Tema: Cálculo de opción FX

Hola a todos,

¿Cómo calculan los corredores de opciones binarias de FX el valor de las opciones binarias (poner y llamar)?
Aviso: las alternativas FX binarias son una estafa total, solo estoy considerando el cálculo.

Debido

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Hola a todos, ¿Cómo pueden los corredores de opciones binarias de Forex calcular el valor de las opciones binarias (poner y llamar)? Aviso: FX Las alternativas binarias son una estafa entera, estoy interesado en el cálculo. Gracias

Decir ah. . No hay mucho que computar. Es solo una apuesta con RRlt; 1. Las opciones binarias no son alternativas reales. Las elecciones binarias se basan en la premisa de que la acción del precio es principalmente caminar al azar. Usted tiene un tiempo fijo después del cual la opción debe expirar en el dinero. A modo de ejemplo, digamos que coloca $ 100, opción de llamada de 60 segundos con un pago del 80% en 1.2050 y con el tiempo de compra 10:00 y el tiempo de vencimiento a las 10:01. Si a las 10:01 el mercado está por encima de 1.2050, entonces usted gana $ 80. Si el precio está por debajo de 1.2050, perderá el precio de la opción: $ 100. Esto generalmente significa que la expectativa para cada apuesta es fija y siempre negativa. La pérdida es más grande que la ganancia. Mientras que la tasa de victoria a largo plazo es del 50 por ciento (es posible culpar a la ley de las grandes cifras con esto). Por supuesto, si eres muy inteligente y sabes cómo apostar altas probabilidades, entonces, en teoría, puedes vencer al hogar. En mi caso anterior, necesita una tasa de ganancia del 56% constante para alcanzar el punto de equilibrio. Para hacer que la tasa de éxito. Algunos intermediarios permiten a los operadores cerrar la opción antes de la fecha de vencimiento. Sin embargo, te penalizan con el pago. La expectativa es exactamente la misma.

Me entretiene pensar en crear una opción en código mql para obtener la volatilidad implícita.

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Estoy entreteniendo la idea de hacer artificialmente una alternativa en el código mql para adquirir la volatilidad implícita como salida.

¡Esto no es necesario! Solo usa ATR y
https://sixfigureinvesting.com/2014/...-root-of-time/. La misma cosa. Pero es más simple de calcular y escalar hacia abajo y casi a cualquier marco de tiempo. En mql4 utiliza estas funciones:
https://docs.mql4.com/indiors/iatr
https://docs.mql4.com/math/mathsqrt

No estoy seguro acerca de las tiendas de cubo offshore, pero los binarios Nadex y Cantor Exchange son básicamente la opción Delta de una llamada. Junto con Nadex, cambia a Theta puro en los últimos 5 minutos. La volatilidad implícita es la parte más difícil con Nadex porque está basada en una escala móvil que todavía no he descifrado. MQL4 no tiene una función para distribución normal, y eso significa que tendrá que escribir su propia cuenta o usar la biblioteca C. El que estaba usando dejó de funcionar el año pasado entre las actualizaciones de MT4 y abandoné el proyecto.

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quote Es interesante que menciones ATR dando valores antinaturalmente signifiivos. ¿Podría por favor explicar más? Cada vez que mido la volatilidad utilizando cualquier tipo de historial, la volatilidad siempre se subestima la mayor parte del tiempo o proporciona. Tal vez entendí mal lo que dijiste, pero estoy interesado en descubrir dónde encontraste que la volatilidad generalmente se minimiza usando medidas históricas.

Hola Sis.yphus, dado que ATR se basa principalmente en la conexión Baja y Alta que involucra velas, llevar la raíz cuadrada del tiempo del ATR brinda expectativas de alcance diario bastante elocuentes para el día siguiente. Creo que es una lógica. Un paso basado en la desviación debe mostrar la perspectiva del rango diario promedio (ADR) del día siguiente. Por otro lado, si lo intentas (MathLog (CerrarCerrar [1]) * Sqrt (Tiempo)) * ZScore, al día siguiente ADR parece tener razón sobre el dinero. Si usa ZScore de 1 en el punto anterior, el mínimo y el alto del día siguiente se mantendrán dentro de los límites de ZScore aproximadamente% 68 del momento. Lo cual es bastante similar al suministro regular. Como ejemplo, usemos la volatilidad de 5 minutos para estimar la volatilidad del día siguiente. Primero tomarías el promedio de MathAbs (MathLog (CerrarCerrar [1])) para tus últimas 288 barras (1 día de barras de 5 minutos). Vamos a decir que esto es V5 (Volatilidad 5 min). Se espera un máximo diario (día siguiente) = DailyOpen * Exponent (V5 * MathSqrt (288) * Zscore) Lown diario esperado (next day) = Daily Open * (2- (Exponent (V5 * MathSqrt (288) * Zscore))) I espero que esté claro ...

