Puntos pivote para operar el dolar

Así que pensé que tomaría algún tiempo al contorno de mi punto de pivote básico comercio pautas de método, que es lo que uso a diario para tomar ventaja de precios intradía oscila entre los puntos de pivote.

Durante varios meses, he publicado sobre este método en el foro de comercio diario de DailyFx. Originalmente, la intención de mi diario fue para evaluar y probar «libre» automatizados eegias el espejo operador de la plataforma para ver si podría desarrollarse un método de selección y uso de las eegias que serían rentables, sálvame tiempo, y, sinceramente, si vale nada, habida cuenta de que eran "gratis".

Mucho para mi disgusto, era incapaz de ser constantemente acertado con la serie de eegias que tienen disponibles, que han agravado con frecuencia por algunas de las decisiones comerciales de las eegias que preparados para funcionar. Para ser totalmente justos, sin embargo, prácticamente abandoné comercio utilizando las eegias de Trading de espejo dentro de un mes de cuidadosamente recogida, implementación y luego gestionar las eegias solicitadas, sobre todo debido a que (1) yo soy un fanático del control; (2) prácticamente aprendido nada de valor en los comercios que tomaron las eegias, ya que su metodología no era transparente y no siempre evidente de mirar las cartas; y (3) estaba en una pérdida en cuanto a por qué ciertas eegias pasaría en un aumento de 50 pip, sólo para permitir que un comercio resbalarse y dejar hacia fuera en la red, finalmente determinar que estas eegias eran, para usar una analogía del béisbol--bateo para la pared, cuando lo que quería hacer era bien coloca bolas de tierra para llegar a primera base. Simplemente no soy el tipo de operador que puede tolerar o esperar a que un eega a la huelga grande en un 2-1 de riesgo/recompensa más comercio para compensar su lenta tortura de mi capital en el tiempo, especialmente en estos mercados de baja volatilidad, donde uno tiene que inevitablemente se conforme con menos.

También creo que, como una comunidad comercial, fábrica de Forex tiende a ser un poco más activo que DailyFx, ya que me imagino que la gran mayoría de los usuarios de allí es debido a su asociado con un broker FXCM, mientras que aquí hay gente que utiliza un gran número de corredores, así que empezaría un hilo aquí en su lugar.

En cualquier caso,...

Como con cualquier método, que modificar estas reglas o pautas de tiempo o ejercicio de sentido común y discreción con comercios individuales. Sé que este método puede violar varias reglas cardinales. Sin embargo, el método me dice al entrar; Cuando a la salida; se puede hacer con un mínimo de tiempo antes de las sesiones de Nueva York y Asia; me pone dentro y fuera de los comercios en muy poco tiempo; y me libera de la parálisis por análisis. Me refiero al método como "dólar costo promedio", ya que, en esencia, usted está comprando un par con un tamaño de lote que se mantiene constante comercio el costo de ese lote de tamaño fijo en el momento de que su compra.

¿, Por ejemplo, en ocasiones tiene grandes intratrade disposiciones? Sin duda. ¿Agregar posiciones a lo comerciantes tradicionales identificarían oficios "malo"? Sí. ¿No es capaz de utilizar stop pérdidas loco? Sí, para algunos es locura; sin embargo, una de las características del sistema es el tamaño de posición prácticamente minúscula en comparación con lo que he visto proveedores utilizar. Naturalmente, si vas a utilizar capital de x 10 (10%) de su margen por la pierna del comercio, vas a correr rápidamente en problemas con hacer las cosas de esta manera, y mejor se mueve a lo largo. Pero supongo que, como yo, también está cansados de tener sus operaciones parados, sólo que precio se mueven en la dirección de su comercio original y su TP en definitiva orden. Otra vez, no estoy bateando para la pared; Estoy tratando de hacer individuales.... Paradas de obstaculizar los movimientos relativamente pequeños que quiero aprovechar de intradía y toma una opción comercial de lo contrario buena cuando lo único que falta es la exactitud de mi tiempo en cuanto a la entrada.

