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Tema: Subasta de mercado, analisis y teoria mercado de divisas

  1. #1
    "Subasta Valor de Mercado Teoría" y "subasta Valor de Mercado Analytics"

    Subasta Valor de Mercado Analytics (tm)
    Derechos de autor CISCO Futuros 2007

    Desde el comienzo del Perfil del Mercado (tm) en 1985 la promesa de una verdadera negociación basada en el valor ha permanecido atractiva pero difícil de alcanzar. La mayor dificultad se presenta en el reconocimiento de las situaciones de mercado, ya que se están desarrollando, con el reconocimiento de patrones. Hay 30 o más puntos de referencia. Pocos comerciantes pueden hacer malabares con el lote, descartando aquellos que no son aplicables a la situación en cuestión. Normalmente, los comerciantes prefieren algún tipo de evidencia concreta, numérica para sus decisiones comerciales. Valor Analytics es la primera metodología para empatar perfil analiza a los valores cuantitativos.

    Subasta Valor de Mercado Analytics (AMVA) es un enfoque analítico, basado en ones que pone la tecnología de comercio valor al alcance de todos los comerciantes. AMVA combina medidas de condición de mercado total (equilibrio o desequilibrio) con el comportamiento actual del mercado (volatilidad, volumen, gama del mercado, facilitación del comercio, el valor, la actividad en los precios extremos, etc.). Esta combinación no sólo aloga la situación actual del mercado, pero también indica que es el flujo y la direccionalidad.

    "Breve Word en Mercado Subasta Teoría del Valor"
    "Este punto de la mayoría de los comerciantes corren a esconderse. ¿Quién quiere hablar de la teoría seca de edad, sólo queremos comerciar! No utiliza la teoría del mercado directamente en su negociación. Pero se ignora la teoría a su propio riesgo. He aquí por qué: Teoría divide el mercado en positivos (los tipos de análisis que son válidos) y negativos (análisis no válidos). Si el comercio de una metodología válida, tales como promedios o los osciladores en movimiento, usted está lanzando dardos o peor. ¿Como puede ser esto? Todo el mundo utiliza promedios y osciladores en movimiento. Pero, un momento, todo el mundo (o casi todos) pierde. Eso no es una prueba, pero es una buena evidencia ... ... "-Jones

    Valor Basado Poder Negociador
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    Mind Over Mercados
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  2. #2
    WP ...... Agradezco el apoyo

    Hay una enorme cantidad de investigación; la mayoría de mi sesgo basado es la investigación actual de Jones. Sin embargo, ninguno de los materiales de referencia primeros se pueden utilizar como un tema de discusión.

    Voy a empezar este hilo fuera discutiendo teorías. Sólo voy a comenzar con los más populares, como la mayoría de los indicadores de asistencia técnica y metodologías que realizan "cálculos matemáticos en el precio" cae en "Teoría del Mercado de Capitales". Hay una gran cantidad de datos, y voy a tratar de mantenerlo condensa, voy a proporcionar un enlace para aquellos que optaron por leer el artículo de investigación en su totalidad. No quiero debatir "Teorías '". ¿Qué teoría es mejor que otra, sólo quiero definir lo "Subasta Valor de Mercado Teoría" NO es. Para el futuro eliminado "debate religioso"

    Quiero comenzar primero con

    Subasta Valor de Mercado Teoría (AMVT) NO es:

    "Teoría del Mercado Financiero (Economía Financiera)
    La teoría moderna del mercado financiero comenzó con los estudios de Markowitz en la década de 1950. Sharpe completó la obra en 1970 con el libro sello, Portafolio Teoría y Mercado de Capitales Teoría del Mercado de Capitales, CAPM, desarrollado en el libro, asume los mercados de equilibrio y una distribución de Gauss del rango de precios, las decisiones se tomarán por «inversor racional". CAPM define el riesgo de mercado como la desviación estándar de la distribución. Un supuesto básico es que los inversores consideran solamente retorno y riesgo esperado, un supuesto demostrado ser incorrecta por los economistas del comportamiento.