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quote ATR * Sqrt (Time) es incorrecto. Lo intenté . Artificialmente, los valores son dados por ATR. . El camino correcto es (MathLog (CerrarCerrar [1]) * Sqrt (Tiempo)) * ZScore Los resultados son muy realistas al demostrar los límites de desviación factibles ....

¡Gracias por compartir esto! Voy a probar tu formulación. Sin embargo, la volatilidad IMO es imposible de predecir con alta precisión, independientemente de la fórmula. Puede usar la formulación en la tierra, pero el resultado se desvía de los valores reales. No tiene sentido, aunque puede usar una gran variedad de simulaciones simultáneas en tiempo real de Monte Carlo con entradas. El mercado es impredecible. No hay forma de evitar esto. ATR * Sqrt (Time) funciona bien para mí. He hecho muchas pruebas retrospectivas con esta sencilla fórmula y los resultados satisfacen completamente mis necesidades (solo necesito una estimación aproximada como referencia). También es bastante simple controlar los valores con multiplicadores o multiplicadores externos según algunos datos. Todo es como comparar manzanas y naranjas para elegir cuál es mejor. O podemos afirmar qué cálculo MA es mucho mejor y más preciso. SMA o EMA.

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quote ATR * Sqrt (Time) es incorrecto. Lo intenté hace mucho tiempo. ATR proporciona valores artificialmente altos. . La forma correcta es (MathLog (CerrarCerrar [1]) * Sqrt (Tiempo)) * ZScore Los resultados son muy realistas al mostrar los posibles límites de desviación ....

¿Cuál es el puntaje Z calculado? Debido

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quote ¡Gracias por compartir esto! Voy a probar tu fórmula. Sin embargo, la volatilidad IMO es imposible de predecir con gran precisión, independientemente de la fórmula. Puede usar la fórmula más sofisticada de la tierra, pero el resultado siempre se desvía de los valores reales. Incluso puede usar una gran cantidad de simulaciones de Monte Carlo simultáneas en tiempo real con entradas variables, pero no tiene sentido. El mercado todavía es impredecible. No hay absolutamente ninguna forma de evitar esto. ATR * Sqrt (Time) funciona bien para mí. He completado muchas pruebas retrospectivas con esta sencilla fórmula ...

Hola Alpha, respeto tu punto de vista. Pero ATR * Sqrt (Tiempo) no tiene bases legales. . Puede funcionar para usted, pero tiene que hacer coincidir un multiplicador para que funcione. Ej .: ATR * Sqrt (Time) * Multiplicador El valor del multiplicador debe descubrirse mediante algún tipo de optimización. Sin embargo, de otra manera, el multiplicador es su ZScore (1, 1.96, 2.58) solo por mencionar algunas críticas. Es un método estadístico probado. Por supuesto, siempre se puede argumentar que los retornos del precio de operación no se basan en la distribución estándar, lo que puede ser cierto ... Buena suerte ...

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quote binary es una estafa ya que el pago es mucho menor que el riesgo de una estafa, sí absolutamente. Perderá el 100% de lo que gastó para ganar entre el 75% y el 85%. Tienes que ser mucho más apropiado que incorrecto para alcanzar el punto de equilibrio. . (:

Lo siento, pero una estafa no está definida por los pagos. ¿Qué dice respecto a los comerciantes que arriesgan 1 por ciento y permiten exactamente la misma transacción para 20? Tal vez deberíamos llamar a esa persona un traficante de estafas, ya que está ganando menos de lo que arriesgó. por favor, ya que está equivocado con respecto a lo que es echar un vistazo. PD - Los corredores regulares tienen la capacidad de redirigir su orden para ir desde su libro. Lo que significa que si pierdes tu apuesta obtienen ganancias al tomar otro lado. Eso no es una estafa, ya que es legal para realizar y siempre que honren su retirada todo es genial.