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Tema: Eegia de forex con Media estadística de mercado

  1. #21
    Este filtro es impresionante. ¿Cómo lo haces? ¿Puede publicar una captura de pantalla de este filtro en un gráfico de barras de rango?

  2. #22
    No sé por qué crees que su impresionante, ya que los resultados de probador de eegia hablan claramente por sí mismos, pero que así sea.

    Aquí es aplicado en un pip 10 rango de gráfico de barras, aunque el filtro se optimizó para H4 plazo, tal vez tiene que ser ajustado y optimizado si su usa en CRB.

    EURUSDM3.png

  3. #23
    ¿Cómo hacer pip 10 rango de gráfico de barras?
    ¿Me puede dar algunas instrucciones por favor?

  4. #24
    Su curva de equidad es la salida que da a su eegia en términos de equilibrio. Habrá escribirlo en un archivo o algo similar para su uso. Si tuvo una tasa de 63% gana primera vez, puede aumentar el rendimiento general sólo largo posisions en su curva de equidad o ejecutando la eegia exacta del mismo. Puede repetir esto varias veces, aunque no necesariamente siempre funciona. Es una buena manera de optimizar una eegia, si le da una ventaja para comenzar con. Espero que esto tiene sentido...

  5. #25
    Su curva de equidad es la salida que da a su eegia en términos de equilibrio. Habrá escribirlo en un archivo o algo similar para su uso. Si tuvo una tasa de 63% gana primera vez, puede aumentar el rendimiento general sólo largo posisions en su curva de equidad o ejecutando la eegia exacta del mismo. Puede repetir esto varias veces, aunque no necesariamente siempre funciona. Es una buena manera de optimizar una eegia, si le da una ventaja para comenzar con. Espero que esto tiene sentido...
    El probador de eegias MT4 está ya configurado para optimizar el equilibrio, no sé qué más puede hacer al respecto. También las tendencias de largo corto no importa, un buen filtro necesita dar señales precisas en todo tipo de formas de mercado.

    El 63% winrate es bueno pero el RR se distorsiona debido a esto, el borde está presente pero cuando el mercado no adapta a los parámetros de mi filtro entonces su fuera de control.

    La única solución sería siempre constantemente optimizar los parámetros, pero entonces si el tamaño de la muestra es demasiado grande los parámetros no representan entonces nuevo precio, si su pequeño entonces puede causar fakouts.

    Es muy difícil para optimizarla, es por eso que utilizo mi mano hace GA, que optimiza para mí la mejor manera posible que descubrí hasta ahora. Todavía no da una ventaja, pero al menos se asemeja a la forma de mercado tan cerca como sea posible hasta ahora.

    Tienden a usar el "camino medio" tipo de optimización método donde trato de ajustar todos los parámetros de la manera más óptima, sin distorsionar ninguna de ellas demasiado y estar en un equilibrio fiable durante un largo periodo de tiempo.

  6. #26
    Estos graficos parecen renko no CRB. De todos modos. Me interesa todavía el algoritmo utilizado para generar el filtro. No me importa el resultado de la ventana comercial. No quiero generar las señales de trading con él de todos modos.

  7. #27
    Estos graficos parecen renko no CRB. De todos modos. Me interesa todavía el algoritmo utilizado para generar el filtro. No me importa el resultado de la ventana comercial. No quiero generar las señales de trading con él de todos modos.
    Sí de hecho, su gráfico renko, aunque no sé cuál es la diferencia porque una tabla de precios de 10 pip es una tabla de precios 10 pip. Si es el lagg, entonces de todos modos sus trazada en datos históricos, no realmente usar tabla de precios de datos en tiempo real.

    Creo que el winrate es prácticamente que ilustran la precisión del filtro, pero de todas formas.

    No discutir los detalles aquí, te enviaré un MP en lugar de otro.

  8. #28
    En mi investigación de bandas, especialmente he modificado los parámetros para reconstruir una buena media para un tipo de"banda" de la eegia, por lo que puedo poner el SL fuera de las bandas, en este caso fuera la 2ª desarrollo estándar y tienen una muy pequeña posibilidad de ser golpeado pero también no ser demasiado, porque el riesgo es demasiado grande.

