Ver la versión completa : ¿Por qué el ajuste de curvas no funciona?
Durante mi búsqueda de un sistema rentable, me he encontrado repetidamente con un fenómeno extraño: un sistema optimizado para un período en particular con más frecuencia que no funciona para el actual. He golpeado esto con la frecuencia suficiente hasta el punto de que ya no espero algunos resultados optimizados de un sistema. Sin embargo, no entiendo por qué esto podría suceder. ¿Cómo podría un sistema en funcionamiento, cuando está optimizado, dejar de funcionar de inmediato?
Una vez que se nos da un sistema, construimos nuestra confianza al realizar un backtesting, queremos ver cómo ha funcionado anteriormente. Decidimos si lo intercambiamos o no en función de su propio rendimiento anterior. La optimización nos proporciona la mejor trayectoria de la máquina. Este documento de rendimiento, si no se nos dijo que había sido optimizado, no es diferente a cualquier otro documento de seguimiento para nosotros. Sin embargo, cuando creímos en lo que vimos, podría llevarnos a la ruina financiera. ¿Qué está tan mal?
No importa cuánto optimicemos un sistema, aún se basa en datos históricos. Y cuando pudiéramos volver a tiempo con este sistema optimizado específico, casi seguro que crearíamos las increíbles ganancias mostradas por el sistema. Sin embargo, cuando lo cambiemos en el futuro y ahora, el sistema rentable del 200% del año pasado se podría eliminar fácilmente de su cuenta. ¿Cómo pudo pasar esto?
Cada año calendario, la forma del cuadro aparece diferente. Compara 1 año a otro ... Serán tremendamente diferentes. Debe retroceder y ver lo que realmente está sucediendo ... Un mercado EURUSD 2007 no es un mercado EURUSD 2006. Etc ... Si su EA puede resistir la prueba del tiempo ... Indique 6 años de pruebas retrospectivas ... Entonces puede tener algo. Supongo que incluso 2 años seguidos de resultados vale la pena una prueba que está por delante.
A lo largo de mi búsqueda de un sistema rentable, me he encontrado repetidamente con un fenómeno extraño: una eegia optimizada para un período específico más a menudo que no hacer el trabajo por el momento. He encontrado esto a menudo hasta la etapa en que ya no espero algunos resultados optimizados de un sistema. Sin embargo, no sé por qué sucedería esto. ¿Cómo podría un sistema en funcionamiento, cuando está optimizado, dejar de funcionar de inmediato? Cuando se nos da un sistema, construimos nuestra seguridad haciendo un backtesting, queremos ver cómo se ha empleado previamente. Nosotros determinamos si comerciarlo o no basado en su desempeño pasado. La optimización nos proporciona el mejor historial de este sistema. Este registro de rendimiento, si no se nos dijo que estaba optimizado, no es diferente a cualquier otro registro de pista para nosotros. Sin embargo, si creemos en lo que vimos, podría dirigirnos a la ruina fiscal. ¿Qué está tan mal? Por mucho que optimicemos un sistema, todavía se basa en datos históricos. Y cuando pudiéramos retroceder en el tiempo con este sistema optimizado, casi con certeza crearíamos los fantásticos beneficios mostrados por el sistema informático. Sin embargo, cuando lo intercambiemos en el futuro y ahora, la plataforma rentable del 200% del año pasado se podría eliminar fácilmente de su cuenta. ¿Cómo podría ocurrir esto?
