Buen experimento de relación de riesgorecompensa

 

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Tema: Buen experimento de relación de riesgorecompensa

  1. #1
    1 Adjunto (s) hola hombres

    Ayer, cuando estudiaba las tablas, descubrí algo intrigante sobre la acción del precio. El enfoque es como el método de prueba y error para capturar una tendencia. Así que pasé todo el día haciendo una prueba de respaldo durante el último año solamente. De acuerdo con los resultados de la prueba, la cantidad de operaciones ganadoras (incluidas las operaciones de punto de equilibrio) es más o menos la misma que la de perder intercambios, particularmente 9-12 para obtener cadjpy. Por otro lado, el ROI es bastante bueno, aproximadamente un 10 por ciento por cada par si arriesgo solo un 1 por ciento en cada transacción. Esto suena demasiado bueno para ser cierto, al menos para mí. Así que decidí reenviarlo y mantener los resultados aquí.

    En esta experimentación, el riesgo para cada operación es siempre del 2%.
    De acuerdo, aquí están los intercambios por ahora:

    # 01 Breve AUDJPY a 94.05, SL 94.67
    # 02 Corto EURJPY a 157.14, SL 158.06
    # 03 Brief EURCHF en 1.6224, SL 1.6266

    Ordenes pendientes:
    Breve CADJPY a 102.92, SL 103.53
    Corto EURAUD a 1.6747, SL 1.6815
    EURCAD largo a 1.5255, SL 1.5174
    Breve GBPUSD a 1.9574, SL 1.9674


  2. #2
    Actualización rápida: Transacciones abiertas: # 01 Breve AUDJPY en 94.05, SL 94.67 # 02 Breve EURJPY en 157.14, SL 158.06 # 03 Breve EURCHF en 1.6224, SL 1.6266 # 04 Breve CADJPY en 102.93, SL 103.58 # 05 Corto EURAUD en 1.6741, SL 1.6820 # 06 Corto GBPUSD en 1.9541, SL 1.9658 Pedidos pendientes: EURCAD extendido en 1.5255, SL 1.5174

  3. #3
    1 Adjunto (s) Después de una amplia prueba de respaldo, actualmente estoy reiniciando mi experimento. . Aquí hay una configuración típica de mis intercambios: 1. Precio cruzado sobre el canal. 2. Compre los lotes del límite 2 en línea E, SL en línea 0 debajo E. Cierre 1 lote en la otra alineación 0. 3. Espere a que la señal de inversión cierre el otro lote.

  4. #4

    Cita Iniciado por ;
    hola chicos Ayer, cuando estudiaba las tablas, descubrí algo interesante sobre la acción del precio. El enfoque es como el método de prueba y error para detectar una tendencia. Así que pasé todo el día haciendo una prueba de respaldo solo el año anterior. De acuerdo con los resultados de la prueba, la cantidad de operaciones ganadoras (incluidas las transacciones de punto de equilibrio) es más o menos la misma que la de perder transacciones, particularmente 9-12 para cadjpy. Por otro lado, el ROI es bastante bueno, aproximadamente un 10 por ciento para cada par si arriesgo solo el 1% de cada transacción. Esto suena demasiado bueno para ser verdad, al menos para mí personalmente. Así que decidí reenviarlo y mantener los resultados aquí. En esta experimentación, el riesgo para cada transacción es siempre del 2%.
    Hola rico, ¿podrías describir tus resultados de backtesting, por favor? La proporción de recompensa a riesgo, si lo entiendo correctamente, es aproximadamente de 10 a 1, ¿correcto? Y la proporción de transacciones ganadoras e iguales a pérdidas de transacciones es de aproximadamente 1 a 1. ¿Es eso correcto? Nota: El resto, incluso las transacciones no se deben tener en cuenta en sus cifras de rendimiento de Internet, ya que no tienen ningún impacto en un sentido u otro, excepto para perder tiempo. El número importante es la relación de victorias a ganancias más transacciones perdedoras, o la proporción de victorias a pérdidas. Puede aclarar estos números para nosotros, por favor, como le entiendo correctamente, ha descubierto un excelente protocolo de negociación. Felicitaciones. ¿En qué monedas funciona mejor y cuáles funcionan peor? ¿Cuál es el número normal de transacciones que cumplen con el sistema anualmente que están disponibles?

  5. #5
    Hola , gracias a tu interés. Durante las pruebas retrospectivas, el proceso que utilicé para la pérdida de parada final es que, la distancia final es el doble de la pérdida de parada. Por ejemplo, supongamos que la pérdida de parada es de 50 pepitas, solo la muevo para dividirla, incluso si ese lugar está en beneficio de al menos 100 pepitas. Por lo tanto, puede haber una situación en la que una posición tenga ganancias de 90 pips, luego el mercado retroceda y llegue al stop-loss para una pérdida de -50 pips. Así que tienes razón, considero un descanso incluso como una transacción ganadora. En otras palabras, la proporción de intercambios ganadores más break even intercambios es de aproximadamente 1 a 1. Gracias por corregirme, haré esa modificación a las cifras de rendimiento. Mi eegia es muy simple Espero para obtener una señal de inversión de una tendencia agotada y saltar en un retroceso. De esta manera, aumente la relación de recompensariesgo en al menos 4 ocasiones. Por lo tanto, podría verse fácilmente que mi eegia es ideal para pares de tendencias como eurgbp gbpchf audnzd nzdjpy. Si se utiliza para gráficos diarios, el número promedio de intercambios cada año es de 10 a 15. Ahora estoy experimentando con gráficos de 4 horas para poder reducir el tiempo necesario para verificar la rentabilidad.

  6. #6
    Hola, Richy, saludos desde Amsterdam. He estado apreciando tus publicaciones de Fozzy; es muy bueno ver a otros haciendo bien. Este hilo también es una lectura interesante y le agradezco su intercambio: ¿cómo podría aclarar el método que está utilizando para este experimento? J. PS. ¿De dónde viene tu propia cita del agujero negro, por favor?

  7. #7
    1 Adjunto (s) hola jtrader, thx. Como expliqué en la publicación anterior, es un enfoque de cambio. Es decir, espero a que se agote una tendencia, luego un signo de cambio y salto en un retroceso. Un signo de cambio puede ser cualquier cosa de tu gusto, como divergencia, formación de velas, etc. Personalmente, después de un signo de cambio, espero una afirmación que es cuando el precio cierra por encimadebajo de la estación (ver foto en la publicación 3). Primer comercio: eurcad, corto en 1.5482, SL 1.5540, cerca de la mitad en 1.5424 riesgo 1% en cada operación. Acerca de mi cita 'black hole', es del mejor programa de televisión que se haya titulado 'prison break'. Una pequeña advertencia: es realmente adictivo

    https://www.forexycfds.com/attachmen...6494682743.ex4

  8. #8

    Cita Iniciado por ;
    Primer comercio: eurcad, corto en 1.5482, SL 1.5540, mitad cercana en 1.5424 riesgo 1% en cada transacción.
    TP1 en 1.5424 golpe. El riesgo actual en tal comercio es 0.5percent Realizado PL: 0.5percent

  9. #9
    El precio bajó a tp2 en 1.5366. Transfer SL to BE a 1.5482

  10. #10
    Gracias por la respuesta, Richy: ahora estoy exactamente en la misma página. J. PS. Vi algunos grandes episodios de PB a través de visitas a Londres un año, pero cuando estuve allí bastante recientemente, descubrí que (los prisioneros) estaban (a) fuera (b) siendo perseguidos por Dios sabe quién ...

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