Sigue el rastro del analisis COT

¡Hola a todos!

Este hilo Estoy abriendo, le gustaría compartir ideas sobre el comercio en el mercado de futuros utilizando una herramienta sencilla pero muy efectiva, los compromisos de los comerciantes informe. Yo estaría muy interesado en sus experiencias y pensamientos acerca de estos datos y la forma en que ha ayudado a su comercio!

Personalmente he visto por primera vez este conjunto hace aproximadamente cinco años Datos, y "se enamoró de ella" de inmediato! El concepto de que me divirtió en ese momento era que con este informe COT se obtiene un aspecto legal dentro de los mercados -> se llega a conocer cuáles son los principales participantes de estos mercados están haciendo!

Si eres nuevo en este informe, permítanme explicar a usted lo básico:

¿Quién proporciona el informe COT?
El informe ha sido preparado por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

¿Qué informe COT muéstrame?
Los Compromisos de Comerciantes (COT) informes proporcionan un detalle de interés abierto de los martes para los mercados en los que 20 o más comerciantes ocupan cargos iguales o por encima de los niveles de referencia establecidos por la CFTC. Separa los comerciantes en tres grupos: Comerciales, grandes especuladores y especuladores pequeños. Los anuncios son los participantes del mercado que, o bien producir ese producto específico o utilizarlo para la actividad diaria. Los grandes especuladores son generalmente grandes inversionistas, los fondos de cobertura que sostienen más contratos de los límites de presentación de informes, especuladores pequeños son el "resto" (tú y yo , Que tienen un menor número de contratos que el reporte límite Conclusión:. Así que, básicamente, el informe muestra que estos participantes están de pie los martes.
Para una buena explicación ilustrada, he encontrado un vídeo en YouTube, que explica todo en Inglés comprensible lo que los compromisos del informe de comerciantes está a punto.

¿Cuándo el informe salir y dónde puedo acceder a él?
Sale a la luz por lo general los viernes, pero en días festivos (como el 4 de julio) que sale normalmente la próxima semana el lunes. Esta es una de datos gratuita que CFTC publica cada semana y se puede acceder por sí sitio (aquí).

Durante muchos años he tenido que pasar por un proceso relativamente difícil de descargar primero los datos COT, la conversión a formato utilizable y luego importarlo en el programa adecuado. Si marca el sitio de la CFTC, se dará cuenta de que los datos que hay en un formato de prima que es difícil de leer ... Bueno estos días hay algunos servicios que proporcionan estos datos en un formato gráfico de fácil lectura. He comprobado la mayoría de ellos, creo que COTbase puede ser considerado el mejor. Me gusta porque tiene los datos más limpios disponibles (datos combinados y corregidos) y todos los tipos de informe COT que están disponibles hoy en día.

Vamos a ir al grano ... ¿Cómo funciona el informe COT ayuda mi comercio?
Bueno, ya que ahora sabemos que te da una visión jurídica sobre los participantes principales posiciones en el mercado, simplemente - de acuerdo con el título hilos - sólo tienes que seguir el Smart Money! Ok-ok ... se podría decir: "sí, claro, pero ¿quién es el dinero inteligente" Bueno hacer los deberes y estudiar los informes históricos (el informe COT clásica se ha publicado desde 1986), le será fácil ver que en ciertos momentos , especialmente en situaciones extremas COT, saber dónde están colocados los principales actores, le ayudará a entrar en el lado derecho del mercado.

Te voy a algunos grandes ejemplos muestran pronto, pero por ahora, déjame salir de la "historia" en esta etapa, estaría muy interesado en sus pensamientos e ideas, así que por favor compartir conmigo y si usted tiene alguna pregunta, Voy a intentar mi mejor esfuerzo para responder a ellos!

Todo lo mejor,

Tienes razón en que este informe es muy útil en los mercados de futuros, por lo que los comerciantes que comercian sólo las existencias regulares que no tenga interés en ella. Pero los 46 mercados que supervisar cada semana (ver la lista adjunta) llevan grandes oportunidades.