A lo largo de mi búsqueda de un sistema rentable, me he encontrado repetidamente con un fenómeno extraño: una eegia optimizada para un período específico más a menudo que no hacer el trabajo por el momento. He encontrado esto a menudo hasta la etapa en que ya no espero algunos resultados optimizados de un sistema. Sin embargo, no sé por qué sucedería esto. ¿Cómo podría un sistema en funcionamiento, cuando está optimizado, dejar de funcionar de inmediato? Cuando se nos da un sistema, construimos nuestra seguridad haciendo un backtesting, queremos ver cómo se ha empleado previamente. Nosotros determinamos si comerciarlo o no basado en su desempeño pasado. La optimización nos proporciona el mejor historial de este sistema. Este registro de rendimiento, si no se nos dijo que estaba optimizado, no es diferente a cualquier otro registro de pista para nosotros. Sin embargo, si creemos en lo que vimos, podría dirigirnos a la ruina fiscal. ¿Qué está tan mal? Por mucho que optimicemos un sistema, todavía se basa en datos históricos. Y cuando pudiéramos retroceder en el tiempo con este sistema optimizado, casi con certeza crearíamos los fantásticos beneficios mostrados por el sistema informático. Sin embargo, cuando lo intercambiemos en el futuro y ahora, la plataforma rentable del 200% del año pasado se podría eliminar fácilmente de su cuenta. ¿Cómo podría ocurrir esto?
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a lo largo de mi búsqueda de un sistema rentable Me he encontrado repetidamente con un fenómeno extraño: un sistema optimizado para un período en particular más a menudo que no funciona en el presente. He golpeado esto con la frecuencia suficiente para dejar de confiar en los resultados optimizados de un sistema. Sin embargo, no entiendo por qué esto puede ocurrir. ¿Cómo podría un sistema que está funcionando, cuando está optimizado, dejar de funcionar inmediatamente? Una vez que se nos proporciona un sistema, construimos nuestra garantía haciendo un backtesting, queremos ver cómo ha funcionado anteriormente. Decidimos si comerciarlo o no en función de su desempeño anterior. La optimización nos proporciona el historial de esta máquina. Este registro de rendimiento, si no se nos dijo que se había optimizado, no es diferente a cualquier otro registro de pista para nosotros. Sin embargo, si creemos lo que vimos, puede llevarnos a la ruina financiera. ¿Qué tiene de malo la optimización que hizo que lo hiciera? Por mucho que optimicemos un método, todavía se basa en datos históricos. Y si pudiéramos volver a tiempo con este sistema optimizado específico, estaríamos casi seguros de crear las fantásticas ganancias que muestra el sistema informático. Sin embargo, si lo intercambiamos en el futuro y ahora, la plataforma rentable del 200% de un año podría eliminar fácilmente su cuenta. ¿Cómo podría ocurrir esto? La optimización de un sistema de comercio es muy pegadiza. Requiere mucha experiencia y conocimiento para poder maximizar una plataforma comercial sin arruinar la máquina. Los datos de precios en los que construye su sistema son en su mayoría arbitrarios (en lo que concierne a su máquina), excepto por las ineficiencias que su sistema está tratando de explotar. Cuando construyes tu plataforma, hay diferentes variables involucradas, como los períodos de tus grados SL y TP, etc. Estas variables son tus niveles de libertad. Durante la optimización, se toman y analizan diferentes valores para sus grados de libertad para encontrar el mejor después. El problema es que si, por ejemplo, tiene dos variables que desea maximizar y cada una de ellas posee un rango de, por ejemplo, 1-100 con 1 paso, tiene 10000 pruebas diferentes. Si de esas pruebas solo una pareja es rentable, sus resultados son solo arbitrarios. Las probabilidades de que el mercado se comporte tal como lo hizo anteriormente son inexistentes. Es por eso que simplemente optimizar un sistema y utilizar los valores que demostraron el beneficio ideal nunca funcionará. Debe desarrollar y optimizar su sistema con datos de muestra y realizar las últimas pruebas con información de muestra. También debes analizar tus resultados de marketing. La mejor manera que encontré para hacerlo es usar resplandor. Importarías la información más relevante para cada prueba. Por lo general analizo lo siguiente para cada prueba: ganancia de Internet;% rentable; Variable de beneficio; Max. DD; Cuenta de devolución; Luego tomo esos resultados y creo una tabla dinámica. A continuación creo un gráfico 3D de este PT Ver imagen. Después de tener mi gráfico, selecciono el rango o los números que son rentables y al mismo tiempoEl tiempo tiene una porción fantástica de la tabla cubierta. En este caso es el púrpura que tiene un rango entre 10000-20000. Ahora vuelvo a mi tabla dinámica y uso el formato condicional de glow para resaltar los números en ese rango. Luego escojo un número que está en el medio de un área resaltada. Los valores optimizados que han generado esa cantidad son los que utilizaría para cambiar la máquina. Ver foto Podría hacer Exact Same para otros valores de esta optimización como el DD. De todos modos, espero que esto pueda ayudarte a comenzar y asegurarte de que las cosas sean un poco más claras.
