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Tema: algoritmos para el trading

  1. #11
    6.7 la falacia del tiempo Diversifion

    Analistas financieros, columnistas y otros expertos les gusta de darse cuenta de como
    tiempo aumenta, la desviación estándar de la tasa retorno disminuye. Esto
    es cierto, pero es engañoso. Citan esto como evidencia de que la incertidumbre
    de invertir en activos volátiles como las poblaciones disminuye a medida que el horizonte de tiempo aumenta.
    Hemos visto claramente, sin embargo, que la incertidumbre del valor final
    aumenta rápidamente con el tiempo. Para un inversionista preocupado por el valor de su
    inversión en algún momento en el futuro, es el valor final y su incertidumbre
    Esto es importante, volver no anualizada. La volatilidad de la tasa
    retorno puede disminuir con el tiempo, pero debido a la composición, la volatilidad
    del valor final del dólar, que es lo importante, aumenta con el tiempo.
    Este concepto erróneo, que es casi omnipresente, se llama la falacia del tiempo
    diversi cación." 5

    Es el retorno total que importa en términos de la línea de fondo. Esto determina
    Cuánto dinero tenemos en el final de t años. La desviación estándar de la
    rentabilidad promedio disminuye a medida que t aumenta, pero no nos importa eso. Nos importa
    sobre la desviación estándar del retorno total, que aumenta a medida que t aumenta.



    6.8 riesgos a largo plazo

    La falacia del tiempo diversifion está muy extendida. Mayoría de las personas parece ser-
    Creo que el riesgo de invertir en activos volátiles como las poblaciones disminuye cuanto más
    su horizonte de tiempo. De hecho, si lees la prensa financiera, libros populares en
    de inversión, y de la literatura producida por los fondos mutuos y otras inversiones
    empresas de gestión, escuche este argumento constantemente. Este problema de-
    sirve más exploración.
    Zvi Bodie, un profesor de Finanzas en la Universidad de Boston, ha demostrado que con
    por lo menos una definición razonable de la noción de riesgo,"es posible demostrar
    , contrariamente a la opinión popular, el riesgo de invertir en activos volátiles como
    aumentos de las existencias con time.6
    Argumento de Bodie es bastante simple. Es razonable pensar en riesgo"como la
    costo de seguro contra ganando menos de la tasa de interés libre de riesgo." Esto
    seguro es una simple opción de venta y la ecuación de Black-Scholes para la opción
    precios muestran que la opción de venta aumenta en valor con el tiempo a vencimiento.
    Este es el argumento en detalle:
    Supongamos que la tasa libre de riesgo es r. Deje S sea el valor actual de nuestra cartera.
    Asumir el que retorno anual compuesto continuamente de nuestra cartera tiene una norma
    desviación de. Dejar E ser el valor futuro de S después de años de t de ganar interés
    a la tasa r. Se trata de cuánto tendríamos después de años de t si sólo ponemos nuestro dinero en
    el Banco. Nota que E = Sert.
    Tenemos dos alternativas: podemos mantener nuestro dinero en nuestra cartera, o podemos
    vender nuestra cartera y poner todo nuestro dinero en el Banco. Si mantenemos nuestro dinero
    en la cartera, es razonable pensar que el riesgo que corremos no haciendo como
    bueno como tendríamos si hubiéramos ponemos el dinero en el Banco en su lugar.

  2. #12
    Volviendo en el sentido de las eegias son un poco complicadas. Como señaló existen a veces
    Distribuciones que no siguen libros curvas Gaussianas.

    A ello se suma, que en Forex bastante a menudo vemos colas realmente grasas.

    Es un problema general, que eegias de inversión media no son no-frágil
    pero frágil. Esto significa que en las apuestas de inversión media que tenemos la situación
    de ganancias limitadas (la media) enfrentando pérdidas ilimitadas eventualmente.

    ¿Qué podemos hacer para protegernos?

