Tema: Estrategia de comercio de pares en futuros de bonos

Aqu� hay un hilo sobre el comercio cualitativo y algor�tmico.
https://www.forexycfds.com/cryptocur...ng-colour.html

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Vend� ese diferencial anoche (�dos?punto corto en el Eurobund el 14 de diciembre y 4?punto largo en el BOBL). Puede seguir los resultados en mi Trade Explorer.

Google, amazon y youtube ser�n los amigos. No buscaste lo suficiente. Adem�s, al final de este art�culo, tienes referencias. �Ponte a trabajar y haz tu tarea!

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comercio de canasta de cotizaciones = arbitraje estad�stico con m�s de dos recursos (en general, una canasta de pares es m�s segura (cointegrada) en el tiempo que dos pares de divisas). Podr�amos llamar al comercio de cestas una forma de arbitraje estad�stico (funciona muy bien en acciones, futuros y divisas). Arbitraje estad�stico = �Absolutamente NO arbitraje libre de riesgos!
https://www.forexycfds.com/forex-tra...-analysis.htmlAqu� hay un art�culo acad�mico que habla sobre la cartera de monedas con cointegraci�n. imagen

hola TheArbitrage, �tiene m�s literatura sobre el principio de lo que est� negociando, ya que me gustar�a adoptarlo para los pares de divisas usando un significado conocido (suponiendo que ah� es donde esta estrategia funciona mejor). Encontr� m�s o menos lo que ha descrito y busqu� r�pidamente en Google en Internet, solo me preguntaba si ten�a m�s informaci�n para hablar sobre la teor�a con un poco m�s de detalle, �tiende a descubrir que el consejo es limitado? �Salud!

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lo mismo aqu� cotizaci�n

comercio de canastas = arbitraje estad�stico con m�s de dos recursos (en general, una canasta de pares es m�s segura (cointegrada) en el tiempo que solo dos pares de divisas). Podemos denominar cesta de inversi�n en una forma de arbitraje estad�stico (funciona bien en acciones, acciones y divisas). Adem�s del arbitraje = �Absolutamente NO arbitraje libre de riesgos!
https://www.forexycfds.com/cryptocur...half-move.htmlaqu� hay un art�culo acad�mico que habla sobre la cartera de monedas junto con la cointegraci�n.
https://www.forexycfds.com/attachmen...1660919886.pdf

1 Anexo(s)

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La regresi�n OLS dice 1 lote de Eurostoxx frente a 0,73 lotes de CAC40.

1,3 para EUROSTOXX 50 y 1 CAC 40 = dinero imparcial. Cada tramo de esta transacci�n tiene exactamente la misma cantidad de dinero.
Esta es la operaci�n en euro-bund/Bobl que est� cerrada. Entonces el PnL es: El PnL es (150.95-151.07)*1000 (128.11-128.02)*2000 = -120 180 = 60? . PnL de la estrategia hasta ahora = 60 euros

Estado de regresi�n OLS 1 lote Eurostoxx vs 0,73 lotes CAC40.

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No demasiado pobre TheArbitrage
Equidad de instalaci�n n�mero 13. Per�odo de recurrencia 1. Pregunta: ��Realmente no entiendo a continuaci�n?! Gt;Punto de valor CAC 40 1 EUROSTOXX 50 1.3 En su backtest, �configur� tarifas? Deslizamiento? imagen

En mi humilde opini�n, debe ser la proporci�n bruta entre ambas acciones lo que da la pista sobre la cantidad de lotes en EUrostoxx y Cac para equilibrarlos. . .Istance 4 lotes de EStoxx y 3 lotes de Cac (4/3 = 1.33) Espero haber estado en lo correcto.... Hola TheArbitrage.... hilo muy agradable y fascinante. . .mantener el buen trabajo.

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No est� mal
Equidad de configuraci�n n�mero 13. Per�odo de recurrencia 1. Pregunta: ��Realmente no s� a continuaci�n?! Gt;Valor punto CAC 40 1 EUROSTOXX 50 1.3 �En su backtest configura tarifas? Deslizamiento? picture

S�, spread de 1 a ambos activos. Periodo de rendimiento 10 y desviaci�n est�ndar de 20 para los rendimientos de 10 periodos. Sin deslizamiento, con una extensi�n de 2 deber�a funcionar bien. Aqu� tienes la curva PnL leg�tima.

1 Adjunto(s) No muy pobre TheArbitrage
Patrimonio de la instalaci�n n�mero 13. Periodo de devoluci�n=10 umbral=1. Consulta: No s� a continuaci�n?! Gt;Etapa de valor CAC 40 1 EUROSTOXX 50 1.3 En su backtest, �estableci� tarifas? Deslizamiento?