Backtest manual v EA testing

 

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Resultados 1 al 5 de 5

Tema: Backtest manual v EA testing

  1. #1
    Tarde a todos

    Me había estado preguntando si alguien tiene alguna idea sobre la diferencia entre realizar una prueba manual en su propio sistema o programar una ea para probarlo. Estoy en el campo de prueba manual, no por elección, solo por falta de conocimientos de codificación. Por ejemplo, digamos Probé exactamente el mismo sistema usando ambos métodos, qué problemas podría haber cuando comencé a operar la máquina en vivo (suponiendo que la máquina fue probada).

  2. #2
    Depende del tipo de sistema. Supongo que su eegia no es sistemática (cuantitativa) y está interesado en probar un sistema que desea intercambiar. Backtesting automatizado equivale a comercio automatizado, al menos hasta cierto punto. Cada comercio tiene un conjunto de reglas, pero casi todos requieren una gran cantidad de discreción por parte del comerciante, como las más ”mecánicas” como DIBS, Vegas o los métodos de TheRealThing. Esa discreción sería lo más difícil. No es del todo imposible, pero es muy difícil de cuantificar y algorítmizar todas las esencias que respaldan una elección que es buena. Es sencillo codificar un comercio de EA con datos de nivel inferior y algunos niveles de precios. Pero tome los principios de acción del precio en niveles reales (no calculados artificialmente) sr y trate de lograr una fracción de la eficiencia de los globos oculares con un EA. ¡No tan fácil! Por cierto, ¿cuántos EA de comercio automático rentables tienen una buena relación riesgorecompensa? Supongo que no muchos. ¿Y los hilos de instrucción? Ni uno solo. También estoy en el campo de pruebas manuales. Desde recoger
    . .algunos consejos: es bueno probar la máquina. Eso es difícil de hacer si miras los gráficos todo el tiempo.
    ya que incluso una conciencia subliminal de lo que ocurrió aquí y también tenderá a hacerte más parcial. Y, por supuesto, ¡NO DEBES observar el lado ideal de la tabla! Si crees que puedes conservar la objetividad, echa un vistazo al Análisis técnico basado en la evidencia de David Aronson (una excelente novela imo). Después de las exhaustivas pruebas manuales, intentaría aislar los pocos elementos mecánicos (si los hubiera) al 100% de ese método y tratar de automatizarlos para proporcionar una guía en el comercio manual. Pero ninguna prueba retrospectiva puede superar una evaluación a futuro en una cuenta real pequeña. Te deseo lo mejor del éxito!

  3. #3
    MaryJane Mi sistema es 100% mecánico y así es como lo probaré, tomando todos los intercambios. Por lo tanto, el resultado de una prueba manual y la prueba ea serán idénticos. Veo la prueba manual como superior a la ea (aparte de la varias horas para realizar la evaluación). Una de las cosas que veo como un problema una vez que realmente comienza a operar el sistema es cuando tiene una racha de pérdidas. En sus pruebas, tendrá un porcentaje de gananciaspérdidas en sus resultados finales. pero, ¿qué sucede cuando llega a una serie que es mucho mayor que la gananciapérdida ordinaria de sus resultados finales? Si solo tuviera los resultados de la operación, podría dejar de operar por temor a que el sistema haya dejado de funcionar, por muy bien. Observé exactamente el mismo tipo de serie antes, varias veces (mercados de rango, etc., etc.). Por supuesto, no entiendo nada de esto con seguridad. Tengo más preguntas que respuestas en este momento. ¡Gracias por la respuesta!

  4. #4
    1 Adjunto (s) Los métodos mecánicos son propensos a enormes reducciones; Eso es un hecho. Como he visto, la mayoría de los métodos mecánicos exitosos pierden (los realmente grandiosos se rompen) y compensan sus pérdidas utilizando relativamente pocos ganadores ENORMES. Tienes que hacer una prueba. El recuento de operaciones es más importante que el período de tiempo, diría que 200 operaciones son mínimas, 500 es mejor, 1000 es realmente excelente. Una vez que calibre las características de reducción y el suministro de gananciaspérdidas, puede intentar encontrar algunas medidas de administración de efectivo (ajuste de riesgo) para mejorar el rendimiento del sistema durante las rachas de ganar y perder. Pruebas exhaustivas le permiten verlos. Hay una gran ventaja para las pruebas; Usted entiende el comportamiento de esta máquina. Tal vez encuentre un secreto sobre cómo clasificar los periodos de ubicación mecánicos al 100% y también hacerlo parte de estas reglas. EA le mostrará las curvas y las cantidades, pero eso es solo datos que son planos.
    https://www.forexycfds.com/attachmen...1020927303.pdf

  5. #5
    El backtesting manual puede ser negligente debido a la anticipación. Prejuicio, mientras que los EAs con sesgo exclusivo tienen Prejuicio de minería de datos (es decir, 10 intercambios aleatorios analizados. Se espera que 1024 produzca 1 backtest ideal Suponiendo que no haya Dispersos)

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