    A) aprovechar los perfiles TF múltiples

    Loeer TF se ver más colas a menudo grasas (mi experiencia) pero también más
    significa volver

    B) buscar situaciones donde más TF gritos para revertir media

    C) comenzar con menor apalancamiento y escalar tarde o temprano se verá reversión media o reversión parcial; alojarte en solvente

    D) ahora donde tu dolor en y Ayuste manejo del dinero

    E) eegias de inversión medias son mejores para usarse con otras eegias como la onda de Elliott, pivotes, morado matemáticas o técnicas de examble S/R

  3. #13
    Volviendo en el sentido de las eegias son un poco complicadas. Como señaló existen a veces
    Distribuciones que no siguen libros curvas Gaussianas.

    A ello se suma, que en Forex bastante a menudo vemos colas realmente grasas.

    Es un problema general, que eegias de inversión media no son no-frágil
    pero frágil. Esto significa que en las apuestas de inversión media que tenemos la situación
    de ganancias limitadas (la media) enfrentando pérdidas ilimitadas eventualmente.

    ¿Qué podemos hacer para protegernos?

    A) aprovechar los perfiles TF múltiples

    Loeer TF se ver más colas a menudo grasas (mi experiencia) pero también más
    significa volver

    B) buscar situaciones donde más TF gritos para revertir media

    C) comenzar con menor apalancamiento y escalar tarde o temprano se verá reversión media o reversión parcial; alojarte en solvente

    D) ahora donde tu dolor en y Ayuste manejo del dinero

    E) eegias de inversión medias son mejores para usarse con otras eegias como la onda de Elliott, pivotes, morado matemáticas o técnicas de examble S/R

  4. #14
    Qué quieres decir con ""que significa, en apuesta por revertir media tenemos la situación de ganancias limitadas (la media) enfrentando pérdidas ilimitadas tiempo.""?
    Si el precio alcanza decir el dev std 2 º entras en contra el movimiento y el destino la media. Lo que haces debajo de la media volviendo a Asunción. Entender: considerar que el mercado está actualmente "Gaussian suficientemente" a asumir este riesgo. El precio tiene (se supone que tiene) 95% de probabilidades de no estar aquí, por tanto, se supone para moverse con alta probabilidad. Decir precio mantiene corriendo y llegar a los 3 std dev Suponiendo Normal el precio tiene 99.6% de probabilidades de no estar aquí. Sin embargo, es aquí. Por lo tanto el buen razonamiento para mí es el supuesto de reversión significa sí mismo, no agregar otra posición. Es tomar la pérdida ahora. Usted apuesta 1 std dev de riesgo objetivo 2 std dev de recompensa. No muy bien, puedo estar de acuerdo contigo, pero las pérdidas no son ilimitadas.

    Por cierto ya que parece que les gusta la idea del Señor tenga en cuenta FX no es I(0) o i (1) , pero algo intermedio (marginalmente integrada). La prueba ADF y sus amigos fallan totalmente en esta situación. = > Aún no puede probar la asunción del Señor con un nivel satisfactorio de confianza... Frágil de hecho!

    ""En TF menores se ver más colas a menudo grasas (mi experiencia) pero también significa más inversión""
    Lo que usted es testigo es la disminución de la relación señal a ruido. El efecto medio de la inversión proviene de la "blancura" de la serie de tiempo: cuanto menor sea el TF el más el ruido blanco componente, que es el Señor, domina. La amplitud del movimiento de precio se reduce a la amplitud del ruido. Usted puede leer el marco de tiempo óptimo para comercio si no está ya hecho.

    ""E) eegias de inversión medias son mejores para usarse con otras eegias como la onda de Elliott, pivotes, morado matemáticas o técnicas de examble S/R""
    La gramática libre de contexto generado por las reglas de Elliott no es analizable de LALR. Es expliiva. Siempre puede encontrar un conjunto de oscilaciones futuras que anula la corriente cuenta arbitrariamente lejos hacia atrás.

