Tema: La antimartingala

Hay un sistema de Money Management, conocido como "Método incremental". En lugar de explicarlo (no me apetece), voy a poner un ejemplo.
1.- En la primera operación arriesgamos el 2% de capital.
2.- Si la anterior operación es ganadora y hemos arriesgado menos del 3%, incrementamos un 0,2% el riesgo (por ejemplo, si en la anterior operación ha sido ganadora y hemos arriesgado un 2% , arriesgaremos un 2,2%).
3.- Si la anterior operación es perdedora y hemos arriesgado mas del 1%, decrementamos un 0,2 % el riesgo (por ejemplo, si la anterior operación fue perdedora y hemos arriesgado un 2,8%, arriesgaremos un 2,6%)

Claro está que debemos exigir que el sistema de trading tenga un ratio de Sharpe simplificado superior al 10%. (Como cifra orientativa).

De todas maneras, también podríamos considerer el Método decremental, que sería el inverso: Empezar con 2%, y si ganamos decrementamos un 0,2%, y si perdemos incrementamos un 0,2%, con límites entre el 1% y el 3%.

¿Cuál de los dos métodos conviene? ¿El incremental o el decremental?
Pues depende de la correlación del rendimiento de una operación respecto a la anterior.
Para ello podríamos hacer:
1.- En una hoja de cálculo: en la columna A ponemos lo que hemos ganado porcentualment en cada operación (en orden descendentemente cronológico), en la columna B ponemos lo que hemos ganado porcentualmente en la anterior operación (O sea, B2 = A1m B3 = A", etc ...). Y calculamos, con la función de correlación (en Excel se llama COEF.DE-CORREL), la correlación entre las columnas A y B.
2.- Si la correlación es negativa, aplicamos el método decremental. Si la correlación es positiva, aplicamos el método incremental.

Lo de que el porcentaje oscile entre 1% y 3%, es orientativo. El trader tiene que ver cual es el ratio de Sharpe simplificado y tener en cuenta su adversión al riesgo, para decidir cual será el rango en que oscilará el porcentaje de aciertos.

En mi opininió, el método que propone YoFXTrader, solo es interesante si hay una correlación positiva entre las operaciones respecto a sus respectivas operaciones anteriores. De lo contrario, mejor el Fractional Ratio de toda la vida.

¿Cómo lo véis?



Gracias.

Es muy interesante

Otra idea, es la siguiente:
1.- Calcular la f-óptima (o Kelly o Ratio de Sharpe simplificado) solo de las operaciones en las que la anterior operación ha sido ganadora. Llamémosla FÓptima+
2.- Calcular la f-óptima (o Kelly o Ratio de Sharpe simplificado) solo de las operaciones en las que la anterior operación ha sido perdedora o nula (ganancia cero). Llamémosla FÓptima-.
3.- Arriesgar, tras cada operación perdedora o nula, un 1% del capital.
4.- Arriesgar, tras cada operación ganadora, el sigiente porcentaje del capital: 1% * FÓptima+ / FÓptima-.

Ojo, el sistema de trading debería tener una f-óptima (o Kelly o Ratio de Sharpe) superior al 10%. Si tene menos, hay que bajar el porcentaje del 1% por otro menor.
La ventaja de este método es que no necesitamos calcular las correlaciones entre retornos de las operaciones respecto a sus respectivas operaciones anteiores.

También podemos olvidarnos del 1%, como referencia y aplicar lo siguiente:
Si la anterior operación es perdedora o nula, arriesgar fÓptima- * 0,1.
Si la anterior operación es ganadora, arriesgar fÓptima+ * 0,1

Ojo, si f-Optima+ es nula o negativa, operar sólo con 1 lote (o minilote o microlote) si la anterior es perdedora. Si fÓptima- es nula o negativa, operar solo con 1 lote (o minilote o microlote) si la anterior es ganadora. ¿Por que operar con 1 lote (o minilote o microlote), en lugar de no operar? para poder seguir teniendo datos estadísticos basados en operaciones reales.



Saludos.