Trading por el periódico

 

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Resultados 1 al 7 de 7

Tema: Trading por el periódico

  1. #1
    En 1978, las herramientas de los comerciantes especializados consistían en papel cuadriculado, una calculadora junto con un periódico. Evaluar una operación resultó ser un proceso lento y tedioso, seriamente restringido por el tiempo que llevó realizar los cálculos. Probar diferentes períodos de estudio fue más fácil decirlo que hacerlo.
    Posteriormente vino la revolución de la computadora personal, abriendo una gran oportunidad para el operador serio al realizar cálculos de días y meses en solo segundos o minutos.
    El primero en tomar el beneficio resultó ser un pequeño grupo de comerciantes y analistas que se autodenominaban The Technical Analysis Group (TAG). Dirigido por Tim Slater, el grupo trazó sus necesidades técnicas a un grupo de ingenieros de aplicaciones. ...

    ¿Qué calcularon por qué?
    ¿Alguien tiene algún consejo o idea?

  2. #2
    Lane explicó los orígenes del oscilador estocástico% K y% D de la siguiente manera: ”Todos estos fueron días de investigación: 20 horas diarias, todos los cálculos se hicieron a mano. El personal se expandió a cinco. No mencionaré los nombres, ya que todos tienen buena posición financiera, siguen comerciando y no quieren que les moleste. En nuestra investigación, nuestros indiors se ejecutaron a lo largo de la página, por lo que desarrollamos el método de expresarlos como un porcentaje de 100. Desarrollamos A, descubrimos que no funcionó. Seguimos investigando y siguiendo 28 osciladores. A medida que avanzábamos a través de los osciladores que estábamos creciendo, también los expresábamos como porcentajes; por lo tanto:% D,% K,% R ..... En los años sesenta comenzamos a usar la PC para probar nuestros osciladores. ”” En 1954, me uní a Investment Eduors como analista junior ... Después de unirme a la seis- hombre, personal de investigación sin pago, encontramos osciladores. Investigamos y experimentamos con más de sesenta appliions, con la consecuencia de que descubrimos unos veintiocho que tenían valores predecibles. Al graficar nuestros osciladores acumulativos, descubrimos que se estaban ejecutando en todo el papel del gráfico. Pronto, teníamos papel cuadriculado corriendo por todas las paredes. Entonces, golpeamos el método de disminuir estos osciladores en una proporción. Utilizamos el alfabeto para distinguir uno de otro:% A,% B, etc. ¡Cada uno de ellos se redujo a algún porcentaje principalmente para que podamos mantenerlos operativos en el papel cuadriculado! Como resultado de todo el trabajo arduo (el de 14 horas, en gran parte a mano, días sin pago), decidimos que el indior más confiable era% por 'por ciento de Desviación'. La premisa simple de% D es que el momentum contribuye con el precio ”.

  3. #3
    De todos modos, esto puede desaparecer como todos los demás ... ¿Alguien interesado en obtener una holguradiscordia para excavar en el pasado?

  4. #4

    Cita Iniciado por ;
    Lane describió las raíces del oscilador estocástico% K y% D de la siguiente manera: ”Todos estos fueron días de estudio: 20 horas diarias, todos los cálculos se realizaron a mano. El equipo se amplió a cinco. No mencionaré nombres, ya que están en una situación económica ventajosa, sin embargo, comerciando, y no desean que les moleste. En nuestro estudio, nuestros indiors se ejecutaron a lo largo de la página, por lo tanto, desarrollamos el método de expresarlos como un porcentaje de 100. Desarrollamos% A, descubrimos que no funcionó. Pasamos a investigar y seguir 28 osciladores. A medida que avanzamos a través de los osciladores ...
    Un hilo y un tema diferente. Muy parecido ... va a mostrar cuánto hemos dado por sentado ...

  5. #5

    Cita Iniciado por ;
    quote Un tema y tema distintos. Me gusta ... Va a mostrar cuánto hemos dado por hecho ...
    Sin embargo, eres el único en responder. . Intentaba interesar las raíces del análisis técnico para investigarlo conjuntamente.

  6. #6

    Cita Iniciado por ;
    Cito estoy bastante seguro de que se trataba de matemáticas profundas como el espectáculo del tiempo, la fijación de precios de las opciones, etc. Básicamente, un progreso en los cálculos asistidos por computadora hizo posible estimar qué factores influyen en el precio, mientras que otros tal vez no. La hipótesis del mercado eficiente dice que el retorno del mercado debe converger a cero entre los operadores, sin embargo, diría que no es cierto, ya que las acciones humanas pueden explicarse bien estadísticamente y muestran algunos patrones que pueden predecir los precios futuros.
    Bien dicho, estoy de acuerdo con tu punto de vista. Por debajo del 10%, no hay diferencia en la proporción de logros, hasta ahora Incidentalmente.

  7. #7

    Cita Iniciado por ;
    En 1978, las herramientas de los comerciantes especializados consistían en papel cuadriculado, una calculadora junto con un periódico. El análisis de una operación resultó ser un proceso lento y tedioso, severamente limitado por el tiempo que llevó realizar los cálculos. Intentar diferentes períodos de estudio fue más fácil decirlo que hacerlo. Luego llegó la revolución de la computadora personal, abriendo una compuerta de posibilidades para el operador serio al realizar cálculos de días y meses en solo minutos o segundos. Para obtener la ventaja resultó ser un pequeño grupo de comerciantes y analistas que llamaron ...
    Estoy bastante seguro de que se trataba de matemáticas profundas como series de tiempo, precios alternativos, etc. Básicamente, un progreso en los cálculos asistidos por computadora hizo posible estimar qué factores influyen en el precio, mientras que otros tal vez no. La hipótesis del mercado eficiente dice que el rendimiento del mercado debe converger a cero entre los comerciantes, pero yo diría que no es exacto, ya que las actividades humanas se pueden explicar estadísticamente y muestran algunos patrones que podrían predecir los precios futuros.

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