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Tema: Lo que funciona y lo que no funciona en el mercado de divisas

  1. #1
    Me he hecho pruebas retrospectivas de varios sistemas que tratan de encontrar lo que funciona y lo que no funciona. La única cosa que he encontrado es el mercado le gusta ser eficiente y no le gusta movimientos rápidos que son altamente ineficientes. Mercado le gusta variar 75% del tiempo Así que estos movimientos ineficientes rápidas a menudo se desvaneció de nuevo en rango.
    Esto es lo que mi investigación ha demostrado. Si usted tiene otra investigación que consiste en 1000 pruebas de espalda en todas las condiciones de mercado favor compartir! Estoy buscando a una prueba estadística de lo que funciona y lo que no. Por favor enviar cualquier investigación de más de 1000 pruebas retrospectivas en todas las condiciones de mercado .. Piso, uptrending el diario y downtrending a diario.

    Qué dosn't trabajo constante:
    1. Las líneas de tendencia - La mayoría de los novatos comienzan con líneas de tendencia de dibujo .. Ellos no trabajan. Demasiadas señales falsas.
    2. Indicadores Múltiples ... no he encontrado un sistema con resultados consistentes todavía. Eso funciona en todo tipo de Bull mercado, oso, plana.
    3. sobre los sistemas complicados.
    4. negociación buenas noticias o malas noticias .. Si fuera tan fácil como ir de largo en buenos datos ... todos seríamos ricos ..
    5. patrones Gráfico que se encuentran en la mayoría de los libros. Ellos trabajan parte del tiempo .. Pero fallan mucho .. Cuando fallan .. suele ser una buena idea.
    (Cuando me Challange en este proporcionar datos que muestran de no tomas múltiples pérdidas de conseguir una victoria en una base altamente consitant.)

    Lo que funciona ...
    1. Estructura del mercado ...

    a. A moverse rápido ARRIBA ES DÉBIL! ... Nunca perseguir ... Mira a desvanecerse ... si hay oportunidad. 75% de las veces estos rápidos movimientos son de corta duración.

  2. #2
    Esto no es un santo grial ... Por lo general, si el precio se mueve rápido hacia arriba .. que pueden volver tan rápido. Si se muele lentamente su generalmente atrapando un montón de gente en el lado equivocado, ya que sigue metiendo más y más alto .... Y el precio no va a querer volver y dejar que la gente atrapada fuera que están en el lado equivocado de El mercado...
    Somtimes podría obtener 2 o 3 patas arriba después de un movimiento rápido antes de que el precio decide volver .... Una gran parte de su base en la lectura de la liquidez del mercado. y la mejor manera de leer la liquidez .. es conocer la hora del día y cuando los datos importante está fuera ...

    2. Liquidty
    Lectura liquidty ...
    La hora del día .. Liquidty puede ser muy alta en londres abierta luego morir en el almuerzo londres .. Entonces la oleada de nuevo en EE.UU. abierta.
    Tiempo de semana .. Liquidty puede morir hacia abajo en un gran evento, como un par de días antes de la nómina no agrícola podría ser lenta.
    Época del año .. Verano y Navidad son generalmente más bajos liquidty ya que los operadores están de vacaciones.
    Esto toma mucho tiempo gráfica para "conseguir la sensación" para cuando liquidty cambiará ..
    Cuando liquidty no cambiar Bulls puede dejar de empujar ... Las ofertas empiezan a secarse y precio pueden revertir ..
    para conseguir la sensación empezar marcando en sus cartas y tomando nota de los cambios liquidty en diferentes momentos del día y por la publicación de datos.

    3. Un cambio importante en la política monetaria se invertirá una moneda .. (podría tomar un tiempo para patear)
    Si Aud es en gran tendencia alcista y el RBA dice que va a comenzar un ciclo de recorte de tasas ... Aud caerá.
    Si EE.UU. detiene la impresión de dinero que empieza a subir las tasas de interés en dólares se elevará en las listas semanales.
    Yo no tienden a sobre-complicar esto analizando cada bit de datos ... Es una visión amplia ... Eso no cambia en uno o dos puntos de datos.
    La mayoría de los comerciantes sobre complicar esto. Para mí tiene que ser un cambio importante Anunciado por un banquero central. UNA MALA PFN o uno BUEN PUNTO DE DATOS DE ZONA EURO WONT cambiar mi visión a largo plazo. Yellen opinan caminata es de la mesa iba a cambiar mi punto de vista a largo plazo del USD.