Sugiero para esos espectadores de mi hilo, que tienen un tamaño de la cuenta más pequeña y por lo tanto no pueden comerciar directamente con los contratos de futuros u opciones (en ellos) a mirar hacia los ETFs (una gran lista aquí) que pueden ser objeto de comercio como las acciones.

Tengo que estar de acuerdo con su declaración de que el informe es bueno sólo para el mercado de futuros. También es muy útil para los comerciantes, que comercian divisas u opciones sobre futuros también.

El informe COT tiene dos tipos de datos: los futuros solamente y futuros y opciones.

Por favor, estad atentos a mi hilo, prometo volver con algunas herramientas muy útiles que he encontrado y me voy a mostrar algunos buenos ejemplos también.

Daría la bienvenida a tus pensamientos sobre el análisis COT y las herramientas específicas que voy a mostrar en este hilo.

Que tengas un maravilloso dia,

Señales COT EXTREMAS
Creo que una de las mejores herramientas de análisis de COT es el COT Extremos. Básicamente, te mostramos donde el nivel COT dada destaca históricamente. Así que si una lectura dice 93 por ejemplo, entonces significa que el nivel actual de Interés abierto por un participante en el mercado dado (C-LS-SS) está en ese nivel, donde estaba exactamente hace 93 informes.

Mi experiencia es, que cuanto mayor sea este COT extrema es, mayor es la probabilidad es que el mercado cambie de dirección. Existen los llamados 'All-Time Extremos' cuando el grupo dado de los comerciantes nunca han mantenido en ese nivel antes. Estas son situaciones relativamente raras, pero ocurren de vez en cuando.

Es el siguiente ejemplo, que es para soja, te voy a mostrar cómo los extremos de publicidad pueden ayudar a encontrar los puntos de inflexión en el mercado. Las líneas rojas están indicando momentos, cuando la imagen COT mostró una oportunidad de corto el mercado, mientras que los verdes están indicando buenas oportunidades de compra.

El ejemplo que te estoy mostrando ahora es a partir de finales de abril de este año, cuando había una foto de todos los tiempos COT Extreme -> Publicidad estaban en niveles cortos Desde el principio, mientras que los grandes especuladores nunca fueron tan optimistas sobre el mercado. En este caso, los especuladores pequeños eran más o menos neutral en el sentido de que no se encontraban en un nivel extremo.

Estén atentos, voy a volver con algunos ejemplos más en breve!
Mientras tanto, si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en preguntar!

Hola a todos,

Estoy feliz de ver que hay un montón de ustedes interesados ​​en el análisis de COT, voy a intentar mi mejor esfuerzo para dar la máxima información al respecto como pueda!

Permítanme responder a sus preguntas ->

Hyperfish
¡Qué gran pregunta, muy importante ->
Me gustaría que todos, que está interesado en el análisis de COT, para saber que esta herramienta por sí sola no es suficiente. Creo que se puede utilizar de dos formas: una forma como una herramienta de señalización, a la inversa como herramienta de confirmación, pero en ambos casos se debe contar con un sistema sólido para el comercio, un sistema que puede ayudarle a entrar y salir de las operaciones.

En mi hilo no quiero ir a las recomendaciones específicas del sistema ... yo estaría estrechando el uso de la misma (análisis COT) a un tipo de marco de tiempo y táctica, lo que podría dejar fuera otros grandes operaciones en el tiempo diferentes base y diferentes eegias. ¿Qué quiero decir con esto, es que hay comerciantes por ahí, que podrían estar operando en el marco de tiempo más corto, por ejemplo, sólo en divisas o un comerciante que prefiere opciones en los mercados de metales y en un plazo más largo (desde unas semanas hasta un par de meses) y estarán viendo la "fórmula" específica desde diferentes ángulos.

