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Tema: Eegia de forex con Media estadística de mercado

  1. #11
    No necesariamente. Primero tienes que formalizar mejor lo que quieres calcular.

  2. #12
    No necesariamente. Primero tienes que formalizar mejor lo que quieres calcular.
    ¿Qué pasa si trato de curva cabe mi MA para convertirse en la media de la distribución normal?

    Es decir si precisamente:

    68.26894921370858971704650912640758 4495582593345321% dentro

    Y

    31.73105078629141028295349087359241 5504417406654679% fuera de

    1 desviación de estándar de la media. Si puedo aproximar este número para la distribución normal y ajuste de curva mi MA que un 1 SD de este entonces mi MA normalizará el precio. ¿Qué te parece?

  3. #13
    La serie de tiempo de retorno de mercado no está normalmente distribuida. Sabe usted. No puede caber una MA para que la distribución de los errores (distancia precio-MA) es una Gaussiana.

    Dicen que quieren montar una línea a un conjunto de puntos de muestra. Si los puntos están alineados aproximadamente el error es pequeño. Si los puntos siguen una parábola (punto de inflexión) el ajuste es muy mala y el error es grande. Un punto de inflexión (un retroceso pequeño) también le dará un error grande. Si regresa en una ventana más pequeña que la regresión se ajusta los datos mejor (menor error). Esto es debido a una línea local puede aproximar cualquier función continua (Taylor). Forma antes y después de los puntos de giro. Así que tuve la idea de establecer un error de objetivo y trazando una línea en el último N cierre precios fabricación N variar de modo que el error es el más cercano al error de objetivo. A continuación es el resultado en H1 y un gráfico de gama de 10 pip. Las bandas grises son el 2-3 std dev. Las líneas rojas son los 4 dev. Se puede ver que la barra de la gama se adapten mejor. Eso es porque se distribuyen más normalmente (regresión de mínimos cuadrados es una forma de obtener la máxima verosimilitud para el modelo gaussiano).

    AUDUSD-RG10-linreg.pngAUDUSD-H1-linreg.png

    Si te preguntas por qué construí esto porque quería ver si podía entrar en la banda de 2-3 con un SL en el 4 º stddev cuando ya he decidido en la dirección de una alta TF. En definitiva quería añadir en la formación de mechas más bajos en un columpio hasta que un pequeño SL. No porque cuando el movimiento es fuerte el precio nunca entra en la banda de 2-3.

    EDIT: el color de la línea es verde cuando la regresión lineal tiene un desnivel positivo y rojo en caso contrario.
    EDIT 2: No No se puede stop y reversa en el cambio de color (probé!)

  4. #14
    No sé mucho acerca de las estadísticas pero puedo hacer algunas observaciones y comentarios sobre tus posts Proximus. 2 cosas puede encontrar útiles:

    1. utilizar semanalmente en lugar de diario (1440 minutos) porque es la única "real" cerca de los mercados ya que los mercados son 24 horas pero del lunes al viernes.
    2. Si usted realmente quiere ver el alma de la pareja utilizar tick datos para el análisis estadístico como es la única de datos. Candelabros también son indicadores. 1 vela minuto es como toda la acción del precio en 1 minuto como una media móvil de algún tipo.

    Esto es todo que puedo añadir a chicos esperan que ayudó a

  5. #15
    Bueno lo probé y la menor diferencia de error que pude hacer, hasta ahora, en 1,7 millones de barras fue 0.555174% , que supongo que es bastante grande en que el tamaño de los datos.
    Tamaño de la muestra es 1440 M1 bares, 1 día. Las bandas representan 2 desviaciones estándar.

    TEAL = la banda de Bollinger
    PÚRPURA = mi banda
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas

  6. #16
    No sé mucho acerca de las estadísticas pero puedo hacer algunas observaciones y comentarios sobre tus posts Proximus. 2 cosas que usted podría encontrar útil: 1. utilizar semanalmente en vez de diario (1440 minutos) porque es el único "verdadero" cierre de los mercados ya que los mercados son 24 horas sino del lunes al viernes. 2. Si usted realmente quiere ver el alma de la pareja utilizar tick datos para el análisis estadístico como es la única de datos. Candelabros también son indicadores. 1 vela minuto es como toda la acción del precio en 1 minuto como una media móvil de algún tipo. Esto es todo y que puedo añadir...
    1) eso es correcto, sin embargo eso es cierto también para las barras diarias porque hay una diferencia de volatilidad entre la liquidez del mercado de mañana-tarde y mediodia-tarde, y sólo por simplicidad yo muestra diario.

    También se prueba en datos semanales, pero hasta ahora he trabajado con todos los días.

    2) bien usé precio mediano en lugar de precio de cierre porque refleja el mejor precio, utilizando datos de garrapata llevaría demasiado tiempo y no hay mucha diferencia entre mediana y garrapata.

  7. #17
    He jugado un poco más con los filtros, y subió con mi filtro personalizado
    ¿De veras? Los promedios móviles (filtros) en los dos primeros cuadros son claramente dibujados a mano en pintura. Veremos el superposición de píxeles y los píxeles que faltan donde usted no era lo suficientemente cuidadoso.

    Pero si usted insiste que son reales, Felicidades, usted será un multimillonario muy muy pronto. Sólo comprar cuando el precio es de 15 puntos por debajo de la media y vender cuando está 15 puntos arriba.

  8. #18
    Ni eso es cierto, que fue lo primero que he probado, su "señal proporciona capacidad"

    Corrí a través de todos los parámetros posibles y todas sus combinaciones para encontrar el mejor umbral de señal con mi GA, y este es el resultado de backtest con los parámetros óptimos:
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas

  9. #19
    También aquí es cómo los cambios de la variación alrededor de la mudanza media, como configurar los parámetros, se puede observar que si el parámetro BETA es pequeño entonces la varianza alrededor de la MA es tambien pequeño y aumenta como aumentar mi umbral.


    El BETA representa el umbral de disparo, de la MA a "cambiar color", cuanto mayor sea el umbral de MA es mayor la varianza alrededor de él.

    Así que optimicé el MA que la varianza más pequeña alrededor de él, pero también tener un alto winrate si pongo oficios alrededor de él.

    Como se puede ver en el informe de la ventana tiene un winrate de 63% que es la combinación óptima con la varianza más pequeña posible, sin embargo, no suficiente para ser rentables cambiando sólo el "cambio de color"

  10. #20
    ¿Conoces alguna vez utilizar su curva de capital como entrada y repetir su eegia utilizando?

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