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Tema: Sistema para la cobertura de cada par del dólar

  1. #1
    Todos los archivos necesarios están unidos, por favor, consulte las instrucciones de abajo. Yo uso la versión de demostración, pero también se puede utilizar el arbomat.ex4 regular. Al comparar el 2, me gusta la versión demo mejor que sólo tiene más sentido para mí.


    A) Por favor lea: no voy a publicar normas sobre cestas de comercio, por favor vea mi actualización de abajo y leer a través de la rosca para descubrir las mejores canastas al comercio.

    B) Reglas para Arbomat:

    La idea es tomar una posición en un nivel desviación importante. Esta puede ser una de las líneas de demarcación horizontal, o algún número signifiivo "todo" como 0.002.

    Si la línea azul es el precio:
    debajo de la media (línea horizontal medio), entonces:

    si la muestra al lado del número de coberturas en la parte superior izquierda es: + = comprar
    si la muestra al lado del número de coberturas en la parte superior izquierda es: - = venta

    Si la línea azul es el precio:
    por encima de la media, (línea horizontal medio), entonces:

    si la muestra al lado del número de coberturas en la parte superior izquierda es: + = venta
    si la muestra al lado del número de coberturas en la parte superior izquierda es: - = comprar

    SALIR: debe estar en o próxima a la media, siendo que este es el comercio de reversión a la media.

    OPINIÓN: Si ve el impulso y quieres montar hacia fuera, mirar el comportamiento del precio anterior y ver qué pasaba. Si hay una tendencia oscilante alrededor de una media, se puede obtener un poco más de pips.

    C) Yo no me garantizo personalmente responder a cada pregunta anterior, sobre todo si la información fue dada anteriormente. Voy a ignorar esos mensajes.

    D) Por favor: otros miembros de hilo que están en funcionamiento, por favor me ayude con preguntas de configuración. Gracias.


    1. install-ganar-2.15.0 R
    Descargar / install R -> R: The R Project for Statistical Computing entonces,
    2. Copia common_functions.mqh y mt4R.mqh en MT4 / expertos / include
    3. copia mt4R.dll en MT4 / expertos / bibliotecas
    4. copia arbomat.mq4 en MT4 / expertos
    5. arbomat.mq4 abierto con MetaEditor,
    6. editar #define rPath "C: /Programme/R/R-2.11.1/bin/Rterm.exe --no-salvar" al directorio apropiado en su PC (ejemplo de la mía ... rPath #define "C: \ Archivos de programa \ RR-2.15.0 \ bin \ i386 \ Rterm.exe --no-save ")
    7. reiniciar el MT4
    8. adjuntar arbomat.mq4 a la carta ....
    (gracias a Begamer para anotar las instrucciones)

    Inspirado por:
    7bit, Ultimate6, FXEZ y Mediador ->
    Adjunto 965962
    Adjunto 965963

    En el ejemplo anterior, el 04.26, me tomé esas posiciones en base a relaciones de cobertura calculados por arbomat.

    drawdown nunca ha sido malo en esta cobertura, nunca más de $ 500. La cesta saltó enorme esta semana, aunque! ahora en $ 2,426.00 beneficios (tasas de intercambio menos).

    Ver que la desviación estándar de repente pico hacia abajo, hacia 2? esto se parece a la inversa de mi curva de la equidad flotante. Hace apenas unos días la canasta fue cerca del punto de equilibrio, con el movimiento del dólar realmente vio valor se disparan. A pesar de que los ratios de cobertura cambian, sólo se utilizan para la entrada y la tabla sigue siendo válido, siempre y cuando lo actualiza en la siguiente operación.

    Puse esta cobertura mientras que la experimentación con el-o-mat Arb (ver firma). Quería saber: si cada par de cobertura importante dólar como su diciéndome, puedo finalmente hacer dinero y no obtener enormes DD? Respuesta: SÍ.

    En la apertura de los mercados de domingo, tengo la intención de cerrar esta cesta y colocar uno nuevo en las partes que se muestran arriba del indicador arbomat.

    Premisa: ratios de cobertura en dólares recomendados por arbomat hecho cerca de los resultados de desviación estándar extremas en operaciones rentables con poca reducción.

