Tema: Pueden utilizarse métodos estadísticos para crear una eegia de operaciones

Mientras que en la escuela, cubrí 2 unidades de estadísticas. Estos incluyen cosas como:
-Normal, Poisson, Chi-cuadrado, t y distribuciones binomiales
-Intervalos de confianza
-Hipótesis de prueba con un determinado nivel de significancia para determinar si un valor crítico se encuentra dentro de una región crítica
-Análisis correlación y regresión
-Todo lo básico sobre métodos numéricos y tal

¿Alguien poner en práctica cualquiera de estos principios en su enfoque hacia el comercio? ¿Si no, pero está familiarizado con estos conceptos, puedes ver cualquier forma en que serían útiles a un comerciante?

Análisis de gama graduada (ciclo nonperiodic detección y persistencia medida)
Familia de Box-Jenkins ARMA de modelos (inmenso tema - predicción lineal)
Estimación espectral autorregresivo (el uso de dominio de freq de modelos AR)
Algoritmo adaptativo de LMS
Filtro de Kalman
ANNs

Lo principal a recordar es que la estadística clásica se basa en la distribución normal que describen los mercados. Los mercados no son al azar. Hay nuevos métodos estadísticos para la aplicación de la hipótesis del mercado Fractal. Revisa los libros de Edgar Peters para eso. Makridakis, Wheelwright y McGee tienen un excelente libro de texto "Previsión – métodos y aplicaciones" es un clásico que deberías mirar.

Muchas gracias por su respuesta, que suena como algunas cosas muy interesantes. Saben relativamente poco acerca de las estadísticas - como se ha dicho, sólo he cubierto los conceptos relativamente básicos que se basan mucho en datos normalmente distribuidos. También conozco relativamente poco sobre los mercados financieros o comerciales; Actualmente sólo un hobby, aunque espero que algún día puede llegar a ser más que eso. Sin embargo y basado en mi falta de conocimientos sobre ambos temas me puede a decir algo estúpido, creo que eso si los mercados no son aleatorios entonces enfoques estadísticos deben ser la manera más lógica de identificar ciclos o patrones que existen.

Puedo entender por qué usted tiene conocimiento de esta zona, dada su nombre de usuario. ¿Cualquiera de los conceptos mencionados en tu post hacer un aspecto en su eegia comercial?

De todos modos, sin duda miraré en las cosas que has comentado en detalle y probablemente te revisa de los libros que has comentado. De escuela casi más ahora, así que voy a tener mucho tiempo para la lectura (e investigar cualquier idea que pueda tener, de primera mano).

Mis pensamientos exactamente.
He estado estudiando estas cosas, encendido y apagado, hace unos 25 años. Soy autodidacta y no se aprende la matemática requerida debe ser completamente versátil con ese tipo de cosas. Pero entiendo los conceptos subyacentes y gran parte de la matemática que se necesita para realmente implementar dichas técnicas. No tengo todavía una técnica completamente funcional, pero continuamente trabajo con nuevas ideas técnicas y estoy progresando. Recientemente, me han estado trabajando con filtros de paso bajo y ciclos relacionados con Fibonacci y han encontrado un verdadero tesoro de fenómenos aparentemente predictivos que yo simplemente no puedo pasar por alto, por lo que mi mente ha sido ocupada en este ámbito. Pero espero que pronto volveré en algunas de las técnicas que he mencionado.

El mayor problema con estas técnicas es que hay compensaciones en todo, y a menos que usted realmente entender comportamiento mercado natural primero, usted realmente no puede saber qué tipo de técnica tiene sentido investigar. Puede pasar mucho tiempo y esfuerzo en la fabricación de un predictor lineal AR y que todavía no funciona. Allí no es ninguna solución estándar; todo lo que necesita más trabajo y más pensamiento. También es muy posible que cualquier solución técnica desarrollada todavía requiere interpretación humana sabia utilizar correctamente. Pero si podemos montar sin suficiente correlación técnicas predictivas y combinar éstos en nuestra síntesis subjetiva de la situación, creo que esto producirá excelentes resultados.

