Tema: Sistema Pulsar

1 Anexo(s) Vi este sistema hace m�s de veinte a�os. Hab�a sido dise�ado para el comercio de futuros.
Que recientemente lo desempolv� y descubr� que parece funcionar para forex.

Hice una prueba retrospectiva de la gu�a en GBP/USD desde el 01/12/07 hasta el 18/01/08.

Hubo 25 victorias y 13 derrotas para obtener una tasa de victorias del 66%.

Arriesgar el 2 por ciento de las dimensiones de la cuenta en cada operaci�n habr�a resultado en un aumento del 38% de su cuenta.

Una cuenta inicial de 1000 habr�a terminado con una cuenta de $1380. Esto incluye un margen de 4 pips por operaci�n.


NORMAS
Los siguientes t�rminos se utilizar�n para describir los principios:

Up Close - Un cierre que es mayor que el cierre de la vela final.

Cierre hacia abajo: un cierre que es m�s bajo en comparaci�n con el cierre de la vela final.

Four Bar Low: un m�nimo que es m�s bajo que los m�ximos de las �ltimas 3 velas.

M�ximo de cuatro barras: un m�ximo que es mayor en comparaci�n con los m�ximos de sus 3 velas anteriores.

Utilic� barras 4H.

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LARGO


Un bajo de cuatro pubs seguido de un primer plano (el primer plano puede ser exactamente el mismo pub que el reducido de cuatro pubs).


Posteriormente un cierre a la baja que no saca la m�nima de las cuatro barras.

Ahora empiezas a ver los dos pubs anteriores.

Ingrese largo cuando el precio exceda el m�ximo de los dos cierres anteriores en 1 pip.

Salga en el primer cierre rentable.

Stop loss es el m�nimo del pub antes de la entrada: 1 pip.

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CORTO

Un m�ximo de cuatro barras seguido de un cierre descendente (el cierre descendente puede ser exactamente el mismo pub que el de cuatro pub reducido).

Posteriormente un primer plano que no saca el m�ximo de los cuatro compases de altura.

Ahora empiezas a ver los dos pubs anteriores.

Ingrese corto cuando el precio caiga por debajo de la parte inferior de los dos cierres anteriores en 1 pip.

Salga en el primer cierre rentable.

Stop loss es el m�ximo del pub anterior a la entrada 1 pip.


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Mant�ngase en una operaci�n antes de que se alcance un cierre rentable o el SL.

Cuando ocurra una transacci�n en la direcci�n opuesta, t�mela tambi�n. Tr�telo como un comercio no afiliado.


Estoy convencido de que este sistema se puede mejorar mucho con m�s paradas y un mejor procedimiento de recogida de beneficios.

https://www.forexycfds.com/cryptocur...os-indior.html

1 Adjunto(s) Bill, estuve mirando otra vez la captura de pantalla usando las transacciones de casos que envi�, y creo que veo dos transacciones adicionales que no se registraron. He actualizado el gr�fico junto con las dos operaciones potenciales, pero quer�a saber si hab�a visitado las operaciones correctamente. gracias, tom

Iniciado por ;

Bill, estoy bastante interesado en este sistema. Soy partidario de los sistemas que no requieren indicadores y se basan en la acci�n del precio. Sin embargo, tengo algunas preguntas: digamos que se estableci� un m�nimo de cuatro barras, hubo un cierre hacia arriba y luego un cierre hacia abajo que no super� la reducci�n de cuatro barras. Ahora comenzamos a observar las dos barras anteriores y colocamos una orden de entrada 1 pip por encima del cierre m�s alto. Sin embargo, �qu� pasa si, en la siguiente barra, el cierre sigue siendo m�s bajo? �Podemos ahora ajustar el orden para que est� 1 pip por encima del cierre de las dos barras M�S RECIENTES? �E imagine si el precio contin�a cayendo en barras consecutivas, y se supera el m�nimo original de 4 barras sin entrada? �Supongo que el proceso comienza de nuevo? Estaba pensando en m�todos para ajustar la rentabilidad. Tal vez, en lugar de simplemente salir en el primer cierre rentable, dado que no hay garant�a de cu�n rentable podr�a ser o no, podemos usar alg�n tipo de objetivo de cese y ganancias basado en ATR. �Quiz�s una parada de 1 ATR (10) y una toma de ganancias de 1,5 o incluso 2 ATR (10)? gracias, tom

Lo que describiste es correcto. Bien puede haber una manera de obtener ganancias adicionales. Lo que dices puede funcionar. Es posible que deba probarse para averiguarlo.

