¿El spread afecta tanto a la orden de compra como a la orden de venta?

 

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Tema: ¿El spread afecta tanto a la orden de compra como a la orden de venta?

  1. #1
    Hice una búsqueda de dispersión pero no puedo entender cómo se agrega el margen a algún precio de cotización.

    Hago esta pregunta porque eso realmente hice una prueba de backtest de mi sistema de trading en dispersión fija en MetaTrader 4/5, por ejemplo, el spread es de 1.0 pip y también mi beneficio es de 25 pips, y quiero mantener siempre la toma beneficio en 25 pips en la cuenta de permanencia que es spread flotante, por lo tanto, necesito volver a calcular la ganancia como TP - (LiveSpread - 1.0pip). Por ejemplo, el margen actual de la cuenta de permanencia es de 1,4 pips, por lo que mi beneficio debería ser de 25 - (1.4 - 1.0) = 24.6.
    Pero no puedo ser positivo si mis órdenes de compra y órdenes de venta necesitan volver a calcular el TP, o simplemente se aplican a un lado.

    En otras palabras, si el precio de una cotización es 1.41451, y el margen está establecido en 2 pepitas por corredor, entonces la ofertaoferta es 1.414611.41441, ¿o 1.414311.41451? Si esto último es correcto, la propagación afecta el precio de venta o la orden de compra, por lo tanto, mi TP de orden de mercado no necesita ser recalculado por dispersión.

    ¡Gracias! Y lo siento por mi mal inglés.

  2. #2
    Si compra lo hace al precio actual de ASK, viceversa por el precio de BID en caso de venta. La propagación no influye en su propio TP o SL. Entonces, por ejemplo, si ingresó en el mercado a través de una posición larga (que usa el precio ASK), el precio del BID debe pasar al valor deseado después (posiblemente sea el TP o SL o cualquier meta que haya implementado) para salir del mercado. mercado de nuevo. Para posiciones cortas, es todo lo contrario.