https://www.forexycfds.com/forex-market-analysis/32-demo-account.html
https://www.forexycfds.com/forex-market-analysis/29-survival-220-99-a.html
Demasiadas variables. Cuando una frase de un hombre puede mover montañas en el mercado, el backtest nunca funcionará, ya que nunca sabrá qué movió el mercado durante su backtest. Los fundamentos no se preocupan por los técnicos. Leí sobre los grandes comerciantes y todos ellos intercambian información sobre fundamentos. Todos ellos negocian según la probabilidad de que una determinada divisa esté en emisión, etc. Cada uno de los sistemas y los EA están estrictamente basados en aspectos técnicos, eso es una parte de lo que realmente mueve al mercado. Otra dificultad es ensanchar los diferenciales. El backtesting es muy defectuoso porque nunca se sabe cuál fue la propagación en el momento de la vela, especialmente las grandes. No soy un experto y el comercio es solo un pasatiempo y estas son mis humildes observaciones. Cuanto más he investigado técnicas, más estoy convencido de que las velas son posiblemente las más poderosas para el comercio a corto plazo. En caso de que el sistema no consista en puntos de resistencia en números redondos, es probable que no funcione.
Leí acerca de los grandes comerciantes y todos ellos intercambian datos fundamentales. Todos ellos operan con la probabilidad de que una determinada moneda esté en problemas, etc. Todos los sistemas operativos y los sistemas de EA están estrictamente basados en técnicas, lo cual es una parte de lo que realmente mueve al mercado.
Ellos también tienen la fuente de información que usted no tiene
Entre las cosas que puede usar en el desarrollo de sus sistemas está la expectativa. Expectativa = (mediawin * win%) - (averageloss * pérdida%) Su expectativa basada en las pruebas basadas en adelante (de la muestra) debe ser más alta que el valor en sus datos de muestra. Cuando tiene una gran expectativa y continúa con las pruebas futuras, entonces ese es un sistema bastante confiable. La expectativa, en concepto, es más difícil de ajustar la curva en comparación con la curva real. La mayoría de los desarrolladores de sistemas nuevos confían en esta curva. Y eso no es en lo que realmente debería enfocarse un individuo (es crítico, sin embargo, hay valores adicionales que son más signifiivos)
Hola señor Trend, gracias a tu respuesta. La prueba retrospectiva se completa con datos de 5 minutos desde diciembre de 2002 hasta diciembre de 2006, mi EA ha generado cerca de 815 operaciones durante este período. He usado el precio solo para determinar la entrada y la salida. No hay más intrincados investigadores involucrados. He calculado que la expectativa es aproximadamente 94. De acuerdo con el Dr.Van Tharp, esto implica que por cada 1 lote que gano, puedo esperar una ganancia de $ 94. Mi eegia ha generado 111 operaciones desde diciembre de 2006, y el resultado es una reducción neta de $ 8690, en lugar de una ganancia. Aquí tengo un sistema que se ha optimizado a lo largo de 4 años de datos de 5 minutos. El resultado de la optimización mostró varios grupos de parámetros rentables. No decidí cuál era el mejor, sino que elegí lo que pensé que era el más estable. Lo evalué transacción por comercio usando el gráfico generado por el modo visual de MT4. Aparte de algunos