Página 1 de 402 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19

Tema: Resultados lo suficientemente buenos para el trading

  1. #1
    Me han estado investigando durante casi un año de operaciones de Forex y por fin se han ideado una eegia que parece producir consistentemente un beneficio durante a posteriori para que sólo uno de los últimos 8 años habría visto una pérdida. Es una simple eegia de tendencia basada en una combinación de indicadores técnicos y como tal sufre de los problemas bien-reconocidos de la necesidad de las estadísticas para hacer cualquier decente que retorno contrario los altibajos del mercado en general producen una pérdida gradual. No considero esto como la eegia final, sino simplemente una parada en el camino que puede dar algunas ideas más.

    La duda que tengo es si los resultados actuales son lo suficientemente buenos como para comenzar a operar con la esperanza de proporcionar algunos ingresos mientras aprendo un poco más (siempre es bueno que se les paga para aprender y ayuda con la motivación).

    Para 1 hora plazo EURUSD en los últimos 8 años la eegia de un promedio de ~ 100 oficios / pepitas de ~ 7 productores año benefician / Comercio (~ 700 / año = ~ 5600 total) con un descenso máximo de ~ 700 pips y un ~ 40% proporción de aciertos. La tasa de éxitosa es baja por estándares a menudo reportados pero aun asi ttransacciones rentables hacen más que las pérdidas promedio por lo que en general hay un beneficio. He tratado de reducir las pérdidas, pero cada vez un factor más que el cociente beneficio/pérdida reduce los comercios ganadores así que el efecto total es negativo. Básicamente parece necesario tomar riesgos para ser en temprano con este enfoque, de lo contrario espera hasta que estés más ciertos aumentos de la tarifa de golpe, pero reduce el beneficio restante.

    Una consecuencia más de una baja tasa de éxitosa es que no creo que juego capitalización sería útil como he observado que en tales niveles bajos tienden demasiado juego después de un éxito sólo para después perder una cantidad mayor en el próximo acuerdo que es más probable que sea una pérdida. Composición parece funcionar en general cuando llevan carreras de pérdidas o éxitos y pueden beneficiarse de ajustar la estaca hacia abajo o hacia arriba después de cada posición respectivamente. Simular compuestos, pero los resultados fueron siempre peor al final del período en cuestión a menos que abarcaba una región de sucesivas pérdidas o ganancias.

    La eegia está en demo y si sigue siendo exitosa pretendo empezar en £ 1/pip, posiblemente trabajando encima de £ 10/pip en que momento debo obtener ~£4000/year en promedio suponiendo un 3 pip pérdida de trato y comercio siempre y cuando el mercado se mantiene dentro de los parámetros de los últimos 8 años que parece haber cubierto algunos tiempos turbulentos. Mi pronóstico fundamental es que las tendencias seguirán ocurren en un corto o cerca de término como las placas tectónicas de los ajustes económicos continúan moviéndose debido a los problemas de crédito en curso. Mi figura 3 pip es una suposición basada en el hecho de que esta no es una eegia que busca específicamente para el comercio en tiempos volátiles, pero más bien comercios justo después de la hora cada vez que recibo la señal (que SMS cuando lo miro). En mi breve experiencia temprana de comercio vivo en la Capital se extiende donde ellos citan 1 pip difunda en EURUSD parecía razonable en £1 pipa menos.

    Lo único que no he simulado correctamente en son a posteriori el vuelco diario cobra (o posiblemente incluso crédito si las tasas de interés son bastante altas) y la pérdida de la parada. Actualmente, el primero parece ser alrededor de ½ puntos para cada día de trabajo, que debe aplicarse a muchos pero no todos los comercios. La pérdida de la parada que sólo puedo hacer en el nivel de marco de tiempo y de ese 75 pips parece un buen valor para puntos máximo. Es posible hasta la prueba de espalda hacer ambas correctamente, voy a tener que investigar más a fondo. En el a menudo citado 1% del total en riesgo esta pérdida de la parada significaría que necesito para financiar £7500 para cada £ 1/pip que quería negociar.

    Como un novato comparativo acogería cualquier pensamientos / observaciones sobre mis planes, gracias.

  2. #2
    Si estás preguntando...

    Yo diría demo real cuenta condiciones hasta llegar al punto donde estás cómodo con él y siente que está perdiendo dinero por no comercial directo. Usted debe "saber" cuando su tiempo. Pero al mismo tiempo como un chico nuevo esto puede ser más optimismo que el sonido de la toma de decisiones.

    Como un chico nuevo yo no hice esto por bastante tiempo (sólo 2 semanas) y pagó el precio ya que fui directo y la tendencia se convirtió en que van. Tenía 2 semanas de grandes victorias, así que pensé estaba listo (gran error). Simplemente no estaba suficientemente familiarizado con el mercado a la hora de hacer un buen juicio sobre él.

    Así que con eso dijo:

    Le dan un buen 2 o 3 meses para que pueda ir a través de los ciclos de un completo cuarto de y seguimiento de los resultados en una hoja de cálculo. Es fácil ser impacientes y pensar 2 o 3 meses es una vida para esperar. Pero si has estado en esto bastante tiempo te darás cuenta 1) no mucho tiempo en todo, y 2) es el más grande protector de dinero sabrás.