Por lo que si realmente quiere entender esto, esperan que esto tomará mucho tiempo y trabajo. Comercio es el camino más difícil para hacer un dinero fácil. Usted debe leer y entender un montón de cosas técnicas y luego averiguar las maneras en que estas técnicas no se adaptan adecuadamente para análisis del mercado. Entonces, usted puede trabajar en modificaciones y reconfiguraciones a las formas estándar para trabajar en los mercados. Esa es mi teoría. Si usted no es capaz de enfocar esto como un científico independiente en busca de respuestas que nadie sabe aún, no encontrarás nada útil. Las personas que resolver esto desaparecen en vidas de tranquila oscuridad y seguridad; no escribir libros o hacer cursos de capacitación en video.

Te recomiendo un doble enfoque para la educación comercial. Trabajar en las cosas de tecnología loco que mencioné. Pero también olvida todo lo que mira el mercado en sí mismo y tratar de llegar a alguna comprensión de por qué los precios se mueven como lo hacen. Trate de Comercio (demo o microlot) utilizando solo una tabla de precios. Tienes que desarrollar una idea de lo que parece correcto y lo que se ve mal. No existe sustituto para poder leer un gráfico. Puede hacerlo en menor medida ahora y estoy trabajando en la mejora de esta habilidad. La única manera de hacer esto es experiencia. Tu mente tiene que estar expuesto a la situación tras situación, carta tras carta, durante mucho tiempo. Comenzar con sólo un par de la moneda única y sólo el comercio. Te obliga a analizar lo que está sucediendo incluso cuando existen ningunas muestras obvias. No escurr a comercios par y escoger otro. Se adhieren a un lugar, un escenario y hacer todo lo posible con eso. Mi par de elección es USDCHF porque creo que sufre más cambios en el DOLAR que en CHF. Creo (con o sin razón) que el CHF es una moneda 'neutral' que carece de la misma intriga política y económica y la complejidad de otros naciones más turbulentos. Así que esto reduce los grados de libertad en el análisis por lo que es casi todo sobre USD. No soy un fundy por lo que podría estar equivocado, pero eso es mi mejor suposición.

El plan es desarrollar alta tecnología herramientas objetivas y uso subjetivo, pero sólo después de adquirir la experiencia para saber cómo hacerlo correctamente. Otros dependen totalmente de medios objetivos. Pero tengo mucha experiencia haciendo esto y no ha funcionado que bien. Sistemas más objetivos son demasiado inflexibles o de lo contrario no adaptan a las cambiantes condiciones del mercado. Que gran trabajo por un tiempo y luego perderlo todo. Y luego cuando es todo, no ha aprendido nada porque usted no la conduce una.

El libro que mencionaste parece correcta. Es la 3ª edición y tengo el 2do. Usted se sorprenderá lo que pueden hacer estadísticas al llegar a las cosas más allá de la tarifa normal de colegio.

En comparación con los 25 años de experiencia, mi año y un poco de aprendizaje lentamente sobre el comercio de cuando tengo el tiempo parece algo insignificante - así que disculpas de antemano si voy a hacer mi sonido como un poco de un simplón, pero hay un par de cosas que le pido.
En primer lugar, ¿qué exactamente quieres decir cuando dices que has estado trabajando con filtros de paso bajo? ¿Esto significa ignorar selectivamente ciclos de precios que se ajustan a determinadas frecuencias?
En segundo lugar, ¿por qué has elegido usar cysles relacionado con Fibonacci? Mi objetivo es generalmente de sólo implementar algo en una eegia si puedo explicar la lógica detrás de él a mí mismo; Puedo pensar en ninguna razón por qué precio debe ajustarse a los directores de Fibonacci, además a través de la realización personal. Es algo que realmente me gustaría poder conseguir mi cabeza, como herramientas de Fibonacci basada parecen hacer una aparición en el comercio muchas eegias y siento como que podría ser perderse en algo potencialmente muy útiles.

Encantados de ayudarle.

