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Tema: Breakout, Fakeout o una reversión?

  1. #1
    El poder de la consolidación del mercado, la tendencia del mercado y la comodidad mercado. ¿Por dónde irá el mercado?

    Al ser un comerciante de la zona, lo que permite el perfil de mercado, el apoyo y la resistencia, la oferta y la demanda y cualquier otra forma de determinar los niveles clave en el mercado es, obviamente, el paso 1. Sin embargo, cuando se trata de posiciones de negociación día / reventa y de corto plazo. ¿Qué herramientas utiliza para determinar si el canal se romperá? tendencia continuará? una falsificación a cabo? o un retroceso todo lo alto?


    Personalmente me cambiaría la inversión, con una parada apretada con una vela reversión 3 minutos formando, la divergencia / convergencia con volumen delta del mercado. Busque también en los patrones de vela y simplemente la forma en que el precio se está comportando. Con un movimiento más rápido (rechazo) grandes mechas, o incluso cuando el precio se sitúa en niveles clave que cerrar la posición para evitar un gran empuje a través de la zona para seguir la tendencia.

    Me encantaría escuchar algunas ideas sobre cómo ajustar con precisión esta idea.

  2. #2
    Me parece bares mucho más fáciles de interpretar que las velas, para este propósito.

    Piense en lo que su "vela de 3 minutos" en realidad está mostrando usted. Si ha elegido - por cualquier razón (y hay algunas razones por las que algunos comerciantes optan por hacer esto: no es sólo un punto teórico!) Para iniciar sus velas 3 minutos fuera en un minuto o dos minutos después de la hora, lugar de en la hora, los abre y cierra mostrado por las velas sería todo ser completamente diferentes de las que en la carta de alguien cuya 3 minutos velas comenzó en la hora, ¿no es así? Pero los altos y bajos todavía estaría en todos los mismos lugares, porque esos no son un artefacto arbitrario de "trazar": son un reflejo de "donde el precio era", y son objetivo.

    Es porque hago el tipo de comercio que usted describe (aunque los gráficos M3 sería un poco demasiado rápido para mí) de que altos y bajos son generalmente más importante para mí que se abre y se cierra (también hay un par de pequeñas excepciones, pero No son relevantes para esta conversación). Por eso también me parece "bares" más útil que "velas": es cierto que los bares y las velas dan exactamente la misma información (el alto, el bajo, la apertura y el cierre), pero las velas destacan visualmente los abre y se cierra, mientras que bares destacan visualmente las altas y las bajas.

  3. #3
    Este es un gran tema. Capacidad para detectar brotes, fakeouts y reversiones realmente es el santo grial de la negociación.

    Me gusta fundamentos (artículos de precio elevado, como los cambios de CB en la política, no el ruido constante de tweets e informes) y plazos mayores y luego el comercio en la dirección de la tendencia que prevalece cuando se utiliza la TFS inferiores al comercio.

    No estoy seguro de que el gráfico de barras y el gráfico de velas realmente proporcionan información diferente. Ambos tienen abre y se cierra con altos y bajos. Ambos son completamente dependientes de tiempo de apertura y cierre para su formación, y las plataformas de comercio utilizan los mismos datos exactos para crear las diferentes presentaciones. Creo que es sólo diferentes presentaciones de los mismos datos exactos, y al final es la preferencia de los usuarios finales que determina lo que utilizan.

  4. #4
    Yo tendría que estar de acuerdo los indicadores puede ser una manera difícil porque a veces se mostrará el descanso y las vacaciones no sucede. Otras veces la ruptura ocurre pero el indicador está mostrando la reversión.

    CVI es el volumen justo nada más,

    Así que con eso dicho que usted ha mencionado máximos / mínimos / apertura / cierre y tuvo en cuenta la teoría de 3 minutos. Mis pensamientos sobre el m3 es que esto demuestra algo de impulso con el precio de no ser capaz de hacer un nuevo máximo, como ya he dicho antes de que le da una buena indicación para las paradas. Sin embargo, he encontrado cuando el precio se mueve en posibles zonas de reversión esto es una señal de que el precio va a romper la zona. Especialmente con la acumulación de volumen.

    Sinceramente, sólo tiene que utilizar la vela 3 minutos para fines eégicos, a veces actúo temprano. Otras veces, incluso si las formas de inversión que esperar porque tampoco hay suficiente velocidad / cambio de garrapatas para que me sienta seguro de que el mercado va a revertir. Sin embargo otras veces actúan temprano y conseguir un gran impulso a través de la zona. ¿Qué duele así que creo simplemente tratando de aprender maneras de identificar o al menos reducir la probabilidad de ser detenido a cabo.


    La pieza también agregar, cualquier comerciante puede mirar un gráfico de la búsqueda de estas áreas después de que se forman y se ven como un genio, pero durante la jornada en directo, las entradas puede ser dura Intro para temprano, y luego a veces tenemos un gran empuje a través de la zona

    Así que estoy esperando que podamos compartir ejemplos de cuando el precio hizo lo que pensamos o cuando el precio iba en contra son el análisis. Creo que de esta manera podemos ver lo que parece funcionar para comerciantes o duerma. Personalmente análisis de las debilidades mí ha traído muchos éxitos en el comercio, pero esta parte estoy teniendo problemas con.

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    Mis pensamientos / preguntas
    1. EMH es falso. Los mercados son una función de la psicología de masas y no un "comportamiento racional" idealizada. La razón por la que es difícil de superar el mercado es que cuando se quita los efectos + los efectos de creación de valor inflacionarias, el mercado es un juego de suma cero que cobra una comisión para jugar. Las personas que se anticipan a la multitud ganan y los que están a la multitud pierden.
    2. En realidad, no estoy seguro que la ATF es o por qué es importante. Mi conjetura es que muestra que en un movimiento de mercado cada hora es muy aleatorio. Con la esperanza de que podría explicar.
    3. Picking (adivinando) dirección es lo que hace un empresario de éxito. El tiempo hace que un comerciante exitoso. Capacidad para detectar un Fakeout, ruptura y la inversión es el tiempo. Yo sé que no soy muy buena en esto y creo que puede haber algún tipo de truco, ya sea técnica o un arte. Estas personas están trabajando en esto y estoy interesado en ver a dónde va.

  5. #5
    Un gran problema que tenemos como cuantos es que todos los métodos de regresión y de aprendizaje automático habituales o las pruebas estadísticas, como ACF, asumen que la señal está dañada por el ruido que es pequeño wrt la señal (buena SNR). En series de tiempo financieras el ruido suele ser más grande, mucho más grande, que la señal. Para nosotros, en el AR (1) formula el ruido es 10-20 veces más grande que los otros dos términos (tendencia y componentes MR). Problemas similares como los físicos cuánticos tienen. Pero a diferencia de ellos no podemos experiement según sea necesario tenemos una y sólo una historia de precio. No sólo ACF no puede estimar los coefs correctamente, pero -0,03893676 es quizás muy signifiiva. Peor aún, el coeficiente de retardo 7 puede ser dispite insignificante que es más grande ...

    También trabajan "en el límite" o "convergen en probabilidad", no pueden trabajar con pequeños conjuntos de muestras. Usted necesita 500 muestras para estimar la varianza de un ruido blanco normal. Esto supone implícitamente que la varianza no cambiará durante ese tiempo. Sabemos que está mal.

  6. #6
    Una idea no probada, tomado de mi profesión (la física experimental):
    Cuando queremos averiguar el (periódico) de respuesta del sistema en comparación con la perturbación de conducción periódica, se utiliza un amplificador lock-in. En el comercio, la perturbación del sistema de mercado es la actividad de los participantes - una cantidad que puede ser comparado con el volumen de la garrapata. El volumen es de aproximadamente periódica con T = 24 h. La señal es el precio. Para emplear el lock-in método amplificador se multiplica el precio con el volumen de la señal y la integra en un período de tiempo n * T. Cuanto mayor sea el n, mayor es la reducción de ruido, pero por supuesto, cuanto mayor sea el retraso ... El problema es que por lo general esperamos que la repetición de la respuesta a la perturbación idénticos, donde la diferencia se atribuía al ruido. Las cosas probablemente no funcionan de esta manera en el mercado.

  7. #7
    Después de 2 años de estudios dementes comerciales a tiempo completo, comprendí que la clave para un buen análisis y (por qué no) la ganancia rápida en cualquier mercado es reconocer los cambios en la volatilidad.

    No importa que el mercado le está viendo, no importa el TF o la situación: la volatilidad no puede mentiras.

    Como un comerciante de derrotas que estaba, mejoró drásticamente mis resultados una vez que me di cuenta de que, cualquiera que sea gráfico tomo, estoy siempre en busca de la combinación de las mismas variables: tiempo y espacio.

    Mira las mismas cartas que usted ha estudiado durante años, y te preguntas: "¿dónde está la volatilidad va en esta situación, arriba o abajo?".

    Este es, en mi opinión, la forma de filtrar la mayor parte de la situación se puede tratar.

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