intercambios que realmente no sucedieron debido a problemas de difusión extraños. Cada transacción estaba allí. Y los intercambios perdidos no hicieron mella en las ganancias de la máquina. A pesar de esto, se abandonó en grande esta temporada. Gracias a Dios no lo intercambié en vivo porque en el fondo sospechaba que había sido demasiado bueno para serlo. Para que funcione más bien en simulador. Pero no obstante, el resultado me tomó por sorpresa. ¿Cómo se puede perder? ¿Cómo puede ir? Este tipo de fuerza fortaleció mi creencia de que no hay tales sistemas de establecer y olvidar. Después de cualquier otra área de funcionalidad, como el ajedrez o los juegos olímpicos o la física nuclear, los actores tienen que estudiar y practicar numerosos años para ser competentes en sus campos y más tiempo para convertirse en expertos. ¿Cómo puedo esperar que el comercio sea diferente? Ahora estoy en una pérdida con respecto a la manera de comenzar mi viaje. Para comerciar debo tener un sistema. Para tener seguridad tengo que hacer backtesting de la máquina. Pero, ¿cómo puedo saber que los parámetros de la máquina no están optimizados? ¿Particularmente cuando soy consciente de que un sistema puede revelar grandes ganancias con cientos de operaciones durante varios años y no es confiable? Incluso si elegí los parámetros, todavía existe el riesgo de que se encuentren entre los grupos de sus parámetros optimizados. Mientras escribo esto, comencé a darme cuenta de que el backtesting no puede hacer el trabajo. El único método para obtener ganancias del mercado sería sumergirse en él y adaptarse siempre a él. No hay ningún sistema fijo que pueda recoger y seguir y ser rico. Tendré que hacerlo yo mismo.
Soy un comerciante 100% mecánico de set-and-forget. Dentro de 10 años volveré al hilo y diré lo mismo. Aquí hay algo de sabiduría que he recogido en el camino:
https://www.forexycfds.com/crypto-trading/326-passing-string-variables-globals.htmlAparsai ha publicado un 100% de ganancia con la cuenta real de Pipboxer desde que abrió hace tres meses. Este es otro sistema que no es discrecional.
https://www.forexycfds.com/forex-market-analysis/42-777-method-almo-ver.html[QUOTE=;] mientras escribo esto, comencé a darme cuenta de que el backtesting no puede hacer el trabajo. El único método para obtener ganancias del mercado es sumergirse en él y adaptarse constantemente a él. No hay ningún sistema fijo que pueda seguir y seguir para enriquecerme. Tendré que actuar yo mismo. [/CITAR]
La colocación de curvas realmente no hace el trabajo. Ya que todos pueden seleccionar cualquier número de promedios móviles, y le garantizo que encontrará uno que funcione. Entiendo, lo hice cuando comencé a crecer. Backtesting es realmente una instantánea de la garantía del sistema. Siempre recomiendo que un individuo realice una prueba retrospectiva de la muestra (2002-2007), luego realice evaluaciones aleatorias de 2002-2004, 2004-2005, 2004-2007, 2006-2007. Mira cómo funciona eso. Si esto funciona bien, por ejemplo, la expectativa, entonces comience una prueba en vivo, en una cuenta micro, arriesgando diez centavos por pip. Consigue alrededor de 300 transacciones. Si se ve bien, entonces lo cambiaría. Eso es más o menos un resumen de cómo creo los sistemas. Por cada veinte intentos, recibo unos dos derechos.