Filtros de paso bajo
OK usted probablemente ha utilizado medias móviles por ahora. Filtros paso bajo son una mejor manera de lograr la misma función que MAs.
MAs se utilizan para el alisado. Pero ¿qué exactamente es 'suavizado'? Sencillamente, alisa es un medio de hacer 2 cosas: eliminación de ruidos y la integración de un largo periodo de tiempo en un punto de datos instantánea. El suavizador ideal debe eliminar todos los 'ruidos' manteniendo todos 'la señal' intacta. Debe crear un punto de datos que representa ahora contiene información acumulado de un largo periodo antes de tiempo por lo que ahora representa un bloque más grande de tiempo, aumentando su importancia. Como se puede ver, sólo utiliza un montón de términos que, ellos mismos, necesitan definir.

¿Qué es señal y qué es ruido? Señal es el componente de energía de la serie de tiempo que contiene el fenómeno que queremos observar. Ruido es cualquier energía que no sea la energía de interés en la serie de tiempo. Quitamos el ruido con el fin de poder analizar la señal con mayor precisión. Ruido se oscurece mucho.

Así que esto significa que cualquier cosa que no se preocupa por ruido y debe eliminarse. Si está utilizando un método de trading de alta frecuencia donde los oficios duran una hora o dos, realmente no se preocupan acerca de la tendencia general que ha estado presente durante los últimos meses. Es irrelevante, a usted, no para cualquiera otra negociación una eegia a largo plazo. Si ese operador a largo plazo, entonces la tendencia es señal y las fluctuaciones de corto plazo (nada intradía) es sólo ruido. Si sus operaciones toman 2-6 meses para terminar, ¿por qué ¿te importa ciclos cuyos períodos están a pocos minutos u horas? Por lo tanto escoger un marco de tiempo y usando los datos correctos para ese marco de tiempo es muy importante.

Es una manera de mirar el ruido. Otro implica un poco más de la ingeniería. Si entiendes el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon debe conseguirlo fácil. Si no es así, vaya a buscarlo y aprender dentro y por fuera. Es un elemento básico necesitado para hacer cualquier cosa. La idea básica es que para cualquier proceso continuo que se registra por muestras igualmente espaciadas, su frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia del componente de frecuencia más alta de la onda que desea observar en los datos. Se trata de Digital Audio 101. Datos de mercado están lo mismo que datos de audio grabados en un CD; una serie de puntos en el tiempo que representan una forma de onda continua. En un CD, la frecuencia de muestreo es de 44100 Hz, y la idea es que este puede captar frecuencias hasta de 22050 Hz, que es justo por encima del límite superior del oído humano. Así que para los datos de mercado, si usted está utilizando datos diarios, la frecuencia más rápida que se pueden observar en su interior tiene un período de 2 días. ¿Datos de M15? 30 minutos el ciclo es el observable más rápido.

Es el límite teórico. En la práctica, usted realmente necesita una mayor tasa de muestra (sobremuestreo) a ser capaces de ver esas frecuencias más rápidas con cualquier claridad. Se pone un poco complicado, pero la idea es que 2 muestras por onda a menudo es insuficiente para determinar correctamente la fase de esa frecuencia. A menudo, necesita 4, 8 o hasta 16 muestras por onda para dejar claro. Así que tenlo en mente.

Si usted entiende cómo funciona un reproductor de CD, usted conseguirá esta parte siguiente. Un reproductor de CD se da sólo una secuencia de números que representan la tensión de una forma de onda de audio analógico. Eso es lo que en el CD. Juega creando una secuencia de voltajes que cambian en el tiempo con la frecuencia de muestreo. Estos voltajes son escalonadas, no continuo. Así que la forma de onda audio de salida desde el convertidor de Digital a analógico de CD es realmente un desastre, una forma de onda escalonada que, debido a los ángulos en cada punto de paso incluye toda una serie de extremadamente de alta frecuencia que no fueron incluidas en la forma de onda analógica original que se grabó. Estas frecuencias son artefactos creados por el CAD y el proceso todo digital. Este fenómeno se denomina aliasing y este ruido alias debe eliminarse antes de que nada podemos hacer.