En pocas palabras:

La configuración básica es un gráfico de 1H con los siguientes indicadores: Fib Retracement los puntos de pivote (diario) y 200 SMA. También puede utilizar un RSI, otros MA o indicadores para ayudarle en su proceso de toma de decisiones en cuanto a la dirección que debe tomar su comercio. Si usted plataforma no tiene Fib Retracement los puntos de pivote, también puede utilizar puntos de pivote clásico o Camarilla como directrices para las entradas y de TP

Pequeño lote de entradas pequeño lote posiciones:.25-.5 veces equidad para cada entrada. Por ejemplo, si usted tiene $10.000 valor de equidad, sus tamaños de lote deben ser entre 2 y 5 K para cada entrada. Trate de tener en cuenta que puede que desee añadir a una determinada posición si el TP no se ve afectado inmediatamente y donde la puesta a punto sigue siendo válido. Siempre que sea posible, mantener el tamaño total de cualquier posición a < 1 veces al capital. Lo primordial para mí es que, en ningún caso quiero obtener cerca de tener una llamada de margen, con el resultado destructivo es que el sistema se cierra posiciones. Usted puede ser cómodo con posiciones más grandes; este tamaño me conviene, al menos por ahora.

Mi rutina es comprobar primero lo que es el grifo en el calendario de la econ, centrándose principalmente en el medio o informes de alto niveles; en general, informes de bajo niveles no mueven el mercado mucho. Generalmente quieren evitar pares que son más propensos a ser afectados por un informe determinado.

Entonces empezar a desplazarse a través de las cartas poco después Nueva York cerca (ya que es cuando se forman los "nuevos" puntos diarios de pivote), generalmente buscando 200 SMA con aspectos bastante planos, precio de acción que se mueve hacia adelante y hacia atrás a través de la SMA, o el precio que está abrazando a la SMA. También puedo mirar cómo se comporta el RSI en intento de validar la dirección creo que debo ir. Además, también le veo acción precio de swing altas y bajas y ver qué tan bien se respetan los niveles. En otras palabras, generalmente estoy en busca de parejas que son gama-limite, al menos a corto plazo. Además, se utilizo análisis multi-tiempo marco para examinar cómo precio de la pareja está haciendo con respecto a los 200 MA época. En general, si el precio es por debajo de los 200 SMA en los marcos de tiempo H 1 y 6, se buscan la manera de una orden de entrada para vender; Si está por encima, espero para una compra de moda.

También, puedo mirar más plazos (8H diarias) para ver si la pareja está en un rango apreciable, a corto plazo o de lo contrario. Naturalmente, si es que van, pero en una gama más amplia, yo puedo optar por esperar a que precio se mueve más a la parte superior o inferior de la gama para considerar un comercio.

Para compras: orden de entrada en 236, TP en.764. Para ventas, entrada en.764, TP y.236. Prácticamente nunca puse una SL, a menos que sea asegurar ganancias o evitar pérdidas después de que precio se ha movido en beneficio.

Cuando se abre una posición y el TP no se llega al cierre del día siguiente, resetear el TP a los nuevos niveles establecidos por los puntos de pivote recién formado y, suponiendo que la configuración sigue siendo válida, crear órdenes de entrada apropiada para agregar a la posición en la dirección de comercio original, si tiene sentido (otra vez, vende a la.764 , compra en el 236. Si el reajuste de un TP para el nuevo punto de pivote resultaría en una pérdida, generalmente configurar el TP para por lo menos una ganancia de 10 pip.

Si se ejecuta la orden para el tramo adicional, ajustar el TP a la mayor del punto de giro apropiado o 10 pips, cualquiera es mayor.

Use el sentido común para evitar situaciones como doblar las monedas o pares estrechamente correlacionadas, swaps onerosos que se cortan en su beneficio, y pares que no son digno de vadear en debido a la poca variedad en la que eres comercial. Por ejemplo: (1) si ya tienes uno Yen larga Cruz, dejarlo en eso. Tiene poco sentido va con CHF/JPY y EUR/JPY; básicamente son lo mismo. Que puede ampliar sus ganancias, pero puede sistema usted para "perro" de múltiples oficios que tiene que salir con gracia, en lugar de sólo una. Busque otros set-up con otras monedas. Casi siempre están ahí. (2) ahora NZD corto tiene un intercambio oneroso. Puesto que no se está absolutamente seguro de que usted será capaz de salga antes de incurrir en un intercambio negativo, es mejor evitar cortocircuitos NZD por el momento. Busque NZD configurar tiempo de aquí en adelante. (3) hay varios pares de divisas cuyo movimiento es glacial y no vale la pena molestarse con. Por ejemplo y contra mi mejor juicio, entré en un comercio EUR/CHF hoy temprano que sólo tenía una gama potencial entre la.736 y.234 de menos de cinco puntos. La pareja corrió a través de mi serie y gané algunos pips (2.7 para ser exactos), pero realmente, ¿es que desesperado? (bueno, creo que era, porque tomé el comercio).