    ""Creo que todo viene a su manejo del dinero y la eegia que utilizas:""
    No. Todo viene a gestión de riesgos . MM no puede convertir un perdedor en un sistema ganador. El sistema pip-wise debe ser un ganador. Si no con un tamaño de lote fijo MM, le falla con cualquier otro MM. Es por ello que una ventana debe ser ejecutado con un tamaño de lote fijo a ser signifiivo.

    ""Personalmente no soy ninguna fanatica de agregar a los ganadores, porque palanca arriba en un movimiento de maduración donde oportunidad de media consigue inversión cada vez mayor""
    Eso es exactamente lo que escribo en mi documento. Incluso para la continuación de la tendencia no es buena. Cada entrada adicional tiene un RR inferior y una menor probabilidad. "Ajustar y olvidar" parece ser la solución óptima para la gestión comercial. Pero no puedo comprobarlo. Sólo pude refutar algunos de los otros...

  5. #15
    Debo haber dije pérdidas ilimitadas "literalmente" :-)

    Si conseguimos una cola realmente grasa (piensa en la enorme caída de oro hace unas semanas que fue, cuando equivoco, un evento de sigma 7 u 8), puede impermeabilizar para ser difícil permanecer solvente y no para conseguir un margen de llamar.

    Como tenemos que vivir con este riesgo (como control de riesgo extrínseco?), nos podemos alejarse de trading o ajustar en consecuencia la administración del dinero. Para mí eso no significa apostar la granja 2 SD o 3 SD, en vez de tener potencia de fuego a los precios más allá de ellos.

    Comercio para mí, está teniendo oportunidades, tomar riesgos.

    Lo que veo a menudo, es, que trates de comerciante quant factor de todas las cosas en una fórmula, tratando de calcular todo con alta precisión.

    Para mí, el objetivo no es encontrar la fórmula perfecta, también conocido como el Santo Grial matemática, sino para hacer dinero en el mercado. Así puedo vivir con los "modelos", conocer sus deficiencias y ventajas, conocer cómo se comportan en condiciones de mercado.

    Ya que mi comercio heredar Elliott Wave en gran parte en mi toma de decisiones para un comercio, he dado para arriba en backtesting. Y para ser honesto, backtesting del sistema conduce a menudo suficiente para optimizar el sistema para el pasado, y así el sesgo de supervivencia entra en juego.


    Pero estoy no quiere decir que backtesting es enteramente inútil :-)


    Sí, ADF-pruebas fallan en la mayoría de marcos de tiempo. Al recordar correctamente, sólo para el más grande TF como semanalmente se consigue apoyar resultados. Curiosamente, esto va en contra de eso, lo que podemos observar día a día.


    En cuanto a ruido blanco Señor: desde una perspectiva de proveedores puede no ser tanto de importancia si negociamos Sr. blanco ruido o señales de verdadero Señor. Todo lo que necesitamos es decir volviendo :-)

    No había leído el artículo sobre el marco de tiempo adecuado al comercio. Muy interesante. Como a menudo he dicho en mis otros hilos, creo, que el 4h TF parece ser mejor para juicio morado matemáticas así como MR. me encanta que realmente, que esta hipótesis mía prueba matemática.

  6. #16
    Tengo otro punto de vista. Pero esa es la idea de una discusión abierta

    En algún lugar leí que el mercado se van el 80% del tiempo. Todavía no entiendo si eso significa 8 minutos cada 10 minutos o 8 meses 10 meses (hace una diferencia!). Pero por el bien de la explicación vamos a imaginar que implica que el mercado es el Señor 80% del tiempo. Bien, vamos a ir incluso en cuanto a pretender que el mercado es Señor el 90% del tiempo. Me siento generoso hoy. Vamos a utilizar el teorema de Bayes y definamos
    N el evento "Estamos en un mercado de inversión promedio" y
    S el evento "están en un precio que corresponde a la 3 std dev".

    Sabemos que
    p (n) = 0.9 (que generosamente pretent lo)
    p (S| N) = 0, 004, por definición del SD 3 bajo suposición Normal. (Se puede utilizar otra distribución que no va a cambiar demasiado las cosas.)