    Mantenga honesto - tratarlo como si su dinero real. Una manera es porque representa el dinero real que va a tomar a una cuenta por lo que por engaño o fabricación de resultados basados en "oh perdió pero no cuenta la causa debería haber hecho esto" es sólo va a engañar a ti mismo en falsas esperanzas y posiblemente un dinero perdido al final.

    No estás listos ahora o de lo contrario no habría necesitado hacer esta pregunta. Tómese su tiempo y tratarlo como un negocio real no un juego de casino.

    De todas formas este es mi consejo. Buena suerte con él.

  3. #3
    Solamente un par con sólo 800 comercios no es suficiente en absoluto. Ventana sobre una gama de pares. Bueno, y si no es bueno con una metodología de trading de tendencia que implica alta R:R tasa de ganancias de 40% entonces de no sé qué es.

  4. #4
    Gracias por las ideas, ya he descubierto que el interés de rollover puede ser un factor signifiivo ejecutando la demo como si estuviera vivo.

  5. #5
    Prueba con otras parejas está en la lista, aunque la eegia debe optimizar para cada pareja en particular.

    Me sorprende un poco que parece ser lo que implica que una tasa de éxito del 40% es buena ya que sigo leyendo sobre 80%. Por lo tanto supongo que las cifras más altas son más enfoques de rendimiento inferior. Tal vez estoy haciendo un poco mejor lo que pensaba.

  6. #6
    Ignorar la mayoría de páginas de índice alto ganar, están llenos de BS. La mayoría ofrecen ambos martigales SL ni R:R muy desproporcionado para obtener ese número para arriba. Esto incide en el único 20% de perder operaciones que generalmente hacen el hilo con el autor original desaparece. Su tasa de ganancias de 40-50% es sobre el derecho de una que involucra a más corredores y tomar pérdidas pequeñas.

    Sin embargo, daría atención a las pruebas futuras. EUROS marcado una tendencia muy bien durante el período de 8 años con largos períodos de carreras. Tomando el examen posterior con una pizca de sal hacia adelante haría teniendo en cuenta que sus ganancias en la prueba de no incluyan algunos factores vitales que impactan en los resultados.

  7. #7
    Están suponiendo correctamente. Alta tasa de ganancias o R:R alta, no puede tener ambos.
    Por cierto, no te olvides incluyendo difusión y más deslizamiento. Esto hará más realista el backtest y probablemente reducirá la tasa de ganancias de alrededor del 30%. Pero como sale el neto positivo al final, es un buen sistema.

  8. #8
    Responde a algunas preguntas más, como todas estas personas con estas tasas de ganancia alta son por qué no todos los millonarios por ahora. En buenos años tendencias por ejemplo esta eegia hace más de 10.000 puntos, pero pierde la mayor parte de las tendencias que nunca fueron. Con un 80% hit tasa y decente estaca inicial sólo tomaría un par de años para hacer suficiente dinero para mantenerme feliz bien en retiro.

    Por el lado fundamental, mis resultados muestran que hubo un cambio a finales de 2008 cuando la crisis económica produjo más tendencias respecto a las condiciones relativamente estables durante los últimos años de la inflación del crédito. Esto me da más esperanza como ganancias para 2008 son aproximadamente dos veces antes y es estas condiciones que esperaba prevalecer durante algún tiempo. Sin embargo, como bien dices las cosas cambian y sólo es aconsejable mantener un ojo en la rentabilidad.

    Dieron resultados de la prueba la prueba de espalda para el año 2010 como un cheque cruzado y parecían precisa y coherente para este año al menos. Pensamientos sobre los factores que faltan sería de gran ayudas, hasta ahora tengo interés de vuelco y como definites y deslizamiento como probable pero es difícil poner una cifra realista en este en particular.

  9. #9
    ¿Punto de menor importancia - está R:R riesgo: Premio o recompensa: riesgo por alguna razón que siempre he leído como las anteriores pero su estado de cuenta que debe ser alta sugiere esta última?

    Mi estimación de la extensión y deslizamiento es de 3 pips para Capital extensiones que ofrecen 1 pip spread y parecen fiables. ¿Es realista este comercio justo después de la hora, dentro de 30 segundos por ejemplo dependiendo de tiempo de notificación? Entiendo que precio puede moverse más en este tiempo pero yo estoy mirando por hora tiempo de tendencias por lo que cabría esperar que en el segundo tiempo para colocar la oferta sería más al azar y probabilidades de media a total. Pensando en ello debería ser posible introducir un retraso adecuado para probar esta teoría si permitiría que la prueba de espalda, pero no creo que actualmente estoy usando (ProRealTime) será como sólo carga datos de un marco de tiempo a la vez.

    Me imagino que el deslizamiento no alteraría la tasa de éxitosa signifiivamente más de ofertas una pérdida o ganancia razonable y muy pocos son menos de 10 puntos. Tengo que hacer el cálculo para confirmar.

  10. #10
    Bueno, cuando hablo de un R:R alta entonces que significa recompensa alto versus bajo riesgo. y se llama cociente de riesgo: recompensa.

    sí, está bien 3 pips por operación.

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •  
Cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información y política de cookies aquí.