Ver la versión completa : Eegias de administración de dinero
Eegias son usadas? Leí sobre Pyramiding en el libro de Beau y me preguntaba si alguien usa esa eegia. Suena un poco arriesgado? Pyraminding se comercializa en cada operación con el mismo porcentaje de su cuenta. El libro de Beau sugiere el 10 por ciento de la cuenta en cada operación, pero eso suena como algo grande.
um. . .el Pyramiding que entiendo significa cuando la economía se mueve a su favor agregando contratos a su posición. Algunos inversores incluso pirámide en un lugar perdido, que es muy arriesgado. Cuando se examinan los resultados de los últimos meses del ganador del King of the Mini de FXCM, él había estado utilizando Pyramiding en posiciones ganadoras. Creo que dejaron más del 200% en un mes ...
¿Qué considerarías ganancias inesperadas?
Investigué extensamente los planes de administración de dinero. He razonado que su uso eficiente proviene de un enfoque que produce una alta proporción de victoriaspérdidas que tiene una cadena de pérdidas y victorias. Por lo tanto, la gestión del dinero podría emparejarse mejor con el desencadenante que hace que uno ingrese junto con un análisis MAE y MFE de ese activador particular. La entrada es tu llave ... la falta de inmersión es el enemigo. Una previsibilidad razonable de tu signo, se puede usar con una administración de dinero tipo martingala. . .y en algunos sistemas una eegia anti martingala funciona mejor ... Hablaré sobre y estableceré un método que denomino martingala inversa junto con secuencias predecibles de pérdidas y victorias. . .algunos días cuando siento por esto. . .stay afinado ... Michael B.
Savant, entiendo que simplemente uses martingala en tu plan de efectivocarry y que funcione bien. Pero con la martingala en el comercio direccional (si ganas o pierdes dinero porque el mercado se mueve en una determinada dirección) es la forma más rápida de SEGUIR RUINAS. Tienes que usar anti-martingala en tales casos, no hay forma de evitarlo. Esa no es mi opinión, eso es un hecho probado por los mejores científicos del mundo. El problema con los planes MM de martingala es que serás eliminada de la primera serie de perdedores. Y todos los sistemas La tarea de los comerciantes es mantenerse en el deporte, la tarea es crear dinero.
Mm está hecho para ser mucho más complejo de lo que necesita ser. El método más simple de apostar X por ciento de su cartera en cada operación (también conocido como porcentajeR) es normalmente el mejor. Te darás cuenta de que incluso los operadores más grandes y avanzados todavía usan% R.
Bueno, hasta cierto punto, estoy de acuerdo con Merlín que MM se está haciendo complejo de lo que debería ser. Tan sencillo como sea posible, cuanto mejor funcione, eso es exactamente lo que creo. Siempre hay dos tipos de intercambios, de mayor probabilidad y de baja probabilidad según su eegia. Es sencillo usar 1 lote para operaciones de baja probabilidad y dos para las de mayor probabilidad ya que el riesgo por transacción se mantiene dentro de su rango aceptable en ambas circunstancias. Lo que lo hace complejo no es malo, el cálculo en sí mismo puede ser complejo, pero la idea en sí necesita ser simple. Puedes elegir lo que acabo de decir y crear una ejecución compleja o una ejecución fácil, y lo más probable es que terminen casi con los mismos efectos, así que ¿para qué molestarse? Gracias, Nader
Como he dicho, me atengo a porcentajeR para MM (arriesgar una proporción constante de cartera en cada transacción). Este es realmente un concepto simple que funciona. Realmente tengo otro plan MM que me encanta utilizar. Su comúnmente llamado% RP. Aquí es donde realmente apuesta un porcentaje de su cartera en cada transacción, MÁS una parte de sus ganancias. Por ejemplo ... tamaño inicial de la cartera = $ 100.000 tamaño presente de la cartera = $ 120,000 ganancia presente en la cartera = $ 20,000% R = 1% porcentajeP = 1% con porcentaje simple, excedería 1% en cada transacción (1% de $ 100,000 = $ 1,200) . Sin embargo, con percentRP, estaría excediendo $ 1,200 1% de las ganancias (1% de 20,000 = $ 200). Por lo tanto, apostaría $ 1,400 en cada transacción. Si su cuenta no tiene ganancia,% RP actuará exactamente como% R. Es solo una vez que muestra una ganancia que comienza a arriesgar una proporción de sus ganancias en cada operación. Esta es realmente una buena manera de cultivar sus cuentas rápidamente, y normalmente me resulta más simple que las eegias de F óptimas que intentan lograr exactamente la misma hazaña.