Bill, estoy muy intrigado por este sistema. Soy partidario de los sistemas que no necesitan indicadores y se basan en la acci�n del precio. Sin embargo, tengo algunas preguntas: digamos que se ha establecido un m�nimo de cuatro barras, ha habido un cierre y luego un cierre que no ha excedido la reducci�n de cuatro barras. En ese momento, comenzamos a observar los dos pubs y colocamos una orden de entrada 1 pip por encima del cierre. Pero, �y si, en la siguiente barra, el cierre es a�n m�s bajo? �Ajustamos el orden para que est� 1 pip por encima del cierre de las dos barras M�S RECIENTES? �Imag�nese si el precio contin�a cayendo en publicaciones sucesivas y se supera el m�nimo original de 4 barras sin que se active ninguna entrada? �Supongo que el proceso comienza de nuevo? Estaba pensando en maneras de corregir la rentabilidad. Tal vez, en lugar de simplemente salir en el primer cierre rentable, dado que no hay garant�a de cu�n rentable podr�a ser o no, �podr�amos usar alg�n tipo de parada establecida por ATR y objetivo de ganancias? �Tal vez una parada de 1 ATR (10) y una toma de ganancias de 1.5 o incluso 2 ATR (10)? gracias, tom

, Gracias a Su clarifiion. Tom� nota de la f�rmula y seguir� explorando... Saludos,

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Hola, si se arriesgan 30 pips en una posici�n en particular y la posici�n, que arriesg� 30 pips, se cierra con una ganancia de 15 pips, se incurre en una p�rdida, �no? �No tiene que tener en mente cada transacci�n realizada un objetivo de recompensa (TP) que reevaluar� el riesgo (SL) asumido? Finalmente, la correcci�n, establecida en la primera publicaci�n, har� que el sistema pierda en el futuro cuando los pips arriesgados superen a los pips ganados. Entonces, si se arriesgan 30 pips en cada transacci�n y cada ganancia es solo 15 pips, el sistema ha ganado 15 pips 25 veces para un total de 375 pips, por el contrario, 13 p�rdidas con 30 pips arriesgados ser�n -390 pips. Dado que los puntos de pago (TP) no est�n definidos, �no hay forma de evaluar la rentabilidad del sistema? Simplemente no tiene sentido c�mo este sistema podr�a considerarse rentable, ya que ahora est� dise�ado ya que no se puede probar, bueno, puede probarlo adelante ..., �cu�l puede ser el comercio ciego (reverso de una moneda)? �Incluso el backtesting puede tener consecuencias enga�osas? Solo estoy haciendo una observaci�n, sobre los sistemas en general. No estoy destacando su sistema en particular. Mir� hacia atr�s y la configuraci�n parece muy viable, ya que produce pron�sticos precisos a corto plazo, particularmente si se puede utilizar una forma m�s s�lida de manejar el dinero, la cantidad arriesgada de la recompensa, SL TP. Debido a que ahora, solo obteniendo ganancias al final del cierre de las primeras barras rentables, parece que el sistema no est� a la altura de todo su potencial. Por supuesto, eso es en caso de que el sistema se negocie objetivamente al principio... �Tal vez estoy siendo demasiado pesimista? Saludos, lucidlamp

