2 Adjunto (s) Hello Ladies and Gents
Actualmente estoy haciendo un backtesting a Notion.
Acabo de decir que es un sistema de ruptura de la volatilidad.
La idea sería ejecutarlo en múltiples monedas y en múltiples pares.
Primera pregunta
Puedo ejecutar solo 1 backtest a la vez y luego extraer las transacciones respectivas de la pestaña Results, simplemente copiándolas todas en Excel.
El archivo Excel que hago hasta ahora es organizar la columna Tipo para mostrar solo SL TP. Tenga en cuenta que estoy usando una parada, así que tengo bastante SL, que puede ser rentable.
Mi pregunta es la siguiente, no soy muy bueno con el brillo)
¿Hay alguna posibilidad de que pueda alimentar varios de estos informes en el archivo de Excel?
Obviamente, podría copiarlo y pegarlo. La idea es tener un gráfico donde pueda ver todos los gráficos de eegias y determinar cómo cada uno habría influido en un equilibrio.
Es bastante problemático, porque mi Columna del tiempo no revela cada etapa del tiempo, sino solo cada vez que se intercambia EA. Lo que significa que hay lagunas en él.
Estas lagunas, por supuesto, no son exactamente las mismas para el Informe 1 en comparación con el Informe 2. Estaba pensando si no se podía establecer un plazo general y tener los puntos de equilibrio individuales mostrados de cada informe en particular.
Lo que deseo ver es la forma en que la significación sería entre las diversas eegias.
He adjuntado un ejemplo de una prueba (vertimiento) de prueba, para que pueda ver lo que quiero decir.
https://www.forexycfds.com/attachmen...609024237.xlsx
Creo que hay diferentes posibilidades de ver correlaciones. Creo que los hombres de StrategyQuant tienen un instrumento para hacerlo, pero gastar $ 1500 no es algo que esté listo si hay otra manera.
Segundo problema
Con respecto al backtesting, me gustaría escuchar algunos pensamientos. Actualmente tengo una idea que está codificada pero deja muchos parámetros abiertos.
Hasta ahora tengo la Suite Tickdata de Birt, así que he marcado la información de las parejas principales desde principios de 2003 hasta hoy, lo cual es realmente maravilloso. Los resultados de mi backtest me dan un 99% de mímica de calibre, así que tengo razones para creer que puedo confiar en él.
Me he estado acercando así:
Permití que se ejecutara una optimización, junto con lotes fijos, para no engañarme con la administración del dinero. Permito que se ejecute hasta 2011 a partir de 2003, después de lo cual planeé dejar que los resultados se corrijan contra la información desde 2011 hasta 2016. El cronograma que tengo en ejecución es H1. Requiere bastante tiempo:
¿Lo estoy haciendo bien? Es como una eegia de escopeta, diciendo: Ok aquí está la idea básica (que es que la volatilidad crecerá en cierta etapa, después de ser compactada), ahora muéstrame cuáles son los mejores parámetros que aún existen aquí.
¿Puedo nunca curvar el ajuste?
¿Puedo evitar el ajuste de curvas al permitir que los mejores resultados se corrijan en contra de la información de muestras en el futuro?
¿Tiene sentido darle las condiciones más desagradables a la prueba reversa, como multiplicar la dispersión por la variable x e introduciendo el deslizamiento? Puedo hacer eso con Tick Data Suite.
Por otra parte, eso es una especie de prueba de robustez, pero dado que todo está funcionando en tickdata de todos modos, supongo que ya he probado contra spreads reales ...
Realmente apreciaría su señal de entrada. Muchas gracias.
Aclamaciones
Nikolai