El método BRAC de Keith Fitschen
BRAC es la abreviatura de “Build, Rebuild, and Compare”. Para realizar una optimización, este método utiliza todas las cotizaciones históricas disponibles del activo que queremos operar. Me explico, el método BRAC no separa la muestra en dos periodos in sample y out of sample como cuando realizamos un walk-forward sino que trabaja con todo el histórico disponible. Lo pasos según BRAC son:
Buscamos optimizar el sistema utilizando todo el histórico disponible. Esta es la parte de “Build”.
Una vez que hemos seleccionado los parámetros que maximizan el rendimiento, entonces quitamos una proporción de los datos históricos más actuales. Por ejemplo, quitamos el último año de datos.
Luego con los datos que nos quedan volvemos a realizar la optimización exactamente igual a la que hicimos en el punto 1. Este sería el paso “Rebuild”.
Utilizando los valores de la optimización de “Rebuil”, volvemos a poner todo el histórico de datos disponible y testeamos el sistema.
Comparamos el rendimiento y los valores de los parámetros. Etapa “Compare”.
Si el sistema está sobreoptimizado los parámetros variarán mucho. Así, según el grado de variación de los parámetros se puede medir el nivel de sobreoptimización.
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