    CAPM: Una teoría del equilibrio de los mercados financieros
    Muchos comentaristas han criticado la asunción de CAPM de equilibrio. Los rangos altos-bajos observables, diarios, a menudo parecen no estar en equilibrio. La volatilidad se define como la desviación estándar de la precio - la distribución del tiempo y también se define como riesgo. Esto también, dibujó comentario ya oportunidad está presente y de alguna manera debe estar relacionado con el precio de comportamiento. En realidad, la propia existencia de una desviación estándar requiere una distribución conocida. La distribución supuesta, de Gauss, es demostrablemente no describiendo el mercado la mayor parte del tiempo, por lo tanto, la desviación estándar es carente de sentido en los momentos en que el mercado no está en equilibrio. Sin duda alguna, si la desviación estándar no está definido, la volatilidad puede no ser.

    La distribución normal del rango de cotización diaria se entiende bien, donde el primer momento es la media y el segundo momento es la desviación estándar. Avances analíticos se pueden hacer con esta distribución que sería imposible si la distribución fuera más complicado o no conoce en absoluto. Un ejemplo de una rama de este tipo es el modelo de Escuelas Negro para la valoración de opciones. Un factor que contribuye a la aceptación de la distribución normal de los mercados fue la Teoría entonces prevaleciente del mercado eficiente. Si el mercado es eficiente, el descuento de toda la nueva información instantánea, nadie podía encontrar una ventaja para el comercio rentable.

    Aunque ha habido muchos comentarios negativos sobre la proposición de equilibrio del mercado, los econophysicists han hecho el mejor trabajo de mostrar por qué el mercado de valores no es estocástico.

    Aparte del problema estocástico, el libro Sharpe contiene una teoría con información valiosa para la gestión de la cartera y la valoración de opciones ya mencionado. En general CAPM no describe los mercados reales (no son estocástico) y los fundadores de valoración de opciones sobre la definición de la volatilidad. Aunque CAPM es útil para equilibrar las carteras, ofrece poca ayuda en la mecánica de compra y venta. Si el mercado fuera realmente estocástico y eficiente, se debe hacer ninguna diferencia cuando las nuevas poblaciones se compran y el viejo vendido. Pero el mercado se ha demostrado que no puede ser eficaz; así, al menos en teoría, el calendario, negada por la teoría del mercado eficiente, puede posiblemente ser rentable. En ausencia de un proceso estocástico, es decir, cuando el mercado actual no está en equilibrio, las pruebas basadas en la estocasticidad no son válidos.

    Si bien en la actualidad se acepta que el mercado de valores no es demostrablemente un proceso estocástico y la volatilidad es demostrablemente no sólo el riesgo, la verdadera dificultad con CAPM es que los mercados son un proceso complejo y CAPM se basa en la distribución de Gauss muy simple y los inversores racionales. A veces el mercado se comporta bien y el modelo de Gauss es adecuada. En otras ocasiones, cuando una de Gauss no es apropiada, los peligros pueden ser extrema. Uno tiene una opción demonios: utilizar una imagen simplificada (equilibrio) y ser capaz de analizar el mercado (a sabiendas de que habrá momentos en los que el análisis es erróneo) o admiten el mercado es complejo y ser capaz de analizar nada dentro del formato de distribución. .

    El campo de la Econofísica, los mercados tratan como sistemas complejos, está haciendo avances hacia un análisis de mercado que incluye elementos de la realidad, como accidentes. Además, el enfoque de la realidad del mercado de subasta Valor teoría ofrece una manera de hacer frente a los mercados complejas basadas en una comprensión de los elementos principales de los mercados y cómo su reacción a los comentarios se puede entender ".

    Así que cualquier indicador o metodología de negociación que "asume los mercados de equilibrio y una distribución de Gauss del rango de precios", (por ejemplo, el perfil de volumen) establece claramente es una metodología que pertenece "Teoría del Mercado de Capitales". También es una metodología utilizada por largo plazo "Inversores". La metodología de concepto y no estaba destinado a ser utilizado para el comercio de la "intradía". El debate religioso termina conmigo aquí. Y no tiene nada que ver con la "subasta Valor de Mercado Theory" o "Análisis".

