Tema: Control remoto del probador de estrategia

Tengo una consulta r�pida... �c�mo puede saber cu�ndo el terminal.exe ha salido despu�s de realizar su propia evaluaci�n (egy tester invocado a trav�s de la l�nea de comandos)? �Usas un trato? No puedo recordar todas las bibliotecas de cursos de .NET de inmediato y no estoy seguro. Pero b�sicamente, si us� mi propio programa .NET para iniciar terminal.exe y ejecut� un backtest u optimizaci�n, �c�mo puedo saber cu�ndo finaliz� terminal.exe cuando finaliz� la optimizaci�n de prueba o la conducta de ejecuci�n? �Gracias!

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Gracias por la descripci�n. �Puede transferir un EA de MT4 para operar en vivo con estos y luego analizar manualmente los resultados en Excel, o esta parte est� demasiado automatizada?

De momento esta medida se hace a mano, ya que no optimizo con mucha frecuencia.

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Tambi�n puede ejecutar, probar y optimizar un gran conjunto de par�metros sin intervenci�n humana (esto se logra invocando el terminal MT4 desde la l�nea de comandos). Acelera los resultados, procesa la informaci�n y escribe archivos CSV que se pueden abrir en Excel. .

Gracias por la descripci�n. �Los transfiere a un MT4 EA para operar en vivo y luego analiza los resultados en Excel, o este componente est� automatizado?

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Hola, �entonces no tiene que usar la funci�n de importaci�n del centro de historial de herramientas de MetaTrader? �Simplemente convierte los datos directamente? Tambi�n estoy usando informaci�n externa para realizar pruebas retrospectivas, aunque es M1, no informaci�n de ticks. As� que me las arreglo con el 90% en lugar del 99%.

S�, tiene usted raz�n. Estoy usando la informaci�n de ticks de Dukascopy, mi aplicaci�n C# realiza autom�ticamente las acciones descritas en el sitio de Birt para descargarla y convertirla en formato MT4. Copia los archivos de datos finales en los directorios correctos y verifica que a�n se est� ejecutando cualquier backtest. Al final del backtest, siempre verifica que la simulaci�n se ejecut� con una calidad del 99 %.

Hola, asasa, �entonces no tienes que usar el atributo de importaci�n del centro de historial de herramientas de MetaTrader? �Simplemente convierte los datos directamente? Tambi�n estoy usando informaci�n externa para realizar pruebas retrospectivas, aunque es M1, no informaci�n de ticks. Entonces obtengo un 90% en lugar de un 99%.

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Lo siento, un error en mi publicaci�n anterior; Quiero decir que todo el procesamiento se completar� en mi aplicaci�n externa (no en el EA) para acelerarlo todo. Estoy usando la optimizaci�n din�mica, pero dicho esto, no tiene que ocurrir con tanta frecuencia (diariamente podr�a ser suficiente). Una optimizaci�n m�s r�pida significa que realmente lo probar� y comenzar� a ejecutar m�ltiples pares. �Ha estado interesado en describir la forma en que funciona su sistema?

No utilizo la optimizaci�n din�mica, por lo que he escrito una aplicaci�n C# externa para descargar autom�ticamente los datos de ticks (siempre realizo una prueba retrospectiva con un calibre del 99 %), convertirlos al formato adecuado para MT4 y replicarlos en las ubicaciones ideales. Tambi�n puede ejecutar, probar y optimizar un gran conjunto de par�metros sin intervenci�n humana (eso se logra invocando el terminal MT4 en la l�nea de comando). Acelera los resultados, procesa los datos y escribe archivos CSV que se pueden abrir en Excel. El objetivo no es obtener el m�ximo beneficio, sino resultados s�lidos para una gran variaci�n de los par�metros de entrada. Voy a escribir mi simulaci�n en C para obtener la m�xima velocidad de backtest, pero esta no es mi prioridad actual.

Lo siento, un error en mi �ltimo art�culo; Quiero decir que el procesamiento se completar� en mi aplicaci�n externa (no en el EA) para calificarlo. Estoy utilizando la optimizaci�n din�mica, pero habiendo dicho que no es necesario que ocurra con tanta frecuencia (diariamente ser� adecuado). Una optimizaci�n m�s r�pida significa que lo probar� a tiempo y comenzar� a ejecutar numerosos pares. �Est� realmente interesado en describir c�mo funciona su sistema?

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S�, definitivamente esta es otra opci�n....

Tiene raz�n, sin embargo, en C el progreso en el rendimiento podr�a ser espectacular. Creo que todo depende de si su ts es estable o todav�a est� en etapa de desarrollo, y cu�nta velocidad de optimizaci�n es esencial para su estilo de negociaci�n. En este momento no estoy usando la optimizaci�n din�mica porque no la necesito.

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Luego, en caso de que la sobrecarga sea relevante... Por lo que yo s�, necesita nutrir su EA con todos los resultados de este backtest, entonces, �por qu� no ejecutar el motor de optimizaci�n en el propio EA? Por ejemplo, puede componer una dll de C para MT4 para que funcione a la m�xima velocidad (haga un subproceso separado para su procedimiento de optimizaci�n, de modo que su EA pueda continuar funcionando mientras tanto).

S�, esta es definitivamente otra opci�n. Pero la composici�n de un motor de optimizaci�n deber� incorporar un backtester y una l�gica comercial, tambi�n si he escrito que hay pocos beneficios en tener 2 tipos de l�gica comercial (es decir, uno en el EA y otro en la aplicaci�n externa). Creo que escribir� un EA gen�rico que env�e informaci�n de mercado y reciba instrucciones comerciales de una aplicaci�n externa, y todo el resto del procesamiento se realice en el EA. �Creo que me has ayudado a aclarar mi camino a seguir! Por inter�s, �alguna vez ha probado su esquema sugerido de usar un dll? Me interesa saber qu� nivel de mejora del rendimiento podr�a haber. Mi conjetura ser�a m�s o 100x. Saludos, miguel

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Gracias de nuevo por la respuesta. Mis estrategias son muy reducidas en cuanto al esfuerzo de procesamiento y utilizo per�odos de optimizaci�n comparativamente cortos, lo que lleva a alrededor de una pasada de optimizaci�n por minuto (o tal vez unos pocos segundos como m�ximo). Realizo muchos pases de optimizaci�n, por lo que la sobrecarga de reiniciar el terminal para cada pase de optimizaci�n agregar� sobrecarga. Una optimizaci�n de acabado exigente se puede completar de la noche a la ma�ana.

Entonces, en su caso, la sobrecarga ser� aplicable... seg�n tengo entendido, necesita nutrir su EA con todos los resultados del backtest, entonces, �por qu� no ejecutar el motor de optimizaci�n en el propio EA? Por ejemplo, puede escribir una dll de C para MT4 para hacerlo a la velocidad m�xima (cree un subproceso separado para el procedimiento de optimizaci�n, de modo que su EA pueda seguir funcionando mientras tanto).