Tema: Por favor, ayuda con la codificación de un sistema de comercio

1 Anexo(s) ¡Hola a todos! He estado negociando futuros de productos básicos y acciones durante algún tiempo y después de arruinar cuentas repetidamente usando estrategias, decidí probar las estrategias antes de comprometer fondos para operaciones apalancadas.

Recientemente he probado manualmente una estrategia en XAUUSD que parece excelente. El sistema se basa en el mínimo de la semana anterior y el máximo en el cierre diario. El sistema se puede negociar sin la necesidad de EA. Me gustaría realizar una prueba retrospectiva antes de capital para el comercio.

La prueba retrospectiva en XAUUSD comienza desde abril de 2006 hasta finales del año 2019. La prueba retrospectiva llevó una cantidad de tiempo significativa, por lo que supongo que un backtester/EA debería reducir significativamente el tiempo que lleva observar el resultado comercial de la clase de activo para mí.

Aquí está la captura de pantalla de las ganancias y pérdidas de fin de año en XAUUSD en la estrategia aplicada. Tenga en cuenta que el monto de la ganancia o pérdida se calcula como si el oro se cotizara actualmente a 1570 y nuestro precio de entrada de compra fuera 1560 y cerramos la operación, entonces la ganancia es de $10. No estoy considerando el valor del pip para las operaciones. Tenga en cuenta que el año calendario 2007 y 2018 están en reducción.

Cuando se pueda desarrollar un backtester, será muy apreciado y útil para todos. Las reglas comerciales son bastante sencillas y las publicaré lo antes posible. Muchas gracias.

PD. Por favor, piense en mi error si he publicado en el encabezado incorrecto porque este es mi primer hilo.

Yoges, después de revisar algunos pares alrededor del período de tiempo de 15 millones, parece que su método daría resultados superiores en el día a día. Hice mi visualización usando el indicador Fib suministrado por MT4 que parece ofrecer lo que busca (el nivel del 50 %), pero un indicador personalizado para esto sería mejor si se actualizara al final de cada semana. Por supuesto, hay días de muda con esto como los hay con cada método. Como tengo mi propia estrategia, pero estoy dispuesto a ver lo que otros están haciendo, dudo que cambiaría esto. Con suerte, alguien se unirá para codificar el indicador que solicita. Te deseo lo mejor.
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Iniciado por ;

, Buen concepto,
pensando más allá de la caja. ¿Funcionaría esta idea a diario? Parece que sí, pero es necesario realizar pruebas adicionales. El indicador Fib que está empleando es más un manual que el indicador tradicional como MACD o RSI. La idea diaria es solo un pensamiento que tuve después de leer tu hilo. Te deseo lo mejor en tu idea.

Gracias acetrader, esta idea funciona en mi backtest en oro de 2006 a 2019 con pérdidas de 2 de 14 años al final del año. Sin embargo, no puedo mostrar como está en la fase de concepto los resultados comerciales en vivo. Este backtest me llevó 6 días a la semana y 5 horas al día. Si alguien pudiera ayudar a automatizar un backtester. Me gustaría realizar una prueba retrospectiva de los activos. Por eso pido ayuda. La herramienta fib modificada es simplemente por simplicidad de uso. Se deben encontrar las mismas cantidades, cuando se voltea de mayor a menor en uno. El sistema se basa en las cantidades que entregan las fibs para salidas y entradas. No se necesitan indicadores rezagados como el macd, el rsi o la media móvil. Cualquiera es libre de usarlos en conjunto para filtrar operaciones con fines de backtesting.

1 Anexo(s) El sistema también incorpora una señal de reversión, pero el precio debería garantizar suficiente movimiento de reversión para que la operación de reversión sea legítima. Si el precio cambia de 200% a 150% o de 150% a 100% entonces tenemos una entrada. Las órdenes Sell Stop probablemente se ubicarán en niveles de 150% o 100% después de que el precio alcance el 200% o 150%. Pérdida tomada si el precio no logra cerrar más allá del nivel de entrada. Niveles de TP en intervalos de precios consecutivos del 50 %. Aquí hay un ejemplo. Trazó el máximo/mínimo de la semana que comienza el 30 de diciembre de 2019 y finaliza el 3 de enero de 2020. El precio se invierte por debajo del 150 % y alcanza el 200 % el 8 de enero. Se activarán las órdenes stop de venta al 150 % y se establecerán niveles de TP del 100 %, 50 % y 0 % hasta que se modifique el impacto o el sesgo en la próxima semana.

Yoges, buen concepto,
pensando fuera de la caja. ¿Puede esta idea funcionar a diario? Parece que sí, pero se deben realizar pruebas adicionales. El indicador Fib que está utilizando es mucho más manual que el indicador tradicional como MACD o RSI. El pensamiento diario es solo un pensamiento yo. Te deseo lo mejor en tu propia idea.

El sistema captura grandes ganancias cuando el activo tiende y pierde cuando hay un cambio de tendencia o si está en rango. La relación RR se sitúa en un mínimo de 1:1 a un máximo. Solo necesito monitorear el comercio una vez al día de cerca para ver si tenemos que tomar stop loss. Las órdenes de entrada son órdenes limitadas con niveles de TP establecidos a principios de esta semana o después del stop loss en el que se ha desplazado la tendencia comercial junto con las nuevas órdenes limitadas laterales de tendencia.

1 Anexo(s) Este es un buen ejemplo de una operación perdedora. Trazó el máximo/mínimo de esta semana a partir del 28 de octubre de 2019 y finalizó el 1 de noviembre de 2019. La orden límite de compra podría estar en 1502,86 1, que se activó el 5 de noviembre de 2019 y al final del día estuvo muy por debajo del 38,2 % en el que el la posición se cerraría en la reducción.

1 Adjunto(s) Este es un buen ejemplo de ganar comercio. Trazó el máximo/mínimo de esta semana que comienza el 25 de noviembre y finaliza el 29 de noviembre de 2019 con un mínimo y un máximo de 1466,46 y 1450,18. La orden limitada de compra podría estar en 1460.21 1, que se activó el 2 de diciembre de 2019. Al día siguiente, TP1 y TP2 se activaron el 3 de diciembre y TP3 se activó el 4 de diciembre.

El escenario de stop loss se trata del cambio en el sesgo de cambio, es decir, cuando el precio cierra por debajo del nivel del 38,2% en el marco de tiempo diario. La zona entre el 38,2% y el 61,8% es una opinión imparcial para dar cuenta de algún margen de error. Se inician tres entradas separadas del mismo tamaño de lote con el 10 por ciento de los fondos al precio de entrada. Los montos de Take Profit son el 2.° 150 %, el 1.° 100 % y el 3.° 200 %. Modifiqué la herramienta fib, por lo tanto, tengo que seguir moviendo la herramienta para posiciones rápidas, de modo que las cantidades de TP se conviertan en 1.º 0%, 2.º -50% y 3.º -100%. Este es el sistema para cuando el activo tiende.

1 Adjunto(s) Ahora, si tomo la información de la semana pasada para el oro y trazo la herramienta Fib la próxima semana, soy optimista sobre el oro. Pero mi precio de entrada es actualmente de $1564.67 $1 solamente, no mayor.