    El uso de un gráfico de TPO para otra cosa que lo que se pretendía para (análisis de mercado de subastas) cualquier cosa, no significa que tenga nada que ver con la "subasta Valor de Mercado Teoría". Lo único que significa es que usted tiene colocar un indicador en un cuadro denominado "Teoría del Mercado de Capitales".

    Uno de los principios fundamentales básicos de la "Subasta Valor de Mercado Teoría" es que no es la "Teoría del Mercado de Capitales"

    Para los que le gustaría leer el artículo en su totalidad
    http://www.futures.com/auction_...ue_theory.html

  3. #3
    Teoría de la subasta es en realidad el concepto negociables! Utilizo MP.

    Espero que entienda, que el MMS (bancos) tienen acceso a los volúmenes y ver los volúmenes reales (no marque volúmenes). Futuros (al menos 6e) están correlacionados con los mercados de divisas, por lo que es fácil de usar volúmenes de los mercados de futuros para construir diputados, delta, o simplemente ver los volúmenes futuros de entender las intenciones de los participantes bien informados de mercado.

  4. #4
    Gracias por publicar,
    Soy muy consciente y entiendo muy bien
    Análisis AMVT es para negociar "tick mercados basados" No estoy tratando de dar a entender que se utiliza para el análisis de volumen de la señal, sino que utiliza TPO del lugar.

    ¿Puedo preguntar si el comercio de futuros o Spot? Y si el comercio al contado se puede saber qué metodología se está utilizando para realizar análisis que se basa su cotización en? ¿Y cómo está aplicando el análisis y conceptos MP a un mercado basado horas garrapata 24?

  5. #5
    Mercado Subasta Valor Analytics según Cisco Futuros:

    Valor Analytics combina condición de mercado con puntos de referencia perfil de mercado para generar datos para comerciales montajes. Condición de mercado identifica el entorno de mercado (equilibrio o tendencia) en el que se realizan todas las operaciones. La información interna mercado proviene de puntos de referencia perfil utilizadas como variables de flujo de mercado, una nueva y más amplia forma de encontrar sesgo mercado y direccionalidad. El objetivo sigue siendo para dar al operador la "ventaja" que viene de un conocimiento superior del mercado.

    Valor Analytics, el proceso
    Valor Analytics (VA) es una fusión de la Condición de análisis de mercado por primera vez por CISCO con una forma única de análisis de perfil de mercado, uno orientado a la evaluación cuantitativa de los puntos de referencia. Este es un cambio radical de la Reseña de mercado estándar, una medida de reconocimiento de patrones para la evaluación analítica de los marcadores del perfil intra-día.

    Contrariamente a procedimiento de perfil normal, Valor Analytics comienza con Mercado Condición como el marco en el que todo el comercio se lleva a cabo. Análisis Perfil juega una filial, pero importante, el papel, la descripción de la infraestructura del mercado, los detalles internos que identifican flujo de mercado y el sesgo de mercado. Se utilizan definiciones de perfiles estándar, pero no para el perfil análisis de patrones días. En Valor Analytics el mercado es vista como un continuo, un flujo a través del tiempo. Se analizan las variables del perfil para su cambio en el tiempo, sus valores relativos, en lugar de los números absolutos menos útiles utilizados en el análisis del perfil regular.

    Cuantificando las variables de perfil, Valor Analytics elimina gran parte del misterio de perfil comercial; el reconocimiento de patrones y la evaluación integral de las motivaciones de los actores del mercado. Datos del perfil cuantificados puede estar solo. Teñido en los comerciantes perfil lana puede disfrutar de una metodología de perfil que es más analítico ..

    Perfil puntos de referencia en los mercados equilibrados pueden mostrar sesgo mercado interior y la direccionalidad, la información no disponible en los análisis de la situación del mercado. El resultado final del análisis Valor Analytics de un día es una base de conocimientos de la que los operadores pueden construir una eegia comercial integral, su puesta a punto para el día siguiente.