Tiene algunos conceptos err�neos fundamentales sobre el c�lculo de la expectativa de ganancias. Los malentendidos que tiene son bastante comunes entre los comerciantes. Que no necesita tener un factor de recompensa mayor que el factor de riesgo para ser rentable. La f�rmula para la expectativa de ganancias es: (W%*(recompensa promedio/riesgo promedio)) - L Cuando la ganancia es lo suficientemente grande, puede obtener una relaci�n Recompensa/Riesgo muy por debajo de 1 y ser rentable. Por el contrario, puede tener una ganancia reducida y ser rentable si el R/R es lo suficientemente grande. No se puede destacar ninguno de los dos factores y afirmar que debe ser cualquier cosa. No es necesario definir claramente la recompensa y el riesgo de una sola operaci�n para que sea rentable. Debe saber que combinado con el % de ganancia promedio da una anticipaci�n de ganancias positiva. Nunca se puede saber eso en casi ning�n sistema. Solo puede confiar en las estad�sticas anteriores. Este programa podr�a ser probado. Los par�metros son estrictos que en cualquier otro sistema. No he realizado un backtest muy largo ya que lo he negociado lo suficiente como para saber que ha funcionado anteriormente y lo ha hecho durante mucho tiempo. No tomar�a la palabra de nadie m�s para esto. Tendr�n que hacer sus propias pruebas si alguien quiere cambiarlo.

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�D�nde entendiste eso?

Hola, si se arriesgan 30 pips en una posici�n determinada y el lugar que arriesg� 30 pips se cierra con una ganancia de 15 pips, se incurre en una p�rdida, �no? �No tiene que tener en mente cada transacci�n un objetivo de recompensa (TP) que pueda superar el riesgo (SL) asumido? Eventualmente, el 66 por ciento de correcci�n, dicho desde la primera publicaci�n, producir� la reducci�n del sistema a largo plazo cuando los pips arriesgados superen a los pips ganados. Entonces, si se arriesgan 30 pips en cada transacci�n y cada ganancia es simplemente 15 pips que el sistema gan� 15 pips 25 veces para un total de 375 pips, por el contrario, 13 p�rdidas con 30 pips arriesgados ser�n -390 pips. Dado que los puntos de pago (TP) no est�n definidos, �no hay forma de medir la rentabilidad del sistema? No tiene sentido c�mo este sistema podr�a considerarse rentable, ya que ahora est� dise�ado y no se puede analizar, bueno, puede probarlo..., �eso es comercio ciego (lanzamiento de una moneda)? �Incluso el backtesting puede proporcionar consecuencias enga�osas sin par�metros rigurosos? Simplemente estoy haciendo una observaci�n, sobre los sistemas en general. No estoy cantando fuera de este sistema en particular. Mir� hacia atr�s y la configuraci�n parece muy viable, ya que genera pron�sticos precisos a corto plazo, particularmente si se utiliza un m�todo m�s s�lido para administrar el efectivo, la cantidad arriesgada contra el beneficio, SL TP. Tal como est� ahora, solo tomando ganancias al cierre de sus primeras barras rentables, parece que el sistema no est� a la altura de su potencial. Por supuesto, eso es si el sistema se negocia objetivamente en el tee... �Quiz�s estoy siendo demasiado pesimista? Saludos,

Iniciado por ;

... Creo que si no se genera absolutamente ninguna entrada, parece que ingresas en el cierre m�ximo de los �ltimos 2 pubs.

Gracias, Rick. Bill, me encantar�a que me dieras un visto bueno sobre esto si es apropiado... (Veo que mi imagen no est� bien. La l�nea azul deber�a haber sido una vela antes, luego ingresada en la siguiente vela, cuando las dos la parte superior de la vela est� rota... perd�n por cualquier confusi�n que pueda causar).

Iniciado por ;

Hola, esta estrategia no puede fallar a largo plazo por la ausencia de un beneficio definido frente al riesgo? Saludos, lucidlamp

�D�nde entendiste? Fracasar� si no genera ganancias.

Hola, �Esta estrategia no puede fallar a largo plazo debido a la ausencia de un beneficio espec�fico contra el riesgo? Saludos,