Consulta: Históricos VChart y eegias en MT

 

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Tema: Consulta: Históricos VChart y eegias en MT

  1. #1
    Buenos días,

    Escribo con la esperanza de que alguien se haya encontrado antes con el problema que paso a describir:

    Llevo realizando backtest de eegias en DAX desde 2013, usando excel e históricos bajados de Visual Chart. Hasta la fecha he diseñado un par de buenas eegias, una en 1D y otra en 1H. Pero al automatizar dichas eegias he contratado brokers con Metatrader 5, ya que he creado los EA en esta plataforma.

    Ambos sistemas han sido diseñados partiendo de los históricos de VChart, pero dado que los EAs se han creado usando MT 5, he debido ejecutarlos en brokers con MT.

    Como imagino que a muchos les habrá pasado, los históricos proporcionados para el DAX de los brokers con MT suelen contener varios años. Por ejemplo, ACTIVTRADES proporciona histórico desde aproximadamente junio de 2010. Lo que es un engorro para la optimización, debido a que los parámetros calculados no se remontan a fechas más antiguas, y a que la matriz Walk-Forward no se completa en todos los pares IS/OOS.

    He intentado "solventarlo" de dos formas:

    1. Realizo el backtest usando todo el histórico proporcionado por el broker MT, con lo que solo se completan los pares IS/OOS cuyo IS empieza en junio de 2010. Esto conlleva a una cantidad de periodos testados OOS muy pequeño.

    2. Uso el histórico proporcionado por VChart para obtener los parámetros óptimos, y calculo el OOS con el histórico del broker MT. Esto permite mayor cantidad de periodos OOS, pero con parámetros que no provienen del mismo histórico.

    En ambos casos el OOS no llega ni de lejos a los resultados que había obtenido usando los históricos de VCHart.

    Entonces:

    Me pregunto si alguien se ha encontrado antes con este tipo de problemas, y de que forma podrían resolverse.

    Pienso que al diseñar los EAs en MT, lo más conveniente sería tener históricos suficientemente grandes, por lo menos 15 años, para alguno de los brokers que soporten MT 5.

    O en su defecto, usar Vchart como plataforma para la ejecución de los robots, adaptando primero los EAs al lenguaje de VChart. PEro tampoco tengo claro que los históricos de Vchart sean de la calidad suficiente y una vez ejecute los robots, estos sigan teniendo un comportamiento razonablemente bueno con sus históricos. Tampoco estoy seguro de que los históricos de VChart sean históricos reales, desconozco si VChart ofrece estas cotizaciones o solo actúa como puente con otros brokers.


    Muchas gracias de antemano y un saludo,

  2. #2
    Hola , un par de ideas para resolver el problema

    - Lo primero una cuestión: el CFD de Activtrades, ¿replica al futuro o al contado del Dax? Esto es importante porque los gaps entre vencimientos te pueden estar distorsionando los resultados.

    - ¿Has probado a importar en MT4 el histórico de Visual Chart y replicar backtests y walk forward tests? Si no sabes cómo hacerlo, al final de este artículo se explica cómo hacerlo:

    Historicos en Metatrader | Software y Tecnologia | Articulos

    A ver si con esto puedes resolver el problema, porque la verdad es que encontrar históricos amplios de CFDs para Metatrader es difícil.

    Saludos,

  3. #3

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