Estaría bien si tuviera la mitad de las habilidades de administración de dinero que ustedes están discutiendo.
Cuando tuve la mitad de sus habilidades de administración de dinero que ustedes están discutiendo, estaría bien.
Acabo de leer
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0070647623/qid=1129108191/sr=8-1/ref=pd_bbs_1/103-7804379-9802234?v=glances=booksn=507846, su MM es fácil. Ya lo entenderás. Una vez que aprenda los métodos, puede darse cuenta de que no debería haber estado comerciando sin conocerlos
El uso de la martingala en el comercio direccional (si hiciste o eliminas dinero porque el mercado se mueve de cierta manera) es la forma más rápida de SEGURIDAD DE RUINAS. Tienes que usar anti-martingala en tales casos, no hay forma de evitarlo. Esa no es mi opinión, eso es un hecho probado por los mejores científicos del mundo.
No solo se ha demostrado de manera más concluyente con una gran serie de los mayores perdedores del mundo. PIE
mm está hecho para ser mucho más complicado de lo que debe ser. El método más simple para apostar X por ciento de su cartera en cada transacción (también conocido como porcentajeR) es normalmente el mejor. Descubrirá que los operadores institucionales más grandes y sofisticados todavía usan% R.
Siempre que tenga el tipo correcto de cuenta para la asignación de tamaño de lugar para mantenerse alejado de los problemas de apalancamiento asimétrico, se trata de la administración de dinero más robusta a través de la más amplia variedad de sistemas y condiciones de mercado que existen. Pie
porque como he dicho, me atengo a% R para MM (riesgo de un porcentaje constante de cartera en cada transacción). Este es realmente un concepto simple que funciona. Tengo otro plan MM que me gusta utilizar. Se llama% RP. Aquí es donde apostas un porcentaje de tu cartera en cada transacción, MÁS un porcentaje de tus ganancias. Por ejemplo ... tamaño inicial de la cartera = 100,000 tamaño actual de la cartera = $ 120,000 ganancia actual de la cartera = $ 20,000% R = 1%% P = 1% con% R puro, estaría excediendo 1% en cada transacción (1% de $ 100,000 = $ 1,200). Pero con% RP, estaría excediendo $ 1,200 1% de las ganancias (1% de 20,000 = $ 200). Usted correría el riesgo de $ 1,400 en cada transacción. Si su cuenta no tiene ningún beneficio,% RP se comportará exactamente como% R. Es solo una vez que muestra una ganancia que comienza a arriesgar un porcentaje de sus ganancias en cada operación. Esta es realmente una excelente manera de cultivar su cuenta rápidamente, y normalmente me resulta mejor que los enfoques F óptimos que intentan lograr la misma hazaña.
Hice una hoja de cálculo alrededor de ese tipo exacto de sistema que permitía ubicar un nivel de riesgo diferente para esos valores y ganancias. Jugué alrededor y experimenté con bastantes escenarios. Al final encontré que era más fácil simplemente aumentar el tamaño de la posición (% r) a medida que los beneficios alcanzaban ciertas cantidades y que la curva de equidad era más simple de controlar y más tangible de esa manera. Al final fue una versión en un plan de tamaño de posición de relación. FT FT
Fiji, el enfoque MM que Merlin describe que utilizo, tomado del libro de Van Tharp. También trabajé un poco usando una hoja de cálculo sobre el tema. En realidad, tomé una hoja de cálculo tuya y la adapté para ese propósito. Una cosa que agregué, aparte del campo para el mayor% de riesgo que se emplearía en las ganancias y para determinar los contratos adicionales negociados, fue una columna que calculó el NUEVO% de riesgo total del comercio. Al consolidar el riesgo inicial% de dólares, digamos 2%, y el% de riesgo en dólares en ganancias para el uso, pude determinar cuánto riesgo arriesgaba cada operación en general, con respecto al capital de la cuenta, independientemente de si había sido el primer capital o ganancias Cuando extrapolé mi rendimiento actual en el tiempo, alcanzo grados de riesgo general por operación con los que no me siento