2 Adjunto (s) Hola a todos

El año pasado estaba jugando con un sistema en el que para una entrada de compra utilicé la condición de que una vela debe haberse cerrado debajo (fuera) de una banda de bollinger (BB) de 2 desviaciones y RSI por debajo de cierto nivel (digamos 25). Después, cambié al contrario al y cerré la transacción en un nivel de sobreventa de DeMarker.

De todos modos, cuando realicé una prueba de respaldo (99% de la calidad de información de tick desde 2003), esto funcionó, pero sinceramente no muy bien. La razón es que me golpearon los mercados en los que tendía tendencia, es decir, obtuve un par de velas seguidas más allá de BB y también una respectiva entrada de RSI de sobreventa. Y luego traté de conquistar esto (obstinadamente) con una mini martingala, lo que significaba sumarse sucesivamente a intercambios sucesivos en la misma dirección.
Adivina qué funcionó, pero no realmente. Hice que la variable de ganancias pasara de 1.18 a 1.22. Y también el estancamiento ... No hablemos de eso.

Eso me hizo pensar en dos puntos principales:
1. ¿La forma de descubrir los mercados de rango frente a los mercados de tendencia?
2. Una vez que haya descubierto 1., mejore el rendimiento evitando algunos perdedores. Es decir. tener un enfoque para las condiciones de tendencia y también un enfoque para las condiciones de rango.

El sueño húmedo de un comerciante, ¿no? LOOOL

En cuanto al punto 1, creo que tengo una solución, y esa es la pendiente de un promedio móvil simple (SMA) sobre los precios de cierre. Me gustaría ser largo cuando el precio está por encima del SMA y está subiendo. Bueno, dado que es algo difícil calcular el ángulo de una SMA, creo que la forma de hacerlo es calcular el aumento de precio en un número determinado de bares (o puntos de información si lo desea).
Entonces, el conjunto inicial de parámetros sería
1. ¿Qué período de SMA quiero usar (digamos 50)
2. ¿Cuál es el aumentodisminución del precio normal en% en el pasado, digamos 5 pubs? (Tasa de cambioROC)

Supongamos que el aumento de precio sobre los cinco compases anteriores de SMA (50) ha sido del 20% (solo una suposición, no tengo ni idea).

Entonces, tendremos que decir OK, si el precio está por encima del SMA (50) junto con el aumento de precio sobre las cinco barras anteriores, es superior al 15%, lo consideraré como un mercado de tendencia ascendente, y necesito un medio para saltar en

Aquí viene mi pregunta: ¿Cuál es una forma fantástica de comprar?
Ahora que el mercado está establecido, necesito:

a) Una señal de entrada de compra
b) Una pérdida de stop
c) Una salida del tipo de toma de ganancia o parada final o salida a un valor inferior.

Ver a)
Mi idea era utilizar una señal de exceso de un RSI bastante rápido, RSI de estado (5).
La condición de entrada PARA UN MERCADO DE TENDENCIAS sería:
Si el precio por encima de SMA (50) y ROC (50) en más de 5 barras es mayor que 15% y RSI (5) está por debajo de 30, entonces compre.
Viceversa para un mercado:
Si el precio por debajo de SMA (50) y ROC (50) por encima de 5 bares es mayor que -15% y RSI (5) por encima de 70, entonces comercialice.

En cuanto a b)
La pérdida de parada puede ser un múltiplo de la Indice de rango verdadero promedio 4 x ATR (14), o cualquier pérdida de parada de pip fija. (No soy amigo de ellos, ya que no se adaptan a la volatilidad del mercado. Alternativas es establecer el stop loss en un grado técnico, pero no tengo ni idea de cómo se puede codificar.

En cuanto a c)
Debe obtener una salida como stop final, p. 10 por ciento de ganancia. Entonces, si la transacción está arriba de 60 pips, entonces la pérdida de stop está en la entrada 6 pips. (No estoy convencido de que estas son enfermedades suficientes. ¿No necesitaremos especificar nada más? Hmm ...
Por el valor inicial, podría salir en RSI (5) cerrando por encima de 70. (Sin embargo, leí en algún lugar que la misma información que te lleva a hsould no te puede sacar, pero quién sabe ...)




Ahora, analicemos un MERCADO ENORGULLENTE:

Desde que definimos un mercado de tendencia por ROC (50) en 5 pubs como algo superior al 15% o inferior al -15% (nuevamente, la cantidad que acabo de sacar de la atmósfera), entonces un mercado de rango es donde el ROC es más pequeño más del 15% y más del -15%.

En esta circunstancia, realmente queremos cambiar el RSI como si estuviera volviendo a la media, es decir, para una señal de mercado si el precio está POR ENCIMA del SMA (50) no alcanzaremos el RSI (5) mayor que 70:




Entonces, eso es sobre mi forma de pensar sobre cómo se verá un sistema de trading.

Aquí en mayor punto para esto:
Creo que no es una idea fantástica utilizar indiscriminadamente el 1% o el 2% en cada signo de transacción. Algunos son mejores que otros. Incluso si las condiciones son exactamente las mismas. Sin embargo, esto puede sonar confuso, vamos a decir que el EA siempre compra cuando RSI (5) cierra por debajo de 30. Entonces lo haría con 2% si RSI se cierra a 25 o incluso si se cierra a 29 o incluso a 12. Pero, podría tiene sentido examinar, en el caso de que los intercambios provenientes de niveles extremos (p. ej. RSI (5) cierren a 8) no provoquen una reversión o tendencia más pronunciada y también tengan una mayor probabilidad de no detenerse afuera y por lo tanto no se lo merecen una mayor aleación de capital de riesgo, declara un 5 por ciento de equilibrio.


Aaaanyway ....

Me encantaría tu opinión y, por supuesto, si alguien tiene ganas de programar esto, me complace hacer las pruebas, tengo TickData Suite y puedo hacer pruebas de calidad.

Gracias a todos por adelantado