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Cabe señalar que con frecuencia violan unas normas comunes con respecto a la gestión del riesgo y la relación riesgo/recompensa con este método. En primer lugar, que casi siempre no se aplican topes. Sin embargo, los tamaños de lote son tan pequeños que tendría que soportar un alza de 200 pip para poder empezar a sentir el dolor. Use el sentido común; Si usted ha agregado a una posición pensando que su configuración es todavía válido y su posición se aproxima a 1 veces la equidad, colocar algún tipo de tope razonable si eso es lo que usted no necesita tener un ataque al corazón. En segundo lugar, mientras que el riesgo-recompensa relación a veces empieza bastante bien (de 236 a.764 es una ganancia bastante buena con la mayoría de pares), esta relación se estrecha si la caja pivote contratos debido a la menor volatilidad o el par se mueve contra usted. Otra vez, sin embargo, está buscando solteros; no jonrones.

En algunas ocasiones, puede dejar ciertos oficios. Si es el caso, sin embargo, desea considerar por lo menos algunas de la carne de la mesa en el.764 1 y 1.272 (en el caso de una compra) y colocar una parada de una manera tal que están negociando con dinero de la casa en ese momento.

Como con todas las cosas, se requiere algo de paciencia. En mi caso, I examinar las cartas, colocar las órdenes de entrada y luego intente no mirar las cartas hasta la siguiente mañana o noche. El movimiento de ciertas parejas, después de todo, puede ser exasperante en el corto plazo o bien porque está moviendo a un glacial pace (EUR/CHF) parecen estar rebotando en el lugar (GBP/JPY). Hay ningún punto en mirar a la pantalla; no ayuda el precio se mueven en la dirección que desee. Créeme, lo he intentado. Por otra parte, absolutamente con frecuencia, puede tener que mantener una posición que más le gustaría. Idealmente, desea estar fuera de posiciones por el fin de semana para que usted puede sentarse y relajarse sin necesidad de pensar en que el comercio "perro" que hiciste te pesa hacia abajo, pero eso no siempre es posible. A veces, puede tener de esperar los momentos adecuados agregar una pierna o las piernas a la posición para que pueda salir de la posición neta rentable; no te asustes, pares están en rangos de 70% del tiempo y a veces todo lo que necesita para tener éxito con una posición neta es tiempo y para el par al caer en un rango o comenzar a consolidar.

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Por último, es lamentable que yo soy usuario de Mac y no utiliza Metatrader, que he encontrado a ser inestable. Por lo tanto, no puedo configurar un explorador de Comercio (al menos ahora mismo, aquí los técnicos me han dicho), que me ahorraría toneladas de tiempo. Voy a intentar publicar ejemplos de transacciones y resultados aquí sobre una base regular. No estoy aquí para un sistema de bomba o para defender una manera particular de hacer las cosas. Esto es solo una idea puedes mirar y considerar, junto con la aparente gajillion otras ideas publicado por ahí en la web. Además, no es la única herramienta que utilizo en mi caja de herramientas; hay un montón de comercio configurar ahi que miro que implican algo intrincado trazado y examinar el punto exacto en el que voy a considerar una compra o venta y que puede requerir varias semanas de espera para que el conjunto de desarrollo. Esto es solo lo que uso a diario.

Independientemente de cualquier sistema uso, feliz trading! (O, al menos, ataque al corazón libre comercio).

Posiciones abiertas actuales

EUR/USD corto en 1.36162/TP 1.36062 (probarla + 10 puntos TP no golpeó el primer día)
NZD/USD corto en.87988 (múltiples piernas; Net posición) /TP.87888 (se instalo para diez puntos, ya que el intercambio es horrible en el corto)
EUR/JPY corto en 138.275/TP 137.990
AUD/CHF largo en.83706/TP.83862

Punto de giro en base a órdenes de entrada

Bueno USD/CHF por día de largo.89074/TP.89231
GBP/USD buen día corto en 1.71256/TP 1.70888
EUR/USD buen día corto en 1.36288 (además de abierto) / mismo TP

A largo plazo no pivote basado en órdenes de entrada

*--Estas son órdenes GTC que puede tomar varias semanas para desarrollar, y que no quiero espaciar:

GBP/AUD corto en 1.82948
EUR/AUD corto en 1.48635
GBP/NZD corto en 1.98507
EUR/NZD corto en 1.61901

Margen utilizable: mantenimiento Usable 95.8% margen: 91.59%

Mi GBP/USD corto no llega a su precio objetivo, así que mueva el TP para la posición hasta el 236 nuevos y será moda una entrada orden para agregar a la posición, vendiendo en el.764 debe precio llegar a ese nivel, creo que el corto sigue siendo bueno. Más bien, coincidentemente, el precio asociado con el 236 no ha cambiado sustancialmente, por lo que lo dejará como el TP.