  3. #3
    ¿Qué quieres decir cuando dices que algo "funciona"? Todo lo que 'funciona' o 'no funciona' es totalmente subjetiva y basada en sus creencias sobre los mercados.

  4. #4
    Entrado este comercio después de la segunda de retroceso de la pierna ... fue hasta cerca de máximos en gráfico diario .. Íbamos en Fin de trimestre y nóminas no agrícolas fueron subiendo en unos días .. Vi que la liquidez se estaba secando en el gran evento PFN en 2 o 3 días .. así que pensé primero pierna no desandar basado en morir liquidez. Entró al partido de vuelta volvió. Salí cuando vi la Tercera Pierna correr muy rápido y en las malas .. me imaginé que iba a volver, así que salí. Y lo hizo volver sobre lo que esperaba.
    REGLA PIP RÁPIDA. Ususally SI RECIBE UNA RÁPIDA DE CIERRE START SPIKE EN LOS BENEFICIOS.

  5. #5
    "lento grind up" es donde debe ser corto. pero siempre hay posibilidad de zona de rutina se rompe y se cazará usted como un cortocircuito
    cuando se espera que se rompa luego corta en la que dará una mejor relación riesgo recompensa entonces podría ser el inicio de movimiento inverso impulsiva

    nunca se puede saber lo que va a seguir la espiga. algunos cortos que algún tiempo. la mayoría de los trabajos hasta que un día te cazan mal

  6. #6
    He leído este tipo de observación muchas veces antes, pero - a menos que sea en referencia al hecho de que pruebas retrospectivas no toman correctamente (lo que hoy es desconocido) los costos y el deslizamiento en cuenta; o los peligros involucrados en el ajuste de curvas un sistema para maximizar su rendimiento en los datos del pasado - Tengo que discrepar respetuosamente, porque (todo lo demás igual) cualquier prueba con interés que se inició hace X días (y hasta hoy) rendirá las mismas entradas y salidas, y por lo tanto, P / L, como un backtest que se llevó a cabo hoy en todo el mismo período.

    En la medida en backtesting es impotente porque los mercados cambian de color con el tiempo, y por lo tanto más allá de los datos no refleja lo que pasará a partir de ahora, las pruebas hacia adelante también lo es, porque su prueba delante del mismo modo se ha llevado a cabo más de lo que ahora es los datos históricos.

  7. #7
    .... Y también los sistemas que son lo suficientemente simple para ser codificados en un EA.

    Entre 2009-2012 codifiqué quizás 20-30 EA eligiendo a dedo los aparentemente mejores ideas de las decenas de peticiones que recibí de (en algunos casos, los más altamente seguido) miembros FF, quienes insistieron en que sus eegias eran rentables. Cuando esto resultó no ser el caso, modifiqué estos AEs, añadiendo sus sugerencias para filtros para eliminar las señales de entrada que resultaron en pérdidas, diferentes SLs, TP, trailing stops, MMS ..... lo que sea. Por lo que yo sé, ninguno de estos EA siguen siendo dirigido hoy, una completa pérdida de tiempo para todos los involucrados.

    Por lo tanto creo que es seguro decir a nadie que "si su sistema es lo suficientemente simple para ser codificado como un EA, entonces es casi seguro que no será a largo plazo rentable." No importa cómo se mire, un operador humano experimentado siempre tendrá más inteligencia que incluso el EA más sofisticado.

    Y, por otra parte, es lógico pensar que si los mercados podrían ser conquistados por un solo sistema, objetivamente definible, que todo el mundo iba a utilizar un sistema de este tipo. Entonces, teniendo en cuenta que debe ser en última instancia, un vendedor para cada comprador, los mercados, ya sea dejar de existir (LOL), o necesariamente adaptarse de una manera tal como para hacer que el sistema no rentable. Esa es una razón por la cual el comercio al por menor en mi humilde opinión rentable implica el conocimiento matizado - y preferiblemente conocimiento que está de alguna manera conectado a tierra en cómo las fuerzas de peso pesado son actualmente los precios de conducir. Un sistema basado en TA simple puede seguir siendo rentables sólo en la medida en que explota ineficiencias-peso pesado generada cuya uniformidad y repetibilidad puede ser garantizada para durar toda la vida útil del sistema.