    Actualización 05/25/12:
    Cesta arb-o-mat_5.mq4 orden de entrada de EA por Sym

    Tenga en cuenta que no he probado esto todavía, pero voy a comenzar la próxima semana.

    adjuntar la EA a cualquier gráfico de 1 hora que desee.
    Si usted va a negociar una canasta (es decir USDCAD, EURUSD, GBPUSD) hay que unir la EA sólo a uno de estos 3 pares.
    De arbomat (TF de arbomat puede ser lo que quieras) que lea 3 valores (es decir, 80, -100, -20) y tienes que introducir estos valores en el valor de ventana de 3 pares, establecen el número mágico para la canasta y un objetivo (si lo desea). Eso es todo.
    Usted puede manejar diferentes canastas de forma simultánea, pero recuerde que cada canasta debe tener un número mágico diferente ..
    -Sym

    Actualización 05/26/2012: La única diferencia entre la demo y la versión final arbomat parece ser la variable de intercepción en la versión final arbomat liberación. La demo parece tener la intercepción de forma predeterminada. Usted tiene que configurar manualmente en arbomat.mq4 si se utiliza esa versión. Todo lo demás parece ser la misma, así que puede tomar sólo la demo abajo.

    Actualización 05/27/12: Centrándose en NZDUSD / USDCAD de coberturas en los próximos días ya que estamos en niveles clave de desviación aquí. Este par muestra cointegración excepcional. Verá memebers jugar otros pares, es un mundo libre de ir a por ello, pero el dinero hedger inteligente debe tomar sólo el comercio pares más cointegrado.
    Otra posibilidad comercio cesta son todos los pares de dólar EXCEPTO usdchf y NZDUSD ya que éstos se correlacionan con sus contrapartes obvias EURUSD / AUDUSD.

    Actualización: 05/30/2012: Ahora tenemos una EA completa automatizado integrado con Arbomat que se puede probar ->

    sobre esto que estoy leyendo ahora.

    También voy a publicar el código del Mediador. Vamos a tratar de mantener el foco en la búsqueda de pares cointegradas / cestas que pueden negociarse constantemente de una manera eégica. Siéntase libre de publicar ningún EA o indicadores. Atención secundaria después de esto será la prueba de la EA: por xlitang / sym / mediador

  2. #2
    Probablemente me quito usdchf desde su más del 90% inversamente correlacionada con euro no tiene sentido estar en la canasta.Ese riesgo manera se puede distribuir más uniformemente a través de pares que se mueven en direcciones ligeramente diferentes.

  3. #3
    Aquí está el contrato de futuros de junio para el oro en relación con la plata que usted pidió ver. Parece que la propagación se encuentra en una tendencia alcista en los últimos meses.

  4. #4
    De hecho, las listas se crean directamente por R.

    Aquí está la cosa:

    a) R puede ser activado externamente utilizando declaraciones python

    b) la carne-trader DLL del tell de 7bit cómo enviar declaraciones de pitón a una nueva instancia borne R.

    c) Cada instancia de la EA en el gráfico en meatrader generará una nueva instancia R y hacer una nueva carta. Usted puede hacer tanto como usted desea.

    Así que en realidad se trata de un nuevo mundo de análisis de datos para todos nosotros utilizada para ser pegado en el shitland de carne comerciante. Arbomat realiza un cálculo reversión a la media. Es 1 método de cálculo entre docenas, cualquier script R existente potencialmente puede convertirse en analyszing datos fx tiempo real si alguien puede codificar la EA mediante la biblioteca de Python personalizado en MQL.

    Yo lo llamo causa carne comerciante sólo estamos lanzando alrededor de pegotes de carne en MQL. Con R podemos cortar la carne adecuadamente para que podamos comer

  5. #5
    jaja, lo siento, sí, básicamente, cuando los mercados suben, obtendrá las listas con el marco de tiempo elegido en metatrader.

    Tan pronto como se cambia la TF en la carta metatrader, el mismo se cargará a la tabla R inmediato.

    Lo mejor de las listas de R, que se basan en las garrapatas .. y NO REPINTADO! porque es un paquete estadístico real, sin BS miente.

  6. #6
    Sí, es la cuestión de estilo. Además, cuanto mayor sea el período de tiempo, cuanto más tiempo los oficios duran.
    ¿Cuántos bares estás calculando el periodo de tiempo por hora? Creo que no tiene sentido utilizar miles?

  7. #7
    No hay reglas duras y rápidas sin embargo, es por eso que hice este hilo

    Puse los oficios anteriores cerca de la media. La premisa era: Si todas las operaciones en dólares se cubren cerca de la media puede ser rentable? Sí.