Como se señaló anteriormente, el GBP/AUD corto es a largo plazo. He mirado en esa carta y el precio es actualmente alrededor de rotura incluso. Estoy va a esperar en la configuración de un orden de entrada para agregar a la posición para ver si la pareja se rompe superior o si se va a retrazar su avance, que puede tomar un par de días a desarrollar.

Mueve a considerar mis otras opciones para parejas para añadir a la mezcla, mis opciones aparecen algo limitadas. Estoy en GBP (x 2), AUD (1 x) y de USD (1 x). No quiero doblar demasiado en cualquier una moneda, así que creo que el enfoque debe estar en EUR, JPY y posiblemente CAD. Me resisto a wade en NZD corto, por lo que el kiwi es fuera de la mesa, ya que quiero esperar a mi a largo plazo NZD par configurar que se produzca en su lugar (ya que estarían NZD largo). Yo estoy temporalmente desactivado por el reciente movimiento impulsivo de CAD y prefiere esperar a que la moneda instala un poco cuanto antes de que visiten otra vez. Por lo tanto, parece debo volver anoche juega corto EUR/USD, corto EUR/JPY y AUD/CHF posiblemente largo (que es básicamente lo contrario de EUR/AUD corto).

Fuera de esos tres, EUR/USD ni EUR/JPY parece especialmente prometedora. Precios al final de la Nueva York de cerca están por debajo de los 236, lo que significa que tienen que desandar todo el camino hasta el.764 antes de que ejecute mi corto; la misma iría para AUD/CHF, solamente es actualmente sobre.764, así tendría que desandar todo el camino hasta el 236 antes de que ejecute el largo. Considero un montaje corto EUR/AUD, pero esa es otra pareja que ha retraced por debajo de los 236.

Como último recurso, a mirar JPY/USD y AUD/JPY (largo solamente debido al intercambio).

Aunque hay cierta ambigüedad en cuanto a la dirección entre cortos y largos plazos con respeto al USD/JPY, creo que es algo así como un mayor alcance del término, que el precio actualmente está rondando alrededor de la parte inferior de ese rango, y que podría ser un lugar bastante bueno para ir de largo (aunque menor hacia 101.25 sería mejor).

AUD/JPY parece un poco de consolidación a corto plazo (o por lo menos, realizar dentro de una gama más estrecha) de USD/JPY.

Puedo hacer una de dos cosas aquí, un OCO la orden para estos o nos largo con ambos, y creo que voy a elegir el más adelante optan por ir con ambos en el caso de que lleguen sus respectivos. 236, siendo su TP en el.764.

Esto resultará en mi ser en libras Esterlinas (2 x), USD (2 x), JPY (2 x) y AUD (x 2), suponiendo que el anhela JPY/USD y AUD/JPY ejecutar.


Posiciones abiertas actuales

GBP/USD corto en 1.71258/TP 1.70888 (sin cambios)
GBP/AUD corto en 1.81180 1.82948/TP (sin cambios)


Punto de giro en base a órdenes de entrada

Entrada de día GBP/USD fin de corto en 1.71594/TP 1.70888 (además de la posición actual)
USD/JPY dia ingreso pedido comprar en 101.522/TP 101.688
Entrada AUD/JPY día pedido para comprar en 95.187/TP 95.492


A largo plazo GTC no Pivot Point basado en órdenes de entrada

EUR/AUD corto en 1.48635
GBP/NZD corto en 1.98507
EUR/NZD corto en 1.61901

Margen utilizable: mantenimiento Usable 98.11% margen: 96.21%
Actual posición pierna tamaño x.5 equity/.5% margen

Otras notas

Puedes ver que he utilizado muy poco de mi margen. Naturalmente se considere aumentar el tamaño de la pierna a mayor equidad x.5 como que recorrer un par de semanas de oficios con ese tamaño. Recientemente, aumenté el tamaño de equidad veces.375 a.5, naturalmente quiero ver cómo se siente que el tamaño en términos de disposiciones intratrade y tal.