  8. #8
    Mi evaluación es tanto la O / P y T 34 tienen potenciales adecuados para convertirse en un comerciante de la divisa consumado debido al hecho de que son a la vez en una etapa por el que conscientemente son conscientes y saben lo que más necesitan saber para tener éxito en este negocio. El siguiente nivel de competencia de saber lo que necesitan saber es la fase más difícil y crucial de este largo y difícil viaje. Deseo chip en aquí y espero poder ayudarles a centrarse y se quedan en el camino correcto becos aquí es donde la mayoría de la comerciante potencialmente logrado fallar y más bien renunciar o cambiar a enseñar a otros cómo el comercio en lugar de quedarse en el camino más difícil de convertirse en un empresario de éxito a sí mismos. Las únicas 2 cosas adicionales que necesitan saber es los niveles de precios violado y los niveles de retención. Ahora, el O / P han mencionado que aquellos indicadores que no funcionan en todas las veces se debe precisamente al hecho de que incluso los precios pueden haber incumplido los niveles de resistencia o de soporte no logra detener a los niveles de retención que se tradujo en Fakeout 75% del tiempo . Recuerde que todos los niveles violado se incumplieron un momento u otro, y sólo si se llevó a cabo el las bodegas niveles pueden llevar a la Autoridad Palestina, ya sea a través del impulso o caer de nuevo a su ruta original si los niveles de retención fallan. En todos los pares mayores la tasa de cambio se limita normalmente a 03.05 sigmas de los niveles de infracción y mantener en el pico a valle normal de los ciclos y 1-2 sigma para que van condición de mercado pero necesitará más de 7 sigmas para forzar un M / cambio de tendencia T. Todo cruza los niveles de precios están supeditados a la República de China de todos los mayores vis a vis la moneda de reserva USD. El 5% restante de única desventaja inesperado es intervenciones agresivas CB u otras cuestiones geopolíticas.

    Este será mi primer y último mensaje en este hilo y deseo todo lo mejor a todos ....

  9. #9
    Tan recientemente como hace 5 años, probablemente habría hecho una excepción con esta declaración. No me di cuenta en ese momento, pero después de crear y probar miles de eegias de negociación y evaluación de las mismas para la rentabilidad y la coherencia con altos estándares, que era Don Quijote contra molinos de viento. Luego, alrededor de 2010 me ​​encontré con un hilo que alteró mi trayectoria que discutió Trading sistemática. Uno de los puntos básicos realizados en ese hilo era que sin la diversificación, eegias individuales tenían poca / ninguna posibilidad de trabajar en el entorno de mercado actual. Este hilo fue una verdadera revelación para mí!

    Así que me fui sobre la creación de una gran cantidad de eegias y tratar de combinarlos juntos en un esfuerzo por mejorar la rentabilidad y consistencia. Después de aprender mucho sobre la manera equivocada de crear modelos empecé a aprender más estadísticas y la forma correcta de crear modelos que no llevan a sobreajuste. Le tomó mucho tiempo porque la creación del modelo de la manera correcta toma tiempo y no es particularmente fácil, además de que tenía que hacerlo todo yo y tenía mucho que aprender. En retrospectiva, probablemente centrado demasiado tiempo en la parte de desarrollo de eegia de las cosas, que no es tan importante como la forma se combinan sus eegias.

    Después de terminar todos estos esfuerzos todavía me encontré con que las eegias desarrolladas no generalizan a los nuevos datos particularmente bien, ya sea individualmente o en su conjunto como yo esperaba. Estaba seguro de que no había overfit las eegias, así que sabía que me estaba perdiendo algo importante. Después de reflexionar sobre el proceso (mucho) estaba claro que el camino a seguir era incluir un componente de adaptación en cada sistema, que permitió que el conjunto estático de reglas para cambiar el tiempo de acuerdo a qué tan bien esas reglas estaban haciendo. En lugar de un tamaño de muestra de 1 (reglas del sistema estáticas) un componente dinámico / adaptativo alterado las reglas miles de veces, y validado el proceso de adaptación en el tiempo. Esta idea se inspiró en el Aprendizaje Automático Con algoTraderJo hilo donde se discute día a día reoptimization. Así que en resumen, los 3 conceptos que he aprendido (hasta ahora) para el éxito * el desarrollo del sistema automatizado son:

    1) sistemas de comercio desarrollados y seleccionados utilizando los principios de construcción modelo estadístico de sonido (no overfit)
    2) La diversificación para aumentar la recompensa y reducir el riesgo mediante la combinación / negociación muchas eegias de bajo / no correlacionadas entre sí.
    3) Un componente de adaptación en cada sistema para permitir que las reglas del sistema fijo para cambiar con el tiempo y, por tanto generalizar mejor.

