¡Hola todos!
Hace bastantes años que no estoy en este foro. Muy ocupado exactamente al mismo tiempo y con trabajo, tuve que tomarme un descanso de esta búsqueda o correr el riesgo de quemarme y abandonarla por completo.
A medida que vuelvo al ritmo de las cosas, he reconocido que la única forma inmediata que puedo utilizar para eliminar mi emoción personal del comercio sería a través del comercio automatizado. Esto puede parecer una locura para algunos, pero voy a intentarlo.
El tema del hilo no es repasar un sistema en sí mismo, sino los aspectos de producir uno. Especialmente, uno relacionado con un artículo antiguo que leí en el día. En el interior, un colaborador comentó sobre las opciones disponibles para cualquiera que busque un sistema exitoso. Escribió: Cuando tienes un sistema y resulta que al realizar una prueba retrospectiva, entonces es un perdedor, luego dale la vuelta. Si da señal de venta, compra y si te da señal de compra, vende
Suena fácil al principio, pero lo he intentado durante los últimos meses y no parece que obtenga exactamente el mismo resultado. Siempre que estemos hablando de un sistema completamente automatizado.
Sé que sin una lógica que respalde esto, no se podría decir mucho sobre tal sistema. Estoy sugiriendo que discutimos, no los entresijos de la proposición, sino el sistema, girando un sistema en dirección opuesta, pero con las señales. Voy a empezar con un ejemplo
Propagaciones: cuando examina un sistema y resulta ser un perdedor continuo, es fácil imaginarse cambiando las señales. Pero por cada transacción que realiza, se incurre en una pérdida en la dispersión, lo que aumenta la capacidad de este sistema para perder dinero. Esa dispersión corre en tu contra, cuando inviertes las señales.
¿Qué otros elementos juegan un papel, en su opinión?
Adeudado
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Iniciado por ;
aquí puedes hacer experimentos con mi simulador.
2. Simulación de probabilidad de ganar 55% RR 0.8 con riesgo 1%.
3. Simulación de 55% de probabilidad de ganar RR 0.8 con riesgo 1% multiplicador extra aleatorio (Para simular mala y buena fortuna)
4. Muy parecido a 3. Pero con riesgo 2%
¿Por qué 55 por ciento con RR 0.8? Porque esto está cerca del resultado normal de este comerciante minorista promedio. Por ejemplo, buscar una ganancia de 100 pips en un margen de 1 pip... Esto es exactamente lo que obtiene en promedio. Entonces, ¿qué descubrimos? Aprendemos que: todas estas simulaciones tienen una expectativa negativa. ¡Todas estas simulaciones tienen curvas positivas! (Ganadores) y dado que aumenta el riesgo al agregar componentes aleatorios adicionales (Suerte), obtiene ganadores cada vez más grandes, a veces ganadores excepcionalmente grandes, pero representan un porcentaje cada vez más pequeño de toda la muestra. Ahora, cuando comprende todo esto, puede cambiar los parámetros de entrada de este simulador en casi cualquier forma posible y puede crear una curva de equidad. Y luego entiendes que todo lo relacionado con el comercio de los mercados financieros como una forma de ganarse la vida es una enorme mierda, y la gente en general no es demasiado sabia.