  6. #6
    Valor Analytics (tm): un nuevo paradigma en el Perfil Análisis

    Donald L. Jones
    CISCO Futuros ©
    10 de septiembre 2007

    El Perfil Primer Mercado
    La era de perfil se introdujo a través de un anuncio de producto por el CBOT en 1985 (CBOT Perfil del Mercado) Acompañando el anuncio era un manual del usuario también llamado CBOT Perfil del Mercado. Análisis Perfil vino de la lectura de un gráfico de precios volumen y un 'perfil de mercado'. Un gráfico de perfil de una carrera de la jornada bursátil del molino formado una curva en forma cuasi-campana del precio en el volumen vertical y la negociación en el horizontal, el 70 por ciento central de volumen del día se definió como el "área de valor '(VAU a VAL ) para adaptarse a la primera desviación estándar de una distribución gaussiana (normal). Otros elementos de la carta fueron definidos, como el (rango de precio de la primera hora de operaciones) saldo inicial, extensión del rango (de negociación más allá del equilibrio inicial), colas (de la zona extrema de los precios altos y bajos del perfil), varios tipos de día, y más. El manual estima que se necesitarían seis a doce meses para dominar los perfiles y para operar en forma efectiva. El perfil del mercado, como se anuncia, es el reconocimiento de patrones combinados en una cáscara holística. Un comunicado posterior de Perfil CBOT Mercado (1991) es mucho más extensa que la versión 1985, pero el empuje holístico es el mismo.

    El impacto del concepto de perfil en 1985 era enorme. Muchos comerciantes, este autor incluido, sentían que estaban recibiendo una mirada al interior de los detalles de los mercados. Creador Los perfiles ', JP Steidlmayer, había desarrollado un gráfico eminentemente legible de la actividad del mercado de un día. el espectador sólo necesita saber que las letras (OPC) representan marcos de tiempo de media hora para ser capaz de leer la actividad del mercado. Cada comerciante fue facultado por esta nueva información.

    A finales de 1980, principios de 1990 una reacción había comenzado. Muchos comerciantes decían "el perfil no funciona". Lo que querían decir era que el perfil no les ofreció un modelo de comercio. Perfil nunca fue vendido por Steidlmayer como un modelo de comercio en cualquiera de sus numerosas publicaciones. Es una base de información. Eso significa que el usuario todavía tiene que desarrollar un modelo, una metodología de negociación de la válida, el mercado genera datos. La mayoría resultó difícil dar el paso de los datos para la interpretación integral de dichos datos. A CISCO tuvimos dificultades de carácter más técnico, las soluciones de las que llevaron finalmente a Valor Analytics y de paso se beneficiaron todos los comerciantes perfil.

    Problemas con el perfil de mercado y su resolución
    Fondo de la autora en la administración del dinero (1972 - 1988) generó una apreciación real para cualquier método como el perfil de mercado que podría abrir intradiario anlaysis mercado. Pero hubo problemas graves.

    El primero de enganche viene con la definición de mercado de valor de Perfil. Área de valor es el rango de precios definido por el setenta por ciento central de (borrado) el volumen de un día. Con el fin de encontrar el valor, necesitábamos el volumen: esto sólo estaba disponible para los mercados del CBOT (datos LDB). Intercambiamos una cartera de 24 futuros, sólo una fracción de los cuales eran CBOT. Discutí el problema con un propietario de la Escuela de la lógica del mercado (una fuente temprana de formación sobre Market Profile) y aseguraron que, en efecto, el valor puede venir sólo de volumen. Sin embargo, hemos explorado otras vías. En 1987 habíamos desarrollado la Tick-TPO, o Meta-Perfil metodología que resultó válida para la determinación del valor en todos los mercados de subastas.

    Meta-Perfil elimina nuestra dependencia de datos LDB CBOT y también se convirtió en la industria estándar de facto para el valor día. Meta-Profile se reporta en la posterior 1.991 Perfil del Mercado manual, (Ref 4, P33 "Steidlmayer dice ....") y en la mente sobre Mercados de 1990 en el Apéndice 1, también sin atribución. Los ejemplos de perfil de mercado que hemos visto desde las agencias de noticias de todo el valor de uso de la zona se han encontrado vuelos de TPO, no volumen depurado.

