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Tema: Hedged Carry Trading

  1. #1
    Hola a todos, como todos sabemos, los carry trades han sido una atracción destacada del mercado de divisas y ha habido eegias para los especuladores minoristas como nosotros para aprovechar al máximo estos carry trades. Se conocen eegias como la apertura de cuentas con swap y la ausencia de corredores de swaps para cubrir un par.

    Los pares de yenes han sido famosos por su correlación entre ellos y me he estado preguntando si es probable que cubra un par usando una tasa de intercambio alta GBPJPY per se más una diferente usando una tasa de intercambio baja CHFJPY? Y gana el diferencial de intercambio.

    Cualquier matemático o individuo capaz de calcular las correlaciones, volatilidad de ambos pares (por cada 2 pips que sube el gbpjpy, el chfjpy se eleva 1 pip, etc.) para pensar en un buen tamaño de contrato para la cobertura.

  2. #2
    Esta
    http://www.mataf.net/en/forex/trading/muestra tanto la correlación como la volatilidad sobre las cuales puede basar sus elecciones. Si usa TradeStation, puede trazar ambos parámetros directamente en su propio gráfico como indicadores estándar. También hay una función de correlación en excel. Sí, puedes cubrir y juntar la brecha, pero debes ser precavido. Usted ya mencionó uno de los peligros; la cobertura puede no ser 1: 1. El siguiente asunto es que muchos corredores retienen un poco de su crédito, pero transfieren el débito. Eso pone en riesgo tu ventaja y deberías preguntarles qué tan teorético estarás.

  3. #3
    Un chfjpy es un seto en un nivel. Históricamente ha proporcionado protección en una importante operación de carry trade y podría haber causado una llamada de margen a través del reciente desenrollamiento importante si se ha utilizado el apalancamiento. Además, como básicamente está comprando libras y vendiendo francos suizos, utilizando precisamente los tamaños de posición, se movería con GBPCHF. De hecho, he ejecutado esta eegia en una cuenta demo durante un año más o menos.

  4. #4

    Cita Iniciado por ;
    Esta
    http://www.mataf.net/en/forex/trading/muestra tanto la correlación como la volatilidad sobre las cuales puede basar sus elecciones. Si usa TradeStation, puede trazar ambos parámetros directamente en su propio gráfico como indicadores estándar. También hay una función de correlación en excel.
    Sitio web muy útil, gracias por publicar :-)

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