Tema: El sistema de tendencias EA necesita volver a probar

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Lo que quise decir es que un resultado de prueba no puede decirle lo que puede esperar más adelante. El comercio a plazo es lo que realmente obtienes.

En realidad, desea que BT sepa si lo que ha reunido tiene alguna posibilidad de ser rentable. Si el BT muestra una curva que es buena, existe la posibilidad de que FT cree un resultado. ¿Quién quiere esperar la demostración de 6 semanas FT solo para ver si un bot es rentable?

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en realidad, desea que BT sepa si lo que ha reunido tiene alguna posibilidad de ser rentable. Si el BT muestra la curva, existe una alta probabilidad de que FT genere un resultado decente. ¿Quién quiere esperar alrededor de 6 meses de demostración FT solo para determinar si un bot es rentable?

Si crees que los resultados futuros (cuenta en vivo) serán lo mismo que el backtesting ... bonito ... pero estarás bastante decepcionado. Tenga en cuenta que el mercado en tiempo real no se basa en lo que sucedió en el pasado. Tantos usuarios de EAs sienten que una curva de capital perfecta en su propio probador es el signo de la rentabilidad prospectiva ... La mayoría de ellos son totalmente incorrectos y han sufrido grandes pérdidas. Nuevamente, el probador es ideal para determinar si el egy se basa en las reglas definidas ... nada más.

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Si crees que los resultados futuros (cuenta en vivo) serán como backtesting ... bonito ... pero estarás muy decepcionado. Tenga en cuenta que el mercado en tiempo real no se basa en lo que ocurrió en el pasado. Tantos usuarios de EA creen que una curva de capital perfecta en su probador sería el signo de una posible rentabilidad ... Muchos de ellos son completamente erróneos y han sufrido grandes pérdidas. Nuevamente, el probador es ideal para ver si el egy se basa en las reglas especificadas ... nada más.

No dije que el resultado futuro va a ser exactamente el mismo que el resultado de BT, simplemente afirmo que si el resultado de BT está bien, entonces hay una buena probabilidad de que el resultado de FT sea útil. Si su resultado final de BT es malo, entonces hay un 99% de probabilidad de que el resultado final de FT también sea malo. Hay un 99% de probabilidad de que el resultado de FT sea útil, si su resultado de BT es bueno entonces. Nunca he visto ningún ea cuyo resultado de BT sea malo y luego genere un buen resultado en FT, ¿tal vez sí? . Saludos

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En caso de que su resultado de BT sea malo, entonces hay un 99% de probabilidad de que el resultado final de FT también sea malo. Existe la posibilidad de que el resultado de FT sea bueno, en caso de que el resultado de BT sea bueno.

Aquí es exactamente donde la gente está equivocada. Hay tantas cosas involucradas con una prueba retrospectiva que varían de la vida real que una buena BT puede proporcionar un FT malo y viceversa ... ¿Notó que en la mayoría de los casos, la misma prueba retrospectiva se realizó durante la apertura del mercado y durante el fin de semana? diferentes resultados? Fácil de descubrir por qué ... Esta es una de las razones por las que las pruebas retrospectivas son inútiles ...

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Aquí es precisamente donde la gente está equivocada. Hay tantas cosas involucradas con un backtest que difieren de la vida real que un buen BT puede dar un FT pobre y viceversa ... ¿Puede notar que en la mayoría de los casos, el mismo backtest realizado durante el mercado y durante el fin de semana? diferentes resultados? Es fácil descubrir por qué ... Esta es solo una de las razones que hacen que las pruebas no valen la pena ...

Sabido, por eso dije 99% de probabilidad. Sin embargo, no he visto ningún ea cuyo resultado de BT sea pobre y luego dé un gran efecto sobre el FT. ¿Alguien te ha visto?

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Lo que quise decir es que un resultado de prueba no puede dejarle saber lo que puede esperar más adelante. El comercio a plazo es lo que obtienes.

Una evaluación avanzada tampoco puede hacerle saber lo que obtendrá ahora, pero no es ni más ni menos preciso a la hora de predecir el futuro que una prueba retrospectiva.

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¿Notó que, en muchos casos, el mismo análisis de referencia realizado durante la apertura del mercado y durante el fin de semana da resultados diferentes? Es fácil descubrir por qué ... Esta es una de las razones que hace inútiles las pruebas retrospectivas ...

Solo por personas que no entienden lo que están haciendo, admito que es la mayoría. Todas las ejecuciones de Strategy Tester que he hecho se pueden replicar en cualquier momento del día o cualquier día de la semana, esto no hace ninguna diferencia.

Estoy de acuerdo con que el backtesting solo sirve para comprobar si el EA actúa como debería, actualmente estoy probando un EA en una cuenta Demo, lo que genera un buen beneficio sólido, no obstante, si lo ejecuto en torno a la BT durante el mismo período de tiempo. Incluye un resultado completamente diferente, una parte de la cual sospecho que es porque el EA tiene un código MTF y el BT no lo maneja muy bien. Cuando reenvío la prueba del EA en una cuenta una vez que esté satisfecho con la configuración básica, probablemente producirá resultados diferentes una vez más. Una prueba en una Demo puede generar resultados muy diferentes a una prueba en una cuenta como se mencionó en otros hilos en este foro, aunque algunos EA que son ciertos han funcionado bien en una cuenta Demo pero no han podido acceder a una cuenta. Así que es bastante difícil confiar en cualquier resultado relacionado con el BT o con una prueba avanzada en una demostración, solo el valor de mis dos centavos

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Solo por personas que no entienden lo que están haciendo, reconozco que es la mayoría. Las corridas de Strategy Tester que he hecho se pueden replicar en cualquier momento del día o cualquier día de la semana, esto no hace ninguna diferencia.

Permítame darle la razón por la cual un backtest semanal disponible y en fin de semana le proporcionará diferentes resultados: Backtester emplea la extensión de la plataforma actual. El significado cuando la propagación fue de 20 pips el viernes cerca de sus pruebas de respaldo el fin de semana se hará con una propagación de 20 pips. Y en el mercado disponible, si realiza una prueba retrospectiva en torno al comunicado de prensa junto con la propagación es de 50 pips ... ¿Obtiene la imagen?

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Una evaluación avanzada tampoco puede decirle lo que obtendrá hoy, pero no es ni más ni menos preciso en predecir el futuro que una prueba retrospectiva.

Este no era el punto. El propósito fue que un BT no puede decirle qué le dará el comercio en tiempo real una vez que esté en VIVO. Los resultados anteriores no son garantía de resultados en vivo ...