    El uso de reversión a la media, que esperar un número X de la desviación luego tomar la posición, asumiendo la relación volverá a 0 con el tiempo, es por eso que no hay pérdidas de la parada en las posiciones., Esta es una forma de pensar diffferent de la negociación que la mayoría estamos acostumbrados. Corresponde a la rosca para decidir los mejores niveles para tomar posiciones. Con base en la experiencia previa en el uso de las herramientas, reversiones por lo general comienzan en la primera o segunda desviación en cada hora del TF si se comparan varias divisas ...

    Dado en todos los pares USD estamos cerca de la segunda desviación estándar, mi conjetura que esta es un área clave para los mercados. Sólo el tiempo dirá. Este es un experimento todavía. Muchas preguntas, pocas respuestas. Pongo este hilo en el foro de discusión, mods trasladaron al sistema. No es mi elección.

  8. #8
    Sí, sólo recuerda que esto está fuera de cualquier análisis técnico gráfico.

    Esto es en el ámbito cuantitativo donde el tiempo no es tan importante como la anomalía estadística. Para mí, personalmente, un nuevo período de potencial para abrir comercios es una nueva semana en los datos por hora cuando estamos en la zona cerca de una desviación estándar mayor .. Actualmente un número entero, -.02. Mercados como números enteros. Esto es lo que me hizo pensar ahora es un punto clave y para iniciar el hilo.

    Todas las noticias de la semana anterior debería reflejarse en los precios y el mercado está listo para reaccionar a las noticias frescas. Los ratios de cobertura en un momento dado te dicen la relación precisa se refiere. Las estadísticas no mienten te dicen lo que ha suceder y lo que va a suceder de nuevo.

    Comodín es DD, manejar eso y usted tiene un ganador.

    Esa es la pieza móvil a la ecuación. Esto no funcionará si arbitrariamente inventar sus propias relaciones de cobertura.

  9. #9
    OK, este será mi estableció:

    marco de tiempo: 5 min.
    pares: EURUSD, GBPUSD
    entrada: al comienzo de una nueva vela
    salida: cuando arbomat golpea 0

    Vamos a ver donde estoy al final del día.

  10. #10
    En primer lugar, me gustaría decir que he encontrado una sobreabunia de información aquí en FF. Espero que esto ayude a otras personas en su viaje arbitraje.

    Ahora, he incluido un archivo zip que tiene los componentes necesarios para EURUSD arbitraje entre IBFX y Alpari (puede usar cualquiera de los 2 corredores que te gusta, sólo tiene que recordar cuál es cuál).

    Las instrucciones para instalar están en el archivo zip. También he incluido un archivo zip en el archivo zip que tiene el código de Visual Studio 2010 fuente de la dll.

    Lo que espero es que podamos mejorar en esto.

    Esta es la situación: Es un éxito. 18 de cada 19 operaciones, el beneficio. La única pérdida es un doosy (grande). Por lo tanto, lo que estoy esperando es un poco de ayuda en el perfeccionamiento de la EA para que podamos hacer que la pérdida no es tan malo. Y entonces puedo crear lo que es necesario que todos los otros pares.

    Reglas de la EA:
    Entrada: Cuando la subasta es mayor que los otros terminales y pregunta directamente por cantidad de propagación o freezelevel (el que sea mayor), entramos en un solo corto (el terminal de la subasta) y uno largo (el terminal de preguntar). En thoery, los precios deberían cumplir. O al menos se acercan.
    Salir: Cuando los precios se mezclen (. Es decir de la subasta en un terminal ya no mayor que pedir en la otra es). O TP. O SL.

    Ahora, en teoría esto suena bien. Pero me gustaría algunas otras personas que tienen expierence en esto para meter su cuchara.

    ¿Qué podríamos mejorar?

    Actualización (08/26/2011 03:10 AZ EE.UU.)
    He cambiado el código de la vuelta ahora a ser genérica. Terminal 1 y Terminal 2 de EA en la carpeta genérica w / su archivo de inclusión para los corredores que permiten a un valor de ajuste que se enviará en el OrderSend función () para TP y SL.

    Para aquellos que requieren de 0 a ser enviados para TP y SL. Utilice la Terminal IBFX 1 y la Terminal 2 de EA e incluir en la carpeta IBFX. Estos modifican los valores SL y TP después de la posición ha sido abierto.

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