Tema: Un pequeño regalo de Navidad; concepto de arbitraje ETF apalancado

Verifique a sus corredores, si sus requisitos de términos cumplen con los criterios, para un comerciante profesional (¡tasas de margen bajas!) El 40 por ciento anual es factible, siempre que el corredor lo permita;--RRB-
los inteligentes usan 2 corredores, uno por rama del ARB. Los requisitos de margen aumentan, pero el riesgo de detección se extiende a cero


PASTO. Arbitraje ETF apalancado

Criterios de beneficio:

ssgt; 0
ss x L x ETF gt; SL x LETF

Criterio de rendimiento:

[ss x L x ETF] - [sl x LETF]
---------------------------------------------- gt; mia
[ms x L x ETF] [ml x LETF]


Ss swap (tasa de financiación) posiciones cortas
SL swap (tasa de financiación) posiciones largas
LETF, un ETF apalancado de su elección, debe poseer una contraparte no apalancada para la replicación
factor de apalancamiento L
ETF el ETF no apalancado
posición breve de demanda de margen ms
ml demanda de margen posición larga
ymy TU rendimiento mínimo


ADVERTENCIA: Esto es solo un arbitraje estadístico, es decir, correr por encima de las posiciones su valor esperado es (altamente) positivo pero, sin embargo, depende de la ruta. A veces, las tendencias signifiivas (hacia abajo o hacia arriba) por encima de Arbitrage funcionan perfectamente bien debido al impacto compuesto del ETF apalancado, en tiempos de mera volatilidad, la deriva de la muerte (-0,5 x Varianza (LETF)) del ETF se vuelve exitosa.

Para un arbitraje completo, se deben agregar opciones. Con las opciones se puede cubrir la gama completa de rendimientos potencialmente logrados (= espectro de varianza).




Feliz navidad y próspero año nuevo

¿No es esto similar a algún tipo de comercio de acarreo es su intercambio? ¿Ubicar un bróker que pague un swap positivo en posiciones cortas e indique posiciones largas en EURCHF y luego un bróker de cambio cero o bajo en posiciones cortas en USDCHF? Establezca los tamaños de lote correctos para que estén completamente cubiertos y espere. Como dices, todo se trata de las T y las C. Las ganancias pueden ser retenidas. Es su patio de recreo después de todo.

El propósito es que debe explicar en términos sencillos cuál es su eegia ARB y cómo funciona en detalle, de lo contrario, el 90% aquí tendrá una pista, por lo que no será una Navidad ni ningún tipo de regalo de ninguna manera. Dudo que los corredores reconozcan su apodo y cambien todas sus reglas una vez que mencione su nombre aquí. Mi punto sobre los corredores no tiene nada que ver con si permiten ARB o nunca. Se suponía que el propósito mencionaría que un honesto (el más justo
) corredor que al menos casi podemos garantizar que recogeremos nuestros ganadores y que no seremos aplastados por el deslizamiento cada vez que determinen que somos demasiado rentables.

Cuando hay alguien realmente de la opinión de que mi nombramiento de un corredor lo ayudaría a ganar dinero, si invierte todo su efectivo en fondos del mercado monetario, porque su capacidad mental nunca será suficiente para tener éxito en el comercio o arbitraje. Tan pronto como nombre un bróker, este bróker adaptará sus condiciones, y el arb desaparecerá de todos modos. No tiene idea de cuán avanzado puede mantener un corredor inventando nuevos cargos y tarifas. He desarrollado 5 sistemas ARB hasta ahora, por primera vez fui acusado por mi corredor de prácticas comerciales desleales; finalmente acordamos que acumulara las ganancias durante un año en lugar de volver a colocarle este arbitraje con él. El segundo árbitro fue mi primer árbitro etf. Como resultado, después de medio año, me facturaron tarifas de plataforma retroactivas, nunca antes mencionadas en ningún documento de TC. Estuve de acuerdo con este corredor en recibir mis ganancias, me di cuenta de eso y dejé de arbitrarlo (de esa manera). En realidad yo hubiera estado legalmente del lado ideal en ambas situaciones, llamando al Defensor del Pueblo, hubiera ganado mis instancias. Sin embargo, los corredores corregirían su TC después de hacer imposible el arbitraje de todos modos. Así que decidí permanecer en un perfil bajo, para recolectar mis ganancias y mantener la puerta abierta para cualquier otro comerciante, que detectaría la posibilidad de arbitraje y que utilizaría de una manera más sutil evitando la atención del corredor. Todos los arbitrajes a partir de ese momento. operar también en un estilo más sutil. O uso varias cuentas o incluso corredores para diferentes tramos de arbitraje. Además del arbitraje estándar de carry trade, el ETF ARB apalancado se encuentra entre los conceptos más fáciles, por lo que pensé que podría haber algún interés en esta noción y lo publiqué. Sin embargo, realmente tengo la impresión de que nadie aquí sabe qué es un ARB real. Qué precioso, qué rara vez, qué particular. Tal vez el administrador debería eliminar todo el hilo.