Bluefox, este es un buen post e hilo. Gracias por empezar. Tengo una variedad de respuestas a diferentes carteles, así que por favor tengan en cuenta. En primer lugar, a mi entender, nadie en cada ajuste de curva dicho funciona. A pesar de eso, lo veo mucho, particularmente aquí en el foro. Alguien toma una réplica de MT4, le da una bofetada a un par de EMA, realiza una ejecución de optimización, publica un cuadro impresionante, todos lo descargan, omite la parte de la cuenta de demostración y pierde dinero. Si adopta el ajuste de curvas o más exactamente, optimización o no, es un participante reacio. El hecho de que eligió FX en otros mercados, eligió un sistema específico, eligió sus indicadores principales, eligió parámetros particulares, eligió el marco de tiempo para operar y, eligió el (los) par de divisas para operar son buenos ejemplos de curva adecuado. Se han escrito libros enteros sobre backtesting y optimización. Me pregunto cuántos de los encuestados antes de llegar a sus conclusiones. Usted mencionó la física atómica (por cierto, tengo un título en ingeniería nuclear gracias a la cita de la industria) y le diré que estudiamos mucho y mucho antes de tomar los controles de un reactor. No hay un foro atómico para aquellos que dicen que no funcionará simplemente porque no lo han estudiado. La ciencia de la elección, el backtesting, los datos de muestras, la evaluación de los resultados, los algoritmos genéticos y el análisis del progreso son todas partes vitales. Como he dicho, se han escrito libros completos sobre el tema y el envío de comunicaciones en cada uno no les haría justicia. La optimización es como jugar juegos. Si entiende exactamente lo que está haciendo, es posible cocinar su comida y calentar su casa. Si no lo hace, es probable que queme su casa. En otra parte, he dicho que hay una gran diferencia entre la automatización y los resultados. En esa brecha se encuentran todos los temas que mencioné anteriormente. , No estoy de acuerdo con su observación de que un egy debe desafiar 6 décadas de backtesting. Usted señaló que los mercados cambian y eso es cierto. Entonces, ¿por qué puede optimizar en un mercado que no es aplicable al comercio actual? Cuantos más datos exponga para su negocio, más tendrá que hacerlos tontos para adaptarse a estos mercados. ¿Necesita una feria que vague por el mercado o quiere que se desarrolle bien en este momento? ¿Los propietarios de autos de carreras configuran su auto para cada pista o construyen un automóvil lento que puede hacer bien en cada pista del circuito? Sergiu, increíble post! Entre los mejores que he visto esta temporada pero probablemente un poco avanzados. Los grados de libertad son absolutamente críticos. He leído, y estoy de acuerdo, que por cada cantidad de libertad que necesita para tener al menos 30 intercambios disponibles para la prueba. Esas cantidades pueden acumularse rápido. Otra gran parte del post es que la cumbre más alta absoluta no es necesariamente el ideal. Si el rendimiento cae rápidamente alrededor de la cumbre, entonces no es una buena combinación. Es mucho mejor ubicar una cima alta y redonda donde continuará obteniendo ganancias a medida que el mercadocambios Una forma de lograr esto es mediante el uso de algoritmos génicos para el análisis en lugar de los sistemas de optimización de fuerza bruta que vienen con el software de gráficos. Otra forma es examinar tus resultados y trazarlos como tienes. Athalon, una extensión variable puede ser un problema, sin embargo, puede elegir un número conservador en su programa de prueba y también hacerlo bastante bien. Si su egy solo cotiza en comunicados de prensa, entonces sí, una propagación variable sería un problema. La otra opción sería utilizar un corredor de margen fijo. Usted creó algunos otros comentarios no editados, pero a cada uno lo suyo. No estoy aquí para convencerte de autotrade.
Hombre Phil. No hay respuesta para mí. . . .oler...
Eso es gracioso. De su artículo queda claro que usted sabe a qué se refiere. He tenido exactamente la misma tasa de éxito que usted: 1 de cada 10 sistemas justifica una investigación adicional.
Usted creó algunos otros comentarios no editados, pero a cada uno lo suyo. No estoy aquí para convencerte de autotrade.
Baso mis comentarios en mis observaciones y siempre estoy dispuesto a aprender. Por favor iluminar
1 Adjunto (s) Hola philmcgrew! La optimización es como jugar con partidos. Si entiendes lo que estás haciendo, es posible cocinar tu cena y calentar tu casa. Si no lo haces, vas a quemar tu casa. No puedo estar de acuerdo contigo. Sin embargo, también me ha resultado muy difícil resistir la optimización de un sistema. Simplemente no pude evitar preguntarme qué tan bien podría haber funcionado en el pasado. Comencé este hilo de fruión y el requisito de descubrir por qué. No entiendo cómo un sistema que generó este tipo de curva de capital sensible (adjunta) durante más de unos pocos años puede ir mal. Estoy de acuerdo en que la optimización es una espada de doble filo. La manera de coser este tipo de espada es exactamente lo que deseo descubrir. El artículo de Sergiu me hizo reflexionar, me gustaría tener más cursos excelentes cuando estaba en la escuela.
