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Tema: ¿Qué tan útiles son resultados backtest EA?

  1. #1
    Actualmente estoy tratando de aprender cómo codificar EA. En el aprendizaje, he creado varios scripts que realizan tareas muy simples. Uno de ellos entró en un comercio de compra cada vez que un candelabro Doji apareció, con una SL de 25 pips y un TP de 50 pips. Cuando me encontré con él en el probador sin embargo, me dio una buena curva de la equidad de equilibrio (se ve en la

    Obviamente que estarías loco como para confiar en un solo centavo a un sistema de este tipo, así que lo que debe hacerse de la realidad de que en realidad parece haber vuelto de un beneficio constante? ¿Significa esto que el probador no es un muy buen indicador de si un algo es probable que sea rentable?

  2. #2
    El propósito de la backtester sólo es para comprobar que su eegia está siguiendo sus reglas ... nada más ... y definitivamente no es la rentabilidad.

    El único resultado válido sobre la rentabilidad es hacia adelante en una cuenta real.

  3. #3
    Backtesting es una trampa si usted cree que demasiado. He creado los sistemas de comercio de futuros agrícolas Hace años que mostraron mejor que + 200% de ganancia por año, durante un período de 10 años. El sistema completo se estrelló y quemó el segundo mes que lo usé en dinero real. Se experimentó su peor derecha reducción histórica en el momento intenté realmente se utilicen. Otras cosas similares parecen ocurrir con muchas otras personas.

    Un backtest es un resumen de las suertes pasado, no una validación de una técnica. Puede backtest para obtener algunas ideas, pero hasta a poner sus ideas en acción con dinero real, usted no sabe nada acerca de lo que está a punto de suceder.

    En general, tenga cuidado con CUALQUIER resultados históricos. Incluso los principales comerciantes de armas que han hecho millones en los últimos 20 años pueden estrellarse y arder el segundo invertir con ellos.

    "El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros" es la cosa # 1 para newbs para recordar. Eso se aplica a todos los sistemas de negociación y todos los comerciantes, no importa que tan excelente que aparecen. Siempre estarás en riesgo. Hay que acostumbrarse a eso. Obtener cómodo con él.

    Es un mejor uso de su tiempo para aprender a negociar en lugar de aprender a crear sistemas mecánicos. Los sistemas mecánicos todos fallan con el tiempo.

  4. #4
    Por lo general, yo no estaría de acuerdo con Ferru ... y realmente, no estoy ahora ...

    Pero, tengo un poco de una advertencia ...

    Es cierto que backtests son completamente 100% de la basura en cuanto a la estática y los datos sobre la rentabilidad se refiere, y que la única manera de saber realmente cómo cualquier EA va a reaccionar el mercado se encuentra en un entorno real ...

    Demo?

    Bueno ... ya realmente tienen que trabajar en esto, pero se puede hacer!

    He probado montones de corredores para vivir vs demostración alimenta y creo que lo Ferru está diciendo, es que demo y en vivo no corra la misma, por lo que las expectativas pueden variar de demostración para vivir. Junto con esto, los servidores de demostración tienen problemas y éstos no podrán alinear los mismos que los problemas que puede sufrir con las cuentas reales. Ya sabe ... donde el precio no está disponible, o la ampliación del diferencial, o corredor apenas va fuera de línea sin razón aparente ... ese tipo de cosas ...

    Sólo he encontrado 1 broker que el comercio con, y he corrido vivan uno por cada una de demostración y tenía los resultados sean muy cerca de encontrar en ... las diferencias que he notado desde live de demostración, no eran más que una diferencia de comisiones . Como he apuntado a través de un IB, mis comisiones en vivo son más baratos que lo que está en demostración ... además de esto ... la mayor parte de las operaciones se alinean ... en el clavo ...

    Se puede done..but incluso este paso, toma un poco de esfuerzo.

  5. #5
    Hola a todos,

    Aunque estoy de acuerdo con los comentarios de abajo, para mí en beneficio de backtesting es que permite evaluar rápidamente una idea de comercio en particular y decidir si vale la pena seguir adelante. Algunas ideas iniciales que me pareció que sería un éxito resultó ser basura completa cuando backtested y se expone a una muestra razonable de los datos históricos (5 - 10 años). Por el contrario, otras ideas que me pareció que probablemente no funcionaría en realidad mostraron cierto mérito.

    Estoy de acuerdo que no hay nada mejor probando una eegia en una cuenta real, pero para mí el inconveniente de este enfoque es el tiempo y el tamaño de la muestra de los datos que se está ejecutando en. Si, por ejemplo, tenía una eegia para un par de divisas en particular que cotiza barras diarias, si se prueba que en una cuenta real, después de 1 año en tiempo real sólo tendría probado la eegia en sólo 1 año de datos (365 bares ). En este ejemplo, dado el tamaño pequeño de datos relativa que el sistema ha sido expuesto a la todavía no estoy seguro de si yo luego tener suficiente confianza para operar en el sistema con una gran cantidad y la cuenta de tamaño razonable.