Iniciado por ;

sí, dependiendo de su corredor, a veces es solo un 4% o incluso menos. Esa es la razón. Consúltalos junto con tus corredores!!!! ¡O comience a buscar un corredor con términos y condiciones! Te di la versión, no preguntes ahora por sus intermediarios. ¡Algunos esfuerzos (propios) siempre deben destilar éxito!

Desprecio los rompecabezas en FX.

Iniciado por ;

sí, dependiendo de su corredor, puede ser solo un 4% o menos. Esa es la razón por la que he declarado por encima de los estándares. Consúltalos con tus corredores!!!! ¡O comience a buscar un corredor con términos y condiciones! Te di la versión universal, no preguntes hoy por los corredores. ¡Algunos intentos (propios) siempre deben preceder al éxito!

Tx. Sin embargo, no entendí nada de tus explicaciones. Puede usar frases que no impliquen la jerga de los corredores, ya que la mayoría de nosotros somos clientes minoristas. Además, en caso de que este sistema (o cualquier cosa que desee llamarlo) dependa en gran medida del corredor correcto, definitivamente debe indicar los corredores correctos. Si cree que encontrar el corredor adecuado para prácticamente cualquier sistema no es importante, piénselo de nuevo. Esa es la parte de las herramientas de los comerciantes, es lo primero que cualquier comerciante debe resolver antes de ingresar a una sola operación. hbr.

Sí, dependiendo de su corredor, a veces es incluso menos o solo un 4%. Esa es la razón por la que he declarado por encima de los estándares. Consúltalos con tus corredores!!!! ¡O comience a buscar un corredor con mejores términos y condiciones! Di uno de la versión universal, no preguntes ahora por los corredores. ¡Algunos intentos (propios) siempre deben preceder al éxito!

Sin sopesar la viabilidad del sistema de ninguna manera, pero el OP declaró que se pueden obtener rendimientos del 40%, no del 4% [CITA =;] si quiero ganar el 4 por ciento, simplemente invertiré en un fondo mutuo de bajo riesgo ... .que es esta tontería...[/QUOTE]

Si quiero ganar el 4%, simplemente invertiré en un fondo mutuo de bajo riesgo... ¿Qué es esta tontería?

Es un dialecto de esta lengua. Primero verifica si su corredor ofrece un intercambio positivo en sus clasificaciones cortas: ssgt;0 Luego evalúa si la posición combinada (L-breve veces el ETF simple siempre que el L-ETF apalancado) tiene un resultado favorable; ganancia en posición breve: ss x L x ETF-Valor precio en posición larga: - sl x LETF-Valor web de largo/corto: n = ss x L x ETF - sl x LETF En última instancia, coloca el resultado neto positivo en proporción a sus fondos gastados, que pueden ser principalmente sus márgenes (por supuesto, también se puede considerar el margen de oferta y demanda): n/margen = su rendimiento alcanzable; en comparación con su objetivo de rendimiento privado, puede decidir si hacer todo ese comercio o no, por supuesto, un corredor que tiene un cargo del 3 por ciento o más en sus swaps, actualmente no mostrará ningún resultado positivo de ninguna manera, desafortunadamente las tasas de interés de EE. UU. ha bajado, pero en sus propios máximos obtuvo un 2,5 % con un bróker razonable que cobra /-1,0 %, habría ganado un 1,5 % en sus posiciones cortas y habría pagado un 3,5 % a sus posiciones largas. Acortar un ETF tres veces le habría hecho ganar un 4,5 %, cubrir la posición breve con un ETF de 3x le habría costado un 3,5 %, su efecto neto ha sido del 1 % con márgenes de 3 x 5 % y 10 % (=25 %) dio como resultado una última rentabilidad del 4 % (=1/25), lo que redujo la comisión a /-0,50 % y redujo a la mitad las tasas de margen. Su rentabilidad final es bastante considerable, del 24 % (=3/12,5). si puede reunir las posiciones caras utilizando un bróker libre de swaps, las cifras también mejoran... o encuentra un bróker de forwards, que le permite vender en corto