Cuando empecé a hacer las cosas de este modo, cerré varios de ellos hacia fuera para las pérdidas en la posición neta. Atribuyo principalmente a la falta de experiencia, impaciencia y pánico periódico en cuanto a donde iba un comercio. De hecho el punto, casi cerró esa posición corta NZD/USD para una pérdida de esa posición, porque el intercambio estaba chupando tan duro en las ganancias limitadas que quería lograr. Sin embargo, un poco de paciencia (y confianza que mi short era bueno) valió la pena.

Lo que me gusta destacar con algo como esto es que es necesario asumir que tendrá que tomar varias posiciones en un par con el fin de rentabilizar la posición neta. Y por eso el tamaño de la pierna es intencionalmente pequeño. Decir, por ejemplo, que usted necesita tomar 5 posiciones con el tiempo en un par para que sea neto rentable (que he tenido que hacer en alguna ocasión, esto es, de hecho, el número máximo de posiciones que he tomado en un par antes de realizar una ganancia neta de algún tipo). Mantener pequeño el tamaño de la pierna le permite hacerlo sin, al mismo tiempo, cometiendo un gran porcentaje de su margen para hacerlo y sin perder la calma intratrade sobre la retirada. Por esta razón usando un tamaño de lote más amplio (5 x equidad) o 5% por la pierna probablemente eventualmente mataría a mi capital. En la alternativa, usted puede mirarlo desde la perspectiva que debe mantener los tamaños de pierna pequeña suficiente para que su posición toda con este tipo de sistema no es más que lo que correría el riesgo de un comercio con metodologías tradicionales y reglas generales (no más de 1% por apertura comercial, no más del 10% para todos los comercios abiertos).

También, es fundamental examinar muy de cerca en cuanto a si se debe agregar a la posición en un momento determinado. No sólo desea agregar mecánicamente en la posición; usted quiere asegurarse de que la configuración sigue siendo válida o, si has cometido un error con la entrada inicial, agregar cuando es más ventajoso hacerlo. Esto puede ser necesario que en el comercio más de lo que le da. Por ejemplo, si la pierna inicial se ejecuta, pero no golpear lo TP del primer día, y luego añadir a la posición del punto de giro adecuado el segundo día (que ejecuta) y precio aún no golpeó su TP, entonces usted probablemente debe caminar detrás del comercio, reevaluar la dirección y esperar a que un punto de entrada más ventajoso, que no puede ocurrir hasta el día siguiente o el día después o incluso el día después de. ¿Esto puede requerir a cavar otras herramientas fuera de su caja de herramientas: es en un canal? ¿se mueve a una nueva gama? ¿hay un plazo S/R nivel en el juego? ¿está rompiendo hacia fuera?

Aquí es un buen ejemplo de eso: la entrada de la primera etapa del comercio GBP/NZD abajo era terrible y se movió contra mí--signifiivamente. ¡ Yo no cerrará. Esperé. Y esperaron. Y esperado mucho más tiempo de lo que quería para el precio al principio hacia fuera antes de agregar a la posición, en última instancia realizar una buena ganancia en la posición neta:

Mi longs AUD (AUD/JPY (que ejecuta antes) y GBP/AUD)... busca un poco rota.

Eso está bien; Soy un hombre paciente.

Además, parece que otros han intentado este método en el pasado (ver "Temas similares" en la barra lateral izquierda). Parece que estos hilos son todo extinto y no Publicada en las edades. Que sólo puede asumir que estos comerciantes no o son millonarios que viven en su propia isla privada; Lamentablemente, es más probable es que el anterior.

Nos vemos en el comienzo de la Nueva York; GBP promete ser juguetón con los datos de empleo próxima....

TP se movió en corto a 1.82118 (el punto de pivote.236) GBP/AUD. Este iba a ser un punto de pivote no a largo plazo basado en comercio del sistema, aunque agradecería las pepitas si podía golpear este TP particular (> 80 pips). Francamente me sorprendió que ejecutó la orden de entrada, ya que originalmente pensé que tardaría un par de semanas para la puesta a punto de ocurrir.

Con este comercio particular, sin embargo, estoy buscando para agregar una posición si no un retest de la 1,0 Fib aparece en esta tabla y reconstruye; Si sopla a través de eso, a examinar de nuevo Dónde está el siguiente nivel de resistencia y esperar antes de considerar la adición de posiciones: