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Tema: La unica ventaja del hedging, operar con breakeven

  1. #1
    Estoy empezando este hilo inspirado en estrecha negociación de profundidad de mercado de futuros, lo que arroja una luz totalmente nueva en el mercado de divisas para mí - porque el mercado Forex es el mismo que cualquier mercado cotizados y se aplican los mismos principios, sin embargo, muchos comerciantes, y en especial los que se inician, son ignorantes de ellos. Por supuesto, no vemos DOM, pero el principio sigue siendo válida.

    El objetivo de este hilo es explorar el comercio con paradas muy ajustados y el concepto fundamental de la obtención de beneficios en los mercados:

    a) que el beneficio se hace sólo desde el punto de equilibrio hacia arriba;
    b) que el nombre del juego es parada-marcha: los jugadores están empujando los precios en rangos estrechos para descargar en las paradas;
    c) que la intención y capacidad de los motores del mercado es desconocido más allá de los próximos garrapatas (y es por eso que usted tiene sólo 10 líneas profundas en el DOM, el resto es irrelevante);
    d) que la acción del precio y TA sólo es bueno para la identificación de los puntos de contención y objetivos potenciales / imanes, pero no dirección futura;
    e) por lo tanto, el borde verdadera reside en la capacidad de atrapar una posición de equilibrio con un costo colateral menor que un blanco 2-8 garrapata y mantenga los corredores a partir de ahí, si el impulso surge.
    Para mí esto significa básicamente una cosa - el comercio nada, con tendencia, contratendencia, sesiones individuales, pero siempre con paradas muy apretados y mantenga a los objetivos razonables desde allí. Esa es la única forma rentable de las operaciones que he experimentado en más de cinco años.

    Para exponer el concepto para el debate, a continuación es un video de John Grady que, básicamente, lo resume todo, que me dan ganas de tirar las cosas convencionales como paradas de swing de ancho y "ajustes" rentables por la ventana. Si el mercado se movió dos garrapatas en una dirección, se puede mover fácilmente a dos más, o cuatro más, o moler los cuarenta más para el caso - el tiempo que hay para dejar bajar a, y no hay oposición real. Esto es muy claro para ver en el DOM de futuros, no tanto en FX.

    Si los grandes jugadores que entran y quedan en retrocesos a su posición de equilibrio, ¿cómo puede un comerciante minorista de obtener un beneficio por estar en? Si los grandes mantener la decoloración ampliando los rangos y salir de inmediato y hacerse a un lado si no consiguen SERÁN inmediato (que en realidad hace que los rangos se expanden), ¿cómo puede un chico menor sostenerlos? Así que, aquí está el punto a discutir en este tema - y cómo se podría aplicar en el comercio de FX:

  2. #2
    comenzar quizá mediante la presentación de una lógica detrás de esta forma de comercio. Deseo que me enseñaron esto cuando yo era todavía un novato, esto me habría ahorrado unos cuantos miles de dólares

    Así que la primera cosa que sabemos con certeza el borde está en una posición de equilibrio, según lo explicado por John Grady arriba. Este es un hecho de la vida que nadie ha hecho nunca el dinero mediante la celebración de una pérdida de comercio. Por supuesto, si una pérdida de comercio regresó al punto de equilibrio, y luego se fue a favor, el dinero se podría hacer, pero fue hecho sólo desde el punto de equilibrio para arriba.

