Modelo autorregresivo
Autorregresivo (AR) Modelo es una representación proceso estocástico para las series temporales. En este modelo, la siguiente variable de interés (por ejemplo, próximo precio) se modela con combinación lineal de valor previo (s) de una manera estocástica,
Imagen adjunta
donde c es una constante, y_t es la variable de interés en el tiempo t y e_t es ruido blanco. Este proceso estocástico se refiere generalmente como un modelo AR (p).
Puede encontrar más información sobre este proceso estocástico aquí.
Algoritmo Trading
El algoritmo de negociación se resume a continuación:
0. Al comienzo de la vela de todos los días (es decir, el precio de apertura del día) el algoritmo realiza los siguientes pasos:
1. Calcular la tendencia (por ejemplo, el promedio) del precio de cierre de los últimos N días ', que se llama P [] array.
2. Retire la tendencia de P [], almacenar el resultado en D [] array.
3. Estimación de los parámetros de un (1) modelo AR.
4. Uso de D [] y el modelo estimado, realizan la prueba Dickey-Fuller. Si D [] está parado, ir a (5) else ir a (0)
5. predecir el siguiente valor de D [] (que es D [N + 1]) utilizando el AR estimado (1) modelo.
6. decisión <- vacío
6. Si D [N + 1]> D [N], entonces la decisión <- Compra, Venta Cerrar else if D [N + 1] <D [N], entonces la decisión <- Vender, Comprar Cerrar
7. Ejecutar la decisión.
8. Ir a (0)
Asesor de Expertos
Desarrollé un EA para probar esta idea de comercio basado en AR (1) modelo. Aquí es un resultado backtest 2000-2015 en EURUSD:
Discusión
Esta idea de comercio surge un conjunto de consultas tales como:
¿Es este proceso estocástico (es decir, el modelo autorregresivo) un enfoque prometedor para el comercio de estadística?
¿Cómo podemos mejorar la lógica del comercio?
¿La configuración SL / TP para oficios mejorar los resultados?
¿Qué pasa si aumentamos p en el modelo AR (p)?
¿Sería más rentable si utilizamos, modelos ARIMA (p, d, q) y ARFIMA (p, d, q) ARMA (p, q)?
¿Qué pasa con los modelos autorregresivos no lineales?
...
Te adjunto la EA aquí. Esperemos que cualquier mejora en la eegia daría lugar a una nueva versión de la EA para probar, y quién sabe, vive el comercio!