Pensando fuera de la caja y el experimento Anti-Bell Curve

 

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Resultados 1 al 2 de 2

Tema: Pensando fuera de la caja y el experimento Anti-Bell Curve

  1. #1
    Me gustaría que ustedes intenten pensar por un segundo aquí desde la caja.

    La lógica afirma que Bell Curve no funciona en realidad y obtendrá colas gruesas en lugar de la distribución en forma de campana. Si ese es el caso, seguramente la compra de fuerza y ​​la debilidad de venta (la negociación con órdenes de stop esencialmente) debería conducir al éxito a largo plazo, ¿no?

    Por lo tanto, con esto en mente, pensé que sería interesante probar esta premisa. Básicamente comprarías la ruptura de un movimiento 3X ATR por encima de un mínimo o comercializarías el movimiento 3X ATR debajo de un tope. Luego, ejecutaría un stop de seguimiento y reversa de 3X ATR (Average True Range).

    Las pruebas manuales en datos restringidos parecen demostrar que este sistema es rentable, pero me gustaría aprender cómo funciona en muchos pares en muchos marcos de períodos. Teóricamente, cualquier valor superior a 1 de ATR debería resultar rentable, por lo que la optimización no debería entrar en juego.

    Dado que soy bastante inútil con la producción de un EA o de cualquier programación, me gustaría saber si alguien está dispuesto a crear lo que parece ser un EA muy simple, y volver a probar este pensamiento.

  2. #2

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