    Dado este hecho de la vida, no hay lógica en el siguiente enfoque: ya que los costos de transacción son muy bajos (la mitad de un pip para los comerciantes al por menor, y probablemente cerca de cero para las instituciones), la lógica dicta que una vez que se introduce una posición de equilibrio y entra en beneficio al menos un pip o dos, tiene sentido tomar ganancias parciales, y mover la inicial se detiene en la ruptura, en general - esta es su ventaja, que ca a continuación, sentarse y simplemente observar. Siempre se puede volver a entrar en el mismo precio, a un mejor precio o un precio peor, pero usted ha anotado algún beneficio ya. Hay varias opciones disponibles para la posición parcial reservado: no hacer nada, entrar en él como una orden limitada al mismo precio, a un mejor precio, sostienen que para más tarde o salir al mercado con ella o se arrastran como una orden limitada a un peor si comienza impulso. Pero en cualquier caso, usted está en el dinero en esa idea del comercio ya. Básicamente, es el escenario de juego de alta frecuencia de las instituciones, y sabemos que la mayor parte de la negociación es la negociación algorítmica de alta frecuencia en la actualidad. ¿Qué hace un algo se parece en la vida real? Es un DOM, con un límite del comerciante y las órdenes que bailan alrededor del mercado interior como el DOM y los datos de Time & Sales-Limit detener va cambiando y algo sigue adaptando. Si usted está tratando de superar eso con paradas de ancho y alguna tontería como una esperanza teórica favorable basado en el riesgo-recompensa ilusión hipotética, tenga cuidado

    No es imposible de replicar que el estilo de juego de forma manual, o se puede crear un algo para sí mismo, también. Después de todo, la idea es muy básico el borde está en una posición de equilibrio, y algunas cosas buenas de diferentes grados sucederá 30-45 pct del tiempo una vez que estás en.

    Si no se obtiene la posición de equilibrio, hay dos opciones disponibles: salir de inmediato, sosteniendo una pequeña pérdida de cualquier lugar entre solo los costos de transacción (comisión) y un pip o dos, o la escala en la parte baja para salir de la entrada incorrecta cerca de BE y bloqueo en el segunda entrada. Sin embargo, estos costos se suman bastante rápido a una pérdida de 10 pips completo si se carece de la habilidad, sin embargo.

    Así que lo que hacen los comerciantes pro a empresas del apoyo y los fondos es aprender la habilidad de la entrada frugal, haciendo muchos ejercicios diferentes, como tratar de hacer cinco garrapatas en 10 minutos, tratando de conseguir un par de ganadores consecutivos en una fila, etc. La historia dice, como confirmaron por John Grady y otros, que los profesionales incluso no miran tablas cuando el comercio - Que el comercio en torno predeterminados / niveles previstos de la escalera DOM.

    Guru Futuros FT71 llama a esto "hacer campaña en torno a una posición" es decir, tratando de conseguir una posición SER, escalar en un par de garrapatas si va en contra de usted, que sale de las entradas negativas en retrocesos cerca del punto de equilibrio, por lo que las salidas parciales con un beneficio de una garrapata o dos y a la espera de la ruptura más grande en usted a favor, a continuación, persiguiendo con órdenes de límite.

    La misma técnica se describe en Mike libro Belafiores Aquel buen comerciante como flujo de caja: entrar, tomar pequeñas pérdidas en las entradas no-movimiento, compensando con pequeñas ganancias parciales sobre una marca o dos para el flujo de caja y la creación de una posición cerca de SER con un riesgo mínimo.

    En forex, encuentro los mismos principios pueden aplicarse mediante la aplicación de la técnica de una idea comercial (es decir, una instalación), sin dar demasiada importancia a la propia configuración, pero jugando a su alrededor fuera de la tabla de la garrapata. En un buen día, al igual que ayer, el resultado es muchas entradas y salidas. Normalmente uno es ligeramente en números rojos antes de que ocurra un movimiento, pero cuando ocurre, puede ejecutar más de 10 pips y luego la posición se escala y algunos de los que aún quedan en el punto de equilibrio para una oscilación más largo, debe uno pasar. Si el movimiento es en la dirección opuesta, tienen que ser aceptado las pequeñas pérdidas. A veces, si uno es selectivo sobre los ingresos, ingresos contratendencia incluso fallidos contra el fuerte impulso terminan como punto de equilibrio o pequeño beneficio.