cómodo. Una vez alcanzados los niveles de riesgo por comercio o superiores, las oscilaciones de la cuenta pueden llegar a ser demasiado grandes para mi gusto. Así que decidí un límite manual predeterminado. De modo que cuando la cuenta alcance estos montos en lugar de arriesgarse realmente digamos un 2% de capital inicial y un 5% de ganancias, si el riesgo general por comercio se elevara a 4 o 5% por comercio, estaría limitado allí. Lo que no sé es apalancamiento asimétrico. He leído en algunos de los artículos que las ramificaciones de Asym-Lev pueden ser debilitantes para una cuenta. Estoy entendido que una cuenta con $ 25,000 o menos puede verse afectada negativamente por esto, y dado que el valor acumulado de la cuenta aumenta, se convierte en un factor menos importante. Pero no entiendo por qué. No me lo puedo imaginar. Este puede ser un momento oportuno para manejar este tema, porque si afecta mi cuenta o no, preferiría estar al tanto, y estoy seguro de que muchos otros se beneficiarán con la explicación. ¿Qué es exactamente el apalancamiento asimétrico? ¿Qué lo causa? ¿Por qué daña una cuenta más pequeña en lugar de una más grande? ¿Qué energía existe entre el tamaño de la cuenta, el tamaño de la posición y Asym-Lev, y qué puede hacer exactamente el comerciante para reevaluar tiene efectos? ¿Posiblemente usando Super Duper Mini como con Oanda o incluso FxSol por ejemplo hasta que la equidad de la cuenta llegue desde su alcance? ¿Quién es ese hombre enmascarado? Gracias. Estoy esperando tu repuesta.
sé que sé. Sigues probando y probando, y terminas de nuevo donde comenzaste gt; percentR. cuando tiene que ver con MM, simple es excepcional. La única vez que uso el percentRP es en la ubicación de una eegia optimalf. Y eso no es
También trabajé un poco con una hoja de cálculo sobre el tema. En realidad, lo adapté al propósito y tomé una réplica tuya. Una cosa que agregué, aparte del área al% de peligro adicional que se utilizaría en las ganancias y por lo tanto la determinación de los contratos adicionales negociados, fue un pilar que calculó el NUEVO% de peligro total del comercio.
LOL. Entre las hojas de cálculo tenía esa función que había desactivado antes de enviarla, ya que estaba fuera del tema al que me dirigía.
Al consolidar el primer riesgo% de dólares, digamos 2%, y el% de peligro en dólares en las ganancias de uso, pude determinar cuánto riesgo arriesgaba cada operación en relación con el capital de la cuenta, independientemente de si era el primer capital o ganancias.
Después de mucha investigación, es precisamente por eso que concluí que era más simple ajustar todo el nivel de riesgo a medida que la cuenta mejoraba. Una vez que había visto que mezclar el peligro de la equidad original y la original acababa de escalar a una escala de peligro, decidí que no importaba mucho cómo lo hicieras, solo necesitas un perfil de riesgo que refleje tu propio cuerpo y tu doctrina de mercado. .
Una vez que extrapolé mis retornos existentes a tiempo, alcanzo niveles de riesgo total por operación con los que no me siento cómodo. Una vez alcanzados los niveles del 7% de riesgo por operación o más, los cambios en la cuenta pueden ser demasiado grandes para mi gusto. Así que decidí un límite manual predeterminado. De modo que cuando la cuenta alcanza estos niveles en lugar de arriesgarse, digamos un 2% sobre el primer capital y el 5% de las ganancias, si el riesgo global por comercio es superior al 4 o 5% por comercio, se limitaría.
Tienes una tolerancia al riesgo bastante grande. O eso o tienes una proporción de victorias bastante grande.
Lo que no sé es apalancamiento asimétrico. He leído en algunos de sus artículos que los efectos de Asym-Lev pueden ser debilitantes para una pequeña cuenta. Estoy entendido que una cuenta con $ 25,000 o menos puede verse afectada de manera negativa por esto, y a medida que el capital de la cuenta aumenta, se convierte en un factor menos importante. Sin embargo, no sé por qué. No puedo entenderlo.
