Hola a todos, como todos sabemos, los carry trades han sido una atracción destacada del mercado de divisas y ha habido eegias para los especuladores minoristas como nosotros para aprovechar al máximo estos carry trades. Se conocen eegias como la apertura de cuentas con swap y la ausencia de corredores de swaps para cubrir un par.
Los pares de yenes han sido famosos por su correlación entre ellos y me he estado preguntando si es probable que cubra un par usando una tasa de intercambio alta GBPJPY per se más una diferente usando una tasa de intercambio baja CHFJPY? Y gana el diferencial de intercambio.
Cualquier matemático o individuo capaz de calcular las correlaciones, volatilidad de ambos pares (por cada 2 pips que sube el gbpjpy, el chfjpy se eleva 1 pip, etc.) para pensar en un buen tamaño de contrato para la cobertura.
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