https://www.forexycfds.com/crypto-trading/80-modifying-adr-indior.html
Eres una pregunta La única razón por la que reenvía un sistema es para determinar si las condiciones del mercado en el presente son distintas en las condiciones del mercado en el pasado que tuvieron influencia en su frontera. También reenvía la prueba para ver qué problemas puede experimentar que reflejen las pérdidas en su cuenta, como los reinicios del servidor, los peligros geográficos y geopolíticos, el deslizamiento general (en el caso de los futuros), el deslizamiento durante la volatilidad extrema, etc.).
Bueno, tu pregunta es buena. La única razón por la que reenvía la prueba de un sistema es para determinar si las condiciones del mercado en el momento actual son diferentes de las condiciones del mercado que tenían influencia en su frontera. También reenvía la prueba para comprender qué problemas puede experimentar que reflejen las pérdidas en su cuenta, tales como restablecimientos de servidores inoportunos, peligros geopolíticos y geográficos, deslizamientos generales (en el caso de contratos de futuros), deslizamientos durante la volatilidad extrema, etc.
También siento que una mayor certeza solo se puede adquirir por medio de pruebas hacia adelante. Sin embargo, incluso si un sistema se probó mediante pruebas avanzadas, todavía existe la persistente sospecha de cuánto tiempo seguirá funcionando. . En cierto sentido, las pruebas avanzadas son como backtesting. En el momento en que se completa la prueba, se convierte en fondo. Y si cambio un sistema basado en esto, todavía estoy operando de manera eficiente. Estoy más y más inclinado a creer que el comercio exitoso es mucho más sobre el reconocimiento de patrones que solo seguir un sistema. Nadie puede soportar la prueba del tiempo, pero un método puede. Por ejemplo, mientras el precio se mueva, siempre habrá congestiones y tendencias. Sin embargo, con el tiempo las características de esas congestiones y tendencias cambian. Un sistema no se puede adaptar a esto, y cuando siento que algo está mal, generalmente es demasiado tarde. Pero si pudiera aprender a reevaluar las congestiones y tendencias con mis ojos, entonces cada vez que aplico esta habilidad, también refino mis habilidades para hacer esto. En otras palabras, si pudiera usar mi cerebro para procesar el mercado, me adaptaré constantemente. Cada comercio será signifiivo, me enseña acerca de los cambios sutiles en el mercado. Cada transacción no será importante cuando se complete, porque cuando llegue la próxima, estaré frente a un nuevo mercado. Creo que si pudiera obtener esta capacidad, no necesitaré ninguna plataforma de ninguna manera y no temeré los cambios en el mercado. No sé cómo abordar este sueño todavía. Ni siquiera estoy convencido de que sea posible. Pero sin duda voy a explorar.
pero cuando pude aprender a reconocer las congestiones y tendencias junto con mis ojos, cada vez que empleé esta capacidad también realzo mis habilidades para hacer esto. En otras palabras, si pudiera usar mi cerebro para procesar el mercado, me adaptaré constantemente.