Con un sistema de riesgo% MM, no puede controlar su riesgo realmente cerca del nivel de peligro constante que desea alcanzar si el tamaño de su posición salta en incrementos masivos. Imagine operar con 100k de tamaño de lugar usando una cuenta de 25k. Si defines tu riesgo en un 2 por ciento constante, podrás poner en peligro 500.00, lo que significa cambiar un contrato por 50 cesaciones de pips o dos contratos con 25 pips. Si tus paradas deben estar a 30 pips, ¿qué sucede? Entonces solo puedes negociar 1 contrato que significa peligro de 1.2 por ciento con un solo contrato o 2.4 por ciento con dos. En pocas palabras, su apalancamiento es demasiado pequeño o demasiado grande en ese escenario, pero cada vez que su cuenta alcanza los 30k puede intercambiar 2 contratos con 30 paradas de pip y también tiene solo un 2 por ciento de riesgo. Tan pronto como saltas de 1 contrato a dos, tu apalancamiento se duplica cuando compras un solo contrato. Entonces, entre 25k y 30k arriesgas menos del dos por ciento. Realmente mucho más cerca del 1 por ciento durante gran parte del tiempo. Si su curva proyectada de equidad permite el 2 por ciento de peligro, no gana tanto dinero si gana como debería, ya que no está arriesgando el 2 por ciento. Si está perdiendo, perderá mucho menos sin arriesgar mucho, pero en un sistema de anticipación positivo que utiliza una maravillosa distribución de ganancias y pérdidas, no maximizará sus ganancias. Por lo tanto, carece de un apalancamiento simétrico y, según cómo funcionen sus operaciones, esto puede ayudarlo o perjudicarlo. Mi investigación demuestra que te perjudicará mucho más a menudo que te ayudará. En su mayoría, he encontrado escenarios en los que un riesgo constante es mucho más gratificante que un riesgo fluctuante. Para resolver el problema del apalancamiento asimétrico, todo lo que necesita es un tamaño de lugar más pequeño en relación con las dimensiones de su cuenta. Con el comercio FOREX, los mejores resultados que he encontrado indican que tener la capacidad de iniciar las dimensiones de posición en incrementos de 1000.00 fue mayor para cuentas de menos de 20k. A menudo estos se llaman micro mini. Después de 20k más o menos graduándose a un mini o 10k incrementos en tamaño de cambio ... etc. No lo he usado. FXCM incluye un módulo que permite clasificar las transacciones en un porcentaje exacto y, de manera correspondiente, producir un tamaño de posición a un monto exacto en dólares que refleje el porcentaje exacto. Creo que se necesita un tamaño de cuenta mínimo.
¿Qué es exactamente el apalancamiento asimétrico? ¿Qué lo causa? ¿Por qué daña una cuenta más pequeña y no una más grande?
Si su tamaño de posición mínima es demasiado grande con respecto a las dimensiones de su cuenta, exactamente lo mismo ocurrirá con una cuenta más grande. Un gran ejemplo está de vuelta cuando los contratos de SP requerían del 15 al 20% de margen y no había mini contratos. Una persona que negocie estos contratos y un enfoque% R MM experimentaría una gran cantidad de apalancamiento asimétrico con 500k y vería su efecto con las cuentas a los bajos millones.
¿Qué actividad existe entre las dimensiones de la cuenta, el tamaño de la posición y Asym-Lev, y qué puede hacer el distribuidor para reevaluar sus efectos? ¿Tal vez usando super duper miniatura como con Oanda o FxSol como hasta que el valor de la cuenta llegue a su alcance?
Derecha.
¿Quién es ese hombre enmascarado?
¿Huh? PIE
PERFECTO. Muchas gracias por tu respuesta.
¡Fiyi editaste mi propia publicación! Es fácil confundirse entre el botón Editar y Citar
sé que sé. Sigues probando y probando, y terminas justo donde comenzaste gt; % R cuando tiene que ver con MM, simple es excepcional. La única vez que uso el% RP está configurado como una eegia óptimaf. Y eso no es para nada.
LOL. Usted está. Probablemente use% RP (si lo desempolva) ya que le brinda una forma diferente de verificar el riesgo que porque es mejor incluso en estos casos excepcionales. Si lo usa, lo más probable es que sea más pruebas y más experimentación que para su comercialización PF. Personalmente lo probé porque alguien (creo que era Van Tharpe o Willi) lo mencionó en su literatura publicitaria como si hubiera sido una idea novedosa, así que lo imité para ver de qué se trataba. Al final de la tarde, un llamativo pensamiento de mercadotecnia es comercializar un nuevo giro en la administración del dinero. Es esclarecedor para jugar. FT Lo siento, problemas de Merlin arreglados.
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