    Entonces nos encontramos con un obstáculo más grande - no pudimos encontrar condición de mercado válida a partir de datos un solo día, de acuerdo con el manual de 1985 CBOT. Encontramos una sorprendente variación en los perfiles de día a día, incluso en mercados equilibrados. El movimiento intra-día era a veces tan grande que un juego de cinco días de datos podría parecerse a tres días de baja y luego tres días arriba o viceversa. Combinando linealmente los cinco días en un perfil de gran tamaño (overlay) bien podría mostrar balanza (ver figura 2a. En el Apéndice). Estos hallazgos llevaron al desarrollo de la Demanda de superposición Curv correo

    Nuestros estudios de superposiciones mostraron que reconocer y medir el equilibrio requiere un mínimo de tres días consecutivos de perfiles. Un beneficio inesperado de los estudios es que el equilibrio también localiza los límites superior e inferior de valor, es decir, los niveles de resistencia y de apoyo clásicos. Estos puntos de inflexión mercado son sensibles marco de tiempo, que tienen diferentes valores para diferentes periodos de equilibrio. La importancia de la condición de mercado, el equilibrio, en particular, es que sin esta información se está negociando ciego. Usted necesita saber que su mercado está congestionando si usted es un comerciante de respuesta (que quiere desaparecer una tendencia?). El comercio de tendencia en una congestión es igualmente poco gratificante.

    Como investigador primero y un comerciante segundo me convertí desvié. Vi esa condición era el punto de partida, no el perfil. Mercados equilibrada debe ser objeto de comercio de una manera, mientras que el movimiento fuera de equilibrio requiere la negociación de otra manera. De hecho, para el operador promedio, un conocimiento de la situación del mercado es la pieza más importante de información posible.

    Desde hace algunos años CISCO ha ofrecido cursos de capacitación basados ​​en condiciones de mercado. Asumimos que la auto profesaba "comerciantes perfil" que tomaron nuestros cursos y compraron nuestros datos comerciales eran competentes en la metodología de perfil, necesitando solamente la generación de intra-día de meta-perfiles de ejercer sus eegias. Las consultas de clientes condujeron finalmente a nuestra comprensión de que algunos de estos comerciantes siguieron el modelo holístico perfil original. Continuamente se nos pide formas cuantitativas de la comprensión de los puntos de referencia perfil. Últimamente hemos llegado a creer que los requisitos del modelo de perfil holístico están más allá de las capacidades de la mayoría de los comerciantes.

    Así nació Valor Analytics: La piedra angular es la condición del mercado. Partes internas del mercado, los puntos de referencia (unos 30 de ellos), son el material de carga, los elementos que muestran la tensión de un mercado y su direccionalidad. Valor Analytics requiere cierta madurez comercial de aprender y dominar. No es el método de castillos en el cielo buscada por muchos principiantes. Es una manera profesional, basado lógicamente para obtener la información de mercado sobre la que construir una eegia de negociación sistemática, como se detalla a continuación.

    Valor Analytics y Mercado Condición
    Valor Analytics encuentra primero el valor de mercado (Parte 1) y, a continuación, en la Parte 2, quantitizes los puntos de referencia perfil para que puedan ser usados ​​para determinar el flujo mercado. Hay limitaciones. Muchos puntos de referencia perfil están mal definidos en (trending) mercados desequilibrados. Por ejemplo, el área de valor tiene poco sentido en una tendencia. La definición estándar de la zona de valor (el setenta por ciento central de volumen o OPC) falla en una tendencia, en parte, porque no hay ninguna agrupación central alrededor del cual para localizar el precio medio (punto de control).

    Dentro de un cierto período de tiempo, dicen los diez días, el marco de tiempo de diez día puede estar en equilibrio, mientras que los más recientes cuatro días están en tendencia. Hay una zona de valor para el período de diez días, ninguno de los cuatro.