La manera de hacerlo es pasando la salida de la DAC en un filtro de paso bajo. El ruido de alias es todo en las frecuencias sobre el Nyquist limitar (la mitad la frecuencia de muestreo), por lo que estas se quitan fácilmente con un filtro de paso bajo. El filtro se establece en alrededor de 22000 Hz y la salida entonces es casi toda señal de audio puro y poco ruido. Sin este último paso de usar el filtro, cada CD suena como una completa mierda.

¿Recuerdas que te dije que datos de mercado están la misma que la muestras de audio digitales? Esto revela una verdad oculta sobre datos de mercado: es todo 50% alias ruido! Las muestras solo tienen la mitad de la señal y el ruido medio. DEBE quitar el ruido digital alias pasando estas muestras crudas a través de un filtro de paso bajo. La salida de es el mercado real datos, no la puedes ver en su carta. Hasta que es pasado a través de una barra de 2 filtro (o más), no se puede hacer claro análisis. [Este párrafo se aplica a cualquier tipo de análisis de matemáticas que desea en una tabla como cualquier tipo de indicador - para puras técnicas gráficos, los datos en bruto en la tabla están los datos reales porque no están haciendo ningún análisis numérico en los datos y sólo desea ver la amplitud de su gama].

En mi experiencia, he encontrado que es mejor usar oversampling por lo menos en el nivel de 4 x (filtro a 8 bares). A veces, sobremuestrear manera más que esto, a menudo en 1000 x o mas. Como ejemplo, decir que intentas observar un ciclo de 1 semana. Podría utilizar datos diarios y situado su sintonización a 5 bares. Pero ¿por qué? ¿Por qué no utilizar los datos de H1 y establecer su sintonización a 120 bares? Incluso puede hacer esto con datos de M1 (hago).

Vale. Filtros de paso bajo de mAs vs. MAs son una mierda. Fuga. Es decir, en el stopband (área de ruido) fuga ciertas frecuencias hacia la salida. Tienen excesivo lag (tiempo de contacto) lo que los hace a menudo demasiado tarde t o ser de mucha utilidad. El no exhibir ninguna resonancia en la frecuencia de corte como LPFs, haciéndolos subóptima para cualquier tipo de análisis del ciclo. MAs tengo memoria finita, así que de nuevo realmente no se adaptan bien a cualquier ciclos que están presentes. Yo uso LPFs IIR que tienen una memoria infinita.

Estoy incluyendo un programa puede utilizar para probar esto, que hice y me llame al móvil impresionante. Disfrutar. Más discusión sobre este tema la próxima vez.

Fibonacci
Allí es una base teórica sólida para utilizar períodos y ratios de Fibonacci. En la naturaleza, hay muchos sistemas naturales y los organismos que utilizan ratios de fib. Mirar un girasol y observar la zona de la semilla en el centro de la flor. Se disponen en una especie de espiral doble que se basa en cocientes de la fib. Fibonacci es simplemente de la naturaleza forma de compactación tanto material en tan pequeño un área como sea posible - es una técnica de eficacia.

¿Cómo se aplica esto a los mercados? Bien me imagino casi toda acción de las olas como simplemente una reverberación de los impulsos de energía previo. La manera más eficiente para disipar ese impulso de energía original resulta mediante el uso de las frecuencias relacionadas con Fibonacci para eliminar las frecuencias dominantes de los diversos ciclos cuya energía drena el sistema de su energía original. Mediante el uso de fib freqs, varios ciclos no interfieran entre sí, como no tienen períodos que sean múltiplos factores del otro, por lo que disipan eficientemente la energía. Leo en fibs en naturaleza y se verá lo que quiero decir. Luego probar en los mercados y ver lo que quiero decir.

Los ciclos existen porque los seres humanos son sólo peones en un gran sistema que es el mercado. Los seres humanos hacen cosas, masivamente, de manera cíclica. El mercado refleja el comportamiento humano. Incluso los ciclos fundamentales son simplemente sistemas de opinión humana y la creencia. No pensar en el mercado como alguna bestia mística. Es las opiniones acumuladas de una masa de la humanidad. La psicología es el motor.

Podemos hablar más la próxima vez...