  3. #3

    Cita Iniciado por ;
    Si compra, lo hace al precio actual de ASK, viceversa para el precio de su BID en el caso de la venta. La propagación no influye en SL o su TP. Entonces, a modo de ejemplo, en caso de que haya ingresado al mercado utilizando una posición larga (que utiliza el precio ASK), el precio del BID debe moverse posteriormente al valor deseado (posiblemente sea el TP o SL o el objetivo que haya aplicado) a escapar del mercado de nuevo. Para posiciones cortas, es todo lo contrario.
    Gracias por su respuesta. Sin embargo, siento que la influencia de propagación TP. Como ejemplo, hay 2 situaciones: [Spread fijo - 1.0 pip] 1. El precio de cotización es 1.12345, o eso es 1.123501.12340 2. Puse una orden de compra en el mercado con 10 pips TakeProfit. La orden ejecutada al precio de venta actual, 1.12350. 3. Luego, el precio de cotización cambió a 1.12455, o al menos el pedidooferta es 1.124601.12450, mi orden de compra anterior alcanzó los 10 puntos de TakeProfit y se cerró por el precio de oferta 1.12450. (se observa que el espacio del precio de cotización inicial es 1.12455 - 1.12345 = 10 pips) [Margen flotante (1.0 a 3.0, el margen insertado para preguntar y el lado de la oferta)] 1. El precio de cotización es 1.12345, el margen actual es de 1.0 pip , o al menos, el askbid es 1.123501.12340 2. Coloqué un pedido de compra en el mercado con 10 pips TakeProfit. La orden ejecutada al precio de venta actual, 1.12350. 3. Luego, el precio de cotización cambió a 1.12445, y ahora el spread es de 3.0 pips, o sea el askbid es 1.124601.12430, mi orden de compra anterior aún no ha alcanzado el TakeProfit porque el beneficio actual es simplemente 1.12430 (oferta ) - 1.12350 = 8 pips. (notó que el espacio del precio de cotización inicial ya es 1.12445 - 1.12345 = 10 pips) 4. Después de eso, el precio de cotización cambió a 1.12465, ahora el spread es de 3.0 pips, o sea el askbid es 1.124801.12450, finalmente , mi orden de compra anterior alcanzó los 10 pips TakeProfit y se cerró por el precio de oferta 1.12450. (notó que el espacio del precio de cotización inicial ya es 1.12465 - 1.12345 = 12 pips) Vea, si no ajusté TakeProfit a 8 pips cuando el spread es de 3 pips, no puedo cerrar mi orden en el paso 3 porque mismo en la extensión fija. (cuando el precio inicial de cotización cambió 10 pips) Cuando el spread solo se agregó al lado ask, la situación cambiará como se muestra a continuación. [Spread flotante (1.0 a 3.0, el spread insertado al lado de preguntar)] 1. El precio de cotización es 1.12345, el spread actual es de 1.0 pip, o sea el askbid es 1.123551.12345 2. Coloqué un pedido de compra en el mercado con 10 pips TakeProfit. La orden ejecutada al precio de venta actual, 1.12355. 3. Luego, el precio de cotización cambió a 1.12445, y ahora el spread es de 3.0 pips, o sea el askbid es 1.124751.12445, mi orden de compra anterior aún no ha alcanzado el TakeProfit porque el beneficio actual es simplemente 1.12445 (oferta ) - 1.12355 = 9 pips. (notó que el espacio del precio de cotización inicial ya es 1.12445 - 1.12345 = 10 pips) 4. Después de eso, el precio de cotización se movió a 1.12455, ahora el spread es de 3.0 pips, o sea el askbid es 1.124851.12455, finalmente , mi orden de compra anterior alcanzó los 10 pips TakeProfit y se cerró por el precio de oferta 1.12455. (notó que el espacio del precio de cotización inicial ya es 1.12455 - 1.12345 = 11 pips) En esta situación, el TakeProfit debe ajustarse a 9 puntos para recibir exactamente el mismo resultado que Fixed Spread. Cuando el spread solo se agrega al lado de la oferta, el problema se va a cambiar de nuevo como se muestra a continuación. [Spread flotante (1.0 a 3.0, el spread insertado al lado de la puja)] 1. El precio de cotización es 1.12345, el actualspread es de 1.0 pip, o eso es lo que askbid es 1.123451.12335 2. Coloqué una orden de compra en el mercado con 10 pips de TakeProfit. La orden ejecutada al precio de venta actual, 1.12345. 3. Luego, el precio de cotización cambió a 1.12445, y ahora el spread es de 3.0 pips, o sea el askbid es 1.124451.12415, mi orden de compra anterior aún no ha alcanzado el TakeProfit porque el beneficio actual es simplemente 1.12415 (oferta ) - 1.12345 = 7 pips. (notó que el espacio del precio de cotización inicial ya es 1.12445 - 1.12345 = 10 pips) 4. Después de eso, el precio de cotización se movió a 1.12475, ahora el spread es de 3.0 pips, o sea el askbid es 1.124751.12445, finalmente , mi orden de compra anterior alcanzó los 10 puntos de TakeProfit y se cerró por el precio de oferta 1.12445. (notó que el espacio del precio de cotización inicial ya es 1.12475 - 1.12345 = 13 pips) En esta situación, el TakeProfit debe ajustarse a 7 pips para recibir exactamente el mismo resultado que Fixed Spread. Entonces, ¿me gustaría saber cómo el broker agrega el spread al precio de cotización inicial?

  4. #4
    No hay ninguna cotización de precio. No lo entendiste ¡Hay un precio BID y ASK solo! No hay un promedio o alguna otra cita sobre la que estés elaborando. Su boceto completo no es correcto. La moneda de Forex es OTC. Entonces las cotizaciones se hacen por oferta y demanda. Si está utilizando un corredor estacionario, se queda dentro de la casa del corredor (b-booking), lo que significa que nunca llega al mercado interbanket. El corredor toma el riesgo y cubre su operación a un precio ligeramente mejor para sus situaciones. Entonces él está ganando actualmente en esa brecha. Aparte del hecho de que la mayoría de los clientes minoristas pierden dinero en efectivo, lo que significa que está ganando en eso. Al utilizar ECN, depende de la mejor ofertapedido disponible entre los proveedores de liquidez. Normalmente, los corredores están ganando comisiones ahora mismo. Pero como no hay un precio medio SIEMPRE conseguiste que tu TP o SL mereciera la pena, ya que SIEMPRE llegas al mercado con BID o ASK y salen de este mercado junto con todo el orden opuesto. Es completamente inmaterial lo que la difusión está realizando en el medio.

  5. #5

    Cita Iniciado por ;
    No hay una cotización de precio original. No lo entendiste ¡Hay un precio BID y ASK solamente! Cualquier otra cita o no ordinario sobre el que esté elaborando actualmente. Su boceto no es correcto. Forex es OTC. Entonces las cotizaciones son creadas por demanda y oferta. Si está utilizando un broker de spread fijo, se quedará dentro de la casa del broker (b-booking), lo que significa que nunca llegará al mercado interbanket. El corredor toma el riesgo y cubre su operación a un precio para sus escenarios. Entonces, actualmente está ganando esa diferencia. Además del hecho de que el ...
    Lo hice, muchas gracias! Pero permítanme hacer otra pregunta. Intercambio en un corredor de Market Maker (b-booking) con spread flotante hoy. Su propagación es más alta que los intermediarios de ECN. Entonces, creo que hacen que los precios de preguntarofertar se refieran al precio actual del mercado (o proveedores de liquidez), ¿verdad? (a modo de ejemplo, el askbid del mercado actual es 1.1234/1.1233, quieren ampliar el spread para obtener ganancias, por lo tanto, agreguen más 4 pips). Y mi pregunta es cómo agregan su spread al askprecios de oferta? ¿Simplemente agrega la mitad del spread para pedir y la otra mitad para hacer una oferta? ¿O puede encontrar un método diferente dependiendo de un corredor diferente?