    Adjunto una tabla para dar una idea aproximada de lo entrada y la gestión del comercio parece y tratarán de entrar en algunos detalles técnicos en futuros posts.

    La mayor ventaja de este enfoque (voy a llamarlo método?) Es que le da una gran sensación de libertad, ya que no tiene que preocuparse acerca de la bondad de las configuraciones y sus expectativas de riesgo-recompensa. Todo lo que tienes que ver es su P & L en el día y mantener sus propias emociones, la codicia y la posición de tamaño bajo control, lo que no es tarea fácil, pero eso es otro tema de discusión. Otro beneficio es que usted no tiene que preocuparse por perder a cabo en grandes comercios - porque usted sabe que puede entrar en casi cualquier idea muy apretado fuera de la tabla de la garrapata. Y hay mucho menos picazón experimentado durante su estancia plana.

  3. #3
    Hoy quiero compartir la configuración técnica para el comercio ajustado basado en el concepto de equilibrio. Incluso si uno está negociando con las paradas de ancho, esta configuración técnica es muy útil, especialmente para los principiantes, ya que ayuda a salvar muchas pepitas que se dan de otra forma a la corredor o al mercado:

    - Cuenta ECN con spreads reducidos: Yo no sé si esto tienda de cubo de la vieja escuela con cuentas fija 1 pips o incluso diferenciales 3-pip todavía son utilizados por cualquier persona o disponibles en absoluto, pero pensó que mencionarlo por si acaso. Hacer pips es un negocio competitivo y regalando pips completo en ambos extremos de una transacción es para los ricos y sólo generoso. Usted necesita una cuenta ECN adecuada, que hoy en día se puede abrir a partir de USD 200, donde se tiene el mercado de bienes se extiende en el rango de 0,2 a 0,5. Se hace una gran diferencia en cuanto a la reproducción a partir del punto de equilibrio se refiere. No voy a mencionar ningún corredores, hacer su propia investigación.
    - A un clic de herramientas orden: De nuevo, probablemente la mayoría de la gente los usa ahora, pero algunos novatos pueden no ser conscientes de ello. Esta es una herramienta que le permite realizar pedidos soporte con niveles sl / tp predeterminadas, le permite tomar ganancias parciales en el primer toque de la zona objetivo, establece automáticamente su posición al punto de equilibrio en el nivel especificado, senderos automáticamente su pedido sl, que permite lanzar órdenes de stop y límite a una distancia predeterminada del precio de mercado. Hay muchas herramientas disponibles, ya sea desde los corredores o de los desarrolladores, ya sea gratuito o de pago. Buscar alrededor de ellos (no mencionar los proveedores específicos). Así que, sin entrar en la eegia y decisiones a la hora de colocar órdenes, que puede requerir algunos ajustes leves a los One Haga clic en Configuración (que simplemente se cambian mediante el ajuste de los datos en las ventanas), mi configuración básica es la siguiente:
    - Tamaño de la posición: depende de las reglas de manejo de dinero de uno, pero más pequeño preferido, como 0,5-1 pct de cuenta, dividido en dos partes, la ampliación en al 2-4 pips si la entrada inicial va en contra de usted.
    - Stop loss máximo de 5 pips: Consumo un stop loss de 2-5 pips, muy apretado - max 5 pips en la primera entrada, máximo 3 pips en segunda entrada si la ampliación en La razón de esto es técnico: estamos bien. tratando de atrapar una ruptura o se desvanecen en un clímax parada plazo. Un run-of-the-mill movimiento unretraced (pico) en EURUSD, que siempre es una ruptura y un clímax al mismo tiempo, rara vez supera los 10 pips, e incluso dentro de esos 10 pips, suele haber algunos micro ida y vuelta luchando en pequeños rangos 1-5 de pepita, que son visibles en el gráfico de la señal, y que estamos tratando de jugar.
    - Toma de beneficios, un objetivo swing, más de 30 pips: La última meta de ganancias tiene que ser ambiciosos porque eso es lo que nos paga. Se puede ajustar en niveles timegrame superiores. Para mí una meta de ganancias de 30 pips es lo suficientemente bueno. Si usted lleva la mitad de su posición de 30 pips, que se traduce en 15 pips en una posición completa, y si te las arreglas para mantener los costos colaterales de entrada de equilibrio dentro de 10 pips, que es el teórico riesgo-recompensa de 1: 1,5. Por supuesto, los objetivos más ambiciosos pueden y tienen que ser fijado en días fuertes de tendencia.
    - Primer parcial 30-40 pct ganancias, a los 2 pips; detener el punto de equilibrio a los 2 pips: Esto le da automáticamente una posición de equilibrio (que tiene una muy alta probabilidad de ser detenido, por supuesto). Dado que el costo de la transacción es de 0,5 redonda pip, reservar un beneficio micro y mantenerse el umbral de rentabilidad en su posición. Si es una buena desvanecimiento de un clímax en el gráfico, a veces se llega a montar incluso 5-8 pips con un trailing stop.
    - Segundo parcial meta de ganancias 20 pct, a los 12 pips: esto se puede establecer o no establecido, dependiendo de la acción del precio.
    -. Parada de equilibrio, a los 2 pips Pero a menudo ayuda a mantener la mitad de un pip lejos del nivel muy de equilibrio, ya que se ejecute con demasiada frecuencia, mientras que 0,5 a 1 pip más allá de ella le permite mantenerse en mucho más a menudo.
    - Trailing stop, se puede establecer en 14 pips o más estrictas, con base en la acción del precio.
    - Después de la entrada inicial: escalar en al 2-4 pips contra la entrada inicial, pero con más fuerza la parada de 2-3 pips max. Si el precio se remonta a su primera entrada o alrededor del mismo, la primera entrada se sale, un beneficio parcial se toma en la segunda entrada y la segunda parada de la entrada se establece en el punto de equilibrio. Puede haber más stopouts y reingresos si las cartas de garrapatas ellos, brotes y fakeouts y le garantiza tienen que usar su juicio y habilidades de intuición y de lectura acción del precio para determinar si su idea del comercio sigue siendo válido y lo que se hapenning en el mercado .
    - Una vez en el resultado: dejar que el mercado haga su trabajo y asegurarse de que los objetivos de beneficios automáticos se establecen para arrebatar al primer toque, rastro de la parada y no añada a la posición a menos que ya se ha ejecutado a lo largo y dado que el beneficio.