  7. #7
    Gracias, agradezco el apoyo
    Ese hilo no ha sido el tema de un cierto tiempo. Estoy tratando de atraer a algunos de los antiguos miembros de la espalda. Hemos seguido discutir el tema, ellos también han hecho lo mismo la investigación y el uso de AMVT como se aplica a tick mercados basados ​​solamente. También entienden que el MP "70% de área" concepto de valor no se aplica a "superposiciones" o perfiles fusionados. Además de las otras diferencias en el análisis. Pero no se puede debatir con alguien que no va a proporcionar una referencia.

    Esta cita proviene de la página de presentación de:
    "Steidlmayer en Mercados de Comercio con Perfil del Mercado" segunda edición ... ..El "Adelante"

    "Perfil del Mercado es el producto de la capacidad de un operador profesional piso para comunicar la experiencia comercial a cielo simbólicamente en forma de diagrama.
    Aquí es cómo se logra esto.

    La carta estándar de barras de 30 minutos se mueve automáticamente hacia la derecha para iniciar una nueva barra de cada 30 minutos. La dimensión horizontal en esta gráfica es automática, dictada por "el tiempo cronológico", no la actividad del mercado.

    La naturaleza involuntaria de esta acción "inhibe la capacidad de la gráfica de barras para comunicar la actividad del mercado en el horizontal". Esta limitación es análogo a tratar de comunicarse detalle o matiz usando sólo los sustantivos y los verbos, pero no hay adjetivos o adverbios-menos de una comunicación adecuada.

    Perfil del Mercado no tiene ninguna "restricción cronológica". Se expande horizontalmente sólo cuando los precios se repiten. La expansión horizontal de la gráfica refleja sólo la actividad del mercado, no la actividad cronológico (el paso del tiempo). Perfil del Mercado ilustra con mayor claridad al comerciante un nuevo movimiento direccional a partir de un mercado muerto o un impulso perder movimiento direccional. La sensación de que el mercado está ilustrado objetivamente utilizando la dimensión horizontal ".
    Jim Mayer-Presidente
    Mayer Inversiones "

    La dimensión horizontal (la naturaleza) Los gráficos de barras de es dictado automáticamente por "tiempo cronológico", no la actividad del mercado. Cualquier cosa y todo conspiró "a un precio" en un momento en MT4 carta serie está dictada por "el tiempo cronológico" Esto incluye vol / garrapatas trazado "a un precio"

    Perfil del Mercado / AMVT OPC no tienen "restricciones cronológicas".

    Es por esto que no se puede manipular perfiles volumen (histogramas) de la misma manera como lo hace OPC.
    Los datos de frecuencia (Frecuencia de ocurrencia) de TPO no es el mismo tipo de datos que "vol garrapata a un precio" es. Se rigen por un conjunto muy diferente de reglas diferentes.

    Eso es lo que se salió de la creadora del indicador (Bandung) del hilo, todas las solicitudes de indicadores imposibles. No se puede manipular "el volumen de la señal en los precios" de datos, la forma de hacer los datos de frecuencia. Uno se rige por el tiempo que el otro no
    No importa cómo usted intenta explicarlo, ellos no quieren oírlo. No se puede discutir con ellos, sin embargo, es divertido ver lo intenten ......... Sshhhh que no lo entiendes todavía

  8. #8
    Hay un capítulo en el mismo libro que se llama:
    "La comprensión de volumen @ Time".

    Me gusta la forma en que suena "Entendimiento de volumen @ Time".
    Solo para aclarar, que dice "Volumen en el tiempo" que no dice:
    Volumen en precio

    "Volumen análisis @ tiempo"
    "Steidlmayer en Mercados de Comercio con Perfil del Mercado" segunda edición de la página 106

    "El análisis de tiempo de volumen @" echa la información de volumen para interior y exterior medias horas. Volumen para dentro y fuera de las barras de media hora no es la dirección calculada porque no es asignable. Define una rotación media hora hasta que el flujo de dinero en las acciones o de los productos básicos, y una rotación de media hora hasta que el dinero salga de las acciones o de los productos básicos. Por lo tanto, a partir de un perfil de mercado diario perspectiva, se puede ver todas las rotaciones de media hora arriba / abajo con su correspondiente volumen y definir un flujo de dinero neto para la unidad definida. Figura 7-5 es una copia impresa de la información "volumen @ tiempo" generada a partir Capflow32. En la esquina superior izquierda de la hoja de cálculo es el nombre de la (en este caso del CAT, Caterpillar acciones) subyacente. En este listado, se centran en el encabezado de columna Vol ($), lo que nos da "dólares de volumen sobre" los últimos 22 unidades (cada línea de fondo a la parte superior representa un perfil de 22 unidades de nuevo a la más reciente).