En primer lugar, ¿Te importaría explicando exactamente qué acción del precio se refiere a? Cuando comencé la lectura en los diferentes enfoques de negociación, llevó a pensar que la acción de precio referido el uso de ciertos tipos de formaciones de candelero y Candelabro (doji, marubozo, etc.). Ahora estoy sospechando que incluye más que eso. ¿Lo hace?

Puedo honestamente que la mayoría de los conceptos de acción de precio que conozco algún sentido lógico para mí. El hecho de que precio acción cuenta una historia sobre el sentimiento de los participantes del mercado - y cómo que se puede utilizar para ayudar a identificar oportunidades comerciales. Sin embargo, no siento la aplicación de técnicas como el precio, otras formas de TA, análisis estadístico deban ser mutuamente excluyentes. ¿Es usted? ¿Tal vez uno podría diseñar un sistema de análisis estadístico para identificar una oportunidad para un comercio y después acción precio podría utilizarse para seleccionar un punto de entrada más preciso?

De todos modos, gracias por el aporte.

Con respecto a la pregunta básica planteada en el título de este hilo, no creo que cualquier análisis de datos estadísticos solo pueden predecir movimientos de precio y dirección en el mercado forex a menos que incorpora la acción como parte integrante del mecanismo de determinación de precio. Hay varios factores, aparte de mi propia experiencia comercial, que me llevan a esa conclusión. En primer lugar, los mercados en general y forex en particular, son instrumentos dinámicos. La naturaleza cambiante del temperamento del mercado, el constante flujo y reflujo de los comerciantes, grandes y pequeños, entrando y saliendo del mercado, la confluencia de puntos de precio, resistencia y niveles de soporte, líneas de tendencia, los puntos de pivote, ect. , ect. interpretada por un gran número de proveedores, cada atribuirle su propia marca de análisis desafían utilizando datos históricos para determinar el movimiento del mercado de futuros, a menos que los datos están Unidos por sus puntos en común única de precio y gama. Lo de cero suma del mercado sólo tiende a magnificar el efecto de precio y gama como determinantes. Los mercados no tienen memoria más allá de una hora o así y la mayoría comerciantes, en su corazón de corazones, scalpers y actúan de esa manera a la entrada y salida, si no en el cuerpo de su comercio.
Mucho, si no todos, el procedimiento es contrario a la sabiduría establecida y aceptada creencia pero es basado en mi experiencia de trading forex intensivo por más de 10 años, 40 o más horas por semana y mucho de investigación y prueba de nuevo los fines de semana. Los mercados no son al azar sino causalidad debido a precio y gama movimiento y fluctuación.

El efecto de estas filtraciones es que muchísima más energía de alta frecuencia sale de una MA que de un Butterworth, cuando se establece en la misma frecuencia de corte.

También, la pendiente en que se aplica la atenuación en la frecuencia de corte es más pronunciada en el Butterworth de la MA. Hace más selectivo, lo que es más 'armonioso' Butterworth.

La atenuación del stopband máxima está limitada en filtros de MA. Es infinito en filtros de Butterworth.

Cualquier filtro causal tendrá retardo de grupo. True. MAs tienen más de Butterworth, cuando Sintonice la misma frecuencia de corte, especialmente cuando se sintoniza frecuencias más lejos el límite de Nyquist. El retardo de grupo mas es una función de la frecuencia de corte y crece linealmente con él. Butterworth GD crece por la frecuencia de corte, pero a un ritmo mucho menos lineal. Butterworth de ventaja otra vez.

Respuesta de fase. La peor parte de la Butterworth. Pero en realidad, no es tan malo como crees porque el Butterworth tiene una fase muy suave y continua de respuesta de la curva no está realmente muy lejos. Además de que se puede eliminar distorsión de fase de 2 formas diferentes. Usted puede hacer al hacia atrás/hacia delante procesamiento que elimina el 100% de él, o puede hacer tratamiento remite única y solo se aplica una corrección de fase Estimado basada en la conocida respuesta de Butterworth. Puede proporcionar la corrección de fase casi total.