    Aplicando el teorema de Bayes vamos a ver lo que la probabilidad p (N| S), la probabilidad de estar en mercado Normal habido cuenta de que estamos en el nivel de 3 sigma.

    p (N| S) = p (S| N). p (n) / p (S)

    Necesitamos la probabilidad marginal de S. Podemos escribir p (S) = p (S| N) + p (S|! N). donde! N denota "no estamos en un mercado de Señor"
    p (S|! N) puede establecerse al 50% de la FX porque este mercado es simétrico y el precio ahora es libre de ir donde quiera quiere ahora quitamos la asunción del Señor.


    Así que tenemos p (N| S) = p (S| N). p (n) / p (S) = 0, 004 * 0.9 / (0.004 + 0,5) ~ 0.007143

    Mi punto entonces es que hay 99.28% de probabilidades de que la asunción del mercado inversión promedio simplemente no mantiene más de largo si llegamos a 3 sigma.

  7. #17
    Me siento lo siento haber tomado tanto tiempo para responder. Tenía mucho trabajo además de la negociación. Tengo unos días, voy a intentar responder.

    Realmente interesante lo que tienes escribió


    Calculo mis perfiles de mercado con períodos del balanceo. En todas las de mi TF calcular el perfil de mercado con un período base de 32.

    Cuando mi observación es derecha (solo visualmente), que especialmente en 15min TF a menudo podemos ver, que el precio alcanza los + 4 o + 5SD (colas de grasa) y luego es incapaz de decir revertir completamente.

    Entonces mayor TF son, por así decirlo, en juego, y cambiar al perfil de mercado de 1h o 4h para juzgar la curva de distribución allí.


    En general tomar esos TF, donde la curva tiene la forma mejor para hacer los juicios básicos.


    No vuelvo a revertir:

    Utilizar el modelo fractal de los mercados. Así que podemos asumir, que podemos observar media volviendo en algunos TF, cuando otras TF establece otro nivel (por lo tanto: tendencias).

    Además, creo que han eliminado el peligro de cola grasa mediante el uso de períodos sucesivos. Así, los niveles o SD calculo es flotantes. Uno tiene que acostumbrarse a él.

    Pero con este enfoque de Perfil de mercado flotante MTF puedo trabajar muy bien.

    Sí, es difícil decir si este enfoque tendría pruebas matemáticas/estadísticas. He leído mucho sobre que hacer de bolsas etc., la mayoría del tiempo, sólo mostrar algunos tipo de significan volver.

    Mi sensación es, al menos para las monedas, que el TF varios es medio volver tranquilo a menudo, especialmente cuando uno utiliza períodos sucesivos.

    Bueno, como usted ha dicho, tal vez sólo de comercio el ruido blanco y realmente no Sr. no sé ahora mismo. Especialmente desde que uso mi sistema ahora sólo para unos meses.


    Diste el buen ejemplo de la + 3de. En Forex trading, principalmente EURUSD, normalmente utilizo como umbral el + 4SD, puesto que creo, que a menudo vemos colas gordas. Pero de todos modos: arriba + 3de o + 4SD no espero el precio significa revertir y revertir al menos un poco. En un caso, donde el precio toca el + 4SD, por ejemplo, estoy apostando no en la media con una posición corta, pero tendrá ganancias tal vez a los + 2 nivel.



    Pero ¿qué acerca de usted: ¿comercio usted señor? Cuándo sí - ¿puede describir su sistema un poco?

  8. #18
    Hablas de MTF y fractales. Te propongo una experiencia para mostrar que el mercado no es precisamente fractal pero fractal-como.