    "Steidlmayer en Mercados de Comercio con Perfil del Mercado" segunda edición de la página 98

    "Debido al hecho de LDB sólo está disponible en los contratos CBOT, ofrezco solamente una visión superficial del tema. Una gran cantidad de información se genera a partir del informe LDB; Sin embargo, no puedo justificar dedicar una gran cantidad de tiempo y espacio para algo que tiene un alcance tan limitado. Para los interesados ​​en obtener una revisión a fondo de este tema, por favor referirse a la Steidlmayer original en los mercados o en contacto con Don JonesCisco -futures.com ".

    Cisco Futuros ha establecido que el análisis del volumen no es aplicable a marcar sólo los mercados basados ​​en (por ejemplo Divisas)

    "Precio + Time" y "Volumen @ tiempo" (volumen de contrato) se utiliza para el análisis de CME / MP.

    Un "volumen a precio de" histograma "no utiliza el concepto de volumen en el mismo" contexto "se describe en
    El libro. Se utiliza para "análisis fuera de carta" no se mostrará en un gráfico. E incluso si lo es, no se puede trazar su "a precio".
    No debate que se puede utilizar para el comercio, que mi argumento es que no es AMVT / MP relacionados.

    "Steidlmayer en Mercados de Comercio con Perfil del Mercado" segunda edición de la página 25
    "Precio + Tiempo = Valor"
    No dijo Tiempo = Vol

  9. #9
    de acuerdo con el CME el mercado de divisas de contado se lentamente siendo superado por los futuros de divisas. Que el comercio de futuros de divisas como el mundo terreno a nivel minorista aún hoy en día se broker manipulado en el nivel de ejecución del cliente. Menciono esto como yo lo veo este tipo de análisis se basa en los datos de futuros. Costos de negociación de los futuros no es tan malo con los grandes corredores, y usted no tiene que preocuparse por los problemas típicos al contado. También tener acceso a los datos de futuros primas es superior a los proveedores gratuitos EOD.

  10. #10
    Gracias por publicar......
    Si usted está negociando un contrato de futuros o de un mercado basado Volumen, sí, su análisis sería dependiente de datos futuros. Sin embargo, si su comercio en una única-tick mercado basado tales como FX su análisis sólo depende de los datos de garrapatas. Utiliza datos garrapata / precio, no marque volumen.

    Estoy de acuerdo con usted en el sentido de que puede ser "agente manipulado en el nivel de ejecución del cliente". Sin embargo, yo no soy de los que creo que mi Broker es a por mí. Está en su mejor interés que soy rentable.

    Yo un poco en desacuerdo que los futuros serán superadas. Sin embargo, no puedo decir que he hecho alguna investigación últimamente. He publicado un artículo en un hilo anterior "Do Futuros Lead Precio Discovery en Electronic mercados de divisas?"

    En pocas palabras, la OMI, la CME en total, solo tiene unos pocos miles de millones de dólares en volumen total. imo, no creo que un gran pez pocos, en un estanque de unos cuantos millones de dólares, casi no produce suficientes olas para afectar o determinar cómo fluye la marea en un océano de billones de dólares.
    Formé esa opinión hace un rato ....... sin embargo, por favor siéntase libre de compartir cualquier información que pueda tener sobre el tema. Sólo cambiaría FX, AMVT es más sobre "Frecuencia" no volumen. No estoy depende del uso de volumen.
    ¿Los Futuros Lead Precio Discovery en Exteriores Bolsa Electrónica Markets.pdf

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