Tema: Control remoto del probador de estrategia

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Esta sobrecarga de un par de segundos generalmente no es tan importante, porque la ejecuci�n de backtest en s� toma varios minutos. Le sugiero que, en primer lugar, maximice su EA para una ejecuci�n r�pida. �Cu�nto tiempo puede durar una carrera tuya?

Gracias una vez m�s por la respuesta. Mis estrategias son muy sencillas en t�rminos de esfuerzo de procesamiento y utilizo per�odos de optimizaci�n relativamente breves, lo que lleva a alrededor de un pase de optimizaci�n cada segundo (o posiblemente unos pocos segundos como m�ximo). Sin embargo, realizo muchos movimientos de optimizaci�n, por lo que la sobrecarga de reiniciar el terminal para cada paso de optimizaci�n agregar� una sobrecarga sustancial. Se podr�a realizar una optimizaci�n de acabado durante la noche.

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�Sabe si hay muchos gastos generales al reiniciar repetidamente la aplicaci�n MT4 cada vez que la alimenta con un conjunto de par�metros? �El reinicio puede requerir unos segundos cada vez?

Requiere exactamente el mismo tiempo que normalmente tiene que esperar cuando inicia su terminal y luego la prueba retrospectiva a mano. Al finalizar este backtest, el terminal sale autom�ticamente, dejando un informe html con el resultado de la ejecuci�n.

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Cuando se llama a la funci�n deinit() en cada paso de este optimizador, supongo que tambi�n podr�a componer los par�metros de optimizaci�n que se analizan junto con los resultados comerciales en un archivo nuevo en cada paso del optimizador. Esto eliminar�a cualquier sobrecarga de tener que reiniciar repetidamente la aplicaci�n en cada backtest individual.

Esta sobrecarga de unos pocos segundos generalmente no es tan importante, ya que la operaci�n de backtest en s� requiere varios minutos. Le sugiero que, en primer lugar, maximice su EA para una implementaci�n r�pida. �Cu�nto tiempo puede durar una carrera tuya?

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Opci�n 1: usar MT4 para realizar toda la l�gica comercial y el procesamiento de informaci�n y utilizar una aplicaci�n c# para analizar los resultados y proporcionar entradas de EA (�espero que esto se acerque a lo que haces?) Opci�n 2: importar informaci�n de mercado de un EA a mi C# aplicaci�n, implementando toda la l�gica comercial, backtesting y optimizaci�n en mi propio motor personalizado, tambi�n enviando instrucciones al EA para realizar transacciones, etc.

La opci�n 1 o dos depende de sus necesidades y requisitos de tiempo. La opci�n 2 est� bien si su egy est� bien definida y es estable. Si todav�a est� trabajando en la energ�a en s�, entonces la opci�n 1 es m�s preferible. Otra cosa en la que pensar es que debe proporcionar buena informaci�n de ticks al backtester.

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En caso de que te hayas perdido esto, te remito a esta documentaci�n que puedes ver en tu cliente MT4, ve a Ayuda Temas de asistencia Herramientas Configuraci�n al inicio

Gracias, me tom� un tiempo encontrarlo, �pero ah� es donde finalmente lo saqu�!

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Con este enfoque, ya no necesita el atributo de optimizaci�n MT4, todas las ejecuciones se describen y manejan desde la aplicaci�n externa.

Eso tiene perfecto sentido. Tiene la ventaja de que puedes dise�ar tu propio algoritmo de optimizaci�n, ya que el MT4 de un individuo a veces puede verse limitado.

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Tambi�n puede implementar otra estrategia, en el trabajo deinit() su EA puede escribir los resultados del backtest en un archivo CSV. En este caso, todas las estad�sticas de backtest deben calcularse manualmente desde el propio EA.