    Por lo anterior, me gustaría realmente estar interesado en cómo otros validar sus propias ideas comerciales. Estoy más interesado en los que basan sus eegias en 1 a 4 bares hora o más altos en comparación con decir, los revendedores que comercian muy pequeños plazos y por lo tanto pueden probar en un tamaño de datos mayor para el mismo período de pruebas (1 bares min compararon bares diarias durante los mismos 1yr período de prueba los resultados en una muestra de prueba de gran cantidad de datos para sacar una conclusión de).

    Desde la concepción inicial de la idea de vivir de comercio, ¿qué medidas de prueba / validación toma usted?

    Cualquier comentario de bienvenida ....

    Saludos,

  6. #6
    Resultados interesantes en el doji! He desarrollado EA que muestran más o menos 50% para dojis y la mayoría de los patrones de palo de la vela (Hammer, Harami, mañana / impar estrella, envolvente, colgar el hombre, las líneas de reuniones, perforando las líneas, etc.). Esto es con filtros para S & R, así como algunos otros indicadores simples.

    No fue hasta que hice estas pruebas que me di cuenta que mi única forma de aprender de los mercados fue la comprensión de por qué el mercado se mueve realmente.

    Volumen y precio !!! Compradores y Vendedores !!! oferta y la demanda !!!

  7. #7
    Hola, Lo que olvidó mencionar ayer es la siguiente. 1) Usted tiene razón de lo que se de vuelta a prueba no significa en vivo sería de trabajado. ¿Cuántos de ustedes cambiaron YEN par cuando CNN dijo que la planta de energía Nuc estaba a punto de explotar. Causó lo que ocurra con el YEN. ¿Por cuanto tiempo? El gráfico mostrará cerca de 330 pips en 15 minutos. Sin embargo, sin ningún orden sería capaz de ser activado. A medida que la propagación se convirtió en 120 pips en un tick entonces 6 garrapatas en la siguiente, y de ida y vuelta por 15 minutos. Un gráfico de muertos nunca le mostrará lo que pido. Por lo tanto más que probable margen de llamar a su cuenta, y usted estar molesto y la venganza de comercio. Usted puede contrarrestar esa trampa por el mercado mediante la programación que nunca abrir una asignatura pendiente (parada, límite) si la propagación es más de X cantidad de pips. Eso también le protege de las brechas de mercado, y el mercado de cambios se mueve como PFN. También ocultar su parada, órdenes de límite. Eso también es posible secuencia de comandos en su EA. Así que si usted sabe cómo codificar, y saber los contadores del mercado, puede reducir la cantidad de su moneda expuesto.

  8. #8
    Opinión de una persona sobre la eficacia de backtesting dependerá en gran medida de su filosofía de mercado.

    Los que creen que el mercado es predecible, naturalmente, encontrar algún valor en backtesting ya que asumen que ciertas tendencias a largo plazo / ciclos seguirán.

    Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis de caminata aleatoria, tal suposición es fundamentalmente defectuoso. Aquellos que creen que los precios de mercado son puramente aleatorio y evolucionan según un paseo aleatorio no encontrará ningún valor en backtesting. No estoy seguro de hasta qué punto los comerciantes en este foro se suscriben a la hipótesis de caminata aleatoria, pero no me imagino que hay muchísimo ya que veo mucha discusión sobre el análisis técnico.

    La única manera en que uno sería capaz de probar con eficacia una eegia de negociación sería si corrían el sistema a través de múltiples simulaciones estocásticas / paseo aleatorio utilizando Monte Carlo método (para detectar si existen muchos diferentes resultados posibles).

    Si lo hace de otra manera es probable ser víctima de ajuste de curvas.

  9. #9
    Hilo Interesante, pensé que iba a ofrecer mis centavos 2 y medio.

    Por supuesto backtesting obras, siempre que éste pueda clonar los movimientos de tu ea. Recuerde, más de 100 operaciones, si su ingreso es en promedio por incluso 1 pip a continuación, eso es del ea dentro y fuera de 200 pips abajo a la derecha allí, sus operaciones tienen que coincidir con el ea o intercambiar la propia EA. (comercio bot)

    Si funcionó bien en backtest que funcionará bien en cuenta de dinero en vivo pero alguien anteriormente mencionado el efecto SER. Lo que yo llamo Backtest Efecto exuberancia. Este efecto es cuando un comerciante se encuentra un gran resultado backtest, 10.000 por ciento por semana o algo así, y luego ir directo y reducir a la mitad de inmediato su dinero a los pocos días de la negociación. A continuación, dar y probablemente patear un gato.

    ¿Cuál es el efecto de ser y por qué ocurre esto tan a menudo. Todo el mundo ha experimentado esto y el primer pensamiento es que hay un corredor en el otro lado de la pantalla, jugando su carta como un videojuego. Todo el mundo tiene inmediatamente ese pensamiento, pero después de ver otras fuentes de precios (por enésima vez) que sabe que eso no es cierto ... así que ¿qué es y cómo y por qué sucede esto?