Una gran cantidad de comerciantes por ahí todavía no tienen una idea, o tal vez ni siquiera oído hablar de Compromisos de Comerciantes Informe. Mi objetivo es darles a conocer y enseñarles la base del análisis de COT. Después de eso, es el reto de cada espectador de mi hilo para hacer su análisis histórico y de regreso a prueba su sistema con el informe COT integrado.

Lo que sí creo es la siguiente: Utilizando el análisis COT integrado en un sistema probado puede filtrar algunos oficios mal o puede enfocar la atención a las oportunidades comerciales que el sistema existente no podría haber encontrado por su cuenta.

Pienso en el análisis COT como un "coche-parte" -> Es como un sistema de navegación GPS, o el parabrisas, etc ... Al igual que digamos que el MACD histogramas o gráficos de barras o EMA-s son ruedas, perillas de las puertas, etc ... lo haría decir que un coche en su auto no puede ir de A a B con sólo las ruedas o sólo el motor. Pero una buena combinación de estos elementos se puede hacer un buen coche y que sin duda le ir de A a B.

Hyperfish, déjame preguntarte a quedarse, después de unos pocos después usted debe entender cómo utilizar las herramientas que tengo a mi disposición. Debo subrayar el hecho muy importante, que he encontrado estas herramientas hace unos 8 meses en el servicio donde me he convertido en un suscriptor. Antes de eso, sólo he usado un método visual -> vistazo a las listas de éxitos y traté de "sentir" los extremos. No fue un enfoque muy matemática, por lo menos profesional.

En el ejemplo de la soja, echar un vistazo a la columna que dice COT EXTR. En ese informe (17a) este indicador mostraba un "All Time" situación extrema para comerciales y grandes especuladores también. Esto significa, que estos participantes en el mercado tienen que nunca en el pasado se situó en los niveles netos -> Comerciales nunca fueron tan neta corta, mientras que los grandes especuladores que nunca fueron largas netas. Por supuesto este nivel de extrema aún puede crecer más grande para un par de semanas, pero hay que entender que es el nivel de estrés del mercado que estamos midiendo y sentimiento ... es un poco como el volcán antes de la erupción. Nadie sabe cuándo, pero hay herramientas que pueden señalar las tensiones se acumulan dentro de la montaña. Así que cuando ves que las tensiones son cada vez más y más alto, usted debe llegar lo más lejos del volcán como sea posible

Volviendo al ejemplo y la señal de todos los tiempos ... Las líneas que he dibujado en el gráfico no representan puntos en el mercado que me he tomado un oficio, se acaba demostrando que el método de análisis histórico, el camino, creo que uno debe analizar las situaciones similares en el pasado. Dado que en el tiempo, cuando este informe 17a salió este año, esto era una imagen muy extrema. Así que lo que me gustaría enseñar a usted es que usted debe buscar en las situaciones similares del pasado y ver lo que pasó con el precio de la soja.

GnarlyPips
El informe que usted se refiere es el TIFF (Los comerciantes de Futuros Financieros) Tipo de informe COT. Su publicación en CFTC comenzó en 2009. Honestamente, no he usado este tipo de informe para el análisis de los mercados, pero no tengo acceso a él (ver adjunto informe reciente). Creo que sería muy apreciada, si pudiera hablar un poco acerca de sus experiencias con el informe TIFF.
El tipo de informe que me gustaría centrarme aquí en mi hilo, es el informe COT Legado Clásico o llamada. Cuenta la historia más larga, por lo que podría ser utilizado con la mayor eficiencia - creo, pero me corrija si me equivoco.

aiyahmarkla
Gracias por la publicacion. Creo que es importante para cualquier persona interesada en una nueva herramienta de negociación para tratar de encontrar la mayor información al respecto de lo posible, la búsqueda de más fuentes, no sólo uno.

Yo no me considero un profesional, pero he utilizado los compromisos del informe de comerciantes desde hace algún tiempo y tener experiencias que me gustaría compartir con los demás. Daría la bienvenida a otros comerciantes familiarizados con el informe de unirse y compartir sus pensamientos acerca de este informe.

Todo lo mejor,