    (* nota: he dicho desarrollo con éxito, no el éxito comercial como no voy a saber con probablemente más de un año si es necesario que haya un cuarto concepto).

  10. #10
    Sí y no, supongo.
    Mi definición de discrecional es algo que puede ser cuantificada por un conjunto de casillas de verificación.
    Así, las condiciones se reunieron = comercio.
    Básicamente, el tipo de cosas que la gente va buscando en foros como este, y luego se preguntan por qué no funciona para ellos.

    La razón es, sólo pueden seguir las reglas ... cualquier cambio / adaptaciones al diseñador toma lata y no suelen hacer la diferencia entre ganar y perder es (si de hecho lo fue siempre un método de ganar).

    El comercio de manera de que no se puede cuantificar por completo con casillas de verificación. Tengo una "señal" que busco, pero es sólo el guía ... Eventos anteriores PA y próximos significar más que la propia señal.
    A veces me salto señales, otras veces voy a tomar las señales débiles o invisibles. Puedo cambiar una condición, no una sola formación.
    Pero ese soy yo ..

    Genghistar- Gracias por sus comentarios, pero tengo la sensación de que estamos en diferentes longitudes de onda. Hablar de los niveles de Sigma y de no celebrar de esta aquello y lo otro me dice que está tratando de aplicar modelos estadísticos y de teoría de la probabilidad a negociación. Respetuosamente en desacuerdo con este concepto.

    Soporte / resistencia, fibo, sigma niveles etc etc sólo existen en la mente de los comerciantes de divisas al por menor. Cuando Deutsche Bank decide vender 5 yardas de euros para un cliente de Estados Unidos, entonces el euro va a caer ... sin importar qué nivel está sentado en. Hablar de salidas falsas implica que alguien está tratando de engañarnos deliberadamente ... por qué iban a necesitar?

    Cuando Deutsche vende fuera, las inevitables consecuencias es el euro cae, porque vender volumen supera la compra en ese momento. Ese movimiento de goteo, el precio, se ralentizará y detener como el volumen de Sells disminuye en comparación con el volumen de compra. En el proceso, uno de nuestros "niveles" pueden haber sido violada, pero luego regresa. ¿Es eso falso? No, es una transacción simple. No hay necesidad de la subversión, sin fingir nada.
    Los bancos pueden y usarán noticias para proporcionar una mayor liquidez, por lo que sus rellenos no fuerzan el mercado en una medida que potencialmente afecta adversamente el precio que reciben. Ellos pueden hacer lo mismo en las zonas donde el precio no se mueve direccionalmente: un rango. Por supuesto esta manera que necesitan para alimentar suavemente pedidos en el mercado, a fin de no desviarse demasiado del precio que han prometido para el cambio de lo que los clientes que están dando servicio con esa transacción. Si lo prometieron a sus clientes una tarifa de US $ 1,12 por euro, van a ganar más dinero si pueden vender a o superior a ese nivel, y menos si el precio cae. Si venden a $ 1.13, grande, pueden embolsarse la diferencia!
    Su objetivo al hacer esto, es conseguir el precio más cercano posible (o mejor) que el actual, para obtener su ración completado por lo que se benefician más de su propagación. ¡Nada mas!

    Este ... creación de mercado, facilitar el intercambio genuino para sus clientes comerciales es lo que realmente impulsa el mercado de divisas. Corredores de la divisa al por menor nos permiten ver este mercado interbancario, pero nunca participamos realmente. Ponemos de apuestas pista sobre lo que vemos, pensando que hay alguna gran esquema. No hay. No es sólo el día a día del negocio de las transacciones de comercio y mundiales que da origen al movimiento del valor de una moneda con respecto a otra.

    Por esta razón, con el siempre cambiante conjuntos de variables, es lógico pensar que ningún borde se puede encontrar utilizando niveles, o las matemáticas en el sentido convencional. El mercado está siempre adaptando y HFT ha cambiado el juego, explotando las ineficiencias percibidas muy muy rápidamente, hasta el punto de borde es muy difícil de encontrar.
    Again..the único que definitivamente podemos decir, es que la dirección de cualquier moneda no puede continuar para siempre.
    ¿Cómo tomamos ventaja de eso, es probable que dictan nuestro éxito o fracaso en esta industria.

    Gracias, y todo lo mejor para ti también.

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