No hab�a pensado en esto, buena idea y f�cil de implementar. Dado que me encantar�a usar la funci�n de filtrado y mi condici�n f�sica personalizada de que las estad�sticas en realidad no ayudan mucho con 29, esto funcionar�a para m�. �Sabe si hay muchos gastos generales al reiniciar la aplicaci�n MT4 cada vez que la alimenta con un solo conjunto de par�metros? �El reinicio requiere un par de segundos cada vez? Si se llama a la funci�n deinit() en cada paso de este optimizador, supongo que tambi�n podr�a escribir los par�metros de optimizaci�n que se analizan junto con los resultados de la transacci�n en alg�n archivo nuevo en cada paso del optimizador. Esto eliminar�a la sobrecarga de tener que reiniciar la aplicaci�n en cada backtest individual. Lo siento por todas las preguntas; Actualmente estoy en el medio de determinar cu�l de las dos plataformas utilizar: Opci�n 1: usar MT4 para realizar toda la l�gica de transacciones y el procesamiento de informaci�n y utilizar una aplicaci�n c# para analizar los resultados y proporcionar entradas de EA (espero que esto se acerque a lo que �lo haces?) Opci�n 2: Importar informaci�n de mercado de un EA en mi aplicaci�n C#, implementar toda la l�gica de transacci�n, backtesting y optimizaci�n en mi propio motor personalizado, tambi�n enviar instrucciones al EA para realizar operaciones, etc. La opci�n 2 ser� una mucho m�s trabajo, pero lo m�s probable es que sea considerablemente m�s efectivo en las pruebas retrospectivas y, por lo tanto, podr�a tener un tiempo de desarrollo energ�tico m�s r�pido (mi plataforma comercial requiere muchos pases de optimizaci�n). Saludos, miguel

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Gracias por la respuesta....

En caso de que se haya perdido esto, me refiero a la documentaci�n que puede ver en su propio cliente MT4, vaya a Ayuda Temas de ayuda Configuraci�n de herramientas en el inicio Con este enfoque ya no necesita la funci�n de optimizaci�n MT4, todas las ejecuciones son definidos y administrados por la aplicaci�n externa. Mi aplicaci�n externa analiza el informe html para extraer los resultados del backtest. Tambi�n puede implementar otra estrategia, en la funci�n deinit() su EA puede escribir los resultados del backtest en un archivo CSV. En este escenario, todas las estad�sticas de backtest deben ser calculadas manualmente por el propio EA.

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Hola a todos, Me encantar�a pasar entradas autom�ticamente y obtener resultados en el probador y optimizador de MT4 egy. Por ejemplo, me gustar�a: 1....

S�, es potencial, simplemente estoy trabajando de esta manera. El programa externo que estoy usando est� escrito en C#. Puede iniciar el terminal MT4 y ejecutar autom�ticamente el backtester en la l�nea de control. Eche un vistazo a la documentaci�n de su cliente.

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S�, es posible, simplemente estoy trabajando de esta manera. El programa externo que estoy usando est� compuesto en C#. Puede iniciar el terminal MT4 y ejecutar autom�ticamente el backtester desde la l�nea de comandos. Eche un vistazo a la documentaci�n de su cliente MT4.

Gracias por la respuesta Asasa. Busqu� y busqu� esta documentaci�n en particular y finalmente la encontr�; �Gracias por el consejo! Not� que los informes de optimizaci�n exportados no incluyen la configuraci�n para la optimizaci�n, solo el n�mero de pase junto con los resultados. �Puede usted y el resultado de la optimizaci�n en su aplicaci�n vincular los par�metros? �O simplemente reconfigura para numerosas pruebas retrospectivas en la entrada que elija? Adem�s, parece que hay mucho an�lisis involucrado al interpretar el HTML; �Es esta la forma en que lo hace o es una forma m�s f�cil (es decir, exportar el archivo en un formato CSV m�s legible)? Gracias una vez m�s, Miguel.

Hola asasa, gracias por toda la informaci�n! �Podr�a estar bien y publicar el c�digo que usa para analizar los datos html? Eso es algo complicado para m�. . gracias alex