Tema: InsomiaFX Correlation Double Hedge EA

Interesante, dejaré la evaluación. Felicitaciones, gracias por compartir

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No disfruto el sistema de negociación de cobertura en absoluto. Si su posición comercial está en la dirección equivocada del mercado, es mucho mejor reducir su pérdida y comenzar un nuevo análisis comercial. ------
http://www.forexegi.com/2013/05/how-...-payrolls.html

Pepesan, este EA elimina cualquier efecto de los cambios de gestión del mercado. De alguna manera, CADJPY es aproximadamente 1: 345 mañana y 1: 100 ahora. No nos importa El beneficio se toma como resultado de los cambios de correlación. Entonces, este EA no puede estar en el lado equivocado del mercado ya que cualquier lado es el lado perfecto. Incluso un colapso del mercado como el que tuvimos con todo el JPY algunos días no tendrá impacto. El Drawndown no cambiará. (A menos que las parejas se alejen después del cierre y la recreación, esa es otra cosa en la que trabajo). La función tiene que hacerse para determinar el mejor punto de entrada para las órdenes de par. ¿Deberíamos ingresar una vez que la correlación es muy poderosa (1-1), mediana (0.5/- 0.5) o poco familiar (0)? Supongo que haré una demostración después de que coloque el formulario de correlación en el EA para obtener algunos datos con los que jugar. Otra idea avanzada: más bien para establecer los pedidos de hecho, podemos colocar los dos pares como pedidos virtuales. Estas órdenes digitales se convirtieron en un indicador. Cuando un par tiene una gran diferencia de ganancias debido a un significado desordenado, podemos hacer un pedido real y esperar a que vuelva el significado. Volverá ya que el intervalo de 1 año indica que lo hará. Beneficio tomado después de un tiempo pasado. Repetir . . En el comercio de gird también esperamos que los precios retrocedan (compruebe USDCAD, AUDCAD). Pero si alcanzamos una cumbre de 10 años, tendremos que esperar otros 10 años para que regrese el precio, tal vez nunca. El balanceo hacia atrás sucederá. Algunas veces por día.

1 Adjunto (s) EA Actualizado y publicado Justo aquí: Opción para limitar Drawdowns cuando se usan dos pares Opción para intercambiar solo Pair 1 solo Permite analizar los nuevos Parámetros: VAR_DoubleHedge = true Cuando está habilitado, los dos pares se comercializarán. No se usará ningún margen y el intercambio será probablemente negativo. Cuando sea falso, solo se negociará el par 1. Habrá un margen junto con el cambio será favorable (suponiendo que se quede con AUDJPYCADJPY). VAR_DDLimit = 0 Eso realmente es un simple bloqueo de Drawdown. 0 significa que este parámetro no se usará = DESACTIVADO (¡peligroso!) Permite poner esto en 10.000 (USD). SI hay disponibles 2 pares y un par es negativo, más de 10.000 en comparación con NO El par se cerrará. Esperemos a que la correlación regrese. SI solo 1 par está disponible pero es negativo más de 10.000 después, NO se creará ningún otro par. Esperemos . . Una vez que los pares van por debajo del límite de 10.000 USD (como 9500), se reanuda la negociación, los pares se pueden cerrar y recrear. O, por supuesto, las oportunidades de ganancias se bloquean durante un bloqueo de DD mejor que una llamada de margen. .
https://www.forexycfds.com/attachmen...3957223719.mq4

Doble cobertura? ¿Me estoy perdiendo de algo? Extended AUDJPY Short AUDJPY Extended CADJPY Short CADJPY ¿Cómo puede ser factible obtener beneficios de dos posiciones opuestas? Si AUDJPY sube por puntos de rayos X, la posición larga generará x puntos de ganancia, pero la posición breve haría una reducción de x puntos, cancelando entre sí. Lo mismo con CADJPY. Para cuando los cuatro lugares estén disponibles, no es posible obtener ganancias y perderás en el intercambio.

¿Tuviste la oportunidad de ver la diferencia de pip en AUDJPYCADJPY en 2007? 2007.10.01 0:00 107.80 2007.10.01 0:00 122.36 delta: 14.56

Hola Gumrai. La máquina se llama Correlation Double Hedge, no Double Hedge. Queremos que la cobertura doble elimine el margen y, por lo tanto, tengamos más dinero para sobrevivir a los retiros. El intercambio es negativo, sí. Sin embargo, puede realizar esto con VAR_DoubleHedge = ficticio y tener solo el par 1 con margen y un intercambio favorable. Lo que es mejor depende del operador individual que imagino. Los beneficios se hacen por cada par separado el uno del otro. Si el par 1 (orden 1A 1B) como la suma tiene un beneficio, cerramos este par. Tire esto en una cuenta de demostración y vea cómo funciona. Txfxtrader, las diferencias de pip (2.5% en este momento) y las diferencias de dimensiones de lote (0.5 por ciento) asociadas con el valor base de USD se pueden ajustar si es necesario. No es un gran problema por ahora. Si nos atenemos a los detalles, también debemos ser conscientes de que CADJPY normalmente cambia con una brecha de pip más grande que AUDJPY. Eso es un ajuste fino para el largo plazo. Primero veamos si este concepto funciona en unas pocas semanas.