Buena manera de comprobarlo. Una vez leí una gran observación de que el mercado es una mezcla de fundamentos y técnicas. Si hubieran sido todos los aspectos técnicos, el mercado se movería en un rango tan estrecho que nadie podría ganar dinero. Si hubieran sido todos los fundamentos, podría haber tanto movimiento que el pronóstico podría ser casi imposible. De modo que la pregunta es: ¿va a intentar predecir el mercado o la reacción del comercio? Los egies de cobertura se derivan del comercio de divisas Forex. La mayoría de los egies especializados se basan en el pronóstico. ¿Va a obtener un sesgo que depende de la fuerza de la moneda general frente a otra o estrictamente se fijará en técnicas retrasadas? Igualmente están mezclados por muchos muy buenos egies. Eche un vistazo al EURUSD en los últimos 6 años. En el caso de que tuvieras el bankroll, todo lo que tenías que hacer era comprar en las caídas con enormes paradas y habrías matado como muchos lo hicieron. El sesgo fue la fortaleza del euro frente al dólar. No hay sistemas que sean enormes o que hablen. Sólo comprar en las inmersiones. Otra pregunta es mezclar sus objetivos y detenerse junto con sus métodos correctamente. A veces veo egies donde estos maravillosos patrones de cabeza y hombro se dibujan en gráficos diarios. Un objetivo de 50 pips en este caso no se ajusta al análisis y es mejor que esté utilizando una parada masiva. El debate puede tener lugar diariamente y el nivel de educación se basa en la experiencia. Mi experiencia hasta ahora es que un verdadero sistema mecánico simplemente no funcionará. Pueden ayudar en el análisis y ahorrar tiempo, pero el comercio finalmente se basa en la dinámica de este mercado en el momento preciso en que realiza la transacción y no antes. El mercado no es nada más que individuos a pequeña escala y autoridades y países a gran escala. Estas son entidades dinámicas con libre albedrío y por todos los medios imprevisibles.
Hola philmcgrew La optimización es como jugar con partidos. Si entiende lo que está haciendo, es posible cocinar su cena y calentar su propiedad. Si no lo haces, vas a quemar tu casa. No puedo estar de acuerdo contigo. Sin embargo, también me ha resultado bastante difícil resistirse a optimizar un método. Simplemente no pude evitar preguntarme qué tan bien podría haberlo hecho anteriormente. Comencé este hilo de fruión y también la necesidad de descubrir por qué. No sé cómo un sistema que produjo este tipo de curva de equidad realista (adjunta) hace más de un par de años puede ir mal. Tú y yo estamos de acuerdo en que la optimización es una espada de doble filo. Lo que quiero descubrir es cómo manejar una espada así. El artículo de Sergiu me hizo reflexionar, ahora me gustaría tener más cursos excelentes cuando estaba en la universidad.
La evaluación que has publicado no significa nada (solo openprice)
La prueba que ha publicado no implica nada (solo Openprice)
oh por que es esto Hice que mi EA tomara decisiones solo sobre barras terminadas, y mi entrada siempre es una orden de parada muy por encima o por debajo del precio de mercado. Esa es la razón por la que podría usar los precios abiertos simplemente para hacer una prueba retrospectiva. Por lo que sé, este es el medio para realizar backtesting. Por supuesto que puedo estar equivocado con eso.
Además, creo que solo se puede obtener una mayor certeza mediante la prueba hacia adelante. Sin embargo, incluso cuando se ha demostrado un sistema mediante pruebas previas, sigue existiendo la persistente sospecha de cuánto tiempo seguirá funcionando. . En un sentimiento, la prueba hacia adelante es como backtesting. Desde el momento en que se realiza la prueba, se convierte en fondo. Y cuando cambio un sistema basado en esto, todavía sigo intercambiando antecedentes.
Gran punto Tengo un H4 egy he vuelto a probar y optimizado en las últimas 6 semanas (aproximadamente 100 transacciones en típico) en diferentes pares. Los resultados son buenos una vez que haya optimizado las dos entradas inferiores y también el tamaño máximo de SL. Cuando hago una prueba retrospectiva sobre los datos de los últimos 6 meses, estas configuraciones óptimas pueden generar una pérdida general. ¿Pero luego los mercados evolucionan y es exactamente lo que ocurrió hace 12 meses que aún es relevante en los gráficos H4? Mi plan es realizar una prueba retrospectiva y optimizar los datos del H4 de las 6 semanas anteriores, la transacción en que residen estas entradas para el mes siguiente, y luego la prueba retrospectivaoptimizar posiblemente cambiará las entradas en la conclusión de cada mes. ¿Suena este plan? Aclamaciones.
Todavía no entiendo cómo un sistema que produjo este tipo de curva de capital realista (adjunta) durante más de un par de años puede ir mal.
