Soy un Eega con ATR BreakOut

ADVERTENCIA DE RIESGO

Todo Asesores Expertos (Robots), Indicadores, Sistemas de Trading Publicado por mí

está negociando herramientas desarrolladas con fines experimentales.

El uso de cualquiera de estas herramientas en una cuenta real conlleva un alto grado de riesgo.

Yo no se hace responsable de las pérdidas sufridas por cualquiera utiliza estas herramientas.



ATR Break Out (ABO) Trading System es un sistema de comercio automatizado (también conocido como EA, bot, robot), que utiliza Average True Range (ATR) estalle como una señal de entrada en la dirección de la ruptura a cabo.

ABO está utilizando órdenes pendientes de parada, que se calculan en función de los parámetros ATR en el inicio del nuevo bar.
Órdenes activadas-Un se eliminan antes de realizar nuevos pedidos.

ABO robot nació en el Proyecto Robot Lab y se trasladó a este hilo dedicado a crecer por su cuenta.

El sistema utiliza multiplicadores ATR (mismo concepto aplicado en Gran Vela) para Break Out, Stop Loss, Take Profit y Stop dinámico.
Posición El tamaño puede ser fijo o automáticamente calcula en base a porcentaje de riesgo y Stop Loss para cada comercio.

MACD y RSI filtros (sugeridas por auvergnat78) se pueden aplicar opcionalmente.

Entradas del sistema:

Adjunto 1775190
Nota: periodo ATR predeterminado 50

Muestra captura de pantalla de la prueba:

Adjunto 1775191

Examen de ejemplo EUR / USD H1 2015 con la configuración predeterminada.

Adjunto 1775193

El control de versiones:
Versión 4: Anuncio # 1.
Versión 5 (final): Anuncio # 70.
Versión 6 (filtros): Mensaje # 104

Respuesta rápida: Por Cargando mejores datos históricos.

OK. Pocas palabras sobre las pruebas de espalda.
Volver Las pruebas no es una prueba de la rentabilidad
Es la primera herramienta que utilizo para validar una nueva idea de comercio, y asegúrese de que el robot está funcionando de acuerdo con las reglas.
Un buen ROI% vs DD% porcentaje (es decir, 2 y superior) es una indicación inicial de que el robot puede sobrevivir a las condiciones cambiantes del mercado, especialmente cuando se aplica a largo plazo y genera buen número de operaciones (. Min 30).
El propósito de usar los filtros es minimizar señales falsas (que pierden las operaciones), se reducirá el número de operaciones realizadas.
Volver importancia de Pruebas de Calidad de Datos aumentos para plazos inferiores y disminuye para plazos mayores
Volver Testing se puede utilizar para llegar a conjuntos de ajustes que se pueden utilizar más adelante en las pruebas de avance o el comercio directo
Así que no importa los errores gráficos que no coinciden.

La segunda fase de pruebas de un robot estará por delante de probarlo en una cuenta demo.
Si se realiza bien por lo menos 30 oficios, sólo entonces es posible probarlo en una cuenta real.

Si usted está interesado en volver calidad de los datos de prueba se puede Gooogle y encontrarás muchos recursos sobre el tema.
Sin embargo, no se recomienda pasar demasiado tiempo de vuelta de prueba.


La idea del sistema es muy simple (dejando a un lado los filtros), en realidad la primera versión era sin filtros.
Y la configuración que uso para la prueba hacia adelante son también sin filtros (excepto tiempo de negociación).
Así que la idea del sistema es seguir el mercado en la dirección de un descanso Sizable en base a múltiplos de tamaño vela media (ATR).

Echa un vistazo a la tabla H1 GBP / USD actual, en la ATR (50) = 20, y el uso de 2 x ATR para Break Out, 2 x ATR de Stop Loss y 4 x ATR para Take Profit.

¿Tiene sentido?, Si es así, empezar a probar Forward en una cuenta de demostración.

Un par de cosas que he notado ... pero en general no es terrible.

1. if ((IMA (NULL, NULL, 21,0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, ent curr)> IMA (NULL, NULL, 50,0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, ent curr)) && (Pregunta> IMA (NULL, NULL , 21,0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, ent curr)))

Esto está buscando el ASK ser> que la media móvil, en tanto que esta especificidad en realidad podría perderse el inicio de las operaciones de tendencia.

2. if ((Cerrar [3]> Abrir [3]) && (Cerrar [2]> Abrir [2]) && (Cerrar [1]> Abrir [1]))

Un poco prolijo, porque en el trato con Renko, todos los ladrillos de ser del mismo tamaño, usted puede simplemente estado, (Cerrar [1]> Cerrar [3]);

Aunque no estoy muy seguro de que esto tiene mucho de una diferencia ... me podría simplemente ser todo n mierda sensible.

Personalmente ... Si fuera yo trabajo el código, yo prefiero mirar para el inicio de la tendencia a la confirmación, de manera que en largos y de salida si el precio cierra en contra de la media móvil ...

if ((IMA (NULL, NULL, 21,0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, ent curr)> IMA (NULL, NULL, 50,0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, ent curr)) && (Bid <IMA (NULL, NULL, 21 , 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, ent curr)) && Cerrar [2]] <ima && Cerrar [1]> IMA) .....

Y trabajar en el cierre:
si (Cerrar [2]> ima ... && Cerrar [1] <IMA) .....

Esto eliminaría una gran cantidad de la chuleta y ampliar el alcance de la tendencia.

Todavía va a chupar duro como un EA, pero le permitiría ser mucho más selectivos en sus operaciones y eliminar una gran cantidad de la DD en un canal de lado.

Mis DOS centavos

La EA acaba de colocar un comercio en el acc demostración.

La EA es perfectamente sincronizado con el post 1, pero como he mencionado antes de que yo por lo general mantener mi SL cerca del mínimo reciente.

¿Podemos mantener el stoploss a la última baja?

PLS observar la foto de abajo.

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He intentado negociar con Renko hace un tiempo. Me parecieron muy bien cuando el mercado estaba en tendencia y comportándose perfectamente pero terrible el 90% resto del tiempo.

Llegué a la conclusión de que cuando las condiciones eran adecuadas es tan obvia en un sencillo gráfico de velas por lo que las barras de Renko ofrecen ninguna ventaja real. La clave (para mí) estaba tratando de decirle cuándo utilizar el sistema renko y cuándo no. Todo terminó en un exceso de complicaciones y dejándome con un sistema que era imposible.

No digo que no se puede hacer, solo te digo mis experiencias. Espero que averiguar lo que yo no podía.

Además, cuando estás de vuelta de prueba, con renko, hay que tener en cuenta los picos de noticias, que en retrospectiva parecen grandes oficios de ganancias enormes, pero en realidad no son alcanzables.

Aquí está la versión 1.5 de la EA que implementa un trailing stop de tres tamaños de bloque.

sminage: ¿Podría realizar una backtest visual de esta versión para ver si el trailing stop funciona bien?

Editar: La versión 1.6 se puede descargar forma Publicar 50.