1 Adjunto (s) Tenía la información para compartir. . .hacen los últimos 85 meses al final.

A continuación, expandiré la DLL para calcular la correlación para nosotros, de modo que podamos probar diferentes puntos de entrada de órdenes. Debería estar listo en unos días. ¿Cómo calcular el coeficiente de correlación?
Http://office.microsoft.com/en-001/e...005209023.aspxDisfruto de C CLI para codificar las dll de MT4. El código de correlación funciona así: Inserted Code arraylt; doublegt; ^ array1 = gcnew arraylt; doublegt; 3, 2, 4, 5, 6; arraylt; doublegt; ^ array2 = gcnew arraylt; doublegt; 9, 7, 12, 15, 17; arraylt; doublegt; ^ array_xy = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_xp2 = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_yp2 = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); for (int I = 0; I lt; array1Length; I ) array_xy = array1 * array2; for (int I = 0; I lt; array1Length; I ) array_xp2 = Math :: Pow (array1, 2.0); for (int I = 0; I lt; array1Length; I ) array_yp2 = Math :: Pow (array2, 2.0); doble suma_x = 0; doble suma_y = 0; doble sum_xy = 0; doble sum_xpow2 = 0; doble sum_ypow2 = 0; para cada uno (double n en array1) sum_x = n; para cada uno (double n en array2) sum_y = n; para cada uno (double n en array_xy) sum_xy = n; para cada uno (double n en array_xp2) sum_xpow2 = n; para cada uno (double n en array_yp2) sum_ypow2 = n; doble Ex2 = Matemáticas :: Pow (suma_x, 2.00); doble Ey2 = Matemáticas :: Pow (suma_y, 2.00); double Correl = (array1Length * sum_xy - sum_x * sum_y)Math :: Sqrt ((array1Length * sum_xpow2 - Ex2) * (array1Length * sum_ypow2 - Ey2)); Console :: WriteLine (CORREL: Correl);

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Hola, me alegro de verte aquí. El sistema se llama Correlation Double Hedge no Dual Hedge. Queremos que la cobertura elimine el margen y, por lo tanto, tengamos más dinero. El interruptor es negativo, sí. Pero puede ejecutar esto con VAR_DoubleHedge = false y solo tiene el par 1 con margen y un intercambio positivo. Lo que es mejor depende del operador, supongo. Las ganancias son hechas por cada par separado el uno del otro. Si el par 1 (orden 1A 1B) ya que la suma tiene un beneficio, cerramos este par. Tire esto en una cuenta de demostración y vea cómo funciona ...

Sí, pero si cierra el par correlacionado que tiene ganancias, lo que queda es la exposición a Internet a AUDCAD. Si AUDCAD avanza en la misma dirección, pronto perderá mucho. En el caso de que simplemente canjee el par 1 (Orden 1A 1B), tiene exposición a Internet en AUDCAD

Cada par que se cierra probablemente se mostrará instantáneamente a menos que el parámetro VAR_DDLimit lo evite para evitar enormes reducciones. La vulnerabilidad neta a AUDCAD es relevante a largo plazo solo si un par no cierra durante meses más o menos. Mire cuánto AUDCAD cambia. Es bastante poco. El EA tiene un caso de código para corregir las dimensiones del lote CADJPY para que coincida con las dimensiones del lote AUDJPY basadas precisamente en el mismo valor de base USD. Por lo tanto, cada vez que se cierra un par, se puede ajustar el tamaño del lote al siguiente par y se eliminará cualquier brecha en AUDCAD. Eso también es donde las diferencias de precio de pepita podrían igualarse como lo señala txfxtrader y cualquier brecha en la volatilidad diaria entre AUDJPY y CADJPY. Pero eso es todo cosas de ajuste fino. Como se espera que los pares se cierren y vuelvan a abrir varias veces al día, cualquier desequilibrio en el AUDCAD debería ser insignificante, al menos para las demostraciones de demostración a corto plazo. Recuerde, la correlación puede mezclarse alrededor de un par en más del 50% en segundos. La correlación es que ellos son clave aquí para decidir sobre ganancias o pérdidas, cualquier otra cosa que no sea importante. Si solo intercambias el par 1, lo haces principalmente para acumular swap. Es una vaca de efectivo swap muy segura y muy gratificante. Además de eso, puede cobrar cualquier beneficio de correlación. Si corrige los tamaños de los lotes como señalé anteriormente, cualquier cambio de AUDCAD se configurará automáticamente en 0. El par 1 se volverá a crear después de que se haya cerrado. De hecho, si usted es un operador de intercambio solamente, no puedo pensar en otra forma de evitar pérdidas como resultado de la exposición neta y luego cerrar el par con la correlación. Dinero en una ganancia de bonificación maravillosa y recrear el par de intercambio. Elimine cualquier diferencia neta de exposición que pueda haber ocurrido ajustando los tamaños de lote con el mismo valor en USD.