    Abrir un gráfico diario en cualquier par. E/U por ejemplo todos los relojes de esta.
    Agregue a dos MAs. Cualquier tipo SMA, EMA, LWMA, divertido-whatever-cero-lag-MA.
    Uno se aplica al alto y el otro a la baja.
    Utilice el mismo período, un gran valor para tener el resultado muy suave.
    Tienes un canal. Apriete la tabla para obtener una muestra bastante grande.
    Medir la anchura del canal en diferentes lugares. Tendencias periodos, periodos de...
    Estimar rápidamente la media (más o menos sin necesidad de calcular en tiempo real)

    Utilizando 100 SMA tengo algo así como 150 pips (más o menos) en E/U todos los días
    Lo mismo en H4. Me sale algo parecido a 50 pips.
    Hacerlo en H1. 20 pips.
    M15. 15 pips.

    Lo que puedes medir es más o menos la volatilidad promedio de estos TF.
    H4 es 6 veces más rápido que diario pero la volatilidad es 3 veces menor.
    H1 es 4 veces más rápido que H4 pero solo la mitad de la volatilidad.
    H1 es 24 veces más rápido que diario pero la volatilidad es sólo 8 veces menor.

    Una TF no es exactamente la repetición de otro hasta un factor de escala. No es porque visualmente no distinguen que son lo mismo.
    Esto significa que una volatilidad SL es relativamente mayor en un menor TF. Cuanto menor sea el más "ruido". = > El R:R se ve afectada.
    Pero no es exactamente cierto. La semana tiene más en común con cada hora que tiene a diario.
    Pensar en la próxima vez que leas "este sistema funciona en cualquier tiempo" en la sección de sistemas de Trading

  9. #19
    Esto es interesante también. Echemos un vistazo a lo diferente. Desde una tendencia trader punto de vista. Que vendes un sobrecompra del mercado. Pero estadísticamente hablando están haciendo en una tendencia alcista. Estás contra tendencia trading!

    Me explico por qué creo que CT es malo con la imagen de abajo. En azul he marcado lo que comercio: el retroceso de + 4SD a + 2SD. I cereza escogió una fuerte tendencia a propósito exagerar el cuadro y hacer las cosas más obvias. He añadido un Fibo. Al entrar en una posición utilizas un 1SD como un SL o dirección. Así que el riesgo es el mismo para ambas direcciones comercial el Sr. But se puede ver que la retirada es sólo 40% o 50% de la tendencia en movimiento. Para el mismo riesgo, la recompensa potencial es mucho menor. El R:R es peor.

    Imaginemos que vas a largo en la parte superior de este columpio azul no SL. Finalmente, cuando se reanuda la tendencia está en el dinero. Debe hacer el mismo cortocircuito en el punto bajo del retroceso de, ninguna manera obtendrá su dinero! Un cortocircuito en una tendencia en una posición de baja probabilidad.

    = > Bajar el R:R, baja las ganancias y pérdidas = > mucho menor de la esperanza.

    Contra tendencia trading puede ser rentable pero es óptimo! En lugar de swing trading ambas direcciones es mejor duplicar la apuesta en la tendencia y no comercial en todo el retracement. Conseguir más beneficio para el mismo valor en riesgo.

  10. #20
    Sí, es cierto. Comercio inversión media no es un método no-frágil, como mencioné en uno de mis posteos anteriores.

    Pero la falacia de pensar en el comercio de tendencia es: después del hecho, la tendencia en un gráfico parece evidente. Entonces sabes exactamente, cuando al comercio :-)

    Pero en las operaciones en tiempo real, no sabes antes. Cada retroceso puede convertirse en realidad a una revocación completa soplada.



    Bueno, en realidad, hay dos corazones en mi pecho:

    Operar las posibilidades señor o contracorriente en TF más corto, e intento entrar temprano en columpios largos, viajes/multiweek.

    La fase crítica para un comercio de tendencia es los primeros días, cuando usted no puede estar seguro, si llegado el momento. Después de que el comercio se desarrolla, uno puede trabajar con un conveniente SL y administrar el comercio con tendencia después de herramientas.


    Para un encuentro mucho más fácil obtener la recompensa del Señor trading que de continuación de tendencia. Simplemente creo, que es debido al hecho de que movimientos de consolidación lateral dominan el tiempo de mercado inteligente. Así es más fácil encontrar oportunidades.

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