Tema: Estrategia de comercio de pares en futuros de bonos

Aqu� hay una nueva estrategia de comercio de pares en CAC 40/EUROSTOXX 50 en informaci�n H1 (fuera del intercambio LMAX):
https://www.dropbox.com/s/sabw5fc77k..._23H.xlsx?dl=0No hice los datos b�sicos, pero se puede lograr muy r�pido en Excel. Los resultados son la curva PnL y las operaciones realizadas.

Ok arb gracias, pero lo siento por mi bed english, tengo que estudiarlo

1 Adjunto(s)

Iniciado por ;

bien, pero no entiendo qu� son exactamente R a,R y t b,t R a,t precio An en el per�odo t?

R(a,t) = rentabilidad de A en el per�odo, como por ejemplo, calcule la rentabilidad del eurobund del 31 de octubre de 2014 de 1 per�odo. Estos son los principios del contrato de futuros de Eurobund CFD:
Los valores est�n a la derecha de la imagen. SO R(eurobund, 31/10/2014) = (151,05-150,87)//150,87 = 151,05//150,87 - 1 = 0,001193 Si el periodo es 2, tenemos que tomar el valor del 29 de octubre de 2014. �Est� claro?

Ok, pero no entiendo qu� son exactamente R a,R y t ,t R a,t = precio A en la etapa t?

Iniciado por ;

�Qu� significa exactamente el rendimiento de este per�odo?

Escrib� sobre la primera publicaci�n: [QUOTE=;]Es posible realizar una prueba retrospectiva de m�s per�odos de la F�rmula 1, pero cuando eleg� que el retorno de 1 per�odo y la desviaci�n t�pica de los veinte per�odos anteriores, la raz�n es 1 para el error de precio diario y el 20 por una volatilidad promedio del rendimiento en el mes de negociaci�n anterior numerado en d�as.

�Qu� significa rendimiento del intervalo?

2 Anexo(s) Esta es la se�al de la ecuaci�n 1:
Esta es su se�al calculada con el contrato de futuros de CFD con Activtrades:
El PnL es (151,22-151,07)*1000 (128,11-128,12)*2000 = 150 - 20 = 130#8364; �hasta ahora! El lugar deber�a estar cerrado esta noche hasta las 10 p.m. hora de Par�s. Podr�a estar cerrado hoy pero en los backtest las plazas estaban cerradas a precios.

Iniciado por ;

cita A veces, cuando tengo tiempo y estoy en la computadora, juego H1. Busque eventos y realice manualmente. Adem�s en H1, intercambio con primitivo. Para transacciones de robot D1 autom�ticamente. Las dos egies H1 y D1 se analizan actualmente en cuentas demo. D1
http://www.myfxbook.com/members/Trej...ax-555/1026725imagen

Hola Kasia, te enviar�a un mensaje privado, pero probablemente no te diste cuenta, �d�nde podemos obtener la correlaci�n indi que est�s usando? Vencimiento 4x

Iniciado por ;

hola arb, �c�mo te va realmente con las monedas? Gracias

�Lees muchas publicaciones acad�micas y examinas los modelos antes de encontrar algunos modelos ganadores! El trading de pares es descubrimiento, backtesting y forward testing. Los modelos con el tiempo necesitan cambiar.

No uso Matlab desde hace mucho tiempo. Accedo a R usado, es completamente gratuito y f�cil de implementar algunos prop�sitos estad�sticos b�sicos, pero mi preferencia va a Excel (c�digo f�cil de escribir y para el comercio de pares que el c�digo no es demasiado dif�cil de escribir de todos modos). Estoy aprendiendo R. He trabajado en modelos globales para FX, pero es m�s sencillo encontrar uno por uno grandes pares de divisas que operen por ejemplo. En el comercio algor�tmico de Ernest Chan, habla sobre el comercio de pares AUDUSD/CADUSD. S�, he encontrado una versi�n ganadora sobre monedas y la probar�. Publicar�a un explorador de comerciantes.