Tema: Calculando la correlaci�n en python y luego enviando a Metatrader

2 Anexo(s) Al explorar algunos problemas relacionados con un EA de cobertura, se ha hecho evidente que quiero una manera mucho mejor y estad�sticamente coherente de calcular la correlaci�n. Sin un paquete estad�stico y usando MT, los resultados pueden ser incorrectos y no confiables.

Por lo tanto, comenc� a investigar c�mo se puede calcular desde metatrader, con el objetivo de integrar este c�digo externo para operar dentro de metatrader. Como resultado de la interfaz de python a MT de 7 bits, podemos hacer precisamente eso. Algunos podr�an preguntarse, dado que tengo la interfaz MT a R, �por qu� no utilizar R? La soluci�n es que encontr� una manera muy simple de hacerlo que parece ser tan capaz de medir la correlaci�n como un paquete de estad�sticas profesionales como R o matlab.

Actualizo el c�digo de muestra en el libro que estoy leyendo sobre NumPy, ese complemento estad�stico en la biblioteca para python. Este ejemplo utiliza datos que se pueden cambiar para extraer informaci�n de metatrader. Primero parece haber un problema con el editor. De todos modos, aqu� est�. El c�digo realiza un an�lisis de correlaci�n sobre los rendimientos de dos acciones. Estoy bastante seguro de que esto se puede aplicar con la misma facilidad a los pares de divisas de la misma manera.

Si alguien ve un problema con el c�digo, h�gamelo saber. Publicar� m�s informaci�n y luego trabajar� en c�mo podemos devolver el resultado a metatrader trabajando con la interfaz personalizada.

Cualquier ayuda/gu�a bienvenida. Gracias.

�C�digo insertado #!usr/bin/python import numpy from pylab import * bhp = numpy.loadtxt('BHP.csv', delimiter=',', usecols=(6,), unpack=True) bhp_returns = numpy.diff(bhp)bhp#91;: -1N�mero 93; vale = numpy.loadtxt('VALE.csv', delimiter=',', usecols=(6,), unpack=True) vale_returns = numpy.diff(vale)vale#91;: -1#93; covarianza = numpy.cov(bhp_returns, vale_returns) print Covarianza,covarianza() print Covarianza diagonal, covarianza.diagonal() print Seguimiento de covarianza, covarianza.trace() print covarianza/(bhp_returns. std() * vale_returns. Std()) imprimir Coeficiente de correlaci�n, numpy.corrcoef(bhp_returns, vale_returns) diferencia = bhp - vale avg = numpy.mean(diferencia) dev = numpy.std(diferencia) imprimir Sin sincronizaci�n, numpy.abs(diferencia#91;-1#93 ; - promedio) gt; dos * dev t = numpy.arange(len(bhp_returns)) plot(t, bhp_returns, lw=1) plot(t, vale_returns, lw=2) show()
Para obtener consejos sobre la interfaz Metatrader/python, consulte aqu�:
https://www.forexycfds.com/discussio...-analysis.html

https://www.forexycfds.com/discussio...ade-ideas.html

https://www.forexycfds.com/cryptocur...en-trades.html

Si usa python 3.x, entonces la sintaxis es: print(Covariance,covariance()) print() es una funci�n en python3 [QUOTE=;]Desafortunadamente, recibo un error de sintaxis aqu�: Document correlaci�n.py, l�nea 15 imprimiendo Covariance,covariance() ^ SyntaxError: sintaxis inv�lida Para cualquiera que haga una mejora general, este es un excelente foro para obtener respuestas a preguntas sobre todo tipo de temas. He publicado este problema aqu�:
http://bit.ly/J2rM8HSin duda, en poco tiempo, un experto en python me ayudar� a piratear. [/CITA]

Desafortunadamente, recibo un error de sintaxis aqu�: Archivo correlaci�n.py, l�nea 15 imprimir Covarianza, covarianza () ^ SyntaxError: sintaxis no v�lida para cualquiera que realice desarrollo general, este es un foro excelente para obtener respuestas a preguntas sobre todo tipo de temas. He publicado este problema aqu�:
http://bit.ly/J2rM8HSin duda, en poco tiempo, un experto en python me ayudar� a piratear.

Para cualquier persona interesada, hay una lista de correo numpy aqu� en la que estoy esperando la aceptaci�n:
http://scipy.github.com/mailing-lists.htmlparece que los programadores originales de numpy est�n activos aqu�. No puedo esperar para discutir la correlaci�n juntos.
http://search.gmane.org/?query=corre...eDEFAULTOP=and[=1TOPDOC=70xP=ZcorrelxFILTERS=Gcomp.python.numeric .general--A

Como dijo aladar2, necesitas usar Python 2.x. Recomiendo usar Python 2.7.3. Obtenga la edici�n, incluso en el caso de que use Windows de 64 bits. Tambi�n deber� obtener e instalar Numpy y Matplotlib para Python 2.7 de 32 bits.