  6. #6
    Ganan en la cobertura de su comercio como dije en mi artículo. Piénselo, ¿cómo es posible que un general que se incorpora a un diferencial predeterminado funcione si de hecho fluctúa todo el tiempo? El spread fijo es obviamente más alto que los spreads principales que encontrará en una cuenta ECN. ESTA brecha es su ingreso para su corredor. Sin embargo, al no tener un valor predeterminado en la parte superior esto es posible ya que están cubriendo su comercio DESPUÉS. Son el suministro de liquidez, para las coberturas externas no. No saben el precio en el que se ejecutarán antes de su operación. Se aseguran de que la brecha fija a la brecha de dispersión central sea lo suficientemente grande como para garantizar su mayor ganancia. Por cierto, su spread ya no se solucionará a través de noticias de volatilidad o tiempos ilegales, ya que el valor fijo supera los spreads principales en estos escenarios. Aquí te pasan esta extensión para evitar pérdidas. Tiene sentido, ¿verdad? Nunca escuché hablar de márgenes dispersos flotantes para ser justos, pero encontrarás complementos binarios de intermediarios, que implementan pedidos en un valor predeterminado de deslizamiento. Esto se puede configurar para entrada y salida. Para las cuentas de ECN, la dispersión que realice en su terminal casi nunca es el precio en el que se ejecutará, es decir, el deslizamiento (regular) (que también le afecta TPSL en comparación con una discusión dispersa). Basado en un deslizamiento de plugin de broker digital sistemático fijo, asumiría que lo pasan en ambos lados simétricamente. Tal vez alguien más puede corregirme o agregarme aquí. .

  7. #7

    Cita Iniciado por ;
    Como ya dije en mi última publicación, ganan en la cobertura de su comercio. Piénselo, ¿cómo debería funcionar un agregado general al spread si de hecho es un spread fijo más alto que los spreads centrales que encontrará en una cuenta ECN? ESTA brecha es el ingreso para el corredor. Ya que están cubriendo su operación DESPUÉS, pero no teniendo un valor en la parte superior esto es posible. Para el uno ellos son la fuente de liquidez, para los setos que están afuera no. No saben el precio que implementarán en ...
    hmmm, creo que lo tengo. Muchas gracias.

  8. #8
    Spread es la diferencia entre el precio de venta y el precio de oferta de un par de divisas. Y definitivamente se piensa que es una de las principales fuentes de ingresos para los corredores. Por lo tanto, desde el punto de vista de un comerciante de divisas, la propagación debe ser menor posible. Pero la dispersión tiene influencia en los pedidos de compra (comprador) y de venta (vendedor), solo un comerciante debe considerar dispersarse desde su propio punto de vista.

  9. #9

    Cita Iniciado por ;
    Hice una búsqueda de propagación, pero todavía no puedo entender cómo se agrega el margen a algún precio de cotización. La pregunta es porque realmente hice una prueba de backtest de mi plataforma de trading en spread ajustado en MetaTrader 4/5, como una instancia, el spread es de 1.0 pip y mi beneficio es de 25 pips, y me gustaría siempre mantenga la ganancia en 25 pips en la cuenta real que está flotando dispersa, por lo que tengo que volver a calcular la ganancia como TP - (LiveSpread - 1.0pip). Por ejemplo, la extensión actual de la cuenta real es de 1,4 pips, por lo que mi beneficio debería ser de 25 - (1.4 - 1.0) ...
    Ya veo, tienes tu respuesta! Es extremadamente importante comerciar con un margen de negociación bajo, porque el amplio margen de negociación elimina en realidad los beneficios de los operadores.

  10. #10

    Cita Iniciado por ;
    Cito veo, ya tienes tu respuesta! Es muy importante comerciar con un margen de negociación bajo, porque el margen de negociación mata en realidad a los operadores.
    Sí, finalmente llegué a la conclusión de que la propagación es esencial. Pero tengo que negociar con Cent Account por ahora porque el fondo no es suficiente para que mi propia eegia opere con ECN Brokers ...

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