    La explicación más simple es siempre el más probablemente correcta. Te sientas en tus manos que miran este notable ea que tan hábilmente descubierto, sin saber qué hacer con él. Si te atreves cambiarlo? Has estado aquí antes y quemado dinero, no quiere que otra vez. La respuesta simple es que espere hasta que se ejecuta a través de un ciclo máximo de hasta cruz en la curva de la equidad, esto es, precisamente, cuando la corrección de curva de la equidad volverá. Pero usted no piensa en eso. Sus emociones y ambición comprensible que arrastran y te ponen dinero duro abajo, justo en el momento en que usted debe estar esperando el derecho de corrección en su apogeo de las ganancias. Usted juega la corrección hasta el fondo hasta que se dé por vencido en él. Si hubiera continuado con la corrección habría terminado y una nueva y más fuerte tendencia alcista habría resumd.

    Mercados dont cambiar así de fácil, lo que lo haga ahora, subiendo y bajando es lo que va a hacer mañana. A menos que alguien declara la guerra a alguien o un cambio en el que la naturaleza se produce, el mercado bastante estable en su naturaleza que jamás comercializar usted a favor.

    La solución en el sentido de ser es esperar intencionalmente para una corrección decente en su curva de la equidad, esperar a que las primeras operaciones ganadoras para comenzar a volver, a continuación, poner su dinero hacia abajo.

    Saludos.

  10. #10
    Las pruebas de espalda puede ser un ejercicio muy útil ... pero usted necesita saber lo que está haciendo. Recuerde, durante la prueba de nuevo, que desea simular un entorno real lo más cerca posible. Usted debe simular precio ... deberías simular diferentes condiciones de mercado ... deberías simular el deslizamiento ... deberías simular problemas de conectividad a Internet ... deberías simular los cambios de precios rápidos ... deberías simular períodos de baja / alta volatilidad ... usted debe simular la latencia. Cuantos más de estos "intangibles" se puede simular, cuanto más cerca del entorno real que usted conseguirá. El punto aquí es que usted quiere para bombardear su sistema con todo lo que se te ocurra para ver cómo se maneja. Usted quiere subrayar que a los extremos para ver donde se descompone. Una vez más, las pruebas mucho más fácil / más rápido volver a vivir.

    Una buena prueba de nuevo tiene que empezar con buenos datos. Para la mayoría de los sistemas, esto significa que usted necesita datos garrapata exacta. Sin buenos datos de su prueba de nuevo no va a simular correctamente el entorno en vivo y sus resultados no será óptima.

    Uno de los mayores beneficios de una prueba de nuevo es que le permite determinar la eficiencia (rentabilidad) de un sistema automatizado durante las diferentes condiciones del mercado mucho más rápido que el comercio directo. Ahora, por supuesto, el viejo adagio de edad que "el desempeño pasado no garantiza resultados futuros" Es verdad ... todo el mundo sabe que ... se ha dicho un millón de veces. Pero la prueba de nuevo le puede dar una buena idea de cómo el sistema se ha comportado en diferentes circunstancias.

    Ahora ... ¿cómo se puede realizar una copia exacta de pruebas sea? Bueno, la respuesta depende de la precisión con que puede simular el entorno real. Aquí es un gran ejercicio que aprendí hace un tiempo. Este ejercicio le permitirá determinar el grado de eficiencia de su pruebas de espalda es y le enseña cómo optimizar sus pruebas de espalda (no, no ajuste de curvas ... optimización). Después de haber utilizado este método durante unos años, por lo general veo una precisión de 98% + en la espalda resultados de las pruebas en comparación a vivir resultados.

    Ejecute su sistema automatizado en un entorno real para un cierto período de tiempo (podría ser un par de semanas, meses, lo que sea). Mantenga un buen registro de sus operaciones y el rendimiento del sistema. A continuación, poner las manos sobre algunos datos buenos y respaldar a prueba su sistema en el mismo período de tiempo. A continuación, puede comparar los resultados de las pruebas de espalda a los resultados en vivo y tomar nota de las discrepancias. Usted puede utilizar estas discrepancias para mejorar su prueba de nuevo para que pueda ser lo más preciso posible. Cuando haya hecho esto unas cuantas veces durante diferentes períodos de tiempo y en un amplio rango de condiciones de mercado, usted debe tener un mecanismo de pruebas de espalda sólida que debe darle resultados muy precisos.

    Recuerde ... los mas condiciones del mercado se puede simular en una prueba de nuevo, con más precisión se puede predecir resultados futuros con el sistema. La mayoría de las personas no se toman el tiempo para identificar las diferentes condiciones de mercado y luego simplemente no respaldan lo suficiente prueba de esas condiciones para hacer la prueba de nuevo tan preciso como podría ser.

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