Tema: Informe de resultados de un sistema

gracias por comentar,

Con lo el tratamiento de los datos out simple, ese ha sido un fallo que ya me cometó Rango Starr, pues yo consideré todo el histórico , in y out , para delimitar el rango de los parámetros.
Tengo que repetir todo el estudio.
El tema de tener un amplio período de tiempo para daos out, si lo estoy haciendo bien, pues siempre considero un histórico de diez años mínimo. Aunque en este punto tengo la opinión de que quizás sea mejor centrarse en el histórico en que el mercado haya tenido un comportamiento representativo, esto es, fijarme en TF mensual y si veo que en los últimos cuatro años el activo ha tenido una tendencia marcadamente bajista y en los cinco anteriores una muy alcista , creo que es muy difícil encontrar un sistema que vaya bien en ambas tendencias.

Para este sistema concreto , he realizado un pequeño sondeo y parece que el sistema se comporta más o menos bien en el resto de pares, haciendo una optimización de parámetros "a ojímetro", por lo que creo que podría funcionar.
Lo que no cumple es lo que comentas de que el sistema tenga resultados positivos con la mayoría de valores que puedan tomar los parámetros. Eso no. Tiene valores positivos solo para ciertos rangos en los valores de sus parámetros.

Gracias y saludos

En los datos que compartiste la última vez aparece 1Std Deviation, pero no aparece 1Std Deviation of Avg Trade. Por ello supose que 1Std Deviation se refería a 1Std Deviation of Avg Trade.

Lo correcto es esto:
SQN = (Nº Trades)^0,5 * Avg Trade / Std Deviation of Avg Trade

Lo que nos interesa, para calcular el SQN son el número de operaciones, el promedio de resultados (o sea la esperanza matemática) y la desviación típica de los resultados respecto a su promedio.



Saludos.

no me refiero al histórico necesario a optimizar para obtener los valores de los parámetros, me refiero a los años para los que he obtenido resultados fuera de muestra.

El segundo apartado que comentas en este parrafo, creo que estás equivocado. Bajo mi punto de vista un buen sistema es como un todo terreno, tiene que procurar adaptarse a las características del mercado o al menos defederse y no perder mucho cuando el mercado es desfavorable a sus características. En el caso que comentas de tendencia alcista y tendencia bajista, al fin y al cabo las dos son tendencias y el sistema debería comportarse en principio igual. Si consideras que hay que segregar el mercado quizás lo más conveniente sería una matriz 2*2 (Tendencia,Rango;Volatilidad alta,Volatilidad Baja)

Saludos