Cita Iniciado por ;
He leído su documento, no es difícil determinar si el rendimiento abierto llega a tierra positiva y contribuye a territorio negativo durante más de 4 horas, esa operación debe cerrarse a precio de mercado. . La cuestión es especificar la cantidad de pepita que llega a la tierra que es positiva.
Se puede definir como una función de volatilidad. Es decir, si la posición voltea positivo 0,2 ATR diario y se vuelve negativo 4 horas, luego se cierra la posición al precio de mercado