¿Cómo se define un sistema comercial rentable?

 

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Tema: ¿Cómo se define un sistema comercial rentable?

  1. #1
    Siempre he deseado tener la capacidad de especificar qué sistema sería rentable. He gastado una buena cantidad de tiempo para considerarlo porque hay infinitas formas de ganar dinero en Forex y, por supuesto, eliminar el dinero también.

    Se me ocurrió otro conjunto de estándares para estar dentro de un sistema y pensar que es un sistema rentable y que me interesaría gastar dinero real.

    1) El sistema debe volver comprobable.
    2) El sistema debe producir resultados similares cuando se comprueba con numerosos datos del intermediario.
    3) El sistema debe probarse en al menos 3 décadas de datos históricos.
    4) Dependiendo del Lotsize utilizado, la reducción máxima anual y el retorno de la inversión no deben ser menores a 1: 4.

    Estoy muy interesado en que los miembros compartan cuál es su definición de sistema rentable y todo lo que desea saber para pensar lo suficiente como para gastar profesionalmente buena parte de su dinero duramente ganado en él.

  2. #2
    Suena bien. ¿Ya eres un sistema en tu mente?

  3. #3
    Saludos, estoy de acuerdo con Todo lo anterior ... suena bien. ¿Pero puedes hacer que funcione? Otro comerciante puede pensar lo contrario, es decir, no hay pruebas retrospectivas, solo pruebas anticipadas, relación riesgobeneficio 2: 1. No hay mal o correcto. . .es simplemente una cuestión de control. 1 comerciante puede tener un sistema donde apunte a 5 x el riesgo de otro sistema en el que solo sea 0.5 x el riesgo ¡EN EL MISMO INSTRUMENTO! Seguramente eso va en contra de la mayoría de las normas? Pero si funciona puede darle sentido a todo, entonces la tradición no importa. Por lo tanto, si parece sensato, funciona, entonces es fabuloso. Finalmente, si comienzas a comerciar, entonces necesitas arriesgar poco, lo suficiente como para perder bastante cómodamente. De esta forma, usted puede ”probar” su eegia generalmente progresar si habla en serio. Finalmente se desarrolla una disciplina de confianza que es clave. Sin embargo, esto lleva mucho tiempo intentarlo. . .years en la mayoría de los casos que imagino. Los backtest son útiles para el desarrollo, pero lo que realmente importa es el trading en vivo. . .aprender de muchos errores, crear reglas si es posible. Buena suerte

  4. #4
    @dkrock, me impresionó tu explicación ... especialmente en el número 12. Simplemente realiza un movimiento rentable. . Aún me cuesta trabajo.

  5. #5
    Hola, Yalgaar, estoy de acuerdo en que un sistema debería volver a ser posible para mí para invertir dinero en él. El propósito de la información del corredor múltiple es una idea muy interesante, particularmente la consulta, si la alternativa del corredor puede ser algún tipo de optimización. Aunque no tengo experiencia con esto, es un pensamiento interesante. Los siguientes puntos estarían un poco en desacuerdo: 3) El sistema debería analizarse al menos durante los últimos 3 años de información histórica. La cantidad total de información declarada como años es irrelevante hasta cierto punto en mi experiencia. Lo que necesito es suficiente información, lo que significa transacciones en mi backtest. Si toma los 3 años, tendrá 36 bares en un intervalo mensual, pero alrededor de 22000 barras en un gráfico por hora. Entonces, en mi opinión, es mucho mejor establecer un mínimo de transacciones que años. En cuanto al número de transacciones debe ser accesible, volveré a esto más adelante. 4) Determinado por el Lotsize utilizado el drawdown máximo anual y el retorno de la inversión necesita ser no menos de 1: 4 ratio. Lotsize es para mí personalmente sin pensarlo. Las reglas de entrada y salida son las partes que hacen que la máquina, la administración de efectivo es solo un medio para administrarla. El retorno de la inversión (o capital) es un paso que no es importante con respecto a un sistema. Es una herramienta para la asignación de activos. La reducción es vital, ya que debe coincidir con su personalidad y tolerancia al riesgo. Los puntos que incluiría son los siguientes: - Necesito un sistema para obtener las menores reglas e indicadores posibles. Usualmente no miraré un sistema con más de 4 reglas para cada lado. (Cerrar por encima del precio y el cruce estocástico son solo dos reglas. El cruce estocástico por debajo de 20 es un tercio). - Necesito un mínimo de 20 intercambios por regla. Entonces, con 3 reglas, cada lado podría tener 300 intercambios. Ese es el mínimo absoluto, cuanto más, mejor. - que la prueba retrospectiva debe ser una evaluación anticipada con al menos 3 períodos - los resultados de esta prueba retrospectiva aún deberían ser excelentes si elimina una desviación estándar - los resultados deben mantenerse constantes incluso cuando los parámetros de entrada hayan cambiado marginalmente con esto especificado y una reducción decente I pensaría en cambiar un sistema. Espero que haya sido al menos un poco interesante.

