Al realizar un backtesting de un EA, ¿qué busca para calificarlo como bueno? ¿Proporcion de victorias? Drawdown? Factor de beneficio?
¿Es un factor de ganancia de 1.37 grande? ¿malo? ¿feo?
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Al realizar un backtesting de un EA, ¿qué busca para calificarlo como bueno? ¿Proporcion de victorias? Drawdown? Factor de beneficio?
¿Es un factor de ganancia de 1.37 grande? ¿malo? ¿feo?
La suavidad de la curva y la reducción con respecto al beneficio que creó. Pero tenga cuidado: el backtester no traza ni registra la reducción que ocurre entre dos cierres de operaciones. La curva debe abarcar varios cientos (mejores miles) de operaciones durante al menos medio año, todo menos que eso no es estadísticamente relevante en absoluto. Con frecuencia veo personas que publican curvas de ganancias que constan de solo 5 o 10 operaciones. Eso es totalmente ridículo. Un simple giro de moneda podría producir exactamente las mismas curvas después de unos pocos intentos, más aún que un EA con parámetros mucho más ajustables (sobreajuste) que las operaciones en la curva de capital.Iniciado por ;
Muy buena información 7bit, gracias. He hecho mi propio backtesting de un nuevo EA que desarrollé este mes. E hice la prueba retrospectiva del 2006.01.01 antes del 2011.08.01. Hubo un número de cientos de transacciones, una curva suave aceptable y un poco estirado (menos del 20%) # 65294; # 12288; Sin embargo, cuando cambio mi período de tiempo de 2001 a 2006, hubo subidas y bajadas durante años y años. más del 50 por ciento de reducción, incluso terminando con un saldo rentable a largo plazo. Así que supongo que para nosotros que usamos EA para comerciar es realmente importante aprender la personalidad de un par de divisas.Iniciado por ;