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Tema: Pueden utilizarse métodos estadísticos para crear una eegia de operaciones

  1. #11
    Si esto no fuera cierto, cualquier sistema profesional de grabación digital del planeta exhiben una respuesta de frecuencia plana no dentro de la banda de audio. No lo hacen. Son planas a pequeñas fracciones de un decibelio. Esta pequeña diferencia ha demostrado para ser inaudibles e incluso estadísticamente insignificante. Si DSP sistémica fueron parciales en la forma que ha alegado, los estudios de grabación del mundo todos tienen sistemas de ecualización correctiva frecuencia para compensar la respuesta en frecuencia sesgado inherente a grabaciones digitales, como se hizo para dominar expedientes de RCA en los últimos años. No tienen estos sistemas, ya que DSP no sesgado de la manera que dices.

    DSP es capaz de expresar el ancho de banda total que está dentro de los datos. No existe ningún sesgo. Igualmente se representa cada frecuencia por debajo del límite de Nyquist. El límite de Nyquist no es ningún tipo de sesgo, pero un límite de la física básica.

    "Iba diciendo sin embargo que la búsqueda de encontrar un método estadístico adecuado es a menudo una búsqueda para encontrar algo que confirma sus prejuicios ya formados"
    No existe ningún sesgo. El filtro es el paso final para crear un resultado imparcial.

    "Probablemente cuando se utiliza un filtro para suavizar los datos, debe elegir los parámetros de filtros"
    Esto no está suavizado. Esta es la etapa de reconstrucción de DSP.

    Cuando se me habla de suavizar, estaba bastante claro que estaba usando exhibir ciclos que es obviamente una aplicación sesgada porque la intención es parcial. Es utilizar un telescopio imparcial para observar estrellas un específico (sesgado).

    El argumento de que ambos ha estado haciendo es que la herramienta básica, método DSP, debe ser inherentemente sesgada. No se trata. Yo uso esa herramienta imparcial para investigar intenciones tendenciosas (hipótesis) y luego observar los resultados de los experimentos. No sesgar la herramienta.

    Permítanme ser muy claro lo que quiero decir ahora. Usando un filtro de paso bajo, con 2 barras (el límite de Nyquist) datos de precios crudo es necesario realizar la etapa final de la reconstrucción de DSP. Ignorar esto significa usando datos con una respuesta de frecuencia de alias. Eso significa que cualquier tipo de indicador o herramienta que lleva a cabo cualquier análisis numérico en muestras igualmente espaciadas debe, como su primera etapa, aplicar un filtro de paso bajo 2-bar a la entrada de datos.

    Alisa es la aplicación de un filtro de paso bajo que se ajusta a cualquier configuración por debajo del límite de Nyquist. Esto crea una salida parcial, pero sesgada de la manera que el usuario se proponga. Es como usar un filtro de color sobre los datos de vídeo.
    Si se aplica el alisado, la barra de 2 filtros para la reconstrucción de DSP no es necesario ya que esa función se logra por la LPF que es inferior a Nyquist.

    Con respecto al comentario sobre análisis fundamental, que refleja una suposición de que los datos fundamentales que recibe están confiables. Datos de precios siempre están confiables. El precio es el precio, y es realmente lo único que importa al final. Informes emitidos por el gobierno están a menudo demasiado tarde para ser rentable procesable o son simplemente distorsiones de los hechos previstos manipular fundy comerciantes como usted a tomar acción en los mercados de manera administrada. A veces eres un peón que utilizan para manejar la economía. Se alimenta de un informe a usted, que indica 'algo', y todos subirse en el mercado de comando. Utilizan su dinero para realizar tareas de mantenimiento semana a semana de administración de los mercados y la economía.

    Tal vez desee reconsiderar el valor de análisis técnico.

  2. #12
    OK excelente respuesta.

    El límite de Nyquist para todas las cartas de bar/vela estándar es 2 bares. Eso es porque se relaciona con la frecuencia de muestreo, que es la tasa en la cual aparecen nuevos bares. Nyquist es mitad de la tasa en la cual aparecen barras, por lo tanto es siempre 2 bares.

    "Usted está haciendo una suposición muy muy grande-que la negociación es un proceso continuo"
    Excelente. Alegre usted vio la debilidad allí. Tengo ninguna prueba pero algo decente, creo.
    Creo que lo estoy mirando es 'Funcionalmente continuo', si tiene sentido para usted. Sé que no hay un flujo constante de nuevas observaciones únicas disponibles en cada momento en el tiempo. Precios cambian en pasos discretos y la magnitud mínima de ese cambio está limitada por el valor de la marca, que también hace que los datos más discontinuo, en otro sentido. Así que veo totalmente lo que está hablando y tienes un gran punto.

