¿Hay comerciantes cesta quant por ahí? Necesito una mano de las de ustedes que usan métodos cuantitativos para el tamaño y el tiempo de la apertura y el cierre de sus operaciones cesta --como en lugar de "cierro cuando me siento feliz con mi ganancia" -
Yo no soy yo un comerciante cesta. Mi motivación viene del hecho de que yo estoy tratando de desarrollar un sistema que algunas veces, sobre todo en los períodos que van, es equivalente o al menos muy similar a negociación cesta.
Traté de encontrar si existe un método óptimo para abrir y cerrar una operación bajo el supuesto de que el instrumento está reversión a la media. He encontrado un método muy complicado tratar de resolver este "problema doble de parada" (en el pdf). La solución se basa en el costo subjetiva de permanecer en el mercado ya vs el incremento esperado de la recompensa. Pero las tasas de interés son bajas en la actualidad. Puede ser interesante para las personas que usan opciones, debido a la descomposición de tiempo, pero no parece encajar mis necesidades.
También encontré un método muy simple que consiste en el mantenimiento de un tamaño de lote linealmente proporcional y opuesta a la distancia del precio de la media medida en desviaciones. En resumen añado mis perdedores en cada dev estándar. Una cuadrícula. Pero yo no entiendo lo racional detrás de esta idea. Digamos que el precio está en la media. Estoy plana. No hace 1 DE por debajo de la media. Abro mucho tiempo. Se va a la segunda debajo de la media. Añado otro 1 lote de largo. Si el precio vuelve a 1 SD se puedo cerrar un lote para mantener la exposición lineal?
En el caso de que el precio sube a la tercera SD tengo 3 posiciones abiertas y una pérdida flotante de (2 + 1 + 0 =) 3 veces la desviación estándar. Solo me dan 3 SD si devuelve directamente a la media, pero una pérdida flotante 6 SD debería llegar a la cuarta SD. Al principio parece mejor que aguantar y esperar el precio para volver a la media y obtener un beneficio de 6 SD. Pero dado que el precio se paseaba arriba y abajo antes de regresar a la media quizás el método tiene sentido. Si el precio sube -1, -2, -1, -2, -1, -2, -1, 0 el beneficio es 4 en lugar de 3. Por supuesto me gusta la idea de añadir en los perdedores mientras que el precio va en contra mis posiciones. Especialmente porque soy consciente de la gama no durará para siempre y yo claramente no quiero añadir en contra de una ruptura. Revisé los rangos no duran lo suficiente como para compensar esta pérdida.
Debido a la suposición de reversión a la media la probabilidad de ganar no se puede utilizar: por supuesto / definición es 100%! No dejaba de pensar y descubrí que tendría sentido para ponderar la exposición mediante la probabilidad de estar en un nivel determinado. Yo uso una distribución normal que sea sencillo. La posición más probable de que el precio es en la media. Pero es el nivel objetivo para nada aprovecha. Cuanto más lejos de la media más el beneficio, sino también menos probabilidad de estar allí. Es mejor estar más expuestos cuando hay más potencial. Vamos a multiplicar el beneficio potencial (la distancia en SD) por la probabilidad de N (x), N la distribución normal:
Adjunto 1728450
La exposición es máxima a 1 SD por encima o por debajo de la media. Utilizando la fórmula I escalar mis perdedores. Suena bien, en caso de una ruptura de la gama. Pero también escalar de los ganadores. Y si los precios de ping-pongs entre dos niveles que tienen una pérdida incluso si el precio vuelve finalmente! Es evidente que no es bueno. Siento que la exposición no puede basarse únicamente en la posición del precio en el rango.
¿Cómo te las arreglas?