Bluefox, no hay nada malo con la optimización si se hace correctamente. Aquí está la primera dificultad que veo: no es una curva pragmática. La gente no gana $ 111K en más de 80 intercambios y no tienes posibilidades de vivir si eso es lo que estás buscando. Cada vez que veo una curva de zumos con un PF de 2.5 o más, me encogí de hombros y me alejé. Eso no es la vida real. Como dijo el Sr. Trend, debe realizar una caminata por delante de anaylsis. Tenga un conjunto de datos, reserve un 30%, verifique los datos conocidos y exponga los nuevos datos. Si el recorrido hacia adelante es válido, debería ver alrededor del 50% de los resultados optimizados en una base anual ajustada.
Mi eegia es realizar una prueba retrospectiva y optimizar los datos de H4 de los últimos 6 meses, realizar transacciones en vivo de estas entradas para el mes siguiente, y luego realizar una prueba retrospectivaoptimizar tal vez modificar las entradas al final de cada mes. ¿Suena este plan?
Suena interesante. Tuve una idea similar y la probé, pero el resultado no fue muy prometedor. Sin embargo, puede ser solo por mi EA. Bien podría funcionar para usted. Por favor, mantenme informado acerca de tu experimento, si quieres. Buena suerte
1 Adjunto (s)
Eso no es una curva sensible. Las personas no ganan $ 111K en más de 80 transacciones y no tienes posibilidades de sobrevivir si eso es lo que estás buscando. Cada vez que visito una curva de jugo con un PF de 2.5 o incluso más, me encogí de hombros y me alejé. Eso no es la vida real. . Sé que realmente no hay muchas transacciones de ninguna manera. Pero mi eegia es un sistema de seguimiento de tendencias. Y las más de 80 transacciones se generan en un período de 5 años. La curva es mucho más impresionante cuando doy vuelta a la ración fija MM para el EA. Ver imagen adjunta
https://www.forexycfds.com/attachments/15301919431535355217.png.
Como lo mencionó el Sr. Trend, debe realizar un análisis por delante. Tenga un conjunto de datos, reserve un 30%, verifique los datos conocidos y exponga la nueva información. Si la caminata es válida, necesita ver alrededor del 50 por ciento de los efectos optimizados en una base anual fija.
Eso es exactamente lo que haré en un futuro no muy lejano. Si no es por la rentabilidad, entonces para divertirse junto con el impulso de hacer una curva de capital maravillosa
https://www.forexycfds.com/attachments/153019194427259059.png. No estoy seguro de la importancia de su oración final: si la caminata es válida, necesita ver alrededor del 50 por ciento de los efectos optimizados en una base anual fija, ¿podría explicar un poco más? ¡muchas gracias!
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Sé que realmente no hay muchas transacciones en ningún sentido. Pero mi eegia es un sistema. Junto con las más de 80 transacciones se generan en un período de 5 años. La curva es aún más sorprendente cuando gire la ración fija MM para el EA. Ver imagen adjunta
https://www.forexycfds.com/attachments/1530191946437841959.png. Eso es exactamente lo que haré en un futuro cercano. Si no es por la rentabilidad, entonces por placer y el impulso de crear una curva de capital maravillosa
https://www.forexycfds.com/attachments/1530191947324377341.png. No estoy seguro del significado de su última frase: si el camino a seguir es válido, debería ver alrededor del 50 por ciento de los efectos optimizados en una base anual fija, ¿podría aclarar un poco más? ¡muchas gracias!
Si bien la curva puede ser notable, si no refleja la vida real, entonces sigue siendo un sueño placentero. También recomendaría que inicialmente optimice sin administración de efectivo y luego traiga esa parte después de que tenga la mejor curva de potencial. Viendo mi última afirmación - Optimiza una curva. Digamos que lo haces por 1 año y gana $ 10,000. Luego camina por 3 meses y la gente 3 meses cuesta $ 1000. En una base anualizada (comparando manzanas con manzanas), $ 1000 (por 3 meses) es de $ 4000. Así que el optimizado gana $ 10,000 al año y el invisible gana $ 4000 al año o el 40 por ciento. Mi punto fue que rara vez superará el 50 por ciento de la cantidad optimizada. Si te acercas al 50 por ciento, deberías estar muy impresionado con tus esfuerzos.
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