Tema: Ni siquiera cerca de un fondo!

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¿Cambiaste tu primera opción en straddle a los 12 años?

No directamente. Había sido un concurso de simulador de acciones y permitían el comercio de opciones. (simulator.investopedia.com) si desea contar figuras en vivo. 31 opciones de opciones en vivo, todo desde que tenía 16 años. En: Google - Dos veces las acciones de las aerolíneas durante la tendencia del precio del petróleo Las empresas petroleras Apple Banks

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Oye, ¿fuiste a la Universidad de Maryland?

Jajaja ¿Por qué preguntas?

1 Adjunto (s) ES
https://www.forexycfds.com/crypto-tr...ts-needed.html

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Aquí está el material que hace girar mi mente.

Es realmente muy fácil (bueno ... la terminología de todos modos). Las alternativas llegan con una volatilidad que se anticipa, integrada en el precio. Se ha hecho que las personas que escriben las opciones puedan ganar dinero. Para todos los que compren una opción hay que respaldarla. Así que básicamente lo escriben anticipando un cierto nivel de movimiento. Eso está integrado en el precio, el precio de ejercicio, también se puede llamar volatilidad implícita. Está implícito dentro del precio. El precio de ejercicio es una función, pero te dan el punto. En algún lugar de esa ecuación es un nivel esperado de volatilidad. La volatilidad del mercado realizada es lo que realmente proviene del mercado. Básicamente, si el mercado simplemente se moviera como la volatilidad implícita, usted no ganaría dinero. Usted quiebra el precio de la huelga y elimina el dinero. Al tener un straddle, está pagando el doble de la prima (1 por tiempo extendido, 1 para abreviar), por lo que en realidad tiene que hacer el doble de la volatilidad anticipada. Básicamente, al llevar a cabo una reserva, está apostando a que la volatilidad implícita (lo que ya está valorado al precio de ejercicio de la opción) no coincidirá con el mercado, es decir, que el mercado se moverá más de lo que anticipan las opciones. Básicamente, cuando está tomando operaciones de noticias, espera que la respuesta de la gente a las noticias sea más grande de lo que está valorado para las opciones. Eso no es una mala apuesta, particularmente dadas las circunstancias del mercado en los últimos años (exagerada), pero es difícil decir si funcionará o no por mucho tiempo. En cuanto al tema que nos ocupa, tampoco creo que este sea el fondo. Hasta que el precio confirme el soporte, no tengo ninguna razón para anticipar un mercado alcista.

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En realidad es muy simple (bueno ... el lenguaje de todos modos). Las opciones vienen con una volatilidad que se espera, integrada en el precio. Se ha hecho que las personas que escriben dinero puedan hacerse con las opciones. Para todos los que compren una opción hay que respaldarla. Para que, básicamente, lo escriban esperando un cierto grado de movimiento. Está integrado en el precio, el precio de ejercicio, y puede denominarse volatilidad implícita. Se sugiere dentro del precio. El precio de ejercicio es una función de la ecuación de Black-Scholes, que está más allá del alcance de este artículo, pero se entiende el punto. En algún lugar de esa ecuación es una cantidad esperada de volatilidad. La volatilidad del mercado realizada es lo que en realidad proviene del mercado. Básicamente, si el mercado se moviera debido a la volatilidad implícita esperada, usted no ganaría dinero. Usted quiebra el precio de ejercicio y pierde dinero en la comisión, o algo por el estilo. Al tener un straddle, está pagando 2 veces la prima (1 para ser larga, 1 para abreviar), por lo que en realidad necesita crear 2 veces la volatilidad esperada. Básicamente, al apostar por una apuesta, la volatilidad implícita (lo que ya está valorado al precio de ejercicio de la opción) no coincidirá con el mercado, es decir, que el mercado se moverá más de lo que esperan las opciones. Ya que básicamente estás recibiendo transacciones de noticias, estás anticipando que la respuesta de la gente a las noticias será más grande de lo que se valora en función de las opciones.

Hay suficientes errores en esas declaraciones para iniciar un hilo completamente nuevo. Te aconsejo Domingo no voy a desperdiciar mi buena mañana corrigiendo todos los errores. No puedo localizar una idea de que tienes razón.

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Hay suficientes errores en esas declaraciones para iniciar un hilo completamente nuevo. Te aconsejo No voy a desperdiciar mi linda mañana de domingo corrigiendo los errores. No puedo encontrar una idea que tienes.

Suspiro. Gracias por las críticas. Porque no tienes ganas de aclarar que Gamma lo hará. Pero para que quede constancia ... dije lo siguiente: 1. Las opciones vienen con una volatilidad (a través del precio actual junto con un modelo de precios) incorporada. 2. De lo contrario, ¿por qué escribirlas? 3. La volatilidad implícita es el nivel anticipado de movimiento. 4. El precio de ejercicio es una función de la ecuación de Black Scholes. 5. La volatilidad realizada es lo que realmente sucede (o sucedió). 6. Es difícil ganar dinero si el precio no se mueve para pagar el precio de ejercicio. 7. Un straddle es una apuesta por la volatilidad. 8. Un straddle requiere pagar un top. 9. Para generar efectivo, las acciones deben moverse lo suficiente para pagar el precio de ejercicio. Así uhm, ¿cuáles de estos no me salieron bien? Quiero decir en serio si no vas a molestar en agregar a un hilo, ¿por qué comentar?

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Recomendaría a cualquiera que desee aprender opciones para no comenzar con este tipo de información errónea.

Obviamente, nadie está intentando dar un curso aquí, profesor.

Espero que los resultados de la semana pasada continúen.

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Espero que los resultados más favorables de la semana pasada continúen.

Creo que la próxima semana nos reservará algunos nuevos mínimos en los mercados de valores.

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Si bien no puedo competir con todos los jefes de 18 años de un autoproclamado prodigio comercial, todavía tengo que encontrar un medio para intercambiar sin comprar y comprar. . .en casi cualquier mercado. Pero, de nuevo, solo lo he estado haciendo durante 23 años.

Entonces, ¿qué piensa alguien sobre el vix? Sin embargo, hemos tenido un rally de buen tamaño, sin embargo, el vix no ha eliminado el nivel 40 ... Entiendo que este rally continúa en algunos movimientos volátiles, pero esperaba que el vix cayera más de lo que cree que estamos haciendo exactamente lo que 25% de este último fondo a cortomedio plazo.