Buen punto. Aquí hay algunas cosas que estoy haciendo:

1) por sólo utilizando un buen filtro de datos de precio y luego dibujar las líneas suavizadas en el gráfico de precios, es posible observar la ubicación de los niveles de S/R cambiando dinámicamente relacionados con frecuencias Fibonacci. Esto no es posible con MAs debido a las deficiencias que he mencionado anteriormente, y así que la mayoría de las personas tiende a último minuto en el significado de lo que decir porque se ha tratado algún intento en esta idea antes, usando a MAs, y los resultados son impresionantes. También, hay mucho más profundidad a este tema de afinación a un montón de líneas de 8, 13, 21, 34, etc.. Mucho más. Más nunca llegar lejos.

Creo que en el piloto de la onda teoría de la mecánica cuántica, que indica (entre otras cosas) que 'las partículas' tienden a da 'flow' por 'caminos' que ya viajaron a un tiempo anterior. En los mercados, esa 'partícula' es el precio actual (la partícula de precio) y los flujos según las distintas fuerzas aplicadas a él. Estas fuerzas son una combinación de las presiones externas e internas intenciones naturales. Es decir, precio fluye enteramente según sus propias reglas internas 'naturales' a menos proveedores aplicarán mucha presión exterior, empujando el sistema más allá de sus barreras de flujo natural. Entonces, cuando que la presión exterior disminuye, la partícula de precio se asentarán en flujos naturales, pero dentro del nuevo entorno natural al que se ha sido simplemente desplazado por las fuerzas exteriores.

Además de esto, a veces es posible ver cuándo y cómo que presión exterior se aplicarán, solo con mirar en el sistema natural. Se trata de un sistema de doble retroalimentación. Las fuerzas exteriores proporcionan la energía que alimenta el sistema y causas cambios discontinuos intermitentes. El sistema interno disipa esa energía a través de una matriz de afinado de disipar en ciclos dominantes, que a veces pueden unirse a los 'nodos' de confluencia, que causa comerciantes actuar de manera similar y en masa.

Ese «sistema natural» puede verse mediante el uso de filtros de paso bajo correctamente afinado. He descubierto 3 maneras diferentes de hacerlo hasta ahora.

2) mucho de los comerciantes conocen diferenciación y cómo esto puede representar representaciones fase avanzada de la actual situación cíclica. Al menos, esa es la teoría. Nos fijamos en la velocidad de los precios y ves un cuadro avanzado de fase; aceleración es incluso más avanzada. Pero una vez más, la mayoría comerciantes que han intentado esto han hecho el error de utilizar materia prima precios o precios filtrados a través de MAs. No funciona de esa manera. El ruido es exagerado versus la señal demasiado, y eso sucede porque hay demasiado ruido en los datos que se analiza.

La forma de solucionarlo es filtros de paso bajo. Utilice limpiador de datos y de repente esos estudios de velocidad y aceleración empezar a buscar legible y utilizable y predictivo. Simple osciladores poco basados en LPFs funcionan mucho mejor que los estándar basados en MAs.

3) predicción lineal. Cualquier tipo de técnica de LP (toneladas de ellos por ahí), no importa cuán avanzado, requiere datos limpia para funcionar correctamente. Basura adentro, basura hacia fuera. Por favor, nadie intenta predecir 1-step-ahead predicciones de datos sobre los precios crudo. Futilidad. Tienes que predecir los datos filtrados. Tienes que ser feliz con una predicción menos específica que en general es más precisa.

4) redes neuronales. Otra vez, limpieza y claridad de datos es esencial para obtener cualquier salida decente. Personas tienden a asumir que la ANN se acaba 'entenderlo todo' incluso con ruido presente. La ANN no chicos vivo. Es una ecuación matemática. Ecuaciones matemáticas siempre funcionan mejor cuando los datos de entrada más precisamente representa el proceso de entrada. Tienes que utilizar los datos que realmente se refiere a la pregunta que desea que la ANN para responder. Debe estar limpio.

Hay más cosas en...

En general, se utiliza un montón de técnicas analíticas que comerciantes probar y descartar llegar a funcionar mucho mejor cuando pasabajos filtraron datos. Esta técnica de procesa específica es la clave del éxito en una variedad de métodos que muchos comerciantes han renunciado a.