    Piense en el tiempo. Imaginar los más pequeños discernibles quanta de tiempo. Hay una reciente investigación que sugiere eso tiempo no escala en trozos más pequeños y más pequeños hasta infinitamente más y más pequeños. Tiene un tamaño finito mínimo o la cantidad. Que significa que todo, en esencia, es discontinua y las cosas que pensamos es continuo simplemente perciben que para ser así porque nuestra percepción mínima de tiempo (umbral humano de observación temporal) es mucho mayor que el mínimo de tiempo. Así, todos esos acontecimientos discontinuos acumulados ser alisadas que percibimos para ser suave y continuo.

    Eso significa que (si esto es cierto) que la continuidad funcional ocurre cuando 'máxima frecuencia de muestreo' el observador para las observaciones es mucho menor 'Máxima frecuencia de muestreo' de tiempo. Estoy usando una metáfora diferente aquí como una forma de dar contenido a lo que me refería antes, no para contradecirlo. Muchas muestras se acumulan desde el flujo del tiempo dentro de cada muestra de observador que la discontinuidad se convierte en suave.

    Así que para aplicar esto a los mercados, estoy suponiendo que aunque las garrapatas vienen en forma errática, ocurren con suficiente frecuencia dentro del período de tiempo de la barra de duración tal que el proceso de acumulación puede considerarse funcionalmente continuo. Esta hipótesis es más probable que sea cierto en ya bar duraciones, por supuesto. Veo algunas salidas erráticas a veces de M1 bares que han sido procesados, debido probablemente a la escasez de la garrapata.

    Por lo es mi mejor suposición. También, el hecho de que puedo ver la aparición de problemas que ocurren justo en la manera que espera mi teoría, y la falta de observaciones de esos problemas en los bares más, tiende a reforzar mi teoría.

  3. #13
    Leyendo tu respuesta estoy totalmente de acuerdo con Adal que dice que lo importante esQué hacer con los datos después de que se ha filtrado".

    Parecen poner mucha importancia en la atenuación. Por lo que he leído que necesita una fuerte atenuación en la banda de parada. Me conformo con - 20dB. Usted parece importarle mucho menos sobre la linealidad de la fase que es fundamental para mí. También es necesario un plano 0 dB ganancia en la banda de paso. No hablas de él.

    Claramente nuestras necesidades son diferentes. Yo necesito baja lag. Butterworth tienen lag mierda encima de la fase no lineal. No puedo usar el truco de adelante/atrás. Especialmente con IIR necesita una gran cantidad de muestras para estabilizar. Si lo hice introduzco falsas bajas frecuencias.

    Vamos a comparar un butterworth de orden 1 y 9 LWMA.
    En la siguiente imagen es el butterworth en rojo y la LWMA es azul. Las frecuencias se normalizan (0 = 1 CC = Nyquist)
    El corte y la atenuación general son lo mismo. Se puede ver que la linealidad de fase de la LWMA es mucho mejor que el de butterworth en la banda de paso. Esta respuesta de fase es crucial para el retraso ser constante sobre las frecuencias. Mira en la respuesta de retardo de butterworth varía de 3 a 2 en la banda de paso es casi constante para el LWMA. Esto es muy importante para mí.
    Así que para mí el LWMA es preferible un butterworth dado el retraso mismo y la misma atenuación debido a la mejor respuesta de fase lineal.
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    Tus capturas de pantalla me dejan pensar que usted está interesado en el medio a las altas frecuencias (0.2 - 0.6 Nyquist). Estoy personalmente interesado en muy baja frecuencia, los períodos de 20 barras (< 0.1 Nyquist). Tengo que tolerar frecuencias de 0.1-0.2, porque I've no choice. Para reducir el corte con un butterworth Necesito aumentar la orden pero el retraso se convierte en inaceptable (4 barras es ya un 20% del ciclo, demasiado). Usar filtros de chebyshev en su lugar para evitar el lag bajo control pero la linealidad de fase es mala.

    Sugirió para utilizar el sobremuestreo. En realidad, trabajo con tantas graves para los filtros que me llegaron a usar abajode muestreo en su lugar. Yo filtro las muestras impares indexadas y las muestras incluso indexadas por separado. Promedio del resultado del valor actual de filtrado con la última salida del otro filtro.

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