    He logrado encontrar el ajuste óptimo del parámetro, donde todo se alinea, aquí es (púrpura bandas = mi banda, bandas teal = bandas de Bollinger)

    Como se puede ver hay un cambio de 0.2260% que el precio está fuera de 2 SD, donde en una distribución normal es 4.5500%, así que su mucho mejor, como se puede ver en el post anterior las colas son casi inexistentes, probablemente esta distribución tiene una curtosis negativa.

    De todos modos, su puede parecer como un Santo Grial... pero no realmente.

    El problema es que aunque en la barra [0 + 1] la probabilidad es de 0.2260%, pero como el precio sigue y sigue, la probabilidad aumenta a medida que la media se mueve alrededor y alrededor, tanto dentro de 20 bares es un 70% de probabilidad que el SL se verán afectado

    Así que a menos que el cuero cabelludo sólo 1 bar H4, es realmente inútil, y entonces el comercio será al azar, ya que no forma útil para predecir cualquier precio barra por barra.

    Así que la solución pensé que era compensar la desviación para tener eso probabilidad fuera de la barra próxima [0 + Y] bares implícitamente, por lo que he modificado el indicador de este aspecto:

    Pero entonces el modelo es skrewed up, las líneas horizontales rojas, representan el error, cuando el precio está fuera de las desviaciones, y la probabilidad de 0.2260% agradable se convierte en 53.08%, lo cual es inaceptable y no lleva ningún borde con él.

    Así que definitivamente el precio tiene un tiempo muy difícil para ajustarse a mi filtro y es difícil encontrar un filtro que ajusta el precio.

    La conclusión:

    Mi filtro actual no es suficiente, sin embargo.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas

  9. #29
    Me gustaría dedicar este hilo a las siguientes preguntas:
    ¿El mercado tiene una media constante? ¿Si sí cómo aproximarlo?
    ¿Si el medio no es constante, su variable como los cambios de mercado estructura, cómo él dado un tamaño de muestra aproximado?
    ¿Que significa (sin juego de palabras etc.) exactamente?

    Por supuesto el mercado, lo que sea, tiene una media. Pero en absoluto es constante. En absoluto. en cualquier tiempo.

    Tho, en el moderno mercado de FX, media GBPUSD ha variado entre 1,75 y 1,80. Oportunidad más que nada de tho, dos economías similares con tasas de inflación/intereses similares. No hay necesidad para el par mover grandes cantidades afectan la media.

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    Me gustaría dedicar este hilo a las siguientes preguntas:
    ¿El mercado tiene una media constante? ¿Si sí cómo aproximarlo?
    ¿Si el medio no es constante, su variable como los cambios de mercado estructura, cómo él dado un tamaño de muestra aproximado?
    ¿Que significa (sin juego de palabras etc.) exactamente?

    Por supuesto el mercado, lo que sea, tiene una media. Pero en absoluto es constante. En absoluto. en cualquier tiempo.

    Tho, en el moderno mercado de FX, media GBPUSD ha variado entre 1,75 y 1,80. Oportunidad más que nada de tho, dos economías similares con tasas de inflación/intereses similares. No hay necesidad para el par mover grandes cantidades afectan la media.

  10. #30
    Jeje creo que confunden la media estadística con la estadística mediana, estoy buscando una media aquí no la mediana.

    La mediana es (alto + bajo) 2, mientras que la media es el precio medio de la distribución de probabilidad del precio. La media cambia también, porque la distribución del mercado cambia también, es un mercado de heteroscedastic .

    Aunque en la perspectiva grande, la mediana es la media, pero en ese caso necesito hacer oficios durante 10-15 años, que no estoy realmente hasta.

    Estoy buscando un 1 día a la ventana de una semana, como especifiqué en mi primer post, ya que la distribución de la volatilidad es hacer pivotar más en estos tiempos.

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