Tema: Estrategia de comercio de pares en futuros de bonos

Lo mismo [QUOTE=;]hola arb, �c�mo se puede realizar con las monedas? Gracias [/CITA]

Hola arb, �realmente puedes hacer con las monedas? Gracias

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Hola a todos, soy nuevo aqu�. Aqu� hay una f�rmula b�sica de comercio de pares para calcular el diferencial entre dos recursos (ecuaci�n 1). Por lo tanto, he realizado una prueba retrospectiva de una estrategia de comercio de pares b�sicos en el mercado de bonos alem�n, particularmente en el par Euro-bund/Bobl (Euro-bund = futuros de bonos del Tesoro a 10 a�os y Bobl = futuros de bonos del Tesoro a 5 a�os para sus bonos alemanes). Realmente no pruebo la correlaci�n entre los dos recursos, pero en general es bastante grande (m�s de 0,90 o 90 por ciento). Entonces, aqu� est� el backtest que he hecho en las �ltimas cinco d�cadas (12/1/2009 - 10/17/2014). Desde el...

hola TheArrbitrage, �eres bueno en Matlab? Mi �nica raz�n es que una caja de herramientas se llama Neural Network en Matlab, que se puede usar para vincular grupos de datos o reconocimiento de patrones entre conjuntos de datos, as� que pens� que esto podr�a ser para usted.

1 Adjunto(s) Con un poco de retraso, aqu� hay un contrato de CFD de futuros de 1 euro-bund largo junto con 2 contratos de CFD de futuros de BOBL cortos Usando CFD en Actvtrades Contrato de CFD de futuros de 1 euro-bund largo a 151.07 2 contratos de CFD de futuros de BOBL cortos a 128.11 (tal vez no 128.13 mi error) Tenemos un 66% de posibilidades de cerrar la operaci�n el lunes por la noche hasta las 10 p.m. hora de Par�s. @surfeur Proporcione informaci�n sobre CAC40 y EUROSTOXX 50. Realizar� un backtest r�pido para ver los resultados brutos.

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Muy buen rendimiento!! �Est� listo para comenzar en modo real? �Se basa en la correlaci�n? Creo que hay mucha m�s divergencia de correlaci�n entre el crudo y el WTI... �No ha probado EURSTOXX frente a CAC?

As� que analic� diferentes pares. Creo que Eurostoxx es demasiado lento y pesado para esta plataforma de negociaci�n. Invertir en Brent y WTI puede tener un resultado bueno. Es necesario que el br�ker no haya recibido puntos swap. El resultado cuando las posiciones est�n disponibles por unos d�as se ve empeorado por ello. Por poco sistema de cuentas reales funciona con similares consecuencias desde hace varios meses. Simplemente para confirmar corredores.

��Muy perfecta Kasia!! �Est� listo para comenzar en modo real? �Se basa solo en la importancia? Creo que hay m�s divergencias significativas en el crudo frente al WTI... �No ha evaluado EURSTOXX frente a CAC?

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Suena bien, �comercias solo en el marco de tiempo diario?

Ocasionalmente, cuando tengo tiempo y estoy en la computadora, realizo en H1. Caza para realizar y ocasiones con manualmente. Con primitivo comercio adem�s en H1. Para transacciones de robot D1 autom�ticamente. Las dos egies H1 y D1 se analizan actualmente en cuentas demo. D1
http://www.myfxbook.com/members/Trej...ax-555/1026725http://s30.postimg.org/5osqhg6rl/2014_11_01_194909.jpg

Sonido Kasia, �cambias en el marco de tiempo diario?

Gracias. Quiero evaluaci�n sobre EURO STOXX 50 vs CAC 40 CFD.

Tiene tres opciones para hacerlo: Neutralidad de efectivo o neutralidad de efectivo = la misma cantidad de dinero en cada pierna Neutralidad beta o neutral beta = OLS en los rendimientos de los dos recursos (u otra forma de estimar la beta) Neutralidad de volatilidad o neutralidad de volatilidad = No entiendo qu� es. La opci�n que eleg� fue la versi�n beta al redondearla en 2 neutrales. En �ltima instancia, depende de usted. Los resultados de su backtest pueden ayudar a elegir, junto con el dinero neutral y beta neutral, los m�s utilizados en el comercio de pares.