  6. #6
    Qué funciones ahorahoy, pueden no funcionar en el futuro. Los comportamientos de mercado cambian con el tiempo. Es ingenuo pensar que un sistema de comercio podría ser creadoencontrado para generar una rentabilidad duradera para siempre. '¿Cuántas veces un operador normalusted cambiamodifica sus eegias comerciales, en la búsqueda de' derrotar 'al mercado?' Pregúntate eso. Centrarseconfiar en una metodología rígida y esperar generar ganancias a largo plazo es lo que induce a los operadores a perder dinero.

  7. #7

    Cita Iniciado por ;
    Lo que funciona ahorahoy, podría no funcionar en el futuro. Los comportamientos de mercado cambian con el tiempo. Es ingenuo pensar que un sistema de comercio podría ser creadoencontrado para generar una rentabilidad duradera para siempre. '¿Cuántas veces un operador normalusted cambiamodifica sus sistemas de comercio, en la búsqueda de' ganar 'al mercado?' Pregúntate eso. Enfocarseapoyarse en una metodología rígida y esperar generar ganancias en el futuro es lo que causa que los operadores pierdan dinero.
    ¿Podría estar seguro sobre qué cambios en el comportamiento del mercado, y por qué, y cómo reconoce estas modificaciones?

  8. #8
    Uno que hace dinero? Si está buscando ubicar un sistema de trading y backtest si luego lo intercambia de forma rentable, seguirá haciéndolo en 2 años. Repintado de los indianos, mercados alter-backtesting es casi inútil normalmente.

  9. #9

    Cita Iniciado por ;
    ¿Uno que hace dinero? Si está buscando encontrar un sistema de trading y backtest si luego lo intercambia de manera rentable, seguirá haciendo las mismas preguntas dentro de dos años. Repintado de los indianos, mercados alter-backtesting es casi inútil normalmente.
    ¿Qué ves que te dice que ha habido un cambio en el mercado? ¿Qué hubiera causado esto?

  10. #10

    Cita Iniciado por ;
    cita ¿Qué encuentras que te dice que ha habido un cambio en el mercado? ¿Qué hubiera causado esto?
    La volatilidad, el lapso de tendencias, la amplitud de las correcciones, la duración de las correcciones son algunas de las cosas habituales que alteran. Además, la tendencia general del mercado puede cambiar, un mercado en tendencia puede volverse laborioso y viceversa. La causa de las modificaciones solo se puede especular en la mayoría de los casos, pero generalmente no son tan importantes. El mercado de divisas suele ser muy ágil y económico, lo que le da una buena indicación. El problema con estas modificaciones es que si usted toma un aumento en la volatilidad, por ejemplo, lo que ha sido un stop loss razonable antes ahora se reduce. Si la volatilidad disminuye, su cese puede ser muy lejano y también las ganancias pequeñas para cubrir las pérdidas. Esto claramente cambia los resultados del sistema. Pero estoy en desacuerdo con que las pruebas retrospectivas son inútiles. Solo tiene que entender lo que está haciendo y verificarlo de vez en cuando si su análisis sigue siendo válido. Los problemas ocurren siempre cuando no entiendes lo que haces y te daré una ilustración: nunca cambio los días de informe del banco central, a entrecortado, a locura, no a mis posesiones. El BCE siempre informa los jueves, por lo que tener un análisis de qué días están haciendo mejor y peor puede llegar a la conclusión de que los jueves es mucho mejor mantenerse fuera de este mercado. Si no comprende por qué, así como también el BCE cambia su día de presentación de informes al lunes, entonces estará en el mercado en los viejos tiempos y dejará 52 transacciones anuales válidas, lo que podría ocasionar que su sistema pierda dinero. Puede adaptarse, si sabe que no intercambia días del BCE.

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