    Así que esta es la configuración técnica básica. Manual de comercio de este tipo es muy tedioso y usted pierde su ventaja a menudo, porque usted no puede arrebatarle el beneficio inicial a primer toque manualmente o establecer la posición que debe. Básicamente lo que necesita esas herramientas o un experto automático. Aquí hay una foto de la herramienta que estoy usando:

  4. #4
    Si tiene cualquier otra configuración o signos, por favor compartirlos. No sé si hay signos confiables de un verdadero vs ruptura falsa. Mi única teoría sobre los brotes (y todos los movimientos más allá de un nivel anterior en cada garrapata y cada bar o la cola alta o baja es en realidad una ruptura, si se piensa en ello ) Es esto:

    - La ruptura real más allá de un nivel rara vez se pagó por los que han pre-posicionado a sí mismos y ya están en el resultado / BE + (es decir, aquellos que levantó de los precios a nivel rara vez son los que limpian las órdenes de límite en el nivel - con la excepción quizá de un mercado en marcha / pico, lo que sucede muy rápidamente);
    - En cambio, los que están posicionado previamente al BE + tienen órdenes de límite de toma de ganancias parciales o totales a nivel o un poco más allá;
    - La ruptura es pagado por cualquiera de las entradas de frescos en la misma dirección y / o salir de chicos en el lado equivocado de la gama de pre-arranque y / o pánico jugadores marco temporal más altos que han estado sufriendo un retroceso; o una combinación de todo lo anterior llegando lentamente al consenso que no debe haber una prueba más allá del nivel.

    Cuando se produce el arranque y las paradas se ejecutan y se convierte en órdenes de mercado en la dirección de la ruptura, sucederá lo siguiente:
    - Principios de los faders de la ruptura darán un paso al tratar de coger una posición BE para una ruptura fallado, por lo general la decoloración, salir y volver a entrar en micro clímax en el mercado.
    - A finales de entradas que pagaron la ruptura tendrá pequeñas ganancias y establecer sus paradas alrededor BE, convirtiéndose en el próximo objetivo para una prueba de ruptura.
    - Los jugadores marco temporal más altos que había estado sufriendo un retroceso pueden aprovechar la oportunidad para escalar en sus posiciones a largo plazo contra la evasión, ya sea en el límite o mercado.
    - A juzgar por la agresividad de la acción anterior, los jugadores preposicionada ahora en beneficio cómodo o bien se pánico y salir en el mercado o dejar de límites en su defecto la ruptura, o van a seguir tratando a desaparecer una prueba de arranque y para agregar a sus posiciones.

    También habrá casos en los que los antiguos jugadores de lucro detrás de la ruptura se deliberadamente causar la ruptura a parecer a fallar, sólo para ejecutarlo más tarde - que es lo que Al Brooks llama Fallo Fallido, que generalmente conduce a un movimiento medido en el original dirección: por ejemplo, una ruptura alcista parece fallar, pero luego falla el fracaso / reversión ruptura y la ruptura inicial se hace cargo con renovada fuerza - a menudo se ve esto como reversiones de cuña fallidos en la carta: una inversión de cuña perfecet con una barra de señal sólo se producirá una barra de entrada y salir con fuerza en la dirección opuesta corriendo todo contratendencia se detiene.

    En los futuros del DOM he visto esto muchas veces: no habrá aparentemente fuerte soporte / resistencia a un nivel con muchas órdenes limitadas proporcionando un sólido respaldo de varios niveles de precios de profundidad. Pero muchas de estas órdenes están en manos de los jugadores originales detrás de la tendencia emergente o existente, y de repente se tire esas órdenes de límite de soporte / resistencia, creando un vacío para la ruptura. Naturalmente paradas se activa y hay un lío en el DOM, con esos jugadores furtivos aparentemente tomando ganancias y luego conducir un poco más en el mercado en stops ajustados de la década de los faders - antes de que haya alguna posibilidad de una prueba de ruptura. Es ese "tipo de juegos que estamos hablando.

    En cualquier caso siempre es un juego que implica la expansión y contratación rangos y nunca es seguro para jugar con paradas de ancho - ya sea que serán todavía al alcance de la volatilidad o serán demasiado para poder ofrecer riesgo-recompensa positiva en el comercio. Una vez un poco de claridad surge con respecto a quién es la celebración de la bolsa y que es cómoda después de la ruptura, los titulares de la bolsa será el próximo objetivo del cuero cabelludo, y si se las arreglan para ver la trampa desde el principio, que va a salir al mercado rápidamente, conduciendo el precio en un pico (ya sea en la dirección de arranque o de venta libre), que se detiene de repente, el juego se reiniciará de nuevo por un tiempo.

    En el gráfico en retrospectiva muchos buenos brotes de aspecto limpio y fácil y también lo hacen las fallas de ruptura, pero esto es una visión superficial porque todas las batallas se libraron en el DOM / cinta, a juzgar sobre quién tenía el mejor borde de la captura de una posición de BE y conducir el precio al menos un poco en favor de uno, lo que provocó la parte más débil de rendirse.

    Bueno, basta, me estoy convirtiendo esto en un paseo . Voy a tratar de organizar estas ideas con mayor coherencia en futuros posts.

    Por favor comparta sus pensamientos e ideas.

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