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Tema: Hedging vs Stop Loss

  1. #1
    Hola chicos,

    Tengo algo en mente acerca de la cobertura de una posición frente a establecer un stop-loss para ello.

    Digamos, por ejemplo, abro una posición larga para la cotización GBPUSD y va en contra de mí. Ahora, en lugar de establecer un stop-loss y tener el comercio bateó que SL, abro una posición corta cuando alcanza el punto de precio donde me he puesto una SL.

    La pérdida neta será siempre igual a eso y cuando abro otros oficios y la cubierta que la pérdida neta voy simplemente cerrar la posición y acabar con él.

    Psicológicamente hablando, creo que la posición de cobertura es una cosa mejor que hacer.

    ¿Qué piensan ustedes?

  2. #2
    es difícil gestionar una misma cobertura de moneda: una cuestión de sincronización correcta; cuando la pareja comienza a volver en beneficios para la primera, que necesita para cerrar la segunda. Cuando lo haga, se quita la cobertura.

    Lo más revelador de ver es su porcentaje de margen: Usted margen sólo apoyará tantas operaciones activas: Se ha duplicado el número de operaciones que necesita para cada par de divisas.

    ¿Has pensado en el uso de diferentes pares correlacionados? Digamos que usted mira el GBP / USD. También puede ver el GBP / AUD. cuando el tiempo es right.i comprar el. Cuando sea el momento adecuado vendo el otro. Ahora mismo, el GBP / USD se ha estancado a perder poco a poco, pero el que el par GBP / AUD está cayendo rápidamente, por lo que mis beneficios de que son muy superiores a las pérdidas de la primera. No sólo el cambio de la libra esterlina todavía me traen beneficios, alrededor del 20% de las veces, las dos parejas se están moviendo en ganancias al mismo tiempo! Eso es imposible con el mismo par de cobertura .. Usted tiene el juego más amplio en el mercado, la ventaja de la cobertura (por lo general), y la posibilidad de tener a ambos lados de la cobertura que usted ganar dinero al mismo tiempo.

    Tratar a cada par de forma independiente como si el otro no existe. Introduzca cuando crees que se beneficiará, uno a la vez. La cobertura se producirá sin que ni siquiera pensar en ello!

    para el mismo número de negociaciones, la misma habitación en su margen, que está cubriendo el doble de los pares de divisas.

  3. #3
    No utilizar órdenes SL a partir de al menos 3 años - y nunca lo haré.

    Stop Loss es la manera de vaciar su cuenta en el fregadero de perdedores, ahogarse en el comercio de la venganza y empezar a teorías de conspiración acumulación que "los corredores tienen gran alianza organizada para conseguir mis 200 dólares en mi cuenta ... mimimimimimimi" - consiga real. ...

    Siempre lo hago (margen cuenta muy calculado y considerado) bajo apalancamiento de cobertura progresiva si el comercio va en contra de mí.

    No consumo corredores de mierda regulados EE.UU. que no permiten la cobertura. Estos corredores se han regulado hacer FIFO y sin cobertura con la explicación (cita de FCA): "para proteger los intereses de los pequeños clientes". Exactamente lo opuesto es el efecto final (acciones de cabildeo muy deliberadas que beneficien a los corredores y agentes institucionales) - por lo que obligó a cerrar el "primero entre" las operaciones (en el resultado del ejercicio) y no hay cobertura se atornille totalmente su posibilidad de incluso 5% de el éxito. Los grandes perdedores de FX que conozco son los que siempre "leer la carta" y "tener ventaja de habilidad". Los jugadores rentables concentran el 90% de su atención en la gestión de riesgos / dinero - es aquí donde la cobertura es una herramienta maravillosa.

    Considere el uso de cobertura progresiva con 10-15% de cobertura del tamaño principal posición a intervalos regulares (pips de distancia) en el frente de su dirección rentable - sería frenar signifiivamente la pérdida eventual - y si los rendimientos comerciales a la zona rentable - Coberturas sólo drene un poco de su beneficio eventual (sin daño - beneficio es aún lucro). Funciona de maravilla en plazos diarias con el "cable" par FX (personalmente probado). Nunca he tenido la pérdida de más de 0,25 a 0,50% en un comercio.

    Las coberturas son aún más eficaz si el precio se mueve mucho más en la zona de pérdida de su principal comercio - más progresistas contra-órdenes serían kick-in y cubrir su entrada incorrecta con una mínima pérdida (cuando usted decide - evitar el establecimiento duro SL en la cuenta del corredor ).

    Sólo tiene que utilizar la cabeza y evitar "mantras" como "cobertura es peligroso" (en realidad nadie explica por qué .... nunca).

    Comercio feliz!

    - - - Updated - - -

    Hm suena bien en teoría, pero no estoy de acuerdo ...

    ¿Cuándo se cierra el seto?
    ¿Cuántas veces usted abre y cierra nuevos setos (de sorteo hasta el punto de equilibrio) antes de aceptar que está en el lado equivocado?
    ¿Cuánto los pequeños múltiples pérdidas de cobertura en su operación ganadora suman?

    Creo que es una buena idea y gracias por compartir, pero de cualquier manera se corta .. Una cobertura es sólo un nuevo comercio en la dirección opuesta. Lo bueno de una SL es que al menos en este agujero, que "deje de" cavar, perdona el juego de palabras.

    Es necesario tener en cuenta el peor de los casos.

  4. #4
    Micheal Pelley ha existido desde hace mucho tiempo: usted debe escuchar lo que dice, (y lo que digo) y hacer su propia decisión.

    Es su dinero: su elección: su culpa si pierdes todo. Eso simplemente no tiene que suceder.


    "Los jugadores rentables concentran el 90% de su atención en el / la administración del dinero de riesgo"

    Aquí es donde, sin duda, va a llegar a los lectores que preguntan: "Pero - ¿Cómo se calcula el riesgo / recompensa, sin stoploss fija y tomar los niveles de beneficios"
    Respuesta: Eso no es la gestión del riesgo / dinero. Tan pronto como usted entrar en un comercio, te das cuenta, (si se mira) que todo eso es por la ventana.

    Algunas personas confunden este tipo de comercio con el "método Martingala" un sistema de juegos de azar matemáticamente demostrado perderte todo su dinero en el largo plazo.

    La administración del dinero implica el conocimiento estudiado de los grupos de operación que tiene abierto con el objetivo de maximizar los beneficios de la misma, y ​​teniendo en cuenta cuidadosamente el margen que tiene en términos de número de operaciones, que le queda.
    La idea no es perder en la próxima sesión de negociación en todo el dinero que ha hecho en esta:
    La administración del dinero implica el manejo de todas sus operaciones de manera sistemática con miras al beneficio a largo plazo.

  5. #5
    hago esto todo el tiempo, y mi curva de la equidad está al frente ya que he dejado de utilizar stop loss. nadie sabe dónde va el mercado, por lo que cada vez que abra un comercio que podría ir en cualquier dirección. después de un movimiento hacia abajo signifiiva entro largo, después de un movimiento signifiivo hasta entro corto. Puedo operar mayormente EURGBP porque este par es casi siempre contenida en un intervalo y me da un montón de entrada y punto de salida. si un comercio llega a la medida en la pérdida voy a abrir otro comercio de la misma dirección en el siguiente nivel, esperar a que este par de comercio al centro y cerrar el par cerca al punto de equilibrio. no creo que esto funciona si usted es comerciante de muy corto plazo y les gusta tener sus operaciones cerradas por el final del día duro. oficios podrían durar semanas a la vez.

  6. #6
    Cuando me puse a buscar en este Miré a una carta de la UE y se dio cuenta que el precio de hoy es exactamente donde estaba en 1991.

    Así que si usted había comprado o vendido en 1991 que vendría a cabo BE (menos equipaje, por supuesto).

    Así que si usted fuera mismo resultado plana.

    Pero ..... lo que si usted acaba de guardarlo comercios abren en ambas direcciones - dicen todos los días o semanas y se mantiene el cierre de los de ganancias y volver a abrir y dejar que los perdedores se ejecutan hasta que vayan en beneficios o ser.

    Es sólo una idea y yo no lo he probado 'TODAVÍA' LOL>

  7. #7
    Lo intenté durante un tiempo (mismo par de cobertura) cuando era legal en los estados, y lo hizo parecer que prolongar mi habilidad para sobrevivir, pero eso fue todo para mí.

    Simple pérdida tope fijo: trató de que durante un par de años, y perdió de manera constante en eso.

    Hago co-pares relacionados pero comerciar con ellos como si fueran solos, cada uno por sus propios méritos, con el efecto de que a menudo cubren entre sí, sino que es un efecto secundario.

    estoy perfectamente dispuesto a dejar comercios permanecen en pérdida, hasta que veo que están obstruyendo mi margen de grasa inútil y mis indicadores muestran que no tienen ninguna posibilidad de entrar en beneficios en un futuro próximo. Entonces puedo limpiar algunos por lo más barato posible.

    Por supuesto esto es una mera indicación de mis planes reales, El son tres niveles de condiciones que generalmente se cumplen antes de entrar en un comercio. Hay dos maneras diferentes reservo benefician de un comercio.

    Opero seis monedas diferentes con 19 ventanas abiertas a la vez (pero actúo sólo en los tres o cuatro más prometedor en el momento):
    Tengo 31 operaciones abiertas en la actualidad: Cerré 45 oficios hoy en el resultado, uno para una pérdida de 4 puntos. Hoy ha sido mejor de lo normal, pero lejos de mi mejor.

    Es más como el pastoreo de ovejas para mí que el cálculo de lo que podría ser el gran paso siguiente.

    Mi esquema de la administración del dinero es el doble de niveles.

    sin embargo, lo hago casi sin cálculos

    A veces me digo "¡Oh, qué demonios", y entro.

    Mi sistema es muy indulgente de mí de esa manera.

    Ahora no estoy vendiendo nada aquí: si ves un post de Rap Skallion pidiendo dinero es fraudulenta.

    Tratando de demostrar que hay diferentes perspectivas y estilos completamente diferentes sobre las cosas.

  8. #8
    Esas son preguntas válidas, sin embargo.

    Y de cobertura no excluye "maniobras" y la toma de decisiones también.

    Bueno - con oficios se entra - hay básicamente 3 resultados:
    (especialmente las entradas prefiero - retrocesos después de movimiento constante en una dirección en los marcos de gráfico diario)

    1) Su comercio se va directamente a la zona de lucro y está hasta usted para decidir cuándo cerrarla (tripas y algunos prudencia requerida).
    * Aquí todavía se puede usar un poco de cobertura en retrocesos para minimizar la pérdida de beneficios debido a la sincronización inadecuada de cierre;

    2) Su comercio se hunde un poco (reversión es un poco "fuera" de su proyección) - pero en algunos retornos puntuales en zona de beneficios.
    * Aquí un poco de cobertura le da tiempo para evaluar el movimiento del mercado y tratar de averiguar si la inversión va a pasar pronto de todos modos o no. Una vez que veas la dirección cambio de precio hacia lucro - que podría cerrar algunas de las posiciones de cobertura sigue siendo rentables junto con el negativo (si los hay). Se trata siempre de proyección, la especulación y el cálculo oportunidad - nada es mecánica aquí. Usted todavía necesita un poco de borde de hacerlo - pero a medida que el sistema ABS del automóvil - te da un tiempo para reaccionar y averiguar el comercio de las nuevas condiciones del mercado.

    3) Su comercio está completamente chapuza y totalmente fuera de lugar - el precio se movería profundamente en zona negativa (que pasó con los pantalones cortos de yenes en finales de 2012/2103).
    * Aquí se puede completamente "rese" de su comercial negativa mediante la construcción de pequeños setos opuestos hasta que llega a 0 la pérdida (o si el movimiento es fuerte - incluso a algunos beneficios - así que en vez de limón - tienes limonada ).

    Cobertura no es única herramienta psicológica - es una herramienta de maniobra, por lo que puede dirigir la gestión de riesgos / dinero. No es algo de magia que haría usted no tiene pérdidas - es sólo una manera de controlar y ajustar las pérdidas y obtener lo mejor de la situación del mercado. ¿A qué grado aunque todavía depende de sus habilidades de análisis / especulación y las condiciones del mercado.

    Pero, sin embargo, razones psicológicas también es importante - si se siente menos estresado de un comercial negativa - que te da la cabeza clara para evaluar mejor la situación. Definitivamente ayuda a eliminar los oficios "venganza" al mínimo.

    Cobertura no es "compleja" o "difícil" en absoluto - cualquiera puede hacerlo con hoja de cálculo Excel, una calculadora y un gráfico dibujado a mano en una hoja de papel.

    Como he dicho anteriormente - de cobertura no es una persecución para el "comercio triunfo grande que revienta al año" - es una forma de acumulación tamaño de la cuenta en forma planificada y calculada - exactamente lo que los fondos "hedge funds" están haciendo .

  9. #9
    Revisé el enlace arbitrado - y que básicamente implica que "los diferenciales pueden ampliar" y la cuenta podría conseguir "margen denominado" - no puede ver que esto ocurra con 50k cuenta por el comercio con la posición de 0,5 lote estándar ($ 5 por pip con el GBP / USD , debido a base de USD) - una Tercera Guerra Mundial debe suceder en el viejo continente por lo que el cable podría caer tan salvajemente a punto de reventar como apalancamiento ...

    El exceso de apalancamiento no tiene nada que ver con la cobertura y es otro tema.

    La otra cuestión - los altos costos de mantenimiento sólo afecta si mantener posiciones abiertas es superior a 3 meses. Sin embargo, una de las posiciones siempre compensa un poco. Y sobre todo cuando los costos por préstamos son por debajo de 0,5% en la mayoría de los mayores - esto no debería ser considerable desventaja.

    Si uno quiere hacer las operaciones a largo plazo - Yo aconsejaría sólo anhela sobre divisas deprimidos con 1: 1 de apalancamiento - cambiar la moneda de la cuenta en niveles atractivos - no hay costos de endeudamiento, aún quedan algunos% del depósito. si tengo una cuenta de 500 000k - Me había comprado el cable verano pasado en 1.4850 - venta de 3 semanas de 1,6950 a 14% + beneficios